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1、第八章 不完全竞争市场,提要： 两种不完全竞争市场上价格与产量的决定及其效率比较。,二、寡头垄断（Oligopoly）,1、进入障碍是寡头垄断厂商获得高额利润的重要原因。 寡头垄断市场的最基本的进入障碍（Barriers to entry) 是“自然的”进入障碍，另外厂商也可能采取 “策略性行动”（Strategic actions），如威胁，阻止 进入。 经营一个寡头垄断企业很复杂，这是因为定价、产量、广告和投资决策都包含重要的策略性考虑。因为只有少数厂商在竞争，各厂商必须考虑它们行为对它的对手有什么影响，以及它的对手大概会如何反应。,博弈论基础及其应用,本讲要点：博弈论的基本思想，博弈的构
2、成要素，简单博弈的求解方法，纳什均衡的概念，博弈的分类，动态博弈与重复博弈。,博弈论与新古典经济学的区别,古典经济学的基本思路：给定约束条件，考虑行为主体的最优结果。 博弈论的基本思路：以行为主体之间的相互影响为前提，考虑行为主体的最优结果。 两者的根本区别：是否考虑对方的行为。,博弈论与新古典经济学的区别,古典经济学的基本思路：给定约束条件，考虑行为主体的最优结果。 博弈论的基本思路：以行为主体之间的相互影响为前提，考虑行为主体的最优结果。 两者的根本区别：是否考虑对方的行为。,EXAMPLE,新古典经济学中消费者行为理论：假定收入、商品价格以及效用函数给定，求最优消费组合。消费者A不会考虑
3、消费者B的影响。 新古典经济学中的厂商理论：假定生产函数、成本函数、商品价格给定，求厂商的最优生产决策。厂商A不会考虑厂商B的影响。 博弈论：每个人要考虑别人的行为怎样影响自己的选择。 扑克牌游戏：一个人不可能只顾自己出牌，而不考虑别人怎么出牌。 下棋：无论中国象棋、国际象棋、围棋，一个人在走某一步之前，都要考虑对手是怎么走的，以及对手在我走了一步之后会怎么走，以及我又会在对手走了一步之后怎么走，以至无穷。 高手与俗手的区别也就在此。高手往往能够考虑10步甚至20步以后的变化。 总之：你的输赢不仅取决于你的决策，而且取决于你对手的决策。,博弈论简史,博弈论的思路在古诺（Cournot,Anto
4、ine Augustin,1801-1977）的双头垄断模型中最早提出，冯诺伊曼（John von Neumann,1903-1957）和摩根斯坦恩（Oskar Margenstern, 1902-1977）在1944年出版了博弈论与经济行为（Theory of Games and Economic Behavior）一书，最早提出了博弈论的概念。 现代博弈论则是由纳什（Nash, John F.）（有一本美丽心灵的书，专门介绍纳什和普林斯顿的，后改编为电影）、海萨尼（Harsany, John C.）、泽尔腾（Selten, Reinhard）、夏普利（Sharpley, Lloyd S.）
5、等人发展起来的，1994年的诺贝尔经济学奖就授予了前三位经济学家。 现在，博弈论已经成为现代经济学的基本分析工具之一，并且应用到了政治、经济、军事、社会、自然科学等各个领域。,博弈的基本要素,构建一个博弈，需要以下基本要素： （1）局中人（参与者）（players）：每局博弈至少有两个参与者。有时，要引入一个特殊的参与者，自然（nature）。比如，一个人猜硬币，可以看成是你在和自然或上帝博弈。 自然或虚拟参与者，它的行动决定了外生随机变量的概率分布，虚拟参与者与一般参与者的区别在于它没有自己的收益和目标函数，所有的结果对它来说都是无差异的。,博弈的基本要素,（2）行动集（action set
