{财务管理财务知识}浅谈博弈论与信息经济学

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1、财务管理财务知识浅谈 博弈论与信息经济学 财务管理财务知识浅谈 博弈论与信息经济学 4身边的博弈论：博弈论与信息经济学浅说第一稿（未定稿，为北京师范大 学出版社某丛书所作） 4身边的博弈论：博弈论与信息经济学浅说第一稿（未定稿，为北京师范大 学出版社某丛书所作） 余治国编著（中国民营企业批判当代中国出版社， 转型力：中国企业转型之道清华 大学出版社，目前正在创作企业与企业家道德国家行政学院出版社） 余治国编著（中国民营企业批判当代中国出版社， 转型力：中国企业转型之道清华 大学出版社，目前正在创作企业与企业家道德国家行政学院出版社） 目录目录 序 言 大博弈的思维观 2序 言 大博弈的思维观

2、2 第一章 什么是博弈论：从秦始皇统一天下谈起 3第一章 什么是博弈论：从秦始皇统一天下谈起 3 1秦始皇因何统一天下？3 2博弈是一种竞合游戏 5 3博弈论不是“万金油”7 第二章 纳什均衡、纯策略与混和策略 8第二章 纳什均衡、纯策略与混和策略 8 1从围棋定式谈纳什均衡 8 2从爱情故事谈起：优势策略与房地产开发博弈 10 3房地产博弈、警察捉小偷博弈与纳什均衡 11 4位置博弈与商家策略 12 5猎鹿模型的合作哲学 13 第三章 “囚徒困境”的启示 14第三章 “囚徒困境”的启示 14 1 “囚徒困境”的深刻哲理 14 2经济自由与效率 16 3“囚徒困境”的破解：无限次重复博弈与有限

3、次重复博弈 17 4威胁、承诺、作弊与惩罚 19 5国家法律 20 6猴子的故事与道德约束 21 7爱克斯罗德试验、针锋相对的策略 22 8.合作、利他主义与爱克斯罗德试验的局限 23 第四章 “智猪博弈”：对诸多现象的解释 25第四章 “智猪博弈”：对诸多现象的解释 25 1“智猪博弈”的故事 25 2“智猪博弈”与激励机制设计 26 3企业战略与“智猪博弈”27 4证券市场中的“智猪博弈”28 第五章 常见的博弈案例 29第五章 常见的博弈案例 29 1“斗鸡博弈”与“骑虎难下”29 2银行会垮掉吗？31 3如何以弱胜强？32 4公共地悲剧 34 5少数人博弈与酒吧问题 35 6房地产市场

4、的多人博弈 36 第六章 信息经济学基础 37第六章 信息经济学基础 37 1.信息有价 37 2. 从形象工程谈道德风险 39 3逆向选择的困境：二手车市场为何建立不起来？41 4.声誉、信号传递与制度设计 42 5所罗门故事与信息甄别 44 第七章 讨价还价的策略 46第七章 讨价还价的策略 46 1从情侣博弈谈起 46 2先发优势与后发优势 47 3谈判的要诀:掌握对方心理与妥协 48 4独裁者博弈与劳资谈判 49 第八章 如何做好一个老板 50第八章 如何做好一个老板 50 1管理需要建立预期 50 2奖罚分明 51 3强强如何有效联合？53 4如何接到一个项目？54 第九章 民主的悲

5、剧 55第九章 民主的悲剧 55 1.社会选择的形式 55 2.非排序式投票 56 3孔多塞投票法则 58 4BORDA 法则及其他 60 5投票操纵的方法：民主的悖论 60 6阿罗不可能定理 62 参考文献：64参考文献：64 序言大博弈的思维观序言大博弈的思维观 对于许多非数学专业和经济学专业的人们来说，博弈论可能是一个极为陌生的概念。但 在国外，博弈论作为现代经济学的前沿领域，已成为占据主流的基本分析工具。1994 年诺贝 尔经济学奖即授予三位博弈论专家， 1996 年诺贝尔经济学奖又授予两位与博弈论一脉相承的 信息经济学的开拓者。 经济学的三次重大的“革命” ，分别是“边际分析革命”

6、、 “凯恩斯革命”与“博弈论革 命” 。博弈论与信息经济学的产生与发展引发了一场深刻的经济学革命，博弈论与信息经济 学代表着一种新概念、新方法论、新分析方法和一种全新的思想。 经济学家凯恩斯 1936 年在就业利息与货币通论写过这样一段深刻的话，“经济学 家和政治哲学家的思想，不管是正确的还是错误的，其力量之大，往往超出常人意料。事实 上，统治这个世界的就只是这些思想。许多实践家自以为绝不受任何知识的影响，却往往当 上了一些已故经济学家的奴隶。执政的狂人，自称听到了上帝的指示，实际上却是从若干年 前一些学术界劣等思想家那儿拾取了一些怪诞的想法.比起思想的逐渐侵蚀力来，既得 利益的势力被过分夸大

