{财务管理股票证券}华夏大盘精选证券投资基金季度报告

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1、财务管理股票证券华 夏大盘精选证券投资基 金季度报告 财务管理股票证券华 夏大盘精选证券投资基 金季度报告 11重要提示重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2010 年 10 月 22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，

2、投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2010 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 22基金产品概况基金产品概况 基金简称华夏大盘精选混合 基金主代码000011 交易代码000011000012 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日2004 年 8 月 11 日 报告期末基金份额总额631,658,288.47 份 投资目标追求基金资产的长期增值。 投资策略本基金主要采取 “自下而上” 的个股精选策略， 根据细致的财务分析和深入的上市公司调研， 精选出业绩增长前景良好且被市场相对低估 的个股进行集中投资。 考虑到我国股票

3、市场的 波动性， 基金还将在资产配置层面辅以风险管 理策略，即根据对宏观经济、政策形势和证券 市场走势的综合分析，监控基金资产在股票、 债券和现金上的配置比例， 以避免市场系统性 风险，保证基金所承担的风险水平合理。 业绩比较基准本基金整体的业绩比较基准为 “新华富时中国 A200 指数80%+新华富时中国国债指数20%”。 风险收益特征本基金在证券投资基金中属于中等风险的品 种， 其长期平均的预期收益和风险高于债券基 金和混合基金，低于成长型股票基金。 基金管理人华夏基金管理有限公司 基金托管人中国银行股份有限公司 33主要财务指标和基金净值表现主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指

4、标 单位：人民币元 主要财务指标报告期(2010 年 7 月 1 日-2010 年 9 月 30 日) 1.本期已实现收益293,850,843.63 2.本期利润1,206,215,397.14 3.加权平均基金份额本期利润1.9050 4.期末基金资产净值6,844,839,726.04 5.期末基金份额净值10.836 注 ： 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水 平要低于所列数字。 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净

5、值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净 值 增 长 率 净 值 增 长 率 标 准差 业绩比较 基准收益 率 业绩比较 基准收益 率标准差 - 过去三个月21.32%1.17%10.78%1.01%10.54%0.16% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 华夏大盘精选证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2004 年 8 月 11 日至 2010 年 9 月 30 日） 44管理人报告管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基

6、金经理期限 姓名职务 任职日期离任日期 证 券 从 业年限 说明 王亚伟 本基金的基金 经理、 公司副总 经理 2005-12-31-15 年 经济学硕士。曾任中信 国际合作公司业务经 理，华夏证券有限公司 研究经理。 1998 年加入 华夏基金管理有限公 司，历任兴华证券投资 基金基金经理助理、基 金经理（1998 年 4 月 28 日至 2002 年 1 月 8 日期间），华夏成长证 券投资基金基金经理 （2001 年 12 月 18 日 至 2005 年 4 月 12 日 期间）。 注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 证券从业的含义遵从行业协会证券业从业人

7、员资格管理办法的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守证券投资基金法 、 证券投资基金销 售管理办法 、 证券投资基金运作管理办法 、基金合同和其他有关法律法规、 监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基 金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有 损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合， 制定并严格遵守相 应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报

8、告 期内，本公司严格执行了证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见和 华夏基金管理有限公司公平交易制度的规定。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 3 季度，市场触底反弹，结构分化的格局依然延续。与战略新兴产业和消费 相关的新能源、新材料、智能电网、军工、医药、食品饮料等行业持续表现活跃， 整体涨幅突出。而受严厉监管政策影响，金融、房地产行业呈现

9、明显弱势，传统 的煤炭、钢铁、家电、交通运输、电力等行业也弱于大盘。 报告期内，本基金基本保持仓位稳定，小幅调整持仓结构，减持了涨幅较大 的医药股。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2010 年 9 月 30 日，本基金份额净值为 10.836 元，本报告期份额净值 增长率为 21.32%，同期业绩比较基准增长率为 10.78%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 预计年内市场将维持小幅震荡格局， 题材股面临较大的回调压力。 “十二五” 规划出台在即，其内容将成为来年投资布局的参考依据。本基金将在控制风险的 前提下，“自下而上”地发掘具有长期增长前景而且估值合理

10、的投资品种。 珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任， 本基金将继续奉行华夏基 金管理有限公司“为信任奉献回报” 的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽 责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。 55投资组合报告投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号项目金额（元） 占基金总资产 的比例（） 1权益投资6,065,450,798.4787.78 其中：股票6,065,450,798.4787.78 2固定收益投资394,300,773.205.71 其中：债券394,300,773.205.71 资产支持证券- 3金融衍生品投资- 4买入返售金融资产- 其中：买断式回购的买入

11、返售金融资产- 5银行存款和结算备付金合计420,823,912.656.09 6其他各项资产29,339,240.290.42 7合计6,909,914,724.61100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码行业类别公允价值（元） 占基金资产净 值比例（） A农、林、牧、渔业29,719,683.560.43 B采掘业57,253,061.150.84 C制造业1,644,723,409.6824.03 C0食品、饮料116,189,840.801.70 C1纺织、服装、皮毛292,119,798.664.27 C2木材、家具- C3造纸、印刷8,719,694.800.1

12、3 C4石油、化学、塑胶、塑料308,820,684.514.51 C5电子14,425,645.000.21 C6金属、非金属187,267,838.672.74 C7机械、设备、仪表566,589,549.868.28 C8医药、生物制品149,268,865.092.18 C99其他制造业1,321,492.290.02 D电力、煤气及水的生产和供应业86,200,219.111.26 E建筑业446,612,454.666.52 F交通运输、仓储业78,701,393.391.15 G信息技术业298,255,537.614.36 H批发和零售贸易107,311,132.651.57

13、I金融、保险业1,657,662,009.5024.22 J房地产业869,284,985.9712.70 K社会服务业288,112,653.274.21 L传播与文化产业121,936,029.861.78 M综合类379,678,228.065.55 合计6,065,450,798.4788.61 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码股票名称数量（股）公允价值(元) 占基金资产净 值比例（） 1600256广汇股份19,999,966626,198,935.469.15 2601398工商银行153,000,000618,120,000.

14、009.03 3601939建设银行110,000,000506,000,000.007.39 4600068葛洲坝40,007,090348,061,683.005.09 5600252中恒集团13,000,000286,950,400.004.19 6601328交通银行46,000,427266,802,476.603.90 7600086东方金钰12,225,000253,302,000.003.70 8600372ST 昌河8,026,632221,695,575.843.24 9600135乐凯胶片15,808,926195,872,593.142.86 10000888峨眉山7,

15、900,000157,921,000.002.31 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号债券品种公允价值（元） 占基金资产净 值比例（） 1国家债券210,365,227.003.07 2央行票据101,470,000.001.48 3金融债券- 其中：政策性金融债- 4企业债券- 5企业短期融资券- 6可转债82,465,546.201.20 7其他- 8合计394,300,773.205.76 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号债券代码债券名称数量（张）公允价值(元) 占基金资产净 值比例（） 101900410 国债 041,20

16、0,000119,772,000.001.75 208 央行票据 531,000,000101,470,000.001.48 302002810 贴债 02900,00088,893,000.001.30 4113002工行转债738,74082,465,546.201.20 501040404 国债16,7001,700,227.000.02 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的， 也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。 5.8.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.8.3 其他各项资产构成 序号名称金额（元） 1存出保证金1,502,030.64 2应收证券清算款20,231,289.84 3应收股利4,050,038.43