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1、计量经济学（本科）,教师：董梅 ,课程性质与要求,课程性质 教育部经济学学科教学指导委员会规定: 计量经济学为经济学类各专业必修的核心课程 教学的目的要求 掌握计量经济学的基本理论和方法 能应用计量经济方法进行初步的经济分析与预测 能运用EViews软件作一般性经济计量分析,应具备的预备知识,经济学理论 宏观经济学与微观经济学 概率论与数理统计基础 如随机变量、概率分布、期望、方差、协方差、点估计、区间估计、假设检验、方差分析、正态分布、t 分布、F分布等概念和性质 线性代数基础 矩阵及运算、线性方程组等 经济统计学知识 经济数据的收集、处理和应用,配套教材,计量经济学(第2版) 作者：孙敬水
2、、马淑琴 出版社：清华大学出版社 教材特点：数学推导清晰易懂，结合EViews软件使用，在掌握计量经济理论的基础上轻松掌握软件使用。,可参考书目,经济计量学精要(第4版) 作者：达莫达尔N.古扎拉蒂，道恩 C.波特， 译者：张涛 出版社: 机械工业出版社; 第1版 (2010年6月1日),计量经济学基础(上下)(第4版) 作者：达莫达尔N.古扎拉蒂（美） 出版社：中国人民大学 (2005-04出版),可参考书目,计量经济学基础(第3版) 主编：张晓峒 出版社：南开大学出版社 (2007-09出版),EViews使用指南与案例 作者：张晓峒 出版社：机械工业出版社 (2007-02出版),可参考
3、书目,计量经济分析方法与建模:EViews应用及实例 (第2版) 主编：高铁梅 出版社：清华大学出版社 (2009-05出版),本课程介绍的内容,第1章 导论 第2章 一元线性回归 第3章 多元线性回归 第4章 异方差 第5章 自相关 第6章 多重共线性 第7章 单方程回归的几个专题 第8章 分布滞后模型 第10章 联立方程模型 第9章时间序列分析 第11章面板数据模型（不讲）,第1章 导论,教师：董梅 ,本章内容,1.1 计量经济学概述 1.2 计量经济学的基本概念 1.3 建立计量经济学模型的主要步骤,几个例子,韩国产业资源部：我国经济每增长1%，韩国出口就增加0.06%。 美元每 贬值1
4、%，油价涨4美元。 股民开户每增加1%，上证指数涨700点。 英国女方收入每增加1万英镑，离婚率提高1%。,计量经济学的产生于发展,起因：对经济问题的定量研究 名词诞生：1926年，弗里希（挪威）首次提出“计量经济学”（Econometrics）的名称 标志：1930年挪威经济学家弗里希、荷兰经济学家丁伯根、美国经济学家费歇尔组织成立世界计量经济学会；1933年创办计量经济（ Econometrics ）杂志 1969年首届诺贝尔经济学奖创立计量经济学弗里希和丁伯根 说明： “计量经济学” “经济计量学”,计量经济学的产生于发展,据统计，在历届诺贝尔经济学奖获得者中，有2/3以上是计量经济学家
5、，有10位直接因为对计量经济学发展的贡献而获奖；有近20位担任过世界计量经济学会会长；有30余位在获奖成果中应用了计量经济学。 美国萨缪尔森评价“第二次世界大战后的经济学是计量经济学时代” 美国克莱因评价“计量经济学已经在经济学科中居于最重要的位置”,计量经济学在我国的传播与发展,1926年唐庆增经济学中之算术学派我国最早介绍数理经济学的文章数理方法在经济问题研究中的应用 1961年乌家培谈谈经济数学方法新中国的第一篇关于数量经济学的专门论文。 1979年中国数量经济研究会成立 1982年第一届中国数量经济研究年会召开数量经济与技术经济研究所 1984年数量经济技术经济研究创刊,计量经济学若干
