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1、中大网校引领成功职业人生 【6周年】2011年银行从业资格考试风险管理考前预测试卷1总分：100分 及格：60分 考试时间：120分一、单项选择题(本类题共90小题，每题05分，共45分。每小题的四个选项中，只有一个符合题意的正确答案。多选、错选、不选均不得分)(1)关于商业银行内部评级体系的验证，下列说法不正确的是（）。A. 银行可采取基准测试、返回检验等验证方法，对内部评级体系进行验证B. 验证是监管当局衡量银行内部评级体系是否符合巴塞尔新资本协议内部评级法要求的重要方式C. 负责验证工作设计和实施的部门应同时负责对验证过程和结果的检查D. 银行内部评级风险参数量化的方法、数据或实施发生重
2、大改变时，相关验证活动应尽快实施(2)按照2007年中国银监会重新修订并发布的商业银行资本充足率管理办法的要求，商业银行的核心资本充足率不得低于（），资本充足率不得低于（）。A. 4%，8%B. 8%，4%C. 5%，10%D. 2%，4%(3)（）风险敏感度最高，商业银行采用这种方法更能真实反映操作风险状况。 A. 标准法B. 替代标准法C. 高级计量法D. 关键风险指标法(4)以下不属于金融风险造成的损失的是（）。(5)声誉风险管理应当成为业务单位日常工作的重要组成部分，商业银行必须通过定期的（），保证声誉风险管理政策的执行效果。A. 外部审计和非现场检查B. 内部审计和非现场检查C. 外
3、部审计和现场检查D. 内部审计和现场检查(6)在激烈竞争的市场条件下，（）的损害可能是长期的，甚至是致命的。 A. 流动性风险B. 市场风险C. 国家风险D. 声誉风险(7)在针对单个客户进行限额管理时，关键需要计算客户的（）。A. 最高债务承受能力B. 最低债务承受能力C. 平均债务承受能力D. 长期债务承受能力(8)商业银行转移或缓释操作风险时，对于关键业务，还要考虑（），包括外部替代方的可行性以及可能在短期内转换外部合同方所需要的资源和成本。A. 业务外包B. 购买保险C. 连续营业方案D. 应急方案(9)由于员工越权放贷的行为而导致损失，属于引发商业银行操作风险的人员因素中的（）。A.
4、 内部欺诈B. 失职违规C. 核心雇员流失D. 知识/技能匮乏(10)假设一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，欧元多头50，港币空头80，美元空头30，则净总敞口头寸为（）A. 150B. 110C. 40D. 260(11)下列关于绝对收益的说法中，不正确的是（）。 (12)在绝大多数情况下，银行的久期缺口都为正值。当市场利率上升时，银行的市场价值将（）；当市场利率下降时，银行的市场价值将（）。A. 增加，增加B. 减少，减少C. 增加，减少D. 减少，增加(13)（）可以识别哪些风险因素与风险损失具有高度的关联度，使得操作风险识别、评估、控制和监测流程变得更加有针对性和有效率。A.
5、 因果分析模型B. 自我评估法C. 关键风险指标法=_= 中大网校在线考试中心=_=D. 情景模拟法(14)下列不属于企业经营活动现金流出的是（）。A. 购买货物B. 制造产品C. 购买专利D. 缴纳税款(15)（）对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度，其存款意愿通常取决于自身的金融知识和经验、银行的地理位置、产品结构、产品种类、服务质量等感性因素。A. 公司客户B. 机构客户C. 零售客户D. 基金客户(16)在巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与（）中的较高者。A. 0.01%B. 0.02%C. 0.03%D. 0.05%(17)下列选项中，不作为风
6、险计量方法补充方法的是（）。A. 敏感性分析B. 压力测试C. 分解分析D. 情景分析(18)以下风险因素中，比较容易通过信息系统自动捕捉和分析的是（）。A. GDP指标B. CPI指标C. 利率的波动D. 失业率指标(19)下列不属于资金交易业务的主要操作风险点的是（）。A. 前台交易B. 中台风险管理C. 评级授信D. 后台结算清算(20)在资产分配法中，（）大多用于第一准备资产和第二准备资产。A. 活期存款B. 定期存款C. 储蓄存款D. 资本金(21)下列关于资本的说法，正确的是（）。(22)面对可缓释的操作风险，商业银行采取的措施不包括（）。A. 改变市场定位B. 制定连续营业方案C
7、. 购买保险D. 业务外包(23)多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。A. CreditMetrics模型B. CreditPortfo1ioView模型C. CreditRisk+模型D. CreditMonitor模型(24)（）是最具流动性的资产。 A. 现金B. 票据C. 股票D. 贷款(25)商业银行根据资产负债的不同流动性，所划分的多级流动性准备不包括（）。A. 一级备付B. 二级备付C. 三级备付D. 现金备付(26)商业银行应当对交易账户头寸按市值（
8、）至少重估一次价值。A. 每日B. 每周C. 每月D. 每季度(27)下列关于商业银行资本的说法，不正确的是（）。(28)2009年，张某向银行申请了50万元的个人住房贷款，期限为15年。由于手续欠缺，其抵押程序不完善。贷款发放后不久，张某因车祸去世，其贷款处于高风险状态。引发操作风险的因素为（）。A. 个人因素B. 内部流程C. 外部事件D. 系统缺陷(29)下列利率风险中，（）源于银行资产、负债和表外业务到期期限之间所存在的差异。A. 基准风险B. 期权性风险C. 重新定价风险D. 收益率曲线风险中大网校o在线*考试中心(30)下列选项中，不属于良好的银行公司治理应具备的特征的是（）。A.
