风险管理 同业风险管理架构

《风险管理 同业风险管理架构》由会员分享，可在线阅读，更多相关《风险管理 同业风险管理架构（89页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、风险管理 同业风险管理架构风险管理 同业风险管理架构 中信银行同业风险管理调研报告 中信银行风险管理同业调研小组 二八年五至六月 目录 一、全面风险管理体系正逐步构建 4 二、风险管理独立性全面加强 5 三、独立的专业化审贷体系 10 （一）风险分析经理平行作业机制逐步形成 11 （二）行业审贷快速推进 12 （三）公司信用风险审批通道多样化 12 （四）审批体制由集体负责向集体个人负责相结合过渡 13 （五）区域审批中心尚未成为主流 13 四、全力推进 2010 年巴塞尔新资本协议达标工作 14 （一）各行实施新协议进展情况 15 （二）组织形式和资源投入 16 五、探索中的零售信用风险管理

2、体制 17 六、信用卡一般采用事业部的管理模式 19 七、迅速强化的市场风险管理 21 八、开始探索的操作风险管理 21 九、开始量化的组合管理与风险偏好 23 十、嵌入式的事业部风险管理体系 24 十一、依靠 IT 系统大力提升风险管理精细化水平 26 十二、风险线队伍管理得到有效加强 26 十三、考察启示 27 附件 1：工商银行风险管理情况 29 附件 2：渤海银行风险管理情况 33 附件 3：兴业银行风险管理情况 41 附件 4：建设银行风险管理情况 50 附件 5：深圳发展银行风险管理情况 66 附件 6：招商银行风险管理情况 70 附件 7：民生银行风险管理情况 82 *银行同业风

3、险管理调研报告 为了更好了解国内同业风险管理最新动态，加强学习交流，中 信银行风险管理调研团队于 2007 年 5 月 26 日至 6 月 17 日对工商银 行、渤海银行、兴业银行、建设银行、深圳发展银行、招商银行、民 生银行进行了风险管理调研。 中信银行调研团队由陈小宪行长和吴北 英常务副行长分别带队，史原、孙建林、黎文武、张春子、冯燮刚、 徐海秀、隋立波、刘铁彬等干部参加了此次调研。 上述银行高度重视我行调研活动， 深圳发展银行董事长兼首席执 行官 FrankNewman、招商银行行长马蔚华、兴业银行行长李仁杰、工 商银行首席风险官魏国雄、建设银行首席风险官朱小黄、渤海银行首 席风险官 S

4、imonPage 均精心组织并亲自参加我行调研活动。 我行调研 团队重点学习了上述银行在风险管理体制、新协议实施、信贷风险管 理、市场风险管理、操作风险管理和当前形势应对策略等方面的做法 和经验，各行风险管理特点总结如下： 一、 全面风险管理体系正逐步构建 国内各主要商业银行正在逐步构建包括信用风险、 操作风险和市 场风险的全面风险管理体系。 各行均在董事会层面和高管层层面分别 建立了董事会风险管理委员会和高管层风险管理委员会。 董事会风险 管理委员会是全行所有风险管理的最高决策机构， 负责风险偏好制定、 全行风险限额管理、全行风险战略制定等宏观工作。在董事会风险管 理委员会授权范围内， 高管

5、层风险管理委员会具体行使全面风险管理 职责。 部分银行董事会风险管理委员会和高管层风险管理委员会下设 信用风险委员会、操作风险委员会和市场风险委员会，行使相应风险 管理职责。另外，民生银行董事会风险管理委员会下设秘书处（常设 机构） ，统筹全面风险管理日常工作。 董事会与高管层风险管理委员会下， 各行三大风险管理部门分工 存在两种模式：模式一，风险管理部集中管理三大风险。采取此模式 的银行有：建设银行、工商银行、渤海银行和兴业银行；模式二，各 部门分工负责三大风险管理。此模式下，信用风险管理由风险管理部 负责；市场风险管理由计划财务部负责；操作风险管理一般无明确牵 头部门，由具体业务部门分工负