6、）：规定每个参与者可以采取的行动的集合。比如，猜硬币博弈，一个人有两个行动可供选择：正面，反面。如果是两个硬币，则行动集中的行动增加一倍：（正面，正面），（正面，反面），（反面，正面），（反面，反面）。 （3）时序（playing sequence）：游戏规则中规定的每个参与者决策的先后次序。一般来说，在静态博弈中，局中人同时行动；在动态博弈中，局中人有行动的次序。,博弈的基本要素,（4）信息（information）：局中人决策所依据的信息。信息分为完全信息和不完全信息。 在完全信息中，局中人在决策时知道在此之前的全部信息，并且局中人A知道局中人B知道全部信息，并且局中人A知道局中人B知道局
7、中人A知道全部信息，如此以至无穷。比如下棋。 在不完全信息中，局中人不知道与博弈有关的全部信息。比如猜“石头剪刀布”的游戏。 （5）策略（strategies）：策略是局中人针对博弈中所可能出现的各种情况做出的一套完整的相机行动计划。策略与行动不同，策略包括信息。策略告诉局中人，在每一种可预见的情况下选择什么行动。比如囚徒困境，每个局中人的行动只有两种：坦白，抵赖。但策略就包括：（坦白，抵赖）、（抵赖，抵赖）、（抵赖，坦白）、（坦白，坦白）四种。尽管最后的均衡是（坦白，坦白），但策略有四种。行动是局中人可以采取的行动方式，只要可能都可以采取；策略是一种有条件的应对行动方案。,博弈的基本要素,（
8、6）报酬（支付、收益）（payoffs）：局中人在不同情况下（特定的策略组合下）所得到的效用或期望效用。 （7）结果（outcome）：结果是博弈可能发生的结局，包括行动组合，策略组合，支付组合等。 （8）均衡（equilibria）：均衡是所有局中人选取的最优策略的组合。,游戏规则,在上述要素中，局中人、行动集、时序、策略、报酬和信息规定了一局博弈的游戏规则。,博弈的基本假设,博弈论分析有两个基本假设： （1）理性 （2）共识。不仅所有的参与者都是理性的，而且所有的参与者知道其他的参与者都是理性的，所有的参与者都知道所有的参与者知道其他的参与者都是理性的，如此类推。,著名博弈囚徒困境,囚徒乙
9、 坦白 抵赖,坦白 囚徒甲 抵赖,意义：囚徒困境反映了个人利益与共同利益的冲突。囚徒困境的现象在现实生活中十分普遍。 条件：不能进行信息交流；自己利益最大化（自利）；一次博弈；理性。,著名博弈囚徒困境,那么，两个囚徒能不能暗自订立“攻守同盟”呢？ 问题是，没有一个会相信对方的承诺是可信的。这叫“不可置信承诺”。 黑社会采取以下办法让承诺变得可以置信。黑社会对于供出同伙的人，往往采取“格杀”的惩罚。这样，囚徒困境就改写为：,囚徒 坦白 抵赖,坦白 囚徒甲 抵赖,这时，（抵赖，抵赖）就成了优势策略。,著名博弈性别战,性别战（battle of the sexes）：设有一对恋人，男的喜欢看足球，女
10、的喜欢看芭蕾，但两人更愿意在一起。,女 足球 芭蕾,足球 男 芭蕾,现实生活中的“标准之争”可以用这个博弈来简单地加以解释,著名博弈智猪博弈,设有两头猪，大猪和小猪。猪圈的一头是食槽，另一头是按键。按键的成本（劳动）为2。如大猪先到，吃9个单位，小猪吃1个单位；如小猪先到，吃4个单位，大猪吃6个单位；如同时到，大猪吃7个单位，小猪吃3个单位。,小猪 按 等待,按 大猪 等待,小股东搭大股东的便车,著名博弈斗鸡博弈,设有两人同时走到一条独木桥的中央,B 进 退,进 A 退,“两军相逢勇者胜”,著名博弈市场进入阻挠,设有两家企业，一家已在市场上，另一家想进入这个市场。进入成本为10。垄断利润为20
11、0，寡头利润为100。,在位者 默许 斗争,进入 进入者 不进入,博弈的分类,从两个角度对博弈进行分类： 一是从参与者行动的先后顺序把博弈分为动态博弈（序贯博弈）和静态博弈。 二是从参与者拥有的信息角度将博弈分为完全信息博弈和不完全信息博弈。 标准：参与者的收益函数是否为共同知识。 注意：完全信息（complete information)和完美信息 (prefect information），完美信息是指参与者在做决策时，对于以前所发生的事件（包括其他参与者作出的决策）具有完全的信息，或者说，参与者了解博弈进行的历史。,博弈的交叉分类,博弈可分为以下几种基本的大类： 完全信息静态博弈（sta
