《地方性商业银行利率风险管理现状及对策分析【文献综述】》由会员分享，可在线阅读，更多相关《地方性商业银行利率风险管理现状及对策分析【文献综述】（3页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、毕业论文文献综述经济学地方性商业银行利率风险管理现状及对策分析国内外研究现状：国内对于商业银行利率风险管理从90年代中期开始，国内学者开始了对银行利率风险测量的研究，研究主要集中于缺口和持续期分析两种方法。姜瑶英(1995)在其文章利率风险管理的现值期间分析中将持续期概念引入国内的资产负债管理。曹江波 (1995)在存续期分析在商业银行利率风险管理中的应用一文中提出了存续期的完整定义。在对存续期的深入分析中，他还指出了存续期分析存在的缺陷:1、存续期分析需要银行信息系统提供大量的现金流量数据，且计算复杂，管理“巴塞尔银行监管委员会原称银行法规与监管事务委员会，成立于1974年。各国的代表机构一
2、般为中央银行。黄金老(2001)指出我国商业银行在利率市场化进程中不仅面临一般意义上的四大利率风险，而且还面临着难以适应利率市场化这一特定历史阶段的利率风险，并指出利率市场化后利率显著升高在我国可能性不大，金融机构和金融监管部门无法适应不规则波动的利率环境是主要阶段性风险。孔繁利(2006)系统地介绍了利用极值理论 (EVT)和cula度量金融市场风险的问题，围绕风险价值(、恤R)度量金融市场的风险，依赖EVT和cula理论给出了不同的风险度量模型，通过大量的实证分析与模型检验，进一步评估了风险度量模型的有效性。研究主要成果：在李颖慧的商业银行利率风险及防范中提出了相对于现今商业银行利率风险管
3、理的办法。通过对于现今社会发展，经济发展的成因总结出了银行利率风险管理以下这几方面的的应对措施，概括起来有：1、利率敏感性缺口管理 2、持续期缺口管理 3、利用衍生工具弱化利率风险 4、完善利率管理的外部环境 5、运用金融衍生工具进行利率风险管理。毕鹏在我国商业银行利率风险的现状及其对策中分析了银行利率风险的成因，主要原因有三个：一是政策性因素对商业银行利率风险影响权重较大。二是受社会信用环境及国家诚信制度不完善的影响，部分具有垄断性质的国有企业成为众多商业银行竞争的焦点，这些企业常以下浮10的优惠利率作为dddtt融资的附加条件，给银行收益带来较大负面影响。三是存贷款业务占商业银行总资产权重
4、较大。高辉在国内商业银行利率风险管理的方法及机制中提出了要通过科学地预测科学走势规避利率风险，虽然准确预测未来利率走势，包裹利率变动的方向和利率变动的幅度，在现实经济做起来比较难，但是配合进攻型管理和防御型管理，可以降低风险利率管理的成本提高管理效率。还提出了合体定价贷款利率规避利率风险，用市场渗透定价法、预期盈利定价法及边际成本定价法。发展趋势：随着经济体制的不断发展，市场利率化的不断改进，加强银行利率风险管理刻不容缓。随着全球经济一体化，中国益加频繁到国际金融市场进行融资和贸易，而国际金融市场的利率水平波动幅度大，必须进行利率风险控制与管理，以提高中国信用等级和降低筹资成本。商业银行必须要
5、加强银行利率风险的管理，未来必须从五方面告诉发展：一、强化风险意识。二、建立和完善操作风险管理体系。三、优化管理工具。四、完善内控机制建设，提高外部监督水平。五、加强风险培训提高员工素质。还要合理运用利率敏感性缺口管理、持续期缺口管理和利用利率衍生工具套期保值。市场利率化的不断发展不断健全，对银行利率风险产生很大影响。地方性商业银行在未来发展中要想取得理想的效益，笔者综合所参考的文献对未来商业银行的发展趋势提出以下四个观点：一、建立科学的利率风险防范、决策和内控机制。二、树立成本控制意识，加强资产负债管理三、大力发展中间业务和表外业务，开辟收入渠道。四、积极引进和培育人才，重视基础研究，推进金
6、融创新。商业银行存在问题：从所参考的文献来看，关于银行利率风险的研究已经产生了一些具有代表性的观点。但是普遍来说国内的研究相较于国外有一些滞后，研究比较零散，主要集中于银行利率风险的原因、影响及其对策的定性分析，并且主要停留在结合一些具体案例进行理论分析，尚未发现有对利率风险从理论到实证分析的系统研究。笔者多方参阅文献，搜集资料，发现所参考的文献基本都没有明确提出未来商业银行的发展方向，路线不明确，没有从实际根本出发。只是笼统的在理论上分析了我国商业银行风险利率管理的相印措施。对于目前风险利率所提出的办法没有从理论上升为实证分析，没有根据整体中国经济发展的方向，没有在市场利率化变动的情况下提出
7、商业银行风险利率管理的策略。参考文献1王蕊，赵丽君. 西方商业银行中间业务的发展经验及其对我国的借鉴J.东方企业文化，2010（01）：5-82李颖慧.商业银行利率风险及防范西南J.东方企业文化，2010（01）：12-183姜瑶英.利率风险管理的现值期间分析J.投资研究，1995（02）：36-384毕鹏.我国商业银行利率风险的现状及其对策J.特区经济，2010（05）：52-555曹江波.存续期分析在商业银行利率风险管理中的应用J.金融风险管理的VAR方法及其应用，1995（03）：1-26刘艳妮，张航.当前我国商业银行资本补充机制分析J.银行家，2010（01）：167-1687姚敏杰.
8、论我国商业银行会计风险的形成与防范J.东方企业文化，2006（03）：215-2178王浩洋.浅谈我国地方中小商业银行的发展策略J.财经界，2010（01）：1-259陶艳艳.以IT推动流程银行建设_评SOA系统在商业银行的应用J.银行家，2010（01）：86-8710高辉.国内商业银行利率风险管理的方法及机制J.浙江财经.2005（04）：38-4011周明艳，钮慧娟.我国商业银行操作风险成因分析及对策J.价值工程，2010（01）：108-10912许桂华.我国国有商业银行规模经济的因素分析J.金卡工程（经济与法），2010（01）：172-17313胡天进.利率市场化与我国地方性商业银行的风险管理J.经济体制改革，2004（04）：4-614Sanjay K. Nawalkha .Interest Rate Risk ModelingM,2005（01）：122-12415Robert DeYounga, Chiwon Yom.On the independence of assets and liabilities: Evidence from U.S. commercial banksJ.Journal of Financial Stability, 2005（07）：1-22
