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1、 大成价值增长证券投资基金大成价值增长证券投资基金 20172017 年半年度报告年半年度报告摘要摘要 20172017 年年 6 6 月月 3030 日日 基金管理人：基金管理人：大成基金管理有限公司大成基金管理有限公司 基金托管人：基金托管人：中国农业银行股份有限公司中国农业银行股份有限公司 送出日期：送出日期：20172017 年年 8 8 月月 2424 日日 大成价值增长证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 2 页 共 34 页 1 重要提示重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
2、连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 22 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务
3、资料未经审计 。 本报告期自 2017 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。 大成价值增长证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 3 页 共 34 页 2 基金简介基金简介 2.1 基金基本情况基金基本情况 基金简称 大成价值增长混合 基金主代码 090001 前端交易代码 090001 后端交易代码 091001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2002 年 11 月 11 日 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,974,903,102.12 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明基金产品
4、说明 投资目标 以价值增长类股票为主构造投资组合，在有效分散投 资风险的基础上，通过资产配置和投资组合的动态调 整，达到超过市场的风险收益比之目标，实现基金资 产的长期稳定增值。 投资策略 本基金投资策略分三个层次:资产配置和行业配置遵 循自上而下的积极策略，个股选择遵循自下而上的积 极策略。本基金的股票投资重点关注：低 P/B 值、具 有可持续增长潜力、盈利水平超过行业平均水平、具 有核心竞争力的优势企业。 业绩比较基准 沪深 300 指数80%+中债综合指数20%。 2.3 基金管理人和基金托管人基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 大成基金管理有限公司 中国农业银行
5、股份有限公司 信息披露负责人 姓名 罗登攀 林葛 联系电话 0755-83183388 010-66060069 电子邮箱 客户服务电话 4008885558 95599 传真 0755-83199588 010-68121816 2.4 信息披露方式信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 大成价值增长证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 4 页 共 34 页 3 主要财务指标和基金净值表现主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标
6、 报告期(2017 年 1 月 1 日 - 2017 年 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 32,964,246.40 本期利润 38,240,197.53 加权平均基金份额本期利润 0.0116 本期基金份额净值增长率 1.18% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配基金份额利润 0.0103 期末基金资产净值 3,005,542,884.39 期末基金份额净值 1.0103 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2
7、、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率 份额净值 增长率标 准差 业绩比较 基准收益 率 业绩比较基 准收益率标 准差 过去一个月 5.65% 0.71% 4.23% 0.54% 1.42% 0.17% 过去三个月 1.09% 0.71% 4.91% 0.50% -3.82% 0.21% 过去六个月 1.18% 0.67% 8.54% 0.46% -7.36% 0
8、.21% 过去一年 11.05% 0.69% 12.94% 0.54% -1.89% 0.15% 过去三年 103.89% 1.62% 58.13% 1.40% 45.76% 0.22% 自基金合同 生效起至今 711.67% 1.36% 215.78% 1.40% 495.89% -0.04% 大成价值增长证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 5 页 共 34 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较比较 注：1、本基金合同规定，基金管理人应当自基
9、金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例 符合基金合同的约定。建仓结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。除此之外，报 告期内本基金的其他各项投资比例符合基金合同规定。 2、 本基金业绩比较基准自2008年3月1日起变更为： 沪深300指数80%+中信标普国债指数20%， 自 2015 年 9 月 14 日起变更为： 沪深 300 指数80%+中债综合指数20%，本基金业绩比较基准收 益率的历史走势图从 2002 年 11 月 11 日（基金合同生效日）至 2008 年 2 月 29 日为原业绩比较基 准（中信价值指数80%中信国债指数20%）的走势图，2008 年 3 月 1 日
10、至 2015 年 9 月 13 日 为业绩比较基准（沪深 300 指数80%+中信标普国债指数20%）的走势图，2015 年 9 月 14 日起 为变更后的业绩比较基准（沪深 300 指数80%+中债综合指数20%）的走势图。 大成价值增长证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 6 页 共 34 页 4 管理人报告管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验基金管理人及其管理基金的经验 大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字199910 号文批准，于 1999 年 4 月 12 日正 式成立，是中国证监会批准成立的首批
11、十家基金管理公司之一，注册资本为 2 亿元人民币，注册 地为深圳。目前公司由三家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有限公 司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。主要业务是公募基金的募集、销售和管理，还具有 全国社保基金投资管理、基本养老保险投资管理、受托管理保险资金、保险保障基金投资管理、 特定客户资产管理和 QDII 业务资格。 经过十多年的稳健发展，公司形成了强大稳固的综合实力。公司旗下基金产品齐全、风格多 样，构建了涵盖股票型基金、混合型基金、指数型基金、债券型基金和货币市场基金的完备产品 线。截至 2017 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理
12、 5 只 ETF 及 1 只 ETF 联接基金，4 只 QDII 基金 及 74 只开放式证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 石国武 先生 本基金 基金经 理， 大类 资产配 置部总 监 2013 年 4 月 18 日 - 15 年 工学硕士。2002 年 12 月 至 2012 年 11 月就职于博 时基金管理有限公司，历 任系统分析员、股票投资 部投资经理助理，特定资 产部投资经理。 2012 年 11 月加入大成基金管理有
13、限 公司。2013 年 4 月 18 日 起担任大成价值增长证券 投资基金基金经理。2014 年 8 月 23 日至 2015 年 7 月 21 日任大成核心双动 力股票型证券投资基金基 金经理，2015 年 7 月 22 日至2016年3月8日任大 成核心双动力混合型证券 投资基金基金经理。2015 年 4 月 18 日至 2015 年 7 月 23 日担任大成优选股 大成价值增长证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 7 页 共 34 页 票型证券投资基金（LOF） 基金经理， 2015 年 7 月 24 日至 2016 年 5 月 25 日任 大成优选混合型证券投资 基金 （LOF
14、） 基金经理， 2015 年 9 月 23 日至 2017 年 3 月 18 日任大成绝对收益 策略混合型发起式证券投 资基金基金经理。2016 年 8 月 19 日起任大成定增灵 活配置混合型证券投资基 金基金经理。2016 年 8 月 20 日起任大成创新成长 混合型证券投资基金 (LOF)基金经理。 现任大类 资产配置部总监。具有基 金从业资格。国籍：中国 韩创 本基金 基金经 理助理 2017 年 2 月 20 日 - 4 年 中山大学大学经济学硕士 研究生。2015 年 6 月加入 大成基金管理有限公司， 历任研究部助理研究员、 研究员。自 2017 年 2 月 20 日起任大成价值
15、增长 证券投资基金基金经理助 理。具备基金从业资格。 国籍：中国 注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会证券业从业人员资格管理办法的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守证券法 、 证券投资基金法等有关法律法规及基金合 同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前 提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额
16、持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和 工具，对旗下所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内及 5 日内股票及债券交易同向交易价 差进行分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；股票同向交易溢价率较大主要来源于 大成价值增长证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 8 页 共 34 页 市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以 及成交价格的日