7、了。 ” 由此可见，博弈论的思想比任何技术性的分析都要重要。 实际上，博弈之道是古已有之，但博弈思想的系统化、数学化却是近几十年的事。正是 因为博弈科学是一门新学科，我国管理界、经济界对博弈论与信息经济学的研究还是停留在 引进介绍层面上，他们发表的成果大多堆砌庞杂的数学算法与令人眩目的数学模型。虽然博 弈论与信息经济学在中国已是一门显学，但却逐渐变成阳春白雪、弃之不用的高深学问或是 概念混乱而被滥用到极至。 博弈论与信息经济学不仅仅能在学术领域中光彩夺目，在其它领域如军事、管理、体育、 政治、公关、个人生活中同样能得到充分利用，甚至在生物学中都可以觅其踪迹。在普通的 企业管理中，经营者要熟练地

8、掌握管理之术，必须能够自动自发并自觉地运用博弈论与信息 经济学。 在日常生活中， 人们可以博弈论与信息经济学得思想方法赖分析甚而解决实际问题。 正是因为如此，诺贝尔经济学奖获得者保罗萨缪尔逊（PaulSamuelson）说：“要想在现代 社会做一个有文化的人，你必须对博弈论有一个大致了解。 ” 笔者试图在这本小册子中用最浅显的语言描述博弈论与信息经济学的大概思路方法，能 用语言可以描述的就尽量少用或不用数学，因此笔者未对博弈论与信息经济学作数学化、系 统的证明与阐述。但是，只有这样才能够使似乎高深的博弈论与信息经济学思想很轻松地为 普通读者所掌握，并能够让读者应用其思想方法来分析甚至是能够解决

9、身边的实际问题。 笔者这里还要解释一下书名的由来， “身边的博弈论”并不是说读者身边看到感受到的 博弈论，这样理解未免过于狭窄。这里“身边的博弈论”的含义是，人们身边无处不在的博 弈哲学，无论是直接感受到还是从未接触过的社会、政治、法律、军事、经济、管理等现象。 由于笔者本人学识有限， 对博弈论与信息经济学的理解与研究尚不深刻， 错误在所难免， 敬请博弈论与信息经济学的方家高人指点，以免贻误广大读者。 余治国 2005 年 9 月谨识于安徽工业大学 第一章什么是博弈论：从秦始皇统一天下谈起第一章什么是博弈论：从秦始皇统一天下谈起 1秦始皇因何统一天下？1秦始皇因何统一天下？ 2000 多年前，

10、雄才大略的秦始皇第一次统一了中国大地,并创建了当时世界上最庞大的 帝国，得以名垂青史。从当时的历史条件来看，秦国虽然在商鞅变法之后实力大增，但其经 济、政治、军事实力是远远不能与六国总和相匹敌的。这种情况下，六国与秦国的形势就产 生了两种针锋相对的可能：其一，六国采用“合纵”政策对抗秦国，也就是各国缔结军事盟 约，共同抵御秦国的侵略，秦国若对任一国家发动侵略，其它国家必须无条件出兵营救；其 二，六国采用“连横”政策与秦国妥协，也就是各国都与秦国签订友好互助条约，保持双边 和平关系。 当时七国之中，只有齐国实力比秦国稍逊一筹，成为六国军事同盟的核心。一旦齐国放 弃“合纵”政策，六国的军事同盟就土

11、崩瓦解。真实的历史也证明了这一点，秦国对六国联 盟的破坏正是从齐国开始的。 在这种情况下，秦国与齐国都有两种战略政策可以选择，那就是“合纵”与“连横” 。 秦国如果默许六国“合纵” ，齐国采用“合纵”政策，结果是秦国势力扩张被遏制，而齐国 成为六国领袖，势力得以扩张。秦国采取“连横”政策，齐国仍然采取“合纵”政策，结果 是秦国与六国处于对峙状态。秦国默许六国“合纵” ，齐国却采用“连横”政策与秦国示好， 结果是秦国没有吞并六国的野心自然无法一统天下，齐国的势力也没有得以扩张。而历史的 真相是，秦国采取“连横” 政策，齐国默许秦国的“连横” 政策并与秦国建立友好外交关系， 齐国最终被灭，千古一帝

