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1、 富国中证娱乐主题指数增强型证券投资基金（LOF） 二 0 一七年半年度报告 （摘要） 2017 年 06 月 30 日 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司 送出日期： 2017 年 08 月 24 日 2 1 重要提示重要提示及目录及目录 1.1 重要提示重要提示 富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事 长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月
2、22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半 年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017 年 3 月 13 日 （基金合同生效日） 起至 2017 年 6 月 30 日止。 3 2 基金简介基金简介
3、2.1 基金基本情况基金基本情况 基金简称 富国中证娱乐主题指数增强型（LOF） 场内简称 娱乐增强 基金主代码 161036 交易代码 161036 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 03 月 13 日 基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 151,901,760.30 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2017 年 3 月 24 日 2.2 基金产品说明基金产品说明 投资目标 本基金为增强型股票指数基金，在力求对中证娱乐主题指数 进行有效跟踪的基础上，通过数量化的方法进
4、行积极的指数 组合管理与风险控制，力争实现超越目标指数的投资收益， 谋求基金资产的长期增值 投资策略 本基金以“指数化投资为主、主动性投资为辅”，在复制目 标指数的基础上一定程度地调整个股，力求投资收益能够跟 踪并适度超越目标指数。本基金主要策略为复制目标指数， 投资组合将以成份股在目标指数中的基准权重为基础，利用 富国定量投资模型在有限范围内进行超配或低配选择。一方 面将严格控制组合跟踪误差，避免大幅偏离目标指数，另一 方面在指数跟踪的同时力求超越指数。. 业绩比较基准 中证娱乐主题指数收益率95%银行人民币活期存款利率 （税后）5% 风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水
5、平高于混合 型基金、债券型基金与货币市场基金，属于较高预期收益和 预期风险水平的投资品种。 2.3 基金管理人和基金托管人基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 富国基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 赵瑛 王永民 联系电话 021-20361818 010-66594896 电子邮箱 客户服务电话 95105686、4008880688 95566 传真 021-20361616 010-66594942 4 2.4 信息披露方式信息披露方式 登载基金半年度报告正 文的管理人互联网网址 基金半年度报告备置地 点 富国基金管理有限公司 上海市浦东新
6、区世纪大道 8 号 上海国金中心二期 16-17 楼 基金托管人住所 3 主要财务指标、基金净值表现主要财务指标、基金净值表现 3.1 主要主要会计数据和会计数据和财务指标财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2017 年 3 月 13 日(基金合同生效日)至 2017 年 6 月 30 日 本期已实现收益 -2,467,786.52 本期利润 -6,491,274.84 加权平均基金份额本期利润 -0.0275 本期基金份额净值增长率 -3.25% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017 年 06 月 30 日) 期末可供分配基金份额利润 -0.0325 期末基金
7、资产净值 146,969,725.96 期末基金份额净值 0.9675 注：本基金于 2017 年 3 月 13 日成立，自合同生效日起至本报告期末不足半年。 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金 的申购赎回费、基金转换费等） ，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变 动收益。 3.2 基金净值表现基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益
8、率的比较 阶段 份额净 值增长 率 份额净 值增长 率标准 差 业绩比 较基准 收益率 业绩比较 基准收益 率标准差 过去一个月 4.00% 1.05% 3.18% 0.87% 0.82% 0.18% 过去三个月 -2.98% 0.85% -6.08% 0.84% 3.10% 0.01% 自基金合同生-3.25% 0.76% -7.78% 0.79% 4.53% -0.03% 5 效日起至今 注：本基金业绩比较基准为：中证娱乐主题指数收益率95%+银行人民币活期存 款利率(税后)5%。由于本基金投资标的指数为中证娱乐主题指数，且每个交易 日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 投资于现
9、金或者到期日在一 年以内的政府债券不低于基金资产净值 5%，因此，本基金将业绩比较基准定为 中证娱乐主题指数收益率95%+银行人民币活期存款利率(税后)5%。 本基金每 个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理，1 日收益率（benchmarkt）按下列公 式计算： benchmarkt = 95* 中证娱乐主题指数t/(中证娱乐主题指数t-1)-1 +5*银行人民币活期存款利率（税后）/360；其中，t=1,2,3,T，T 表示时 间截至日；期间 T 日收益率（benchmarkT）按下列公式计算： benchmarkT =Tt=1(1+benchmarkt )-1 其中，T=2,3,4,； T
