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1、管理经济学.重庆大学.苏素,1,博弈理论与寡头垄断,博弈（game）：是指个人或组织在一定的环境条件下，以一定的规则进行决策并从中取得相应结果的过程。 博弈论（Game Theory）： 研究博弈参与者在利益冲突 条件下进行决策的理论。,管理经济学.重庆大学.苏素,2,博弈理论的发展与代表人物,1944年，J冯诺依曼、O摩根斯坦恩在博弈理论与经济行为首先提出一些博弈论的概念。 50年代，J纳什和图克等人奠定了非合作博 弈论的基础。 60年代，R泽尔腾在纳什均衡引进动态分析， 海萨尼引进不完全信息的研究。 1994年，纳什、泽尔腾和海萨尼获得诺贝尔 经济学奖。,管理经济学.重庆大学.苏素,3,博
2、弈论与寡头企业竞争,博弈论并不是经济学的一个分支，它是一种方法，应用范围除经济学外，还包括政治学、军事学、外交学、国际关系学、犯罪学等。 博弈论在经济学尤其在寡头市场理论中得到最广泛、最成功的应用 。 博弈论的许多成果借助于经济学的例子发展。 当寡头竞争者改变其产品或定价时, 企业必须要做出反应或调整，能够预见到对方行动的事前行为最佳。,管理经济学.重庆大学.苏素,4,参与人（Player） 策略（Strategies） 收益（支付）（Payoffs） 收益矩阵（Payoff matrix）,博弈理论的基本概念,管理经济学.重庆大学.苏素,5,博弈的种类,1. 合作博弈与非合作博弈(coope
3、rative game and uncooperative game) 企业之间的经济博弈可以是合作的，也可以是非合作的。 区别(differences)：是否存在一个有约束力的协议。 合作博弈强调团体理性，即效率、公平和公正；非合作博弈强调个人理性和个人最优决策。,管理经济学.重庆大学.苏素,6,2. 同时博弈与顺序博弈(coincide game and sequence game) 同时博弈：博弈各方在不了解对方情况下制定决策； 顺序博弈：一方看到另一方的行动之后再采取行动。,博弈的主要类型,管理经济学.重庆大学.苏素,7,博弈的主要类型,3. 一次博弈与重复博弈(single game
4、 and repeated game) 4. 纯粹博弈和混合博弈(pure game and mingle game) 纯策略(pure strategy)：参与人只选择一个策略 混合策略(mingle strategy)：参与人可能选择多种策略（以一定的概率）,管理经济学.重庆大学.苏素,8,博弈的 主要类型,5. 双人博弈与n人博弈(double game and n persongame) 6.零和博弈与非零和博弈(drawn game and remainder game)： 零和博弈 ：各方收益之和为零 非零和博弈 ：双方的得失取决于各自选择采取的行动，和不为零,管理经济学.重庆大学
5、.苏素,9,博弈的标准表达形式,参与人（Player）：制定决策的个人或组织。 策略（Strategy）：参与人可能采取的行动。 收益（Payoff）：由策略带来的利润或亏损。,企业2,价格不变 涨价,价格 不变,涨价,10，10 100，-30,-20，30 140，25,企业1,管理经济学.重庆大学.苏素,10,支配策略(dominant strategy) ：上策，不管对方采取什么行动，能导致最高收益的策略。 企业1没有支配策略 企业2的支配策略：价格不变,企业2,支配策略,价格不变 涨价,价格 不变,涨价,10，10 100，-30,-20，30 140，25,企业1,管理经济学.重庆
