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1、天弘沪深300指数型发起式证券投资基金2017年半年度报告摘要 第 1 页 共 33 页 天弘沪深天弘沪深300300指数型发起式证券投资基金指数型发起式证券投资基金20172017年半年度报告年半年度报告摘要摘要 20172017年年6 6月月3030日日 基金管理人：天弘基金管理有限公司基金管理人：天弘基金管理有限公司 基金托管人：招商证券股份有限公司基金托管人：招商证券股份有限公司 送出日期：送出日期：20172017年年8 8月月2828日日 天弘沪深300指数型发起式证券投资基金2017年半年度报告摘要 第 2 页 共 33 页 1 1 重要提示重要提示 基金管理人的董事会、董事保证
2、本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半 年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月24日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告
3、摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度 报告正文 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至2017年6月30日止。 天弘沪深300指数型发起式证券投资基金2017年半年度报告摘要 第 3 页 共 33 页 2 2 基金简介基金简介 2.1 2.1 基金基本情况基金基本情况 基金简称 天弘沪深300 基金主代码 000961 基金运作方式 契约型开放式、发起式 基金合同生效日 2015年1月20日 基金管理人 天弘基金管理有限公司 基金托管人 招商证券股份有限公司 报告期末基金份额总额 698,496,622.73份 基金合同存续期 不定期 2.2 2.2
4、 基金产品说明基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最 小化，实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。 投资策略 本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动指数 化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成 份股组成及其权重来拟合复制标的指数，并根据标的 指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，以复制 和跟踪标的指数。本基金在严格控制基金的日均跟踪 偏离度和年跟踪误差的前提下，力争获取与标的指数 相似的投资收益。 业绩比较基准 本基金投资组合的业绩比较基准为： 沪深300指数收益 率95%银行活期存款利率（税后）5%。 风险收益特征 本基金为股票型基金，属于较高
5、预期风险、较高预期 收益的证券投资基金品种，其预期风险与预期收益高 于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 2.3 2.3 基金管理人和基金托管人基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 天弘基金管理有限公司 招商证券股份有限公司 信息披 露负责 姓名 童建林 郭杰 联系电话 022-83310208 0755-82943666 天弘沪深300指数型发起式证券投资基金2017年半年度报告摘要 第 4 页 共 33 页 人 电子邮箱 客户服务电话 4007109999 95565 传真 022-83865569 0755-82960794 2.4 2.4 信息披露方式信息披露
6、方式 登载基金半年度报告 正文的管理人互联网 网址 基金半年度报告备置 地点 基金管理人及基金托管人的办公地址 3 3 主要财务指标和基金净值表现主要财务指标和基金净值表现 3.1 3.1 主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 3.1.1 期间数据和指标期间数据和指标 报告期（2017年1月1日至2017年6月30日） 本期已实现收益 25,479,475.96 本期利润 87,988,661.86 加权平均基金份额本期利润 0.1074 本期基金份额净值增长率 10.37% 3.1.2 3.1.2 期末数据和指标期末数据和指标 报告期末(2017年6月
7、30日) 期末可供分配基金份额利润 -0.0329 期末基金资产净值 745,364,912.08 期末基金份额净值 1.0671 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回 费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关 费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、本基金基金合同2015年1月20日起生效。 3.2 3.2 基金净值表现基金净值表现 3.2.1 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较基金份额
8、净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净 值增长 份额净 值增长 业绩比 较基准 业绩比 较基准 - - 天弘沪深300指数型发起式证券投资基金2017年半年度报告摘要 第 5 页 共 33 页 率 率标准 差 收益率 收益率 标准差 过去一个月 5.34% 0.63% 4.73% 0.64% 0.61% -0.01% 过去三个月 6.23% 0.58% 5.79% 0.59% 0.44% -0.01% 过去六个月 10.37% 0.53% 10.23% 0.54% 0.14% -0.01% 过去一年 16.17% 0.63% 15.44% 0.63% 0.73% 0.00%
9、 自基金合同生效日起 至今（2015年01月20 日-2017年06月30日） 6.71% 1.74% 9.36% 1.71% -2.65% 0.03% 注：天弘沪深300基金业绩比较基准：沪深300指数收益率95%银行活期存款利率（税后）5%。 3.2.2 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较率变动的比较 天弘沪深300业绩比较基准 2015-01-202015-05-282015-09-292016-02-032016-06-142016-10-202017-0
