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1、,基于DEA方法的我国银行效率测度及影响因素分析,目录,数据来源与数据处理,利用DEA方法对我国银行效率的分析,银行效率影响因素,1,2,3,4,回归模型的建立,5,回归结果分析,1.数据来源与数据处理,N:19家银行（国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行、中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、中信银行、中国民生银行、华夏银行、中国光大银行、招商银行、广发银行、深圳发展银行、兴业银行、上海浦东发展银行、恒丰银行、浙商银行） T: 2007年至2012年 投入变量: 银行职工人数、固定资产净值（永续盘存法） 产出变量：存款 数据来源：中国金融年鉴（2007201
2、2）、国家统计局、各家银行年度报表,2. 利用DEA方法对 我国银行效率的分析,3.银行效率影响因素,(1)银行资本充足率: 资本充足率的是银行抵御风险的能力体现。一般认为，银行 的资本充足率越高，银行安 全系数越大; 资本充足率=资本总额加权风险资产总额 (2)不良资产比率: 银行不良资产比率的高低反映了银行贷款质量的好坏; 不良资产率=银行不良资产总资产 (3)中间业务收入: 中间业务与资产负债表内的资产和负债业务共同构筑商业银行三大业务类型;中间业务本文主要选取各家银行营业收入中的金融机构往来收入、手续费收入、汇兑收入等作为银行的中间业务收入， 中间业务收入比重=银行中间业务收入银行营业
3、收入； (4)产权结构: 深刻地影响商业银行的运行效率和金融资源的配置格局;产权结构定义为虚拟变量，本文将较好股份制商业银行的产权结构设为1，四大国有银行的产权结构设为O； (5)资产规模: 资产规模=各家银行资产额银行市场资产总额。,4.回归模型建立,回归方程为： 其中， 为待估计系数， 为随机误差项,从表1看出，回归方程的R为0921和R2为0848，这两个值都很大且接近于1，说明各因素和效率值之间建立的方程拟合度好，这些因素能够很好地解释银行效率值变化。,5.回归结果分析,表 4.1,sig表示相伴概率。相伴概率的含义是：SPSS在自动计算F值后，会依据F分布表给出统计量对应的相伴概率，
4、如果相伴概率值小于或等于用户给定的显著性水平(显著性水平为5)，就认为自变量与因变量之间存在显著的线性关系，自变量的变化能够反映因变量的线性变化，回归方程显著。 由表2看出，F值为32280，相伴概率为0，小于显著性水平，说明回归方程线性关系较为显著，即各个因素和银行效率值之间存在很强的线性关系，所选取的影响因素指标对银行效率值具有很强的解释力。,表 4.2,表 4.3,(1)不良贷款(资产)率与银行效率呈显著负相关关系,从表43看出，银行不良贷款率的高低对银行效率值非常显著的影响，显著性水平为5以下。从现实的经济意义上不难理解。银行不良贷款率越高，银行面临的经营风险就越大，也就是说，一旦不良
5、贷款不能收回，银行将只能用银行的年末利润进行冲减，这既减少了银行自身留存利润的积累，也使银行损失了应得的收益，付出沉重的财务代价。单纯从数学角度来讲，在保持其他影响因素不变的条件下，银行的不良贷款率下降1，那么银行效率值就会提高0760。在我国，国有银行由于历史包袱和体制原因，使国有银行的经营行为并不以追求利润最大化，银行不良贷款率一直居高不下，虽然从2007至2012年来看，我国商业银行的不良贷款率呈下降趋势，尤其是国有银行的不良贷款率下降幅度很大，部分原因归于我国关部门近年来采取合理的措施对银行不良资产、不良贷款进行整顿，加强宏观调控，并加强银行的放贷质量，商业银行在贷款方面相对注重风险管
6、理，不良资产率相应下降，从而带来的是银行效率的提高，股份制银行由于没有历史包袱，体制相对健全，机制比较灵活，其不良贷款率较低，相应的银行效率也就较高。,(2)资本充足率(权益资本比率)与银行效率呈正相关关系,从表43看出，银行的资本充足率越高，银行效率值就越大，即银行资本充足率与银行效率值呈正相关关系，显著性水平达到5。银行资本充足率的高低是银行抵御经营风险能力大小的体现，银行资本充足 率越高，银行抵御风险能力就越强，其经营也就越安全和稳定，银行效率相应就越高。上述研究结果表明其相关关系不太届著，这说明在目前我国商业银行的经营中，资本充足率低下对银行经营所带来的风险冲击还没有完全显现出来，因为