6、大学.苏素,11,被支配策略,被支配策略(dominated strategy)：下策，无论对方如何选择，该策略都将导致收益最差。 企业2：被支配策略涨价 企业1：无被支配策略,价格不变 涨价,价格 不变,涨价,10，10 100，-30,-20，30 140，25,企业1,企业2,管理经济学.重庆大学.苏素,12,最大最小策略（Maximin strategy）：在给定最坏的可能结果条件下，保证最高的收益。也叫安全策略（Secure Strategy）。保守方式 最大最小策略结果：双方都无新产品,最大最小策略,企业2,企业1,管理经济学.重庆大学.苏素,13,纳什均衡（Nash Equili
7、brium）：给定对方的策略，任何一方都不能通过单方改变策略而改进收益的策略组合。 Nash均衡可能不止一个。,企业2,企业1,如表：Nash 均衡两个： （企业1无新产品，企业2有新产品）及（企业1无新产品，企业2有新产品）,纳什 均衡,管理经济学.重庆大学.苏素,14,支配策略与纳什均衡的区别,支配策略(dominant strategy) ：不管对方做什么，对博弈方都是最优策略。 纳什均衡(Nash Equilibrium) ：给定竞争对手的策略，博弈方所能采取的最好策略。,支配策略：我所做的是：不管你做什么我所能做的最好的。 你所做的是：不管我做什么你所能做的最好的。 纳什均衡：我所做
8、的是：给定你所做的我所能做的最好的。 你所做的是：给定我所做的你所能做的最好的。,管理经济学.重庆大学.苏素,15,支配策略是纳什均衡的特例 由于企业选择了可能的最佳选择，没有改变选择策略的动力，就构成了一个稳定的均衡。 并不是所有的博弈都存在一个纳什均衡，有的没有纳什均衡，有的有多个纳什均衡。,支配策略与纳什均衡,管理经济学.重庆大学.苏素,16,收益常常取决于策略选择 两疑犯被抓并单独审讯，交待政策 （坦白或抗拒） 1次博弈 非合作结果 都坦白 合作结果 都抗拒,疑犯 2,囚徒困境(The Prisoners Dilemma) （一次，同时，双人, 非零和，非合作博弈）,抗拒 坦白,疑犯1
9、,抗拒 坦白,管理经济学.重庆大学.苏素,17,囚徒困境中的纳什均衡： 给定疑犯1坦白的情况下，疑犯2的最优策略是坦白； 给定疑犯2坦白的情况下，疑犯1的最优策略是坦白； 因此，纳什均衡就是坦白，坦白。 事实上，它还是一个支配策略，即不管对方如何选择，自己的最优选择是坦白。,管理经济学.重庆大学.苏素,18,Nash均衡的哲学意义,规则的制订必须符合纳什均衡，否则不会得到有效的实施。 Nash均衡合理解了个人理性与集体理性之间的矛盾。,管理经济学.重庆大学.苏素,19,卡特尔崩溃与Nash均衡,卡特尔协议崩溃的主要原因：非纳什均衡给定其它卡特尔企业遵守卡特尔协议的前提下， 遵守协议不是决策企业
10、的最优选择。,假定零边际成本的双头寡头。 遵守卡特尔协议将瓜分垄断利润，违背卡特尔协议将获得古尔诺利润。,管理经济学.重庆大学.苏素,20,古尔诺均衡、卡特尔均衡与Nash均衡,企业2,企业1,分析表明 （违约，违约）是Nash均衡，而且是一个支配性策略组合，因此，卡特尔协议被违反是必然的。,管理经济学.重庆大学.苏素,21,处于囚徒困境的双寡头：定价决策,策略 低价格 高价格,低价格,高价格,0，0 50，-10,-10，50 10，10,寡头企业1,寡头企业2,纳什均衡为低价格，低价格，利润为0。 最好应该两企业都要高价，但寡头企业存在这个积极性吗？,管理经济学.重庆大学.苏素,22,处于
11、囚徒两难境地的双寡头：广告支出,两家企业制定广告决策： S = 低广告支出, L = 高广告支出 收益为利润 同样的情况适用于提高产品质量,企业 2,企 业 1,S L,S L,100, 100 10, 150 150, 10 20, 20,管理经济学.重庆大学.苏素,23,有些博弈不存在所谓纯粹策略的纳什均衡。混合策略就是博弈方根据一组选定的概率，在可能的行为中随机选择的策略。 例如博弈硬币的正反面、猜拳等。,混合策略,管理经济学.重庆大学.苏素,24,最好策略是1/2选正面，1/2选反面的随机策略。,B方,正面,反面,正面,反面,A方,1, -1,-1, 1,-1, 1,1, -1,投掷硬