10、2-232017-06-30 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% 注：1、本基金基金合同于2015年1月20日生效。 2、本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。 4 4 管理人报告管理人报告 4.1 4.1 基金管理人及基金经理情况基金管理人及基金经理情况 4.1.1 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验基金管理人及其管理基金的经验 天弘基金管理有限公司（以下简称公司或本基金管理人）经中国证监会证监基 金字2004164号文批准，于2004年11月8日正式成立。注册资本金为5.143亿元人民币， 天弘沪深300指数型发起式证券投资基金2017年
11、半年度报告摘要 第 6 页 共 33 页 总部设在天津，在北京、上海、广州、天津设有分公司。公司股权结构为： 股东名称 股权比例 浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司 51% 天津信托有限责任公司 16.8% 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 15.6% 芜湖高新投资有限公司 5.6% 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙） 3.5% 新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙） 2% 新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙） 2% 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙） 3.5% 合计 100% 截至2017年6月30日，本基金管理人共管理55只基金：天弘精选混合型证券投资基 金、天弘永利
12、债券型证券投资基金、天弘永定价值成长混合型证券投资基金、天弘周期 策略混合型证券投资基金、天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金、天弘添利债券型 证券投资基金（LOF）、天弘丰利债券型证券投资基金（LOF）、天弘现金管家货币市场 基金、天弘债券型发起式证券投资基金、天弘安康养老混合型证券投资基金、天弘余额 宝货币市场基金、天弘稳利定期开放债券型证券投资基金、天弘弘利债券型证券投资基 金、天弘通利混合型证券投资基金、天弘同利债券型证券投资基金（LOF）、天弘瑞利 分级债券型证券投资基金、天弘沪深300指数型发起式证券投资基金、天弘中证500指数 型发起式证券投资基金、天弘增益宝货币市场基金、天弘云
13、端生活优选灵活配置混合型 证券投资基金、天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金、天弘互联网灵活配置 混合型证券投资基金、天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金、天弘新价值灵活配置混 合型证券投资基金、天弘云商宝货币市场基金、天弘中证大宗商品股票指数型发起式证 券投资基金、天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金、天弘中证全指房地产指数 型发起式证券投资基金、天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金、天弘中证移动 互联网指数型发起式证券投资基金、天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金、天 弘中证银行指数型发起式证券投资基金、天弘创业板指数型发起式证券投资基金、天弘 中证高端装备制造指数型发起
14、式证券投资基金、天弘上证50指数型发起式证券投资基 金、 天弘中证100指数型发起式证券投资基金、 天弘中证800指数型发起式证券投资基金、 天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金、天弘中证电子指数型发起式证券投资基 金、天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金、天弘中证计算机指数型发起式证券 投资基金、天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金、天弘弘运宝货币市场基金、 天弘鑫安宝保本混合型证券投资基金、天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金、天弘乐 享保本混合型证券投资基金、天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、天弘 天弘沪深300指数型发起式证券投资基金2017年半年度报告摘要 第
15、7 页 共 33 页 安盈灵活配置混合型证券投资基金、天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金、天弘信利 债券型证券投资基金、天弘聚利灵活配置混合型证券投资基金、天弘金利灵活配置混合 型证券投资基金、天弘金明灵活配置混合型证券投资基金、天弘天盈灵活配置混合型证 券投资基金、天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金。 4.1.2 4.1.2 基金经理（或基金经基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 刘冬 本基金 基金经 理。 2016年2月 2017年4月 11年 男， 经济学硕士。 2007年7 月至2008年10月在长江证 券股份有限公司研究部任 宏观策略研究员。2008年 11月加盟本公司，历任本 公司投资部固定收益研究 员、宏观策略研究员、基 金经理助理等。 张子法 本基金 基金经 理。 2017年4月 15年 男，软件工程硕士。历任 华夏基金管理有限公司金 融工程师量化研究员。 2014年3月加盟天弘， 历任 股票研究员、基金经理助 理。 注：1、上述任职日期为本基金管理人对外披露的任职日期。 2、上述离任日期为本基金管理人对外披露的离任日期。 3、证券从业的含义遵从行业协会证券业从业人员资格管理办法的相关规定。 4.2 4.2 管理人对报
