{财务管理股票证券}华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金

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1、华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2012 年年度报告 财务管理股票证券华夏 策略精选灵活配置混合型 证券投资基金 财务管理股票证券华夏 策略精选灵活配置混合型 证券投资基金 华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2012 年年度报告 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2013 年 3 月 26 日复 核了本报告中的财务指标、

2、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合 报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料经审计，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金 出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自 2012 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 1.2 目录 1 重要提示及目录 1 2 基金简介 3 3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3、 4 3.1 主要会计数据和财务指标 4 3.2 基金净值表现 5 3.3 过去三年基金的利润分配情况 6 4 管理人报告 6 5 托管人报告 11 6 审计报告 11 7 年度财务报表 12 华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2012 年年度报告 7.1 资产负债表 12 7.2 利润表 14 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 15 7.4 报表附注 16 8 投资组合报告 35 8.1 期末基金资产组合情况 35 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 35 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 36 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 39 8.

4、5 期末按债券品种分类的债券投资组合 40 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 41 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 41 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 41 8.9 投资组合报告附注 41 9 基金份额持有人信息 42 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 42 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 42 10 开放式基金份额变动 42 11 重大事件揭示 42 12 备查文件目录 46 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称华夏策略精选灵活配置混合型

5、证券投资基金 基金简称华夏策略混合 基金主代码002031 交易代码002031 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日2008 年 10 月 23 日 基金管理人华夏基金管理有限公司 基金托管人中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额676,743,864.64 份 基金合同存续期不定期 华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2012 年年度报告 2.2 基金产品说明 投资目标 通过灵活运用多种投资策略，充分挖掘和利用市场中潜在的 投资机会，谋求基金资产的长期、持续增值。 投资策略 本基金将结合宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综 合分析，主动判断市场时机，进行积极的资产配置，合理

6、确 定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例，以最大 限度地降低投资组合的风险、提高收益。 业绩比较基准 本基金股票投资的业绩比较基准为沪深 300 指数，债券投资 的业绩比较基准为上证国债指数。 基准收益率=沪深 300 指数 收益率55%上证国债指数收益率45%。 风险收益特征 本基金是灵活配置型混合基金，混合基金的风险高于货币市 场基金和债券基金，低于股票基金；而灵活配置型混合基金 的资产配置比例可灵活调整， 在混合基金中也属于较高风险、 较高收益的品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目基金管理人基金托管人 名称华夏基金管理有限公司中国银行股份有限公司 姓名崔雁巍唐州徽 联系电

7、话400-818-6666010-5 信息披露 负责人 电子邮箱service 客户服务电话400-818-666695566 传真010-0010-2 注册地址 北京市顺义区天竺空港工 业区 A 区 北京市西城区复兴门内大街 1 号 办公地址 北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 12 层 北京市西城区复兴门内大街 1 号 邮政编码100033100818 法定代表人王东明肖钢 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称证券时报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 基金年度报告备置地点基金管理人和基金托管人的住 华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2012 年年度报

8、告 所 2.5 其他相关资料 项目名称办公地址 会计师事务所 安永华明会计师事务所 （特 殊普通合伙） 北京市东长安街 1 号东方广场 东方经贸城安永大楼 16 层 注册登记机构华夏基金管理有限公司 北京市西城区金融大街 33 号通 泰大厦 B 座 12 层 3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标2012 年2011 年2010 年 本期已实现收益-248,838,356.80266,327,158.17784,454,505.58 本期利润112,173,933.37-432,072,476.41719,5

9、25,576.23 加权平均基金份额本期 利润 0.1176-0.34650.5541 本期加权平均净值利润 率 6.39%-13.95%26.64% 本期基金份额净值增长 率 3.38%-14.25%29.50% 3.1.2 期末数据和指标2012 年末2011 年末2010 年末 期末可供分配利润411,053,605.201,353,517,870.121,606,946,202.18 期末可供分配基金份额 利润 0.60741.11231.2783 期末基金资产净值1,087,797,469.842,570,410,094.363,096,009,947.89 期末基金份额净值1.60

