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1、试卷代号：4022 座位号亡亡 国家开放大学2020年春季学期期末统一考试 金融风险概论试题（开卷） 2020年7月 三巨 三 一、单项选择题（每题4分，共20分） 1. 如果仅就汇率风险的损失结果而言，对于外币资产的投资机构来讲，就表现为（）。 A. 可折算为另一种货币的数额减少 B. 以本币衡量的进口成本的上升 C. 以本币衡量的出口收益的下降 D. 外币收益的下降或损失的增加 2. 由千金融机构不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险 是（）。 A. 操作风险 B. 汇率风险 c. 系统性风险 D. 利率风险 3. 银行为应对操作风险所需的监管资本应等于其过去三年总
2、收入(GI)的平均值乘以一 个固定比例系数a。这种操作风险的计量方法是（）。 A. 基本指标法B. 标准法 c. 高级计量法D. 损失法 1913 4. 当利率变动时，银行等金融机构的客户为了止损”或“增收，会调整负债或资产的期限， 从而导致金融机构的净收益发生变化，特别是发生净收益减少的情况，这种风险就是（）。 A. 期限错配风险 B. 收益率曲线风险 C. 基差风险 D. 期限调整风险 5. ( )是一种场外交易工具，其目的就是锁定在将来一段时间借入或者贷出一定数量 资金时的利率。 A. 远期利率协议B. 利率互换 C. 利率期货D. 利率期权 三二、多项选择题（每题5分，共20分） 6.
3、 信用风险，也可以称为（ A. 交易对方风险 c. 违约风险 )。 B. 履约风险 D. 操作风险 7. 金融风险与一般风险相比，具有（）等特征。 A. 普遍性 B. 不确定性 C. 隐蔽性 D. 扩散性 8. 一般来说，汇率交易风险暴露大小由以下几个因素决定（）。 A. 交易金额规模 c. 未来汇率波动程度 9. 德尔菲法又被称为（ A. 骆驼信用评级法 c. 借款人SC法 1914 B. 外汇交割时间 D. 财务管理人员的意识 ），是一种古老而传统的信用风险分析方法。 B. 专家调查法 D.Z值评分模型 三 三、判断正误井说明理由（每题4分，共20分，只判断对错给2分） 10。为了适当降低
4、风险暴露水平，建议在签订交易合同时，适当延长风险暴露期（) 理由： 11. 根据新骆驼信用评级法的6项指标逐一对金融机构进行评价，每项指标采用五级评 分制，最高为五级，最低为一级，在汇总6项指标的评价后再给出综合评级。() 理由： 1么证券公司如果选择助销或者代销，就会面临流动性风险；如果选择余额包销，就没有 流动性风险。（) 理由： 13. 为了预防流动性风险，商业银行持有的资产流动性应该越多越好。() 理由： 14. 操作风险定性评估主要用于精确测量操作风险的大小，因而通常需要借助数据模型 来对操作风险进行量化计算。() 理由： 三 四、问答题（每题20分，共40分） 15. 阐述我国互联
5、网金融风险的监管现状” 16. 阐述巴塞尔协议I巴塞尔协议II巴塞尔协议III的监管内容。 1915 试卷代号：4022 国家开放大学2020年春季学期期末统一考试 金融风险概论试题答案及评分标准（开卷） （供参考） 2020年7月 一、单项选择题（每题4分，共20分） 1.A 2.A 3. A 4.D 5.A 二、多项选择题（每题5分，共20分） 6. ABC 7. ABCD 8.ABC 9. BC 三、判断正误并说明理由（每题4分，共20分） 10. 为了适当降低风险暴露水平，建议在签订交易合同时，适当延长风险暴露期。（) 答案：错误 理由：为了适当降低风险暴露水平，建议在签订交易合同时，