7、在我国，银行还是特殊的金融企业，银行受政府保护比较严重，尤其是四大国有银行，长期的体制原因，使其在金融市场中一直处于寡头垄断地位，银行资本充足率不足所带来的银行信用降低和银行破产等经营风险在我国目前还不会出现，致使银行对资本充足率的重视还不够。但这不意味着在我国就可以忽略银行的资本充足率，入世后，国家将逐步减弱对银行的扶持力度，国内银行即将面临过渡期结束，将会受到外资银行的直面冲击，如果国内银行现在不注重银行经营安全的保障，不提高资本充足率，那么随着金融体制改革的逐步深化，所带来的银行风险甚至破产危机将不可避免。,(3)产权结构与银行效率呈现状的正相关关系,从表43看出，我国商业银行效率值与银
8、行自身的产权结构在5水平卜存在显著的正相关关系，这与国内一些学者的研究结论一致。从数学角度讲，这意味着在保持其他因素不变的条件下，如果产权结构得到改善1，那么所对应的银行效率值就会提高124，这说明多元化的产权结构有利于银行效率的提高。国有银行的完全国家控股的产权结构不利于国有银行效率的提高，如果国有银行的产权结构能够得到改进，即对国有银行推行现代化的公司治理结构，那么我国国有银行的效率会有显著的提高，以至整个银行业的效率水平都会得到改善。在国有银行里，国家完全控股，产权结构单一，而在国有银行的实际经营过程中，银行又处于所有者缺位的困境，国有银行的所有者既不能对银行的同常经营进行很好的监控，也
9、不能和委托代理人之间建立良好的激励机制，从而深刻影响着国有银行的经营行为，使其经营机制缺乏活力，金融资源得不到有效合理利用，最终导致银行效率的低下。,(4)中间业务收入比重与银行效率呈负相关关系,从表43看出，我国商业银行的中间业务收入比重与银行效率之间呈显著的负相关关系，但是显著水平没有达到5，显著性水平不到10，表明中间业务收入比重与银行效率呈负相关关系并不显著。这与国外银行效率研究结论并不完全一致。国外银行效率研究结论认为，银行效率与银行的中间业务业务收入一般呈正的相关关系。分析原因，本文认为：一方面国外银行在中间业务市场的发展已相对成熟完善，中间业务收入已经成为众多国外银行的主要收入来
10、源，而我国银行的中间业务市场还处于开拓阶段，由于开展中间业务先期需要投入大量的固定成本，一些中小商业银行考虑资 金问题，不愿意开展中间业务，而宁愿继续拓展传统的存贷款业务。另一方面，目前我国商业银行开展的中间业务，很大程度上不是将其作为银行的利润增长点，而是作为吸引优质的存贷款客户，而付出的无偿配套服务，例如跨行存取款业务，本是商业银行的一项中间业务，但是许多中小银行却在此业务上无法获得收益，在我国很多银行提供这项业务是免费的，一些银行恐怕实行收费后，会失去一部分客户。,(4)中间业务收入比重与银行效率呈负相关关系,另外银行中间业务的定价问题也是银行不愿意深入开展中间业务的苦衷。目 前国内银行
11、中间业务定价不合理，但是银行又拿不出很好的定价策略，这些现状 严重阻碍了我国商业银行中间业务方面的开展，使得本可成为银行利润增长点的 中间业务迟迟得不到发展。 由于我国商业银行的主要利润来源于传统业务的存贷利差收入，银行中间业 务的开展反而会损失部分传统业务的收入，所以在这样一种背景下，我国商业银 行的中间业务比重与银行效率呈相反的关系。,(5)银行资产规模与银行效率相关关系不显著,银行规模的大小与银行效率存在一定的正相关关系，但是相对其他因素，其 相关关系的显著性不高，显著水平不到10。，即银行效率和银行资产规模之间关 系并不显著。本文运用银行资产规模的相对指标对银行效率进行回归分析。单纯 从各家银行资产规模比重来看，在我国银行业中，四大国有银行资产规模比重之 和接近90，即国有银行占据了银行市场的主要份额，某种程度上说，我国银行 业的市场结构还是寡头垄断。从2007至2012年来看。国有银行的资产规模比重呈 下降趋势，股份制银行的规模比重呈上升趋势，这样的发展态势有利于我国银行 业的有效竞争，进而提高我国银行效率。,谢谢观看,2020/9/22,
