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1、天弘中证500指数型发起式证券投资基金2016年年度报告摘要 第 1 页 共 35 页 天弘中证天弘中证500500指数型发起式证券投资基金指数型发起式证券投资基金20162016年年度报告年年度报告摘要摘要 20162016年年1212月月3131日日 基金管理人：天弘基金管理有限公司基金管理人：天弘基金管理有限公司 基金托管人：国泰君安证券股份有限公司基金托管人：国泰君安证券股份有限公司 送出日期：送出日期：20172017年年3 3月月3030日日 天弘中证500指数型发起式证券投资基金2016年年度报告摘要 第 2 页 共 35 页 1 1 重要提示重要提示 基金管理人的董事会、董事保
2、证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月28日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报
3、告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正 文。 本报告期自2016年1月1日起至2016年12月31日止。 天弘中证500指数型发起式证券投资基金2016年年度报告摘要 第 3 页 共 35 页 2 2 基金简介基金简介 2.1 2.1 基金基本情况基金基本情况 基金简称 天弘中证500 基金主代码 000962 基金运作方式 契约型开放式、发起式 基金合同生效日 2015年1月20日 基金管理人 天弘基金管理有限公司 基金托管人 国泰君安证券股份有限公司 报告期末基金份额总额 588,058,121.23份 基金合同存续期 不定期 2.2 2.2 基金产品说明基金产品说
4、明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最 小化，实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。 投资策略 本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动指数 化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成 份股组成及其权重来拟合复制标的指数，并根据标的 指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，以复制 和跟踪标的指数。本基金在严格控制基金的日均跟踪 偏离度和年跟踪误差的前提下，力争获取与标的指数 相似的投资收益。 业绩比较基准 本基金投资组合的业绩比较基准为： 中证500指数收益 率95%银行活期存款利率（税后）5%。 风险收益特征 本基金为股票型基金，属于较高预期风险、较高预期 收益
5、的证券投资基金品种，其预期风险与预期收益高 于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 2.3 2.3 基金管理人和基金托管人基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 天弘基金管理有限公司 国泰君安证券股份有限公司 信息披 露负责 姓名 童建林 王健 联系电话 022-83310208 021-38676252 天弘中证500指数型发起式证券投资基金2016年年度报告摘要 第 4 页 共 35 页 人 电子邮箱 客户服务电话 4007109999 95521 传真 022-83865569 021-38677819 2.4 2.4 信息披露方式信息披露方式 登载基金年度报告正
6、文的管理人互联网网 址 基金年度报告备置地 点 基金管理人及基金托管人的办公地址 3 3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 3.1 主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 3.1.1 期间数据和指标期间数据和指标 2016年 2015年1月20日-2015 年12月31日 本期已实现收益 -93,875,520.74 -113,636,777.48 本期利润 -78,644,272.89 -145,681,873.69 加权平均基金份额本期利润 -0.1152 -0.2864 本期基金份额净值增长率
7、-16.42% 21.02% 3.1.2 3.1.2 期末数据和指标期末数据和指标 2016年末 2015年末 期末可供分配基金份额利润 -0.3147 -0.1866 期末基金资产净值 594,817,658.43 654,915,385.08 期末基金份额净值 1.0115 1.2102 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回 费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关 费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、本基金基
8、金合同自2015年1月20日起生效。 3.2 3.2 基金净值表现基金净值表现 3.2.1 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 天弘中证500指数型发起式证券投资基金2016年年度报告摘要 第 5 页 共 35 页 阶段 份额净 值增长 率 份额净 值增长 率标准 差 业绩比 较基准 收益率 业绩比 较基准 收益率 标准差 - - 过去三个月 -1.40% 0.77% -0.95% 0.78% -0.45% -0.01% 过去六个月 1.55% 0.85% 2.21% 0.88% -0.66% -0.03% 过去
9、一年 -16.42% 1.83% -16.77% 1.81% 0.35% 0.02% 自基金合同生效日起 至今（2015年01月20 日-2016年12月31日） 1.15% 2.37% 18.43% 2.30% -17.28% 0.07% 注：本基金投资组合的业绩比较基准为：中证500指数收益率95%银行活期存款利率（税后） 5%。中证500指数扣除了沪深300指数样本股及最近一年日均总市值排名前300名的股票，再按照最近 一年（新股为上市以来）的日均成交金额由高到低排名，剔除排名后20%的股票，然后将剩余股票按 照日均总市值由高到低进行排名，选取排名在前500名的股票作为该指数样本股。该指
10、数综合反映了 沪深证券市场内小市值公司的整体状况，并能够作为投资业绩的评价标准，为指数化投资和指数衍 生产品创新提供基础条件。本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的90%，投资于中证500指 数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%； 本基金每个交易日日终在扣除股指 期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政 府债券。 3.2.2 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较率变动的比较 天弘中证500业绩
11、比较基准 2015-01-202015-05-052015-08-102015-11-232016-03-042016-06-142016-09-202016-12-31 110% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% 注：1、本基金合同于2015年1月20日生效。 天弘中证500指数型发起式证券投资基金2016年年度报告摘要 第 6 页 共 35 页 2、本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。 3.2.3 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较自基金合同生效以来基
12、金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 天弘中证500业绩比较基准 2015年2016年 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% 注：本基金合同于2015年1月20日生效。基金合同生效当年2015年的净值增长率按照基金合同生效后 当年的实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 3.3 3.3 过去三年基金的利润分配情况过去三年基金的利润分配情况 本基金自基金合同生效以来无利润分配情况，符合相关法规及基金合同的规定。 4 4 管理人报告管理人报告 4.1 4.1 基金管理人及基金经理情况基金管理人及基金经理情况 4.1.1 4
13、.1.1 基金管理人及其管理基金的经验基金管理人及其管理基金的经验 天弘基金管理有限公司（以下简称公司或本基金管理人）经中国证监会证监基 金字2004164号文批准，于2004年11月8日正式成立。注册资本金为5.143亿元人民币， 总部设在天津，在北京、上海、广州、天津设有分公司。公司股权结构为： 股东名称 股权比例 浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司 51% 天津信托有限责任公司 16.8% 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 15.6% 芜湖高新投资有限公司 5.6% 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙） 3.5% 新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙） 2% 新疆天阜恒基股权投
14、资合伙企业（有限合伙） 2% 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙） 3.5% 天弘中证500指数型发起式证券投资基金2016年年度报告摘要 第 7 页 共 35 页 合计 100% 截至2016年12月31日，本基金管理人共管理53只基金：天弘精选混合型证券投资基 金、天弘永利债券型证券投资基金、天弘永定价值成长混合型证券投资基金、天弘周期 策略混合型证券投资基金、天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金、天弘添利债券型 证券投资基金（LOF）、天弘丰利债券型证券投资基金（LOF）、天弘现金管家货币市场 基金、天弘债券型发起式证券投资基金、天弘安康养老混合型证券投资基金、天弘余额 宝货币市场基
15、金、天弘稳利定期开放债券型证券投资基金、天弘弘利债券型证券投资基 金、天弘通利混合型证券投资基金、天弘同利债券型证券投资基金（LOF）、天弘瑞利 分级债券型证券投资基金、天弘沪深300指数型发起式证券投资基金、天弘中证500指数 型发起式证券投资基金、天弘增益宝货币市场基金、天弘云端生活优选灵活配置混合型 证券投资基金、天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金、天弘普惠养老保本混 合型证券投资基金、天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金、天弘惠利灵活配置混合 型证券投资基金、 天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金、 天弘云商宝货币市场基金、 天弘中证大宗商品股票指数型发起式证券投资基金、天弘中
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