10、72.1122.463 3.1.3 累计期末指标2012 年末2011 年末2010 年末 基金份额累计净值增长 率 118.33%111.20%146.30% 注：所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水 平要低于所列数字。 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2012 年年度报告 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净

11、值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率 份额净值增 长率标准差 业绩比较 基准收益 率 业绩比较基 准收益率标 准差 过去三个月4.42%0.76%5.87%0.70%-1.45%0.06% 过去六个月-1.17%0.74%2.31%0.68%-3.48%0.06% 过去一年3.38%0.91%6.16%0.70%-2.78%0.21% 过去三年14.79%1.10%-11.94%0.76%26.73%0.34% 自基金合同 生效起至今 118.33%1.17%31.55%0.92%86.78%0.25% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其

12、与同期业绩比较基 准收益率变动的比较 华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2008 年 10 月 23 日至 2012 年 12 月 31 日） 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率 的比较 华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比图 注：本基金合同于 2008 年 10 月 23 日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整 个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 年度 每 10 份基金 份

13、额分红数 现金形式发放 总额 再投资形式 发放总额 年度利润分配 合计 备注 2012 年6.000216,472,304.276,034,127.492,506,432.0- 华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2012 年年度报告 53525 2011 年- 2010 年- 合计6.000 216,472,304. 53 276,034,127. 52 492,506,432.0 5 - 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日，是经中国证监会批准成立的首 批全国性基金管理公司之

14、一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、 南京、杭州、广州和青岛设有分公司，在香港及深圳设有子公司。公司是首批全 国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批 QDII 基金管理人、境 内首只 ETF 基金管理人，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，香港 子公司是首批 RQFII 基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之 一。 2012 年，华夏基金继续坚持以深入的投资研究为基础，高度重视风险管理， 同时积极把握投资机会，旗下主动管理的股票型、混合型基金表现稳健，部分基 金业绩表现良好 ； 固定收益类基金均实现了正收益，总体表现优于行业平均水平。 凭借规范的经

15、营管理及良好的品牌声誉， 华夏基金荣获多家机构评选的多个奖项， 主要奖项包括：2012 年 3 月，在中国证券报 主办的“第九届中国基金业金牛 奖”评选中，华夏基金第七次荣获“年度金牛基金管理公司奖”，所管理的基金 荣获 6 个单项奖；在证券时报主办的“2011 年度中国基金业明星基金奖”评 选中，华夏基金第四次荣获“年度十大明星基金公司奖”，并获得评委会特别颁 发的“五年持续回报明星基金公司奖”，所管理的基金荣获 5 个单项奖。2012 华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2012 年年度报告 年 4 月，在上海证券报主办的第九届中国“金基金”评选中，华夏基金第七 次荣获年度“金基金TO

16、P 公司奖”，所管理的基金荣获 4 个单项奖。 在客户服务方面，2012 年，华夏基金继续以客户需求为导向，持续提高服务质量 ： 推出华夏基金活期通账户服务，客户可通过活期通账户办理华夏现金增利证券投 资基金的快速取现、余额理财、信用卡还款等业务，客户资金使用效率大幅提高 ； 推出移动客户端基金交易功能，客户可通过 iPhone、iPad 以及 Android 版移动 客户端办理基金开户、申购、赎回、转换、定期定额投资等业务；推出关联账户 查询服务，客户可通过网上查询系统一站式查询指定关联人的基金投资情况。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理期限 姓名职务 任职日期离任日期 证券从业 年限 说明 谭琦 本基金的 基金经理、 股票投资 部副总经 理 2012-05-04-9 年 工学硕士。2003 年 7 月加入华夏基金管理 有限公司，曾任行业 研究员、行业研究主 管、基金经理助理、 华夏蓝筹核心混合型 证券投资基金（LOF） 基金经理（2007 年 9 月 27 日至 2009 年 1 月 1 日期间）等。 王