6、代表性的表述,“计量经济学是统计学、经济学和数学的结合。” （弗里希） “计量经济学是用数学语言来表达经济理论，以便通过统计方法来论述这些理论的一门经济学分支。” （美国现代经济词典） “计量经济学可定义为：根据理论和观测的事实，运用合适的推理方法使之联系起来同时推导，对实际经济现象进行的数量分析。” （萨谬尔逊等）,计量经济学是以经济理论为指导，以经济数 据为依据，以数学、统计方法为手段，通过建 立、估计、检验经济模型，揭示客观经济活动 中存在的随机因果关系的一门应用经济学的分 支学科。,计量经济学的定义,计量经济学与各学科的关系,经济学,数学,统计学,计量经济学,数理经济学,经济统计学,数
7、理统计学,计量经济学是经济理论、统计学、数学的结合，是经济学、数学、统计学的交叉学科（或边缘学科），三者缺一不可。,计量经济学与各学科的关系,理论,原则,方法,广义计量经济学回归、投入产出、时间序列、运筹等 狭义计量经济学回归,初级计量经济学经典线性单方程（一元、多元） 中级计量经济学经典联立方程 高级计量经济学非经典模型（应用）,理论计量经济学研究方法创新 应用计量经济学研究领域创新,经典计量经济学传统、常用、经验的方法和领域 非经典计量经济学（现代计量经济学）非参数，动态， 时间序列等,计量经济学内容体系,计量经济模型中的变量,从变量的因果关系区分： 被解释变量（应变量） 要分析研究的变量
8、 解释变量（自变量） 说明应变量变动主要原因的变量 （非主要原因归入随机误差项）,计量经济模型的构成,变量（被解释变量，解释变量）,参数,随机误差项,方程形式,单一方程模型 最常用的是普通最小二乘法、极大似然估计法等 联立方程模型 常用二段最小二乘法和三段最小二乘法等,计量经济学常用的估计方法,数据的来源： 各种经济统计数据 专门调查取得的数据 人工制造的数据 数据类型: 时间序列数据（同一空间、不同时间） 截面数据（同一时间、不同空间） 混合数据（面板数据 Panel Data） 虚拟变量数据 数据的要求： 真实性、完整性、可比性,计量经济学中应用的数据,建立计量经济学模型的步骤,根据经济理
9、论确定数学关系 模型设定,收集、整理样本数据收集数据,确定变量间的数量关系 估计参数,检验所得结论的可靠性 模型检验,关于经济变量的说明,确定变量 被解释变量 果，等式左边 解释变量 因，等式右边 果=f（因1，因2） Y=f（X1, X2） 必须量化,关于经济数据的说明,时间序列数据 横截面数据 混合数据（面板数据） 虚拟变量数据,经济模型检验的内容,经济意义检验 系数符号、大小、关系 统计准则检验（一级检验） 拟合优度评价，显著性评价 计量经济准则检验（二级检验） 是否满足各种假设条件 预测误差检验 是否能用于样本以外的范围,经济结构分析 分析变量之间的数量比例关系（如：弹性分析、乘数分析
10、，比较静力） 例：分析消费增加对GDP的拉动作用 经济预测 由预先测定的解释变量去预测应变量在样本以外的数据 （动态预测、空间预测） 例：预测股票市场价格的走势 政策评价 用模型对政策方案作模拟测算，对政策方案作评价把计量经济模型作为经济活动的实验室） 例：分析道路收费政策对汽车市场的影响 验证和发展经济理论,计量经济学模型应用,经济理论,实际经济活动,搜集统计数据,设定计量模型,参数估计,模型检验,是否符合标准,模型应用,经济预测,结构分析,政策评价,修订模型,符合,不符合,计量经济模型建立和应用全过程,计量经济学常用软件,Eviews 6.0版本（ Econometric Views） 计量经济软件 SPSS 17.0版本统计软件 Stata 12.0版本计量、统计软件 SAS 9.2版本统计软件 Matlab 7.0版本矩阵实验室（强大的数学软件） Excel内置简单的统计功能,友情提示：想要学好计量经济学（甚至经济学），必须掌握好至少一种专用软件，最常使用的就是EViews和SPSS软件，这两款各有其优势。,要养成习惯，画变量散点图,课后练习,课后选择题答案,本次课程结束谢谢,