6、适当缩短风险暴露期，利用多 种工具合理对冲交易风险。 11. 根据新骆驼信用评级法的6项指标逐一对金融机构进行评价，每项指标采用五级评 分制，最高为五级，最低为一级，在汇总6项指标的评价后再给出综合评级。（) 答案：错误 理由：最高为一级，最低为五级。 12. 证券公司如果选择助销或者代销，就会面临流动性风险；如果选择余额包销，就没有 流动性风险。（) 答案：错误 理由：如果是助销或者代销，证券公司就没有流动性风险；如果是余额包销，证券公司就面 临流动性风险。 13. 为了预防流动性风险，商业银行持有的资产流动性应该越多越好。（) 答案：错误 理由：持有的流动性过多，会降低商业银行资产的收益率
7、。 1916 14. 操作风险定性评估主要用于精确测量操作风险的大小，因而通常需要借助数据模型 来对操作风险进行量化计算。（) 答案：错误 理由：操作风险定量评估主要用于精确测量操作风险的大小。 四、问答题（每题20分，共40分） 15. 阐述我国互联网金融风险的监管现状。 答：(1)互联网支付平台的监管现状。(10分） 我国互联网支付尽管发展时间不长，但是监管体系的构建极为迅速。中国人民银行自 2010年开始密集出台了一系列的管理办法，从互联网支付行业的准入门槛、监管范围与细则、 反洗钱与反恐怖活动融资、预付卡管理、备付金存管、互联网支付管理等方面对互联网支付进 行了全面的监管。到2014年
8、，随着互联网支付市场的快速发展，互联网金融的风险管理和业 务规范被快速提到议事日程。随后，中国人民银行进一步制定了相关规则，颁布了非银行支 付机构网络支付业务管理办法（征求意见稿）和关于手机支付业务发展的指导意见（征求意 见稿）。 与此同时，中国支付清算协会千2011年5月成立。中国支付清算协会属千行业自律组 织，其先后印发了网络支付行业自律公约预付卡行业自律公约移动支付行业自律公约 支付机构互联网支付业务风险防范指引等一系列规范性文件，形成了支付清算服务行业的 自律管理，有效地维护了互联网支付清算服务市场的竞争秩序，有力地防范了互联网支付清算 服务风险。 (2)P2P网络借贷平台的监管现状。
9、(5分） 我国的P2P网络借贷平台自成立以来，一直存在准入门槛过低、借贷资金监控缺位、信贷 审核与风险评价机制不健全、内控制度不完善、信息披露机制缺失等诸多问题。现行法律并没 有对P2P网络借贷平台的性质和地位进行明确，也并未赋予金融监管部门对P2P网络借贷平 台监管的权限。各政府机构仅将P2P网络借贷平台作为提供中介服务的企业法人进行管理， 未考虑到其实际上是提供金融服务，从而使得投资者的合法利益未能得到充分的保护，信贷行 业的市场秩序遭到破坏，并对宏观政策的执行效果造成负面影响。 (3)2015年以来的监管政策新进展。(5分） 2015年以来，我国的互联网金融监管进一步趋千完善。 1917
10、 2015年7月，国务院发布关千积极推进“互联网十“行动的指导意见，将“互联网十“普 惠金融作为重点行动之一，并明确提出要对互联网金融监管进行完善，从而有效提高金融服务 安全性，防范互联网金融风险及其外溢效应。 2015年7月，中国人民银行等十部委印发关于促进互联网金融健康发展的指导意见， 有力填补了互联网金融监管的大量空白。 2016年8月，中国银监会与工业和信息化部、公安部、国家互联网信息办公室等部门制定 网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法（征求意见稿）。 16. 阐述巴塞尔协议I巴塞尔协议II巴塞尔协议1Il的监管内容。 答：(1)巴塞尔协议I。(6分） 主要内容：核心资本和附属资
11、本的构成内容，表内资产和表外资产的分类及其权重的确 定，风险加权资产总额的计算模型的运用。 (2)巴塞尔协议II。(6分） 主要内容：三大支柱监管：第一支柱“最低资本金要求“中“标准法”对资产风险权重的确 定，第二支柱“外部监管”的四项原则，第三支柱“市场约束“发挥作用的两个条件和信息披露的 具体内容。 (3)巴塞尔协议皿。(8分） 主要内容：标准法对信用风险的风险权重的确定，对表外项目信用风险转换系数的确定， 内部评级法对信用风险暴露期限测量值的计算模型，对市场风险资本额的计算模型，流动性覆 盖率和净稳定资金比例两个流动性风险指标的计算模型，杠杆率或杠杆倍数的计算模型，宏观 审慎监管概念的引入和开展模式，对系统重要性金融机构的测定方式等。 1918