6、责本部门内操作风险管理。采取此模 式的银行有：招商银行、深圳发展银行和民生银行。 二、 风险管理独立性全面加强 近年来，各行均高度重视风险管理工作独立性建设。部分银行不 但做到了风险线干部的垂直任命、考核，风险管理团队的垂直任命、 考核，甚至实现了工资总行直接支付，营业费用总行负担， “不让分 行掏一分钱”的风险独立管理。 各行实现风险管理独立性主要有两种模式：模式一，风险管理部 门独立垂直管理；模式二，向分行或业务线派驻风险主管，对风险主 管实行独立任命、考核。其中，模式一相对于模式二独立性更强。 其中，民生银行、建设银行、深圳发展银行、渤海银行已经建立 了独立垂直的风险管理体系。上述银行，

7、在管理体制方面实现了风险 线与业务线完全分离的“审贷分离”体制；在绩效考核方面，实现了 风险线独立考核或风险线考核为主的考核体制；在人事任命方面，实 现了派驻制或风险线垂直任命的人事组织体制。 例如，民生银行已经形成总行、区域和分行三层自上而下的独 立评审体系，由总行授信评审部直接向区域、分行派驻信贷审查官， 通过它所领导的区域授信评审中心或分行授信评审部， 对项目进行审 核。各区域授信评审中心和分行授信评审部属总行的派出机构，业务 和行政隶属总行。 人员的薪资、 奖金和福利待遇全部由总行统一发放， 办公费用由总行统一支付，不让分行掏一分钱。人事关系隶属总行的 人力资源部。 另外，工商银行实现

8、了分行以下独立垂直管理；兴业银行实现了 总行到区域审贷中心的独立垂直管理， 正在三家分行试点风险主管委 派制。渤海银行严格坚持风险线与业务线分离，全部授权集中于总行 层面，分行只负责业务发展无任何授权。深圳发展银行对 19 家分行 派驻信贷执行官（风险主管）为首的风险管理团队。信贷执行官对总 行首席风险执行官负责并汇报工作。对信贷执行官的考核，由总行首 席风险官评价和分行行长评价两部分组成，其中首席风险官评价占 70%权重，分行行长评价占 30%权重。 整体来看，各行均较重视风险管理体系的独立性建设，尚未实现 风险管理完全独立的银行也在努力增强风险管理体系的独立性。 各行风险管理独立性、全面性

9、、专业性情况表 独立性独立性全面性全面性专业性专业性 工 行 工 行 分行以下风险体制实现 了垂直管理。 已建立包括信用风险、 操作风险、市场风险的 全面风险管理体系。风 险管理部负责全面风险 管理、新资本协议推进、 市场风险计量及管理、 操作风险计量。 工行总行将部门划分 为四类部门， 实行差别 待遇。 风险线部门被划 为一类部门， 行内地位、 待遇均有提高， 专业性 得到巩固。 渤 海 渤 海 渤海银行风险管理线完 全独立于其他业务部门， 负责全面风险管理的风 险管理部向首席风险官 和董事会风险管理委员 会汇报。渤海银行严格坚 持风险线与业务线分离， 全部授权集中于总行层 面，分行只负责业

10、务发展 无任何授权。 已建立包括信用风险、 操作风险、市场风险的 全面风险管理体系。风 险管理部全面管理信用 风险、市场风险、操作 风险。 风险分析经理、 客户经 理共同构成的前端风 险控制和营销体制， 风 险管理人员走向市场、 贴近前端， 由裁判员转 向教练员， 与客户经理 紧密合作制定授信方 案。 兴 业 兴 业 兴业银行强调独立审贷、 个人负责，权限划分到个 人，责任落实到个人。 05 年初，兴业银行提出 实行全面风险管理的目 标，目前进展不够迅速。 兴业银行做精做专重 点发展领域的风险管 理。 在房地产、 同业领 07 年，兴业银行聘请毕 博咨询，按照新资本协 议要求，对风险管理相 关