10、t=1(1+benchmarkt )表 示 t 日至 T 日的(1+benchmarkt )数学连乘。 3.2.2 自基金自基金合同生效合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益基准收益率变动的比较率变动的比较 注：1、截止日期为 2017 年 6 月 30 日。 2、本基金于 2017 年 3 月 13 日成立，自合同生效日起至本报告期末不足一年。 本基金建仓期 6 个月，从 2017 年 3 月 13 日起至 2017 年 9 月 12 日，本期末建仓 期还未结束。 4 管理人报告管理人报告 6 4.1 基金管理人及基
11、金经理基金管理人及基金经理 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验基金管理人及其管理基金的经验 富国基金管理有限公司于1999年4月13日获国家工商行政管理局登记注册 成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一，公司于 2001 年 3 月从北京迁址上海。2003 年 9 月加拿大蒙特利尔银行（BMO）参股富国基金管 理有限公司的工商变更登记办理完毕， 富国基金管理有限公司成为国内首批成立 的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。截至 2017 年 6 月 30 日， 本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证券投资基金、 富国消费主题混合 型证券投资基金、富国天源沪港深
12、平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券 投资基金、富国天益价值混合型证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证 券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）、富国天时货币市 场基金、富国天合稳健优选混合型证券投资基金、富国天博创新主题混合型证券 投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、富国天丰强化收益债券 型证券投资基金（LOF）、富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国优化增 强债券型证券投资基金、富国沪深 300 增强证券投资基金、富国通胀通缩主题轮 动混合型证券投资基金、富国汇利回报分级债券型证券投资基金、富国全球债券 证券投资基金、富国可转换债券证券投资基金、上
13、证综指交易型开放式指数证券 投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国天盈债 券型证券投资基金（LOF）、富国全球顶级消费品混合型证券投资基金、富国低 碳环保混合型证券投资基金、富国中证 500 指数增强型证券投资基金（LOF）、 富国产业债债券型证券投资基金、富国新天锋定期开放债券型证券投资基金、富 国高新技术产业混合型证券投资基金、 富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投 资基金、富国纯债债券型发起式证券投资基金、富国强回报定期开放债券型证券 投资基金、富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金、富国稳健增强债券型证 券投资基金、富国信用债债券型证券投资基金、富国目标收益
14、一年期纯债债券型 证券投资基金、富国医疗保健行业混合型证券投资基金、富国创业板指数分级证 券投资基金、富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金、富国国有企业债债 券型证券投资基金、富国城镇发展股票型证券投资基金、富国高端制造行业股票 型证券投资基金、富国收益增强债券型证券投资基金、富国新回报灵活配置混合 型证券投资基金、富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金、富国中证军工指 数分级证券投资基金、富国中证移动互联网指数分级证券投资基金、富国中证国 有企业改革指数分级证券投资基金、 富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基 金、富国富钱包货币市场基金、富国安益货币市场基金、富国中小盘精选混合型 证券
15、投资基金、富国新兴产业股票型证券投资基金、富国中证新能源汽车指数分 级证券投资基金、富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金、富国中证银行 指数分级证券投资基金、富国文体健康股票型证券投资基金、富国国家安全主题 混合型证券投资基金、富国改革动力混合型证券投资基金、富国新收益灵活配置 混合型证券投资基金、富国中证工业 4.0 指数分级证券投资基金、富国沪港深价 值精选灵活配置混合型证券投资基金、富国中证煤炭指数分级证券投资基金、富 国中证体育指数分级证券投资基金、 富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式 证券投资基金、富国新动力灵活配置混合型证券投资基金、富国收益宝交易型货 币市场基金、富国低碳
16、新经济混合型证券投资基金、富国中证智能汽车指数证券 投资基金（LOF）、富国研究优选沪港深灵活配置混合型证券投资基金、富国价 7 值优势混合型证券投资基金、富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金、富 国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金、富国美丽中国混合型证券投资基 金、富国创新科技混合型证券投资基金、富国睿利定期开放混合型发起式证券投 资基金、富国中证医药主题指数增强型证券投资基金（LOF）、富国两年期理财 债券型证券投资基金、富国久利稳健配置混合型证券投资基金、富国富利稳健配 置混合型证券投资基金、富国中证娱乐主题指数增强型证券投资基金（LOF）、 富国中证高端制造指数增强型证券投资基金（LOF）、富国新活力灵活配置混合 型发起式证券投资基金、富国产业升级混合型证券投资基金、富国鼎利纯债债券 型发起式证券投资基金等八十四只
