《435编号统计学实验期末案例分析题》由会员分享，可在线阅读，更多相关《435编号统计学实验期末案例分析题（1页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、统计学课程实验 案例分析题案例分析题 一只股票的风险可以用一段时间内收益率的标准差来衡量， 这个风险被称为股票的总风 险。 股票的总风险包括系统风险和非系统风险， 非系统风险可以通过构建投资组合而分散掉。 系统风险又称为市场风险， 一般用股票的贝塔系数来衡量。 贝塔系数是根据简单线性回归得 到的，其中，因变量是该股票的收益率，自变量是市场的收益率，市场收益率我们用上证综 合指数的收益率来代表， 回归方程的斜率系数即为该股票的贝塔系数。 统计学实验期末案例 分析数据.xls和统计学实验期末案例分析数据.dta提供了上证A股过去36个月的收益率以及 市场收益率数据。每人选择 3 只股票进行以下分析
2、： 要求： （1）描述统计分析：描述统计分析：对这 3 只股票的收益率以及市场的收益率做描述统计分析。并指出 哪一只股票的总风险最大。 （2）时间序列分析 ：时间序列分析 ： 分别计算这 3 只股票过去 36 个月的月平均收益率（月复合增长率） 。 说明哪只股票的收益率表现最好，哪只最差？ （3）假设检验：假设检验：分别检验这 3 只股票的月收益率的均值是否显著大于 0，给定置信水平 为 95%。 （4）相关分析：相关分析：计算每只股票的收益率与市场收益率的简单线性相关系数，并说明哪只 股票的收益率与市场收益率的相关系数最大？ （5）回归分析：回归分析：计算每只股票的贝塔系数，并分析说明在市场上涨时，你预期哪一只股 票将有最好的表现，在市场下跌时，哪一只股票表现会最差？
