北信平安证券投资基金2017年半年度总结报告

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1、 北信瑞丰平安中国主题灵活配置混合型证北信瑞丰平安中国主题灵活配置混合型证 券投资基金券投资基金 20172017 年半年度报告年半年度报告摘要摘要 20172017 年年 6 6 月月 3030 日日 基金管理人：基金管理人：北信瑞丰基金管理有限公司北信瑞丰基金管理有限公司 基金托管人：基金托管人：北京银行股份有限公司北京银行股份有限公司 送出日期：送出日期：20172017 年年 8 8 月月 2525 日日 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 2017 年半年度报告摘要 第 2 页 共 28 页 1 重要提示重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

2、漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 18 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本半年度报告摘要摘自

3、半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 2 基金简介基金简介 2.1 基金基本情况基金基本情况 基金简称 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 基金主代码 001154 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 5 月 5 日 基金管理人 北信瑞丰基金管理有限公司 基金托管人 北京银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 90,679,450.56 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明基金产品说明 投资目标 本基金通过相对灵活的资产配置，重点投资于可以代 表未来平安中国发展趋势的上市公司

4、，包括国防安全 类的航天、航空、航海、核能、高端装备行业，信息 安全类的通信、软件、芯片电子等行业，社会安全的 安防监控类行业，以及其他涉及平安中国范畴的行业 如能源安全、粮食安全、生态安全等。优中选优，在 严格控制风险的前提下，谋求基金资产的长期、稳定 增值。 投资策略 本基金的投资策略分为两个层面：首先，依据基金管 理人的大类资产配置策略动态调整基金资产在各大类 资产间的分配比例；而后，进行各大类资产中的个股、 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 2017 年半年度报告摘要 第 3 页 共 28 页 个券精选。具体由大类资产配置策略、股票投资策略、 固定收益类资产投资策略和权证投资策略四部分组

5、成。在严格控制投资组合风险的前提下，动态调整基 金资产在各大类资产间的分配比例，力图规避市场风 险，提高配置效率。 业绩比较基准 中证 800 指数收益率60% + 中证综合债券指数收益 率40% 风险收益特征 本基金为混合型基金，具有较高预期风险、较高预期 收益的特征， 其预期风险和预期收益低于股票型基金、 高于债券型基金和货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 北信瑞丰基金管理有限公 司 北京银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 郭亚 赵姝 联系电话 010-68619390 010-66223695 电子邮箱 客户服务电

6、话 4000617297 95526 传真 010-68619300 010-66226045 2.4 信息披露方式信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所 3 主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 3.1 主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017 年 1 月 1 日 - 2017 年 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 -8,194,066.74 本期利润 -3,562,827.70 加权平均基金份额本期利润 -0.0361 本期基金份额净值

7、增长率 -4.20% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配基金份额利润 0.0251 期末基金资产净值 93,110,983.92 期末基金份额净值 1.027 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利 润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可 供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实

8、现部分） ； 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 2017 年半年度报告摘要 第 4 页 共 28 页 3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率 份额净值 增长率标 准差 业绩比较 基准收益 率 业绩比较基 准收益率标 准差 过去一个月 5.77% 0.92% 3.47% 0.38% 2.30% 0.54% 过去三个月 -6.04% 1.13% 1.97% 0.40%

9、-8.01% 0.73% 过去六个月 -4.20% 0.90% 4.21% 0.37% -8.41% 0.53% 过去一年 1.68% 0.95% 7.10% 0.42% -5.42% 0.53% 自基金合同 生效起至今 2.70% 2.27% -10.96% 1.14% 13.66% 1.13% 注：本基金的业绩比较基准为中证 800 指数收益率60% + 中证综合债券指数收益率40%。中证 800 指数是由中证指数有限公司开发的中国 A 股市场统一指数，它的样本选自沪深两个证券市场。 中证 800 指数成分股覆盖了中证 500 和沪深 300 的所有成分股，综合反映沪深证券市场内大中小 市

10、值公司的整体状况，具有一定权威性，适合作为本基金股票投资业绩比较基准。中证综合债券 指数是一个是综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短融整体走势的跨市 场债券指数，适合作为本基金债券部分的业绩比较基准。 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 2017 年半年度报告摘要 第 5 页 共 28 页 3.2.2 自基金合同自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较益率变动的比较 注：报告期内本基金的各项投资比例符合基金合同的有关规定。本基金基金合同于 2015 年 5 月 5 日生效，基金成

11、立当年净值增长率以实际存续期计算。 4 管理人报告管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验基金管理人及其管理基金的经验 北信瑞丰基金管理有限公司成立于 2014 年 3 月 17 日，是经中国证监会批准，由北京国际信 托有限公司与莱州瑞海投资有限公司两家股东共同发起设立。公司结合基金行业特点改善公司治 理结构，积极推进股权激励，并在专户业务及子公司各业务条线进行事业部制改革。北信瑞丰基 金着力打造具有高水准的投研团队，公司高管和主要投资管理人员的金融相关从业年限均在 10 年以上，拥有丰富的管理经验和证券投资实战经验。 截至

12、报告期末，公司共成立 14 只公募产品，保有 134 只专户产品，资产管理规模超过 360 亿元。 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 2017 年半年度报告摘要 第 6 页 共 28 页 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期 限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 高峰 副总经理 2015 年 5 月 5 日 - 17 北京大学光华管理学院国 民经济管理硕士，21 年金 融从业经验，17 年证券投 资研究经验。曾任中国对 外经济贸易信托投资公司 计划财务部财务科经理， 中化总公司财务部综

13、合部 经理，中国对外经济贸易 信托有限公司资产管理部 副总经理、证券业务部总 经理，宝盈基金管理有限 公司董事，宝盈基金管理 有限公司总经理助理、投 资部总监、基金经理、公 司投委会主席，现任北信 瑞丰基金管理有限公司副 总经理 于军华 基金经理 2015 年 5 月 5 日 - 7 中国人民大学世界经济学 硕士毕业。 原国家信息中心经济咨询 中心汽车行业高级项目分 析师，宏源证券研究所汽 车行业分析师，擅长公司 基本面分析，2014 年 4 月 加入北信瑞丰基金管理有 限公司投资研究部，负责 权益类产品的研究。 注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”

14、为根据 公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期； 2、证券从业年限的计算标准及含义遵从证券业从业人员资格管理办法的相关规定。 4.2 管理管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照证券投资基金法及其各项实施准则、本基金基金合 同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有 人利益的行为。 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 2017 年半年度报告摘要 第 7 页 共

15、 28 页 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司严格执行公司公平交易管理办法各项规定，在研究、投资授权与决策、 交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、特定客户资产管理组合等。 具体如下： 在投资决策环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研 究支持。同时，在投资决策过程中，各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管 理制度和投资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。 在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易

16、制度，按照“时间优先、价格优先、比例分配、 综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 在事后监控环节，本基金管理人定期对股票交易情况进行分析，并出具公平交易执行情况分 析报告；另外，本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不 定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。 综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明异常交易行为的专项说明 本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。 本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量 超过该证券当日成交量的 5的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投