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1、南京财经大学 硕士学位论文 我国财政政策区域效应及其原因的实证研究 姓名：于巍 申请学位级别：硕士 专业：统计学 指导教师：李刚 2010-01-07 I 摘 要 财政政策是各国政府“熨平”经济波动的重要手段，同时也是促进区域经济 协调发展最为显著有效的经济政策。因此，财政政策区域效应的存在不但影响国 家宏观经济目标的实现，也进一步加剧了区域经济发展的不平衡。本文考察了我 国 1979-2007 年的年度数据，以财政政策理论为基础，综合运用结构向量自回归 模型、结构脉冲响应函数、方差分解和向量误差修正模型等现代计量经济学和统 计学方法，较全面系统的研究了我国财政政策区域效应及其原因，并依据我国
2、国 情就实证研究结论提出了一些适时易施的政策建议。 本文作为探索性和阶段性研究成果，得出了以下主要结论： 1、在简单的理解下，财政政策的实施效果应该具有全国一致性。但事实上， 由于财政政策实践面对着差异的区域经济环境和由众多环节和因素构成的传导 过程，其实施效果往往产生区域不对称现象，从而制约了财政政策目标的实现， 也进一步加剧了区域经济发展的不平衡。 2、 对于财政政策效果及其传导途径， 宏观经济学理论界一直都没有达成 “共 识” 。本文通过对我国财政政策实践的实证研究，得出结论：扩大政府财政支出， 则产出、私人消费和投资都增加；增加税收，则对产出、私人消费和投资具有负 向影响。 3、财政政
3、策由于没有像“最优货币区理论”那样的理论基础，使得目前学 术界对财政政策区域效应的研究还比较缺乏，尤其是在国内。本文运用了现代计 量经济学方法对我国财政政策区域效应进行了检验，结果证明：我国存在显著的 财政政策区域效应，即财政政策对东部地区实施效果较强，而对西部地区最弱。 4、本文从多角度实证探讨了我国财政政策区域效应存在的原因，即政策实 施环境的区域差异，财政政策工具执行效果的区域差异，财政支出项目实施效果 的区域差异，财政政策传导途径的区域差异，地方政府对财政政策传导作用的区 域差异。 5、针对本文实证研究的结论，提出了应对我国财政政策区域效应的政策建 议，如加快促进区域经济协调发展和特别
4、优化西部产业结构、转变区域财政支出 方向和税收优惠形式、 优化财政支出结构、 改善区域消费和投资的软、 硬环境等。 关键词：财政政策；区域效应；结构向量自回归；向量误差修正模型 II ABSTRACT The fiscal policy is an important measure for moderating economic fluctuation, and an effectual economic policy to promote the harmonious growth of the regional economy. So the existence of regional
5、effectiveness of fiscal policy, which is not only affect the goals of government macro-economy, but also enlarge the regional economic disparities. We detailedly investigate the regional effectiveness of our fiscal policy and its reasons over the 1979-2007 periods using the method of modern economet
6、rics of a structural VAR model, impulse response function, variance decomposition and vector error correction model etc, and also suggest more appropriate measures. This dissertations primary conclusion is listed as follows: 1、Under simplest thought, the effectiveness of fiscal policy has a countryw
7、ide homology. But in fact, the phenomenon of regional effectiveness of fiscal policy always occurs because of the differently regional environment and the complex transmission mechanism. Because of that, the goals of fiscal policy are came true difficultly, and the disparity of regional economy deve
8、lopment is also enlarged. 2、As for the effectiveness of fiscal policy and its transmission mechanism, there is no consensus in macroeconomics theory. Through an empirical research of the practice of our fiscal policy, we find that the increase of fiscal expenditure will increase the output, private
9、consumption and investment, to boost taxation policy will reduce the output, private consumption and investment. 3、 The study of regional effectiveness of fiscal policy was limited by a lack of the basic theory like as the theory of optimum currency areas at present. We comprehensively investigate t
10、he regional effectiveness of our fiscal policy using modern econometrics methods, the results indicated that there is a remarkably regional effectiveness of fiscal policy with the largest on the coastal followed by the central and western. 4、By empirical research, We found five reasons for the regio
11、nal effectiveness of our fiscal policy, including disparity of the regional economy, difference of regional industrial structure and differential effectiveness of fiscal instrument, structure of government expenditure, channels of fiscal policy transmission, local government. 5、Analyzed the above fi
12、ve reasons, we suggest some more appropriate and III operable policy measures. Such as promoting the harmonious growth of the regional economy, optimization and upgrading of the industrial structure, changing fiscal expenditure and tax preference, optimizing the structure of fiscal expenditure, and
13、improving the investment environment of central and western etc. KEY WORDS：fiscal policy; regional effectiveness; structure vector auto regression; vector error correction model 学位论文独创性声明学位论文独创性声明 本论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。 论文中除 了特别加以标注和致谢的地方外， 不包含其他人或其它机构已经发表或撰写过的 研究成果。 其他同志对本研究的启发和所做的贡献均已在论文中作了
14、明确的声明 并表示了谢意。 作者签名： 日期： 学位论文使用授权声明学位论文使用授权声明 本人完全了解南京财经大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权 保留送交论文的复印件，允许论文被查阅和借阅；学校可以公布论文的全部或部 分内容，可以采用影印、缩印或其它复制手段保存论文。保密的论文在解密后遵 守此规定。 作者签名： 导师签名： 日期： 南京财经大学硕士学位论文 1 第一章 导言 1.1 研究背景和问题提出 研究背景和问题提出 1.1.1 研究的背景 研究的背景 自 1936 年凯恩斯在其著作就业、利息与货币通论中革命性的提出政府 干预经济以起到“熨平”经济波动的思想后，宏观经济学领域内
15、关于政府财政政 策有效性的争论至今都未达成“共识” 。20 世纪 30 年代以前，占据宏观经济学 领域支配地位的古典经济学以“旧”古典思想和“萨依定律”为其理论基础，主 张自由经济。他们认为，财政政策会完全挤出私人投资，对实体经济没有任何影 响。资本主义大萧条爆发后，凯恩斯对古典经济学理论进行了批判，他认为经济 社会存在有效需求不足的现象， 政府应主动运用财政政策手段来促进经济增长和 稳定就业。此后，凯恩斯主义经济理论在宏观经济学领域内渐渐得到了“共识” ， 但 70 年代的滞胀，使凯恩斯主义经济学濒临危机甚至毁灭。70 年代从传统货币 主义理论演化而来的新古典理性预期学派和 80 年代真实经
16、济周期学派都主张自 由经济，后者认为政府财政政策不但对经济无效且会造成经济的扭曲。80 年代 后期到 90 年代，欧洲持续的高失业使凯恩斯主义经济理论和政策的可信度不断 上升，新凯恩斯学派试图重建凯恩斯主义经济学的微观基础，着眼于消除原凯恩 斯主义模型中供给一方的理论缺陷， 但其中大多数学者认为财政政策对经济影响 无效，后凯恩斯主义学派却认为财政政策对经济发展起着重要且有益的作用。总 的来说，70 年代滞胀以后，宏观经济学领域出现了各家学派纷争的局面，自由 主义思潮和政府干预思潮相互碰撞曲折发展。 虽然在宏观经济思想领域激烈的斗争还将继续下去， 并且有可能将长期持续 下去。但自从凯恩斯提出政府干预经济思想后，各国政府在不同的时期以不同的 形式都或多或
