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1、 南方大数据南方大数据 100100 指数证券投资基金指数证券投资基金 20172017 年年 半年度报告半年度报告 20172017- -0606- -3030 基金管理人：基金管理人：南方基金管理有限公司南方基金管理有限公司 基金托管人：基金托管人：中国工商银行股份有限公司中国工商银行股份有限公司 送出日期：送出日期：20172017- -0808- -2828 南方大数据 100 指数证券投资基金 2017 年半年度报告 第 2 页 共 79 页 1 1 重要提示及目录重要提示及目录 1.11.1 重要提示重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
2、重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报 告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 8 月 22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 2017
3、 年 6 月 30 日止。 南方大数据 100 指数证券投资基金 2017 年半年度报告 第 3 页 共 79 页 1.21.2 目录目录 1 1 重要提示及目录重要提示及目录 1.1 重要提示 1.2 目录 2 2 基金简介基金简介 2.1 基金基本情况 2.2 基金产品说明 2.3 基金管理人和基金托管人 2.4 信息披露方式 2.5 其他相关资料 3 3 主要财务指标和基金净值表现主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 3.2 基金净值表现 3.3 其他指标 4 4 管理人报告管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况
4、的说明 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 南方大数据 100 指数证券投资基金 2017 年半年度报告 第 4 页 共 79 页 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 5 5 托管人报告托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 5.3 托管人对本半年
5、度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 6 6 半年度财务会计报告（未经审计）半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 6.2 利润表 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 6.4 报表附注 7 7 投资组合报告投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证
6、券投资明细 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 南方大数据 100 指数证券投资基金 2017 年半年度报告 第 5 页 共 79 页 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.12 投资组合报告附注 8 8 基金份额持有人信息基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 8.2 期末上市基金前十名持有人 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额
7、总量区间的情况 8.5 发起式基金发起资金持有份额情况 9 9 开放式基金份额变动开放式基金份额变动 10 10 重大事件揭示重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 10.4 基金投资策略的改变 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.8 其他重大事件 11 11 影响投资者决策的其他重要信息影响投资者决策的其他重要信息 南方大数据 100 指数证券投
8、资基金 2017 年半年度报告 第 6 页 共 79 页 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 12 12 备查文件目录备查文件目录 12.1 备查文件目录 12.2 存放地点 12.3 查阅方式 2 2 基金简介基金简介 2.12.1 基金基本情况基金基本情况 基金名称 南方大数据 100 指数证券投资基金 基金简称 南方大数据 100 基金主代码 001113 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 4 月 24 日 基金管理人 南方基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金
9、份额总额 6,787,356,311.21 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 大数据 100 南方大数据 100 指数 C 南方大数据 100 指数证券投资基金 2017 年半年度报告 第 7 页 共 79 页 下属分级基金的交易代码 001113 004344 报告期末下属分级基金的份额 总额 6,786,216,645.55 份 1,139,665.66 份 注： 本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下 ， 可简称为“南方大数据 100” 。 2.22.2 基金产品说明基金产品说明 投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求 与业绩比较基准相
10、似的回报。 投资策略 本基金为被动式指数基金，原则上采用指数复制法，按照 成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并 根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预 期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为 时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效 果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足 时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基 金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，并辅 之以金融衍生产品投资管理等，力争控制本基金的净值增 长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过 0.5%， 年跟踪误差不超过 6%。如因指数编制规则调整或其他因素
11、 导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应 采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 业绩比较基准 大数据 100 指数收益率95%+银行人民币活期存款利率 （税 后）5% 南方大数据 100 指数证券投资基金 2017 年半年度报告 第 8 页 共 79 页 风险收益特征 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高 于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指 数型基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。 2.32.3 基金管理人和基金托管人基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 南方基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露 负
12、责人 姓名 鲍文革 郭明 联系电话 0755-82763888 010-66105799 电子邮箱 客户服务电话 400-889-8899 95588 传真 0755-82763889 010-66105798 注册地址 深圳市福田区福田街道福华一路 六号免税商务大厦 31-33 层 北京市西城区复兴门内大街 55 号 办公地址 深圳市福田区福田街道福华一路 六号免税商务大厦 31-33 层 北京市西城区复兴门内大街 55 号 邮政编码 518048 100140 法定代表人 张海波 易会满 2.42.4 信息披露方式信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
13、 登载基金半年度报告正文的管理人 互联网网址 南方大数据 100 指数证券投资基金 2017 年半年度报告 第 9 页 共 79 页 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址 2.52.5 其他相关资料其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 南方基金管理有限公司 深圳市福田中心区福华一路 6 号 免税商务大厦塔楼 31-33 层 33 主要财务指标和基金净值表现主要财务指标和基金净值表现 3.13.1 主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据 和指标 2017 年 01 月 01 日至 2017 年 06 月 30 日 2
14、017 年 01 月 01 日至 2017 年 06 月 30 日 大数据 100 南方大数据 100 指数 C 本期已实现收益 -690,263,832.01 -78,430.28 本期利润 -293,309,029.35 -386.55 加权平均基金份 额本期利润 -0.0419 -0.0006 本期加权平均净 值利润率 -4.80% -0.08% 本期基金份额净 值增长率 -4.72% -5.69% 南方大数据 100 指数证券投资基金 2017 年半年度报告 第 10 页 共 79 页 3.1.2 期末数据 和指标 报告期末（2017 年 06 月 30 日） 报告期末（2017 年
15、06 月 30 日） 期末可供分配利 润 -3,022,762,411.50 -508,173.03 期末可供分配基 金份额利润 -0.4454 -0.4459 期末基金资产净 值 5,763,535,806.33 967,415.58 期末基金份额净 值 0.8493 0.8489 3.1.3 累计期末指 标 报告期末（2017 年 06 月 30 日） 报告期末（2017 年 06 月 30 日） 基金份额累计净 值增长率 -15.07% -5.69% 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.期末可供分配利润 ， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为 期末余额，不是当期发生数） 。 3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 南方大数据 100 指数证券投资基金 2017 年半年度报告 第 11 页 共 79 页 3.23.2 基金净值表现基金净值表现 3.2.13.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较基金份额
