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1、 摩根士丹利华鑫多元兴利摩根士丹利华鑫多元兴利1818个月定期开放个月定期开放 债券型证券投资基金债券型证券投资基金 20172017 年半年度报告年半年度报告摘要摘要 20172017 年年 6 6 月月 3030 日日 基金管理人：基金管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人：基金托管人：兴业银行股份有限公司兴业银行股份有限公司 送出日期：送出日期：20172017 年年 8 8 月月 2828 日日 大摩兴利 18 个月开放债券 2017 年半年度报告摘要 第 2 页 共 35 页 1 重要提示重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不
2、存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 24 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要
3、摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 大摩兴利 18 个月开放债券 2017 年半年度报告摘要 第 3 页 共 35 页 2 基金简介基金简介 2.1 基金基本情况基金基本情况 基金简称 大摩兴利 18 个月开放债券 基金主代码 003094 交易代码 003094 基金运作方式 契约型开放式。本基金以定期开放方式运作，即采取 在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放 的运作方式。 封闭期为自基金合同生效日起18个月 （包 括基金合同生效日）或自每一开放期结束之日次
4、日起 （包括该日）18 个月的期间。 基金合同生效日 2016 年 9 月 22 日 基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 600,547,593.77 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明基金产品说明 投资目标 本基金在严控风险的基础上，合理配置股债比例、精 选个券，力争获取超越比较基准的超额收益与长期资 本增值。 投资策略 本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。 1、封闭期投资策略 （1）资产配置策略：本基金在分析和判断国内外宏观 经济形势的基础上， 结合定性分析和定量分析的方法， 形成对各大类资产的预测和判断，
5、在基金合同约定的 范围内确定债券资产、权益类资产和现金类资产的配 置比例，并根据市场运行状况以及各类资产预期表现 大摩兴利 18 个月开放债券 2017 年半年度报告摘要 第 4 页 共 35 页 的相对变化，动态调整大类资产的配置比例，控制基 金资产运作风险，提高基金资产风险调整后收益。 （2）债券投资策略债券：本基金在封闭期的投资组合 久期与封闭期剩余期限进行适当匹配的基础上，实施 积极的债券投资组合管理，以获取较高的债券组合投 资收益。本基金的具体投资策略包括久期管理策略、 信用策略、利差套利策略、利率策略、类属配置策略、 个券选择及交易策略等部分。 （3）资产支持证券的投资策略：资产支
6、持类证券的定 价受市场利率、流动性、发行条款、标的资产的构成 及质量、提前偿还率及其它附加条款等多种因素的影 响。本基金将在利率基本面分析、市场流动性分析和 信用评级支持的基础上，辅以与国债、企业债等债券 品种的相对价值比较， 审慎投资资产支持证券类资产。 （4）股票投资策略：本基金将在严格控制投资风险前 提下适度参与股票资产投资。本基金将充分发挥研究 团队主动选股优势，自下而上精选具有投资潜力的股 票构建投资组合。 （5）权证投资策略：权证为本基金辅助性投资工具。 基金管理人将通过对权证标的证券基本面的研究，并 结合权证定价模型寻求其合理估值水平，根据权证的 高杠杆性、有限损失性、灵活性等特
7、性，通过限量投 资、趋势投资、优化组合、获利等投资策略进行权证 投资。 2、开放期投资策略 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投 资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比 例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，防 范流动性风险，满足开放期流动性的需求。 大摩兴利 18 个月开放债券 2017 年半年度报告摘要 第 5 页 共 35 页 业绩比较基准 90%中证综合债券收益率+10%沪深300指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货 币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人基金管理人和基金托管人 项目 基金管理
8、人 基金托管人 名称 摩根士丹利华鑫基金管理 有限公司 兴业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 李锦 张志永 联系电话 (0755) 88318883 021-62677777-212004 电子邮箱 客户服务电话 400-8888-668 95561 传真 (0755) 82990384 021-62159217 2.4 信息披露方式信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处。 2.5 其他相关资料其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建 设广场第二
