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1、2017年云南省期货从业资格：权益类期权试题一、单项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，只有一个最符合题意） 1、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达5年、4年之久，张某已经获得了期货从业人员资格。2008年由于期货行情稳定，形势良好，该期货公司的资本迅速扩大，达到1.5亿元，于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。根据以上情况，回答下列问题： 题，如果期货公司经审查确定丁作为本公司的副总经理，根据规定，甲的任职资格还要经过（）的批准。 A中国证监会 B期货业协会 C中国证监会派出机构 D期货交易所 2、某投资者以267美分/蒲式耳的权利金买入执行价格为450美分/
2、蒲式耳的看涨期权，当标的物期货合约价格上涨为470美分/蒲式耳时，则该看涨期权的时间价值为_。 A6.375美分/蒲式耳 B20美分/蒲式耳 C0美分/蒲式耳 D6.875美分/蒲式耳3、我国期货交易所会员必须是（）。 A自然人 B事业单位 C境内企业法人 D境外企业法人 4、6月5日，买卖双方签订一份3个月后交割的一揽子股票组合的远期合约，该一揽子股票组合与恒生指数构成完全对应，此时的恒生指数为15000点，恒生指数的合约乘数为50港元，假定市场利率为6%，且预计1个月后可收到5000港元现金红利，则此远期合约的合理价格为_。 A15000点 B15124点 C15224点 D15324点5
3、、当看涨期权的执行价格高于当时的标的物价格时，该期权为_。 A实值期权 B虚值期权 C平值期权 D市场期权 6、林某是甲期货公司的期货从业人员，在从业过程中，林某为了获得更多客户，在为客户提供服务过程中，多次向客户谎称其竞争对手乙期货公司信誉低下，经常欺骗客户等，致使乙期货公司业务大幅度下滑。林某的行为违反了期货从业人员执业行为准则（修订）关于（）的规定。 A合规执业 B专业胜任 C竞争准则 D不正当竞争 7、上海铜期货市场某一合约的卖出价格为19500元，买入价格为19510元，前一成交价为19480元，那么该合约的撮合成交价应为_。 A19480元 B19490元 C19500元 D195
4、10元 8、现货市场行情发生重大变化或者客户可能出现风险时，证券公司可以（）。 A为客户从事期货交易提供融资或者担保 B代客户下达交易指令 C协助期货公司向客户提示风险 D利用客户的期货结算账户进行期货交易 9、1月1日，上海期货交易所3月份铜合约的价格是63200元/吨，5月份铜合约的价格是63000元/吨。某投资者采用熊市套利(不考虑佣金因素)，则下列选项中可使该投资者获利最大的是_。 A3月份铜期货合约的价格保持不变，5月份铜合约的价格下跌了50元/吨 B3月份铜期货合约的价格下跌了70元/吨，5月份铜合约的价格保持不变 C3月份铜期货合约的价格下跌了250元/吨，5月份铜合约的价格下跌
5、了170元/吨 D3月份铜期货合约的价格下跌了170元/吨，5月份铜合约的价格下跌了250元/吨 10、客户对交易结算报告的内容有异议的，应当在（）内向期货公司提出书面异议。 A交易完成15日 B交易完成30日 C收到结算报告的当天 D期货经纪合同约定的时间11、执行价格为14900点的恒指看跌期权。当恒指为_时，可以获得最大赢利。 A14800点 B14900点 C15000点 D15250点 12、某投资者共拥有20万元总资本，准备在黄金期货上进行多头交易，当时，每一合约需要初始保证金2500元，当采取10%的规定来决定期货头寸多少时，该投资者最多可买入_手合约。 A4 B8 C10 D2
6、0 13、期货交易所应当向（）报送财务会计报告。 A期货保证金安全存管监控机构 B国务院期货监督管理机构 C期货公司 D非期货公司结算会员14、期货经纪公司在经营过程中应坚持的首要原则是（）。 A服务周到 B技能熟练 C诚实信用 D小心谨慎 15、大地期货公司按照规定每季都向保障基金管理机构缴纳后续保障基金，后由于该期货公司工作人员擅自代替客户进行期货交易，给客户造成了15万元的损失，客户向期货公司提出赔偿请求。根据规定，大地期货公司应当补偿客户（）。 A10万元 B14万元 C15万元 D12万元 16、期货市场的基本功能之一是_。 A消灭风险 B规避风险 C减少风险 D套期保值 17、期货
7、从业人员违反期货从业人员执业行为准则（修订），情节轻微，且没有造成严重后果的，处理方式为（） A予以当面批评 B予以训诫，训诫以训诫信的形式向个人发出 C予以公开谴责 D向公安部门举报 18、分立的说法，不正确的是（）。 A期货交易所采取吸收合并的，合并前各方的债权由合并后新设的期货交易所承继 B期货交易所采取新设合并的，合并前各方的债权由合并后新设的期货交易所承继 C期货交易所采取吸收合并的，合并各方的债务免除 D期货交易所分立的，其债权、债务由分立后的期货交易所承继 19、下列可以从事期货交易的是（）。 A国家机关和事业单位 B某集团下属公司 C期货交易所的工作人员 D中国期货业协会的工作
