《上海交通大学概率统计课件72点估计的评价标准》由会员分享，可在线阅读，更多相关《上海交通大学概率统计课件72点估计的评价标准（26页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、7.2 点估计的评价标准,对于同一个未知参数,不同的方法得到的估计量可能不同,于是提出问题,(1) 无偏性,(3) 一致性,(2) 有效性,7.2,若,无偏,定义,我们不可能要求每一次由样本得到的,估计值与真值都相等，但可以要求这些估,计值的期望与真值相等.,是样本,证明: 不论 X 服从什么分布(但期望存在),证,因而,由于,例1,则,特别地,是总体期望 E( X ) 的,样本均值,无偏估计量,例2 设总体 X 的期望 与方差存在, X 的,样本为 (n 1) .,(1) 不是 D( X )的无偏估量;,(2) 是 D( X ) 的无偏估计量.,证,前已证,证明,例2,因而,故 证毕.,XB
2、(n , p) n 1 , 求 p 2 的无偏估计量.,解 由于样本矩是总体矩的无偏估计量以及数学期望的线性性质, 只要将未知参数表示成总体矩的线性函数, 然后用样本矩作为总体矩的估计量, 这样得到的未知参数的估计量即为无偏估计量.,令,例3,因此, p 2 的无偏估计量为,故,例4 设总体 X 的密度函数为,为常数,为 X 的一个样本,证,故,是 的无偏估计量.,例4,令,即,故 n Z 是 的无偏估计量.,都是总体参数 的无偏估计量, 且,则称 比 更有效.,有效,是 的无偏估计量,问哪个估计量更有效？,由例4可知, 与 都,为常数,例5 设总体 X 的密度函数为,解 ，,例5,例6 设总
3、体 X，且 E( X )= , D( X )= 2,为总体 X 的一个样本,证 (1),例6,(1) 设常数,(2),而,例如 X N( , 2 ) , ( X 1 ,X 2 ) 是一样本.,都是 的无偏估计量,罗克拉美（Rao Cramer）不等式,其中 p ( x , ) 是 总体 X 的概率分布或密 度函数，称 为方差的下界.,当 时, 称 为达到方差下界的无偏估计量, 此时称 为最有效的估计量, 简称有效估计量.,例7 设总体 X 的密度函数为,为 X 的一个样本值.,求 的极大似然估计量, 并判断它是否达到 方差下界的无偏估计量.,为常数,解 由似然函数,例7, 的极大似然估计量为,
4、它是 的无偏估计量.,而,故 是达到方差下界的无偏估计量.,定义 设 是总体参数,的估计量. 若对于任意的 , 当n 时,依概率收敛于 , 即,一致性估计量仅在样本容量 n 足够大时,才显示其优越性.,一致,关于一致性的两个常用结论,1. 样本 k 阶矩是总体 k 阶矩的一致性估计量.,是 的一致估计量.,矩法得到的估计量一般为一致估计量,在一定条件下, 极大似然估计具有一致性,2. 设 是 的无偏估计 量, 且 , 则,例8,为常数,则 是 的无偏、有效、一致估计量.,证 由例7 知 是 的无偏、有效估计量.,所以 是 的一致估计量, 证毕.,例8,作业 习题七,12 15 16 20 21,习题,补充题 设总体 X N ( , 2),为 X 的一个样本,常数 k 取,何值可使,为 的无偏估计量,解,补充题,补充题 设总体 X N ( , 2),为 X 的一个样本,常数 k 取,故,