12、币的概率,管理经济学.重庆大学.苏素,25,警卫睡觉,小偷去偷,小偷得益B,警卫被处分-D。 警卫不睡，小偷去偷，小偷被抓受惩处-P, 警卫不失不得。 警卫睡觉，小偷不偷，小偷不失不得，警卫得到休闲R. 警卫不睡，小偷不偷，都不得不失。,警卫,睡觉,不睡觉,偷,不偷,窃贼,B, -D,-P, 0,0, R,0, 0,警卫与小偷的博弈,管理经济学.重庆大学.苏素,26,警卫是不是睡觉决定于小偷偷不偷的概率，而小偷偷不偷的概率在于小偷猜警卫睡不睡觉。 小偷一定来偷，警卫肯定不睡觉；小偷一定不来偷，警卫肯定睡觉。 警卫的得益与小偷偷不偷的概率有关,警卫与小偷的博弈,管理经济学.重庆大学.苏素,27,
13、若小偷来偷的概率为P偷 警卫睡觉的期望得益为： R ( 1- P偷) + (-D) P偷警卫不睡，无论小偷怎样，得益为0，因此，警卫的无异选择： R ( 1- P偷) + (-D) P偷0 可得： P偷*R/(R+D),0,1,小偷偷 的概率,警卫睡觉的期望得益,R,D,P偷,警卫与小偷的博弈,管理经济学.重庆大学.苏素,28,同样的道理警卫偷懒（睡觉）的概率P睡决定了小偷的得益为：(-P) ( 1- P睡) + (V) P睡 小偷的选择： (-P) ( 1- P睡) + (V) P睡0 可得： P睡*P/(V+P) 最终： 警卫在 P偷*的概率以下选择睡觉；小偷在P睡*的概率下选择偷盗。,0
14、,1,警卫偷懒 的概率,小偷的期望得益,P睡,P,V,警卫与小偷的博弈,管理经济学.重庆大学.苏素,29,纳税人与税收机关的博弈,纳税人,税收机关,税额a，检查成本C 逃税罚款F,纳税人逃税概率 e，税收机关检查概率r,混合博弈,管理经济学.重庆大学.苏素,30,纳税人与税收机关的博弈（续）,逃税概率e，税收机关检查收益 （a- CF）e（aC）（1- e） 不检查收益0ea（1- e） 无异选择：e*C/（a+F）,检查概率r，纳税人逃税收益： -（aF ）r0 （1 r） 不逃税收益：a 无异选择：r*a/（aF）,最终：纳税人以C/（a+F）选择逃税；税收机关以a/（aF） 选择检查。,
15、检查成本越高，越可能逃税；罚款越大，越不可能逃税；税额越高，越不可能逃税； 税额越高，越可能检查。,管理经济学.重庆大学.苏素,31,混合博弈的两个原则,一、不能让对方知道或猜到自己的选择，因此必须在决策时采取随机决策； 二、选择每种策略的概率要恰好使对方无机可乘，对方无法通过有针对性的倾向于某种策略而得益。,严打 开始了！,管理经济学.重庆大学.苏素,32,双人, 零和博弈,各博弈方都知道自己和对方的方案 所有各方的偏好都是已知的 一次博弈 收益之和为零 均衡-任何一个参与人都不能通过改变行动来增加自己的收益,假设条件,参与人 2,参 与 人 1,a,b,c d,1, -1 3, -3,-2
16、, 2 0, 0,参与人1的收益为第一个数字 参与人2的收益为第二个数字 均衡策略组合为 a,c,管理经济学.重庆大学.苏素,33,N人博弈,博弈可以扩展到二人以上 新的复杂问题: 博弈方的合作 合作与欺骗者的问题 N人博弈的解决可能比较困难 它给予管理者一种认识冲突的性质、竞争态势和解决方案的方法。,管理经济学.重庆大学.苏素,34,重复博弈中的双寡头企业竞争,双寡头(double Oligopoly)很可能具有多次竞争机会 重复博弈允许惩罚或报复，这是在一次博中不存在的 博弈的次数越多，共谋越可能成功,管理经济学.重庆大学.苏素,35,无限重复博弈,策略 低价格 高价格,低价格,高价格,0，0 50，-10,-10，50 10，10,寡头企业1,寡头企业2,无限重复博弈(infi