8、人员 20、某投资者在5月份以4.5美元/盎司的权利金买入一张执行价格为400美元/盎司的6月份黄金看跌期权，结果最后交割日的价格上涨为450美元/盎司，则该投资者损失_。 A45.5美元/盎司 B54.5美元/盎司 C50美元/盎司 D4.5美元/盎司 21、下列不属于全面结算会员期货公司应当定期向中国证监会派出机构报告事项的是（）。 A非结算会员名单及其变化情况 B金融期货结算业务所涉及的内部控制制度的执行情况 C非结算会员期货交易涉及的交易方及交易明细 D金融期货结算业务所涉及的风险管理制度的执行情况22、下列关于期货公司业务的说法，正确的是（）。 A只能经营期货经纪业务 B可以同时经营
9、期货经纪业务和期货自营业务 C同时经营期货经纪业务和其他期货业务的，应当执行业务分离制度 D同时经营期货经纪业务和其他期货业务的，可以执行混合操作制度23、成交量和持仓量等，对未来期货价格的走势进行的判断分析方法。 A心理分析 B技术分析 C基本分析 D价值分析24、某投资者在2月份以500点的权利金买进一张执行价格为l3000点的5月恒指看涨期权，同时又以300点的权利金买入一张执行价格为l3000点的5月恒指看跌期权。当恒指跌破_或恒指上涨_时该投资者可以赢利。 A12800点，13200点 B12700点，13500点 C12200点，13800点 D12500点，13300点25、自然
10、人投资者甲向期货公司会员乙申请开立股指期货交易编码，乙对甲进行了审查，发现甲有若干地方不太符合标准，于是期货公司会员乙适当调整了一下对投资者的适当性标准，给甲开立了股指期货交易编码。 根据上述资料，请回答以下问题。 甲申请股指期货交易编码应当具备的条件是_。 A净资产不低于人民币100万元 B申请开户时保证金账户可用资金余额不低于人民币50万元 C不存在不良诚信记录 D具有累计10个交易日、20笔以上的股指期货仿真交易成交记录，或者最近3年内具有15笔以上的商品期货交易成交记录二、多项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，有多个符合题意） 1、在我国，期货公司应当保证期货（）资料的完整和
11、安全。 A交易 B结算 C交割 D价格 2、丁某在某期货公司营业部开立账户，从事期货投资。某日，丁某发出以每手1000元价格卖出白糖合约10手，但由于该营业部场内交易员小王操作不慎，将丁某卖出指令敲成“买入”，从而导致丁某保证金不足，小王向营业部经理汇报后，给丁某透支了营业部其他客户保证金3000元。次日，该白糖合约价格下跌至600元，交易员小王自作主张卖出5手白糖合约，将透支的3000元归还。当日，丁某发现这一事件，即提出索赔。 该案中小王的行为违反规定的是（）。 A小王违背丁某的委托为丁某买入白糖期货合约的行为 B小王挪用其他客户保证金的行为 C小王未经丁某同意擅自买卖期货的行为 D小王发
12、现账面资金不足的情况下未通知丁某追缴足额保证金3、期货公司办理（）等事项，应当经国务院期货监督管理机构批准。 A公司停业 B变更业务范围 C参股境外期货类经营机构 D控股股东发生变化 4、在下列国家中，_有玉米期货交易。 A日本 B阿根廷 C法国 D南非5、期货交易所会员享有的权利包括（）。 A参加会员大会，行使选举权、被选举权和表决权 B按照期货交易所章程和交易规则行使申诉权 C联名提议召开会员大会 D按照规定转让会员资格 6、期货期权合约中可变的合约要素是_。 A执行价格 B权利金 C到期时间 D期权的价格 7、下列关于成交量和持仓量关系的说法，正确的是_。 A成交量和持仓量的变化可以反映
13、合约交易的活跃程度和投资者的预期 B只有当新的买入者和卖出者同时入市时，持仓量才会增加，同时成交量增加 C当买卖双方有一方做平仓交易时(即换手)，持仓量不变，但成交量增加 D当买卖双方均为原交易者，双方均为平仓时，持仓量下降，成交量增加 8、关于中国证监会对期货交易所的监管描述正确的有（）。 A中国证监会认为期货市场出现异常情况的，可以决定采取延迟开市、暂停交易、提前闭市等必要的风险处置措施 B中国证监会认为有必要的，可以对期货交易所高级管理人员实施提示 C中国证监会可以向期货交易所派驻督察员 D中国证监会对期货交易所的市场监管是行政义务，中国证监会不得向交易所收取任何费用 9、洁身自好的有（
14、）。 A期货从业人员发现所在期货经营机构有欺骗投资者行为时，为其保守秘密 B期货从业人员发现所在期货经营机构对市场严重不负责任时，及时向有关部门反映或举报 C期货从业人员为了业务的发展可以暂时不顾投资者信誉 D期货从业人员发现投资者有违法违规行为时，应该及时向所在期货经营机构报告 10、期货交易所认为必要的，可以分别或同时采取要求_等措施，以警示和化解风险。 A会员报告情况 B客户报告情况 C谈话提醒 D发布风险提示函11、下列关于期货交易所的说法，正确的有（）。 A期货交易所结算会员的结算业务资格由期货交易所批准 B期货交易所可以实行会员分级结算制度 C实行会员分级结算制度的期货交易所会员由
15、初级会员和高级会员组成 D期货交易所会员不能是个人 12、关于预计负债说法正确的（） A期货公司应当按照企业会计准则的规定确认预计负债 B中国证监会派出机构可以要求期货公司对预计负债进行专项说明 C有证据表明期货公司未能准确确认预计负债的，中国证监会派出机构应当要求期货公司相应增加负债金额 D有证据表明期货公司未能准确确认预计负债的，中国证监会派出机构应当要求期货公司相应核减净资本金额 13、美国期货投资基金的联邦监管机构包括_。 A证券交易委员会 B全国证券商协会 C全国期货业协会 D商品期货交易委员会14、套期保值者大多是_。 A生产商 B加工商和库存商 C投机商 D金融机构 15、下列哪些情况将有利于促使本国货币升值_ A本国顺差扩大 B降低本币利率 C本国逆差扩大 D提高本币利率 16、期货从业人员执业