9、座第 17 层 大摩兴利 18 个月开放债券 2017 年半年度报告摘要 第 6 页 共 35 页 3 主要财务指标和基金净值表现主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017 年 1 月 1 日 - 2017 年 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 8,415,807.78 本期利润 8,864,292.22 加权平均基金份额本期利润 0.0148 本期基金份额净值增长率 1.47% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配基金份额利润 0.0
10、156 期末基金资产净值 609,925,729.55 期末基金份额净值 1.0156 注：1.本基金基金合同于 2016 年 9 月 22 日正式生效，截至报告期末未满一年； 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为 期末余额，而非当期发生数)； 4.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现基金净值表现 3.2.1 基
11、金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率 份额净值 增长率标 准差 业绩比较 基准收益 率 业绩比较基 准收益率标 准差 过去一个月 0.96% 0.08% 1.45% 0.08% -0.49% 0.00% 过去三个月 0.36% 0.09% 0.84% 0.09% -0.48% 0.00% 过去六个月 1.47% 0.08% 1.16% 0.09% 0.31% -0.01% 大摩兴利 18 个月开放债券 2017 年半年度报告摘要 第 7 页 共 35 页 自基金合同 生效起至今 1.56% 0.08% 0
12、.24% 0.11% 1.32% -0.03% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较益率变动的比较 注：1.本基金基金合同于 2016 年 9 月 22 日正式生效，截至本报告期末未满一年； 2.按照本基金基金合同的规定，基金管理人自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比 例符合基金合同的有关约定。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。 大摩兴利 18 个月开放债券 2017 年半年度报告摘要 第 8 页 共 35 页 4 管理人报告管理人报告
13、 4.1 基金管理人及基金经理情况基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金基金管理人及其管理基金的经验管理人及其管理基金的经验 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司（以下简称“公司” ）是一家中外合资基金管理公司，前身 为经中国证监会证监基金字200333 号文批准设立并于 2003 年 3 月 14 日成立的巨田基金管理有 限公司。公司的主要股东包括华鑫证券有限责任公司、摩根士丹利国际控股公司、深圳市招融投 资控股有限公司等国内外机构。 截止 2017 年 6 月 30 日，公司旗下共管理二十四只开放式基金，包括摩根士丹利华鑫基础行 业证券投资基金、摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金（LO
14、F)、摩根士丹利华鑫领先优 势混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫卓越成长 混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫多因子精 选策略混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫深证 300 指数增强型证券投资基金、摩根士丹利华 鑫主题优选混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金、摩根士丹利华 鑫量化配置混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金、摩根士丹利华 鑫纯债稳定增利 18 个月定期开放债券型证券投资基金、 摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券 投资基金、 摩根士丹利华鑫进取优选股票型证
15、券投资基金、摩根士丹利华鑫纯债稳定添利 18 个月 定期开放债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金、摩根士丹利 华鑫量化多策略股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金、摩 根士丹利华鑫纯债稳定增值 18 个月定期开放债券型证券投资基金、 摩根士丹利华鑫健康产业混合 型证券投资基金、摩根士丹利华鑫多元兴利 18 个月定期开放债券型证券投资基金、 摩根士丹利华 鑫睿成中小盘弹性股票型证券投资基金和摩根士丹利华鑫睿成大盘弹性股票型证券投资基金。同 时，公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 张雪 固定收 益投资 部副总 监、 基金 2016 年 9 月 22 日 - 9 中央财经大学国际金融学 硕士，美国特许金融分析 师（CFA） 。曾任职于北京 银行股份有限公司资金交 大摩兴利 18 个月开放债券 2017 年半年度报告摘要 第 9 页 共 35 页 经理 易部，历任交易员、投资 经理。2014 年 11 月加入 本公司，2014 年 12 月起 担任摩根士丹利华鑫双利 增强债券型证券投资基金 和摩根士丹利华鑫强收益 债券型证券投资基金