12、tic games of complete information） 完全信息动态博弈（dynamic games of incomplete information） 不完全信息静态博弈（static games of complete information） 不完全信息动态博弈（dynamic games of incomplete information） 如果把信息完美与否考虑进来，则有： 完全且完美信息博弈(games of complete and perfect information) 完全但不完美信息博弈(games of complete but imperfect in
13、formation) 不完全但完美信息博弈(games of incomplete but perfect information) 不完全且不完美信息博弈(games of incomplete and imperfect information) 只有动态博弈才考虑完美或不完美信息。 另外，根据局中人支付的情况，又有以下分类： 零和博弈(zero-sum game)和非零和博弈(non-zero-sum game)。 常和博弈(constant-sum game)和变和博弈(variable-sum game)。 变和博弈包含一个很重要的哲理：双赢（win-win）。,博弈的表述,博弈的表
14、述有两种：扩展式（决策树或博弈树）、标准式（矩阵式）和定义式。,参与者2 U D,L 参与者1 R,一般而言，扩展式适用于分析动态博弈，而静态博弈采用标准式表述。,完全信息静态博弈,特点：完全信息，行动和策略等价，静态。 目的：预测博弈的均衡结果，即在理性和共识的前提下，参与者的最优策略组合是什么。 纳什均衡是完全信息静态博弈解的基本概念,完全信息静态博弈求均衡解,优势策略及其均衡(占优策略或上策）：不管其他参与者怎样选择，他们的最优策略是唯一确定的，该策略即为“优势策略”。比如，“囚徒困境”。 重复剔除劣策略及其均衡：,参与者2 U M D,L 参与者1 M S,参与者2 U M D,L 参
15、与者1 S,重复剔除劣策略的均衡比优势策略均衡的假设要严格得多：理性必须是“共同知识”。,理性的重要性“危险的协调”,乙 A B,A 甲 B,从理论上说，上面博弈的两个均衡解（A，A）和（B，B）中，虽然后者优于前者，但由于对于甲来说，一旦受到乙的欺骗，则损失惨重。所以，对于甲来说，更可能选择的是A。,最优反应与纳什均衡（Nash Equilibrium）,最优反应：用s i（ s 1， ，s i-1 ，s i+1 ， ，s n ）表示除了参与者i以外的所有参与者的策略组合。则参与者i的最优反应是指在给定s i的情况下能给参与者i带来最大收益的策略，记为s i* 即U i( s i*, s i
16、) U i( s i, s i) ， s i* s i( i=1，2， ,n）。 纳什均衡的含义：纳什均衡指的是这样一组策略，在这组策略组合中，每个参与者的策略都是对所有其他参与者的最优反应。如果其他参与者不背离这一组合，那么我也不背离这一组合，即没有一方优动机先背离纳什均衡，因为没有任何一方能通过单独改变策略而提高收益。 纳什均衡：给定其他参与人的策略s -i*，参与人i 的战略s i*是最优的，如果对于所有的参与人和参与人的所有的策略来说，下式成立： U i（s i*，s -i*）U i（ s i, s -i* ）， s i* s i( i=1，2， ,n），则策略组合（s i*，s -i*）为纳什均衡。 优势策略、反复剔除劣策略均衡与纳什均衡：优势策略均衡、反复剔除劣策略均衡都是纳什均衡，但纳什均衡不一定是优势策略均衡和反复剔除劣策略均衡。 在性别战、斗鸡博弈等博弈中，没有优势策略和反复剔除劣策略均衡，