11、领域进行了全面诊断， 按国际先进银行最佳做 法进行了规划，制定了 推进新资本协议，实施 全面风险管理的具体方 案。目前，兴业银行正 按照毕博方案全面推进 相关工作。 域培养了一支较为敬 业、 素质较高、 经验丰 富的风险管理队伍。 建 行 建 行 建设银行风险管理体系 的独立性较为突出。首席 风 险 官 风 险 总 监 风险主管县级 支行风险经理组成的垂 直风险管理体制已具雏 形。首席风险官负责一级 分行风险总监的绩效考 核；风险总监负责一级分 行本部风险条线人员、风 全行全面、垂直的风险 管理体制已基本建立。 配备贷前平行作业风 险经理， 全面实施大中 型公司类客户风险线 业务线平行作业，

12、风险 管理价值创造作用逐 步显现 ； 专职审批人制 度， 有效提高了风险管 理的专业化、 精细化水 平；审批体制坚持：审 贷分离、 后台审批、 个 险主管的绩效考核；风险 主管负责二级分行风险 条线人员、县级支行专职 风险经理的绩效考核。 人负责、 独立审批原则。 深 发 深 发 深圳发展银行对 19 家分 行派驻信贷执行官（风险 主管）。信贷执行官对总 行首席风险执行官负责 并汇报工作。对分行信贷 执行官的考核，由总行首 席风险官评价和分行行 长评价两部分组成，其中 首席风险官评价占 70%权 重，分行行长评价占 30% 权重。分行信贷执行官原 则上实行轮岗制，一般 3-4 年轮岗一次。分行

13、设 信贷管理部和信用审查 部，部门负责人由信贷执 行官推荐，总行首席风险 官任命。 深圳发展银行尚未建立 全面风险管理体系。信 用风险由首席风险执行 官 CRO 负责，采取垂直 管理模式，由总行指派 分行的风险执行官，实 行垂直上报；市场风险 由首席财务执行官 CFO 负责，采取总行集中管 理，资产负债委员会制 定风险管理政策，具体 职能由财务信息与资产 负债管理部承担；操作 风险由首席运营执行官 COO 负责， 具体职能由新 成立的运营管理部承担。 深圳发展银行根据业 务发展重点成立了贸 易融资、 零售、 同业和 资产保全四条业务线 （准事业部制）。 各业 务线设信贷执行官 （风 险官） ，

14、负责本业务线 风险控制， 直接对首席 风险执行官负责。 招招与我行类似。信贷管理部负责，包括公司方面已全面推行 商商对公司、零售、同业、 离岸和资金交易等各项 业务的全面信用风险管 理；计划财务部负责市 场风险；目前操作风险 未实现集中管理，拟在 风险管理部下设操作风 险部。 审贷官职务序列， 实行 严格的审贷官专业化 资格管理， 共十一个等 级。 零售方面拟建立零 售审贷官队伍。 逐步建 立风险经理制， 拟通过 考核将一部分客户经 理转变为风险经理， 推 行风险经理制。 民 生 民 生 民生银行已经形成总行、 区域和分行三层自上而 下的独立评审体系。各区 域授信评审中心和分行 授信评审部属总

15、行的派 出机构，业务和行政隶属 总行。人员的薪资、奖金 和福利待遇全部由总行 统一发放，办公费用由总 行统一支付，不让分行掏 一分钱； 民生银行由风险管理委 员会统筹管理三大风险 民生实行专家审贷， 个 人负责的贷款审批体 制。 民生银行贷款审批 有单签、 双签和贷审会 三种方式。 贷审会方式 中， 有权审批人全部由 各行业的专家组成， 行 长和部门负责人不参 加贷审会。 图 1：建设银行全面、独立风险管理体系图 1：建设银行全面、独立风险管理体系 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、

16、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 图 2：渤海银行全面、独立风险管理体系。图 2：渤海银行全面、独立风险管理体系。 图 3：渤海银行风险管理部组织机构图图 3：渤海银行风险管理部组织机