9、 科学的激励约束机制B. 先进的管理信息系统=_= 中大网校在线考试中心=_=C. 良好的外部条件D. 完善的内部控制和风险管理体系(31)商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行这部分贷款面临的是（）。A. 资产流动性风险B. 负债流动性风险C. 操作风险中大网校>在线考试中心D. 声誉风险(32)对于商业银行来说，市场风险中最重要的是（）。 (33)下列财务比率中，不是用来衡量企业盈利能力或者营运能力的是（）。 A. 净资产负债率B. 资本收益率C. 销售净利润率D. 存货周转率(34)监管部门对内部控制评价的内容不包括（）。A. 风险识别和评估评价B. 风险规避评价
10、-C. 监督与纠正评价D. 信息交流与反馈评价(35)每位员工依据本岗位工作职责以及体系文件、场所文件，识别本岗位所有工作环节中的风险点及对应的控制措施，初步评估风险程度和控制措施的质量，并提出控制优化韵建议。这一工作属于操作风险自我评估流程的（）阶段。A. 控制措施评估B. 全员风险识别与报告C. 作业流程分析和风险识别与评估D. 制定与实施控制优化方案(36)某商业银行2009年度资产负债表显示，其在中国人民银行超额准备金存款为46亿元，库存现金为8亿元，人民币各项存款期末余额为2138亿元，则该银行人民币超额准备金率为（）。A. 2.53%B. 2.16%C. 2.15%D. 2.78%
11、(37)声誉危机管理的主要内容不包括（）。A. 危机现场处理B. 危机处理过程中的持续沟通C. 模拟训练和演习D. 明确记载的危机处理/决策流程(38)下列对银行业机构信息披露要求的说法，不正确的是（）。 A. 必须每季度披露风险管理政策B. 根据巴塞尔委员会的要求，银行应进行并表披露C. 必须提高信息披露的相关性D. 必须保持合理频度(39)下列不属于债项评级特定风险因素的是（）。 A. 抵押B. 客户信用评级C. 优先性D. 产品类别(40)商业银行通常将可能面临的市场条件分为的情景不包括（）。A. 一般B. 正常C. 最好D. 最坏(41)下列选项中，不属于商业银行市场风险限额管理的是（
12、）。A. 交易限额B. 风险限额中大网校o在线*考试中心C. 止损限额D. 单一客户限额(42)如果银行的总资产为1000亿元，总存款为800亿元，核心存款为200亿元，应收存款为50亿元，现金头寸为200亿元，总负债为900亿元，则该银行的现金头寸指标等于（）。A. 0.05B. 0.2C. 0.25D. 0.4(43)（）是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。(44)用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力的是（）。 A. 盈利能力比率B. 效率比率C. 杠杆比率 =_= 中大网校在线考试中心=_=D. 流动
13、比率(45)下列属于法人信贷业务的是（）。A. 贴现业务B. 账户管理C. 现金库箱D. 会计核算(46)影响商业银行违约损失率的因素有很多，主要影响因素不包括（）。A. 项目因素B. 公司因素C. 行业因素D. 技术因素(47)下列不属于附属资本的是（）。(48)假设某股票一个月后的股价增长率服从均值为2%、方差为0.01%的正态分布，则一个月后该股票的股价增长率落在（）区间内的概率约为68%。A. 1%，3%B. 0，4%- -C. 1.99%，2.01%D. 1.98%，2.02%(49)下列不属于商业银行风险管理部门职责的是（）。A. 监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额B. 建立有关风险管理政策和指导原则的档案和手册C. 核准复杂金融产品的风险定价，协助财务控制人员进行价格评估D. 全面掌握商业银行的整体风险状况(50)下列关于市场约束和信息披露的说法，不正确的是（）。A. 银行的信息披露主要由资产负债表、损益表、现金流量表、报表附注、部分公司治理情况和部分风险管理情况所构成B. 信息披露是巴塞尔新资本协议提出的三大支柱之一C. 市场约束是巴塞尔新资本协议提出的三大支柱之一=_= 中大网校在线考试中心=_=D.