12、秦始皇得以名扬千秋。 秦国与六国集团之间的争斗实质上就是一种博弈。秦国与齐国之间的战略政策选择正是 为了在保持自身能够生存的基础上谋取更大的利益甚至是统一天下。有利益的争夺是博弈的 目的，也是形成博弈的基础。经济学的最基本的公设就是经济人或理性人的目的就是为了收 益最大化，参与博弈的博弈者正是为了自身收益的最大化而互相争斗。参与博弈的各方形成 相互竞争相互对抗的关系，以争得利益的多少决定胜负，一定的外部条件又决定了竞争和对 抗的具体形式，这就形成了博弈。如象棋对局的参与者是以将对方的军为目标，战争的目的 是为了胜利，古罗马竞技场中角斗士在争夺两人中仅有的一个生存权，企业经营的目的是为 了生存发

13、展，而股市中人们所争的很实在，就是金钱。从经济学角度来看，有一种资源为人 们所需要，而资源的总量具有稀缺性或是有限的，这时就会发生竞争，竞争需要有一个具体 形式把大家拉在一起，一旦找到了这种形式就形成了博弈，竞争各方之间就会走到一起开始 一场博弈。孙子兵法上说，“知己知彼，百战百胜。”，可见竞争对抗还有博弈各方拥 有信息的特征。比如上一个例子中，秦国与齐国都明白对方的策略，从博弈理论来说，更拗 口的说法是秦国知道齐国知道自己的策略，反之齐国亦然，这种句法我们可以一直这么用下 去，一直用到打“”，而这正是博弈双方所掌握的信息。 因此我们可以了解到，形成一个博弈有4个要素： 1博弈要有2个或2个以

14、上的参与者（Player） 。在博弈中存在一个必须的因素，那就是 不是一个人在一个毫无干扰的真空作决策。比如，前例中只有秦国，而没有与之对抗的六国， 就不存在“合纵连横”的博弈。从经济学的角度来看，如果是一个人做决策而不受到他人干 扰的话，那就是一个传统经济学或管理学中最经常研究的最优化问题，也就是一个人或一个 企业在一个既定的局面或情况下如何决策的问题。 最简单一个最优化的例子就是， 吸烟伤肺， 不吸烟却又伤心，烟民是选择抽烟还是不抽烟，这就需要进行权衡（Tradeoff） 。如果这个 烟民非单身贵族，而是有妻子或女友，这种情况下就很有可能形成一个博弈。这也就是，博 弈者的身边充斥着具有主观

15、能动性的决策者，他们的选择与其它博弈者的选择相互作用、相 互影响。这种互动关系自然会对博弈各方的思维和行动产生重要的影响，有时甚至直接影响 着其他参与者的决策结果。 在冯诺依曼（VonNeumann）的博弈论奠基之作博弈论与经济行为一书中举过这样 一个经典的例子。在鲁滨逊漂流记中，与世隔绝的“鲁滨逊” （RobinsonCrusoe）一个 人组成一个独立的经济系统，有中学数学水平的人都能够清楚，这只是一个普通的求解最大 值的问题。因为鲁滨逊面对的是一些死的数据，而不是有主观意愿的人。一旦“星期五” （鲁滨逊漂流记中鲁滨逊的黑人仆人）加入这个系统，这个经济系统就形成了一个博弈 问题。 2）博弈要

16、有参与各方争夺的资源或收益（Resources或Payoff） 。资源指的不仅仅是自 然资源，如矿山、石油、土地、水资源等，还包括了各种社会资源，如人脉、信誉、学历、 职位等。如果这些资源是无限供给的，那么我们也不需要为共产主义而奋斗了，因为一步就 可以迈入“货恶其弃于地也，不必藏于已，力恶其不出于身也，不必为已。 ” 、 “大道之行也, 天下为公。 ”的大同社会。当然，不可否认是，一方面，博弈者之间会发生冲突；另一方面， 他们当中也包含着合作的潜力。 笔者在这里还要强调一点是，资源是有主观性的。人们之所以会参与博弈是受到利益的 吸引，预期将来所获得利益的大小直接影响到竞争博弈的吸引力和参与者的关注程度。经济 学的效用理论可以用来解释这个问题，凡是自己主观需要的就是资源，反之亦然。比如， “孩子总是自己的好，妻子总是别人好”：自己的孩子在眼里是无价之宝，而在别人面前相 对是无价值的；即使是众人公认的美妻娇眷也会产生审美疲劳，资源的价值不断下降，这正 是效用递减规律起了作用。最极端的例子大概就是明代小说镜花缘中所描绘的君子国， 人人礼让使得客观的资源就变得毫无价值，自然