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1、1,SAS基础与金融计算,游家兴 厦门大学经济学院计统系,2,上节课上机操作（1）,对上节课生成的最终数据集total进行如下操作： （1）剔除金融业上市公司； （2）剔除每股收益为负的上市公司； （3）由于数据集中年涨跌幅采用百分比表示，建立一个新的变量，采用小数表示。 （4）建立一个新的变量，表示除第一大股东外其它股东所持有的股份比例。,3,（1）剔除金融业上市公司,第一步： 运用substr语句 Data test; set total; code=substr(code,1,6); Run;,4,第二步： Data temp1; set test; if code=000562 or
2、code=000001 or code=000563 or code=600015 or code=600016 or code=600030 or code=600036 or code=600816 or code=600000 or code=601998 or code=601328 or code=601166 or code=601318 or code=601398 or code=601628 then delete; Run;,5,（2）剔除每股收益为负的上市公司,Data temp2; set temp1; if eps0 then delete; Run;,Data te
3、mp2; set temp1; if eps=0 ; Run;,6,（3）建立新变量：用小数表示的涨跌幅,Data temp3; set temp2; re2=re/100; Run;,7,（4）建立新的变量表示其它股东持股比例,Data temp4; set temp3; ratio2=1-ratio/100; Run;,8,本节课上机作业（2）,公共信箱下载数据集test1和test2，运用SAS将test1和test2纵向拼成新的数据test。 根据股票收益率大小将test分成四个组，并形成四个子数据集：tmp1，tmp2，tmp3，tmp4。 在数据集test中，第一大股东持股比例在5
4、0%以上且每股收益超过1元的公司有多少家？,9,描述统计分析,常见的数据统计描述量及意义,(1)表示分布平均水平和位置的特征量:,均值:数据的平均值Mean 众数:观测值中出现最频繁的数值Mode 中位数:观测值排序中处于中间位置的值Median 百分位数:中位数的推广P1、P33、P99,10,(2)表示分布离散程度的特征量,标准差,Std,方差,Var,变异系数,CV,标准误,STDEER,11,（3）表示形状的特征量:偏度和峰度,偏度（ Skewness ）：,偏度主要用于判断分布形状是否对称： 若g1=0，则对称； 若g10，则分布右偏（正偏）； 若g10，则分布左偏（负偏）。,12,
5、峰度（Kurtosis）：,峰度是以正态分布为比较标准。对于正态分布，g2=0； 若g20，表示变量分布比正态分布更集中，分布呈尖峰状态，平均数的代表性较好； 若g20，表示变量分布比正态分布更分散，分布呈平坦峰，平均数的代表性较差。,13,SAS中可以对数据进行描述统计分析的过程步有很多，其中两个最常用的过程步是： （1）MEANS过程（均值过程） （2）UNIVARIATE过程（单变量过程）,14,MEANS过程用来对数据集中的数值变量计算简单描述统计量。该过程由下列语句控制： PROC MEANS options statistics-keywords; VAR variables; B
6、Y variables; CLASS variables; OUTPUT OUT=SAS-data-set output-statistics; Run;,1. MEANS过程,15,（1）PROC MEANS语句 PROC MEANS options statistic-keywords options ：DATA=SAS data set，即用以说明过程分析处理的数据集的名字，若省略，则用最近操作的SAS数据集； statistic-keywords：在MEANS过程中指出你需要计算哪些统计量。,16,N，MEAN，STD，MIN，MAX，SUM， Variance，CV，STDERR，T
7、，PRT，Range, SKEWNESS，KURTOSIS，CLM，LCLM，UCLM，Maxdec T:检验总体平均值是否为0的T统计量的值 PRT:大于T的概率 Maxdec=n:指定打印统计量的小数位的位数 如省略不写，SAS将固定输入默认的最常见的几个统计量。,该过程可计算如下统计量：,17,VAR variables 规定要计算描述性统计量的数值变量及顺序。 若省略该句，则对除BY、CLASS语句中列出的变量之外所有数值变量计算描述性统计量。,（2）VAR语句,18,（3）BY语句 BY variables; 使用BY语句可以用BY变量定义的观测组分别计算其相应的描述统计量。当使用B
8、Y语句时，要求输入数据集已按BY变量排序。 （4）CLASS语句 CLASS variables; 该语句和BY语句一样，可用CLASS变量定义的观测组分别计算其相应的描述统计量。不同点在于排序要求，CLASS语句不要求数据集事先已按CLASS变量排序。,19,(5)Freq语句 Freq variable; 该语句指定一个数值型的变量，它的值表示输入数据集中相应观测出现的频数。该变量的值应为正整数。若变量值1或缺失，相应的观测不参加计算统计量。若这个值不是正整数，则取整数部分。,20,(5)Weight语句 Weight variable; 该语句规定一个数值型的变量，它的值表示相应观测的权
9、数。该变量的值应大于0。若变量值0或缺失，假定该值为0。,21,OUTPUT OUT=SAS-data-set output-statistics; 该语句要求MEANS过程把计算的描述统计量输出到新的SAS数据集中，并用任选项规定新数据集的名及所包含的变量名。这里： OUT=SAS-data-set：给出由MEANS过程产生的输出数据集的名字，若想创建一个永久数据集，则必须规定一个两级名字，缺省时，机器默认的数据集名为data1等。 Output-statistics：规定在新数据集中所要求的统计量，并规定存放这些统计量的变量名。,（6）OUTPUT语句,22,Data student; i
10、nput class sex $ age weight height ; cards; 1 f 15 46 156 1 f 14 41 149 1 m 13 48 155 1 m 14 38 150 2 m 16 55 165 2 f 17 50 160 2 f 16 60 165 2 m 17 65 175 3 f 18 65 165 3 f 17 58 160 3 m 18 70 180 3 m 17 68 176 ; Run;,例,23,Proc means data= student; var age weight height ; Run; Proc means data= stud
11、ent maxdec=2; var age weight height ; by sex; Run;,观察以下几组程序,24,proc means data= student maxdec=2; var age weight height ; class sex; run; proc means data= student maxdec=2; var age weight height ; output out=sta n=num mean=a1 a2 a3 std=b1 b2 b3 max=c1 c2 c3; run;,25,libname a d:sasdata; proc means data= student maxdec=2; var age weight height ; output out=a.sta n=num mean=a1 a2 a3 std=b1 b2 b3 max=c1 c2 c3; run;,26,本次课上机作业,公共信箱下载数据集finance，进行如下操作： （1）计算市场平均股票收益率及其相应的标准差，并将结果生成一个新的数据集； （2）以公司规模为权重计算市场平均收益率； （3）将规模分为5组，分别计算各组的平均股票收益率。,
