交银国企改革证券投资基金2017年半年度总结报告

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1、交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告年半年度报告摘要摘要 2017 年年 6 月月 30 日日 基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：二一七年八月二十六日报告送出日期：二一七年八月二十六日 交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 2 页共 29 页 1 重要提示重要提示 1.1 重要

2、提示重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2017 年 8 月 25 日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投

3、资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报 告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 3 页共 29 页 2 基金简介基金简介 2.1 基金基本情况基金基本情况 基金简称 交银国企改革灵活配置混合 基金主代码 519756 交易代码 519756 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 6 月 10 日 基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 中

4、国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,023,188,079.13 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明基金产品说明 投资目标 本基金主要投资受益于国企改革红利的上市公司股票， 通过积极 主动的投资管理，在合理控制投资风险的基础上，力争实现基金 资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势， 在分析和判断宏观经济 周期和金融市场运行趋势的基础上， 运用修正后的投资时钟分析 框架，自上而下调整基金大类资产配置和股票行业配置策略，确 定债券组合久期和债券类别配置； 在严谨深入的股票和债券研究 分析基础上，自下而上精选个券。其中，本基金股票投资重点关 注

5、直接受益于国企改革红利、 或在国企改革推动下盈利水平长期 显著提升的其他上市公司。 业绩比较基准 60% 沪深 300 指数+40% 中证综合债券指数 风险收益特征 本基金是一只混合型基金， 其风险和预期收益高于债券型基金和 货币市场基金，低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益 较高的证券投资基金品种。 2.3 基金管理人和基金托管人基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 交银施罗德基金管理有限公 司 中国农业银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 孙艳 林葛 联系电话 （021）61055050 010-66060069 交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金

6、 2017 年半年度报告摘要 第 4 页共 29 页 电子邮箱 ,disclosurej 客户服务电话 400-700-5000， 021-61055000 95599 传真 （021）61055054 010-68121816 2.4 信息披露方式信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网 址 ， 基金半年度报告备置地点 基金管理人的办公场所 3 主要财务指标和基金净值表现主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标期间数据和指标 报告期（报告期（2017 年年 1 月月 1 日至日至 2017 年

7、年 6 月月 30 日）日） 本期已实现收益 46,496,902.06 本期利润 -12,862,079.49 加权平均基金份额本期利润 -0.0117 本期基金份额净值增长率 -1.74% 3.1.2 期末数据和指标期末数据和指标 报告期末报告期末(2017 年年 6 月月 30 日日) 期末可供分配基金份额利润 0.016 期末基金资产净值 1,039,076,373.70 期末基金份额净值 1.016 注：1、本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际 收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）

8、扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 3.2 基金净值表现基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率 份额净值 增长率标 业绩比较 基准收益 业绩比较 基准收益 交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 5 页共 29 页 准差 率 率标准差 过去一个月 5.61% 0.86% 3.41% 0.40% 2.20% 0.46% 过去三个月 -4.78% 0.95% 3.75% 0.38% -8.53% 0.57%

9、 过去六个月 -1.74% 0.81% 6.43% 0.34% -8.17% 0.47% 过去一年 9.48% 0.77% 9.89% 0.41% -0.41% 0.36% 自基金合同 生效起至今 1.60% 1.49% -16.26% 1.08% 17.86% 0.41% 注：1、本基金业绩比较基准自 2015 年 10 月 1 日起，由“60%沪深 300 指数+40% 中 信标普全债指数”变更为“60%沪深 300 指数+40% 中证综合债券指数”，3.2.2 同。详情 见本基金管理人于 2015 年 9 月 28 日发布的 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部 分基金业绩比较基准变更并

10、修改基金合同相关内容的公告。 2、本基金的业绩比较基准每日进行再平衡过程。 3.2.2 自基金合同生效以来自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较率变动的比较 交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2015 年 6 月 10 日至 2017 年 6 月 30 日） 交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 6 页共 29 页 注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。截至建仓期结束，本基金各项

11、资产 配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 4 管理人报告管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验基金管理人及其管理基金的经验 交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字2005128 号文批准，由 交通银行股份有限公司、施罗德投资管理有限公司、中国国际海运集装箱（集团）股份 有限公司共同发起设立。公司成立于 2005 年 8 月 4 日，注册地在中国上海，注册资本 金为 2 亿元人民币。其中，交通银行股份有限公司持有 65%的股份，施罗德投资管理有 限公司持有 30%的股份，中国国际海运集装箱（集团

12、）股份有限公司持有 5%的股份。 公司并下设交银施罗德资产管理（香港）有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。 截至报告期末，公司管理了包括货币型、债券型、保本混合型、普通混合型和股票 型在内的 75 只基金，其中股票型涵盖普通指数型、交易型开放式（ETF） 、QDII 等不同 类型基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经 理 （助理）期限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日期 沈楠 交银主题优 选混合、交 银国企改革 灵活配置混 合的基金经 理 2015-06- 10 - 8 年 沈楠先

13、生，复旦大学硕士。 历任长江证券高级分析师， 2011 年加入交银施罗德基 金管理有限公司，历任行业 分析师、基金经理助理。 注：1、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作 出决定并公告（如适用）之日为准。 2、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券 业协会证券业从业人员资格管理办法的相关规定。 3、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相 关公告。 交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 7 页共 29 页 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明管理人

14、对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循中华人民共和国证券投资基金法 、基金合 同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和 运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内，本基金整体运作合规合法，无不当内幕交易和关联交易，基金投资范 围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定，未发生损害基金持有人 利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况公平交易制度的执行情况 本公司制定了严格的投资控制制度

15、和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公 平，旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵 循制度进行公平交易。 公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建 议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立 公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易，遵循“时间优先、价格优先、比例分 配”的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行 的场外交易，遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果 进行分配。 公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控， 风险

16、管理部负责对各账 户公平交易进行事后分析， 于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收 益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析， 通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违 反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，本公司管理的所有投资组 合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日总 成交量 5%的情形，本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）