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1、财务管理财务知识计量经济学C.不存在序列相关D.存在序列相关与否不能断定6.在模型的回归分析结果报告中，有，则表明()A.解释变量和对的联合影响是显著的B.解释变量对的影响是显著的C.解释变量对的影响是显著的D.解释变量和对的影响是均不显著7.已知三元标准线性回归模型估计的残差平方和为，样本容量为46，则随机误差项u的方差估计量为()A.33.33B.40C.38.09D.208多元线性回归模型的参数最小二乘法估计式是()A.B.C.D.9.某商品的需求模型为y=0+1x1+ui,其中y是商品的需求量，x1是商品的价格，为了考虑其他因素对y的影响，假设模型中引入另外一个解释变量x2且x2=2x
2、1+4,则会产生的问题是()A.异方差B.序列相关C.多重共线性D.随机解释变量问题10.设截距和斜率同时变动模型为Yi=0+1D+1Xi+2(DXi)+ui,若此式为截距变动的模型,则以下哪个选项符合要求()A.10,20B.10,2=0C.1=0,2=0D.1=0,2011设某商品需求模型为，其中Y是商品的需求量，X是商品价格，为了考虑全年4个季节变动的影响，假设模型中引入了4个虚拟变量，则会产生的问题为()A异方差性B序列相关C不完全的多重共线性D完全的多重共线性12.对多元线性回归方程的显著性检验，所用的F统计量可表示为()A.B.C.D.13简化式参数反映前定变量的变化对内生变量产生
3、的()A直接影响B间接影响C个别影响D总影响14如果某个结构式方程是恰好识别的，则估计该方程的参数可以用()AGLSBWLSCILSDOLS15.对于库伊克模型，自适应预期模型，局部调整模型下列说法正确的是()A.三个模型对应的最终形式的随机扰动项存在异方差B.三个模型对应的最终形式的随机扰动项存在自相关C.三个模型在结构上最终都可以表示成一阶分布滞后模型D.三个模型在结构上最终都可以表示成一阶自回归模型16.White检验法可用于检验()A.异方差性B.多重共线性C.序列相关D.设定误差17.以下选项中，正确表达序列相关的是()A.Cov(ui,uj)0ijB.Cov(ui,uj)=0ijC
4、.Cov(Xi,Xj)0ijD.Cov(Xi,uj)=0ij18.以下方程正确的是()A.B.C.D.19.关于联立方程组模型，下列说法中错误的是()A.结构式模型中解释变量可以是内生变量，也可以是前定变量B.简化式模型中解释变量可以是内生变量C.简化式模型中解释变量是前定变量D.结构式模型中解释变量可以是内生变量20.对于模型=a0+a1Pt+a2Yt+u1t=0+1Pt+u2t其中第二个方程()=A.恰好识别B.过度识别C.不可识别D.不确定21.对于回归模型，检验随机误差项是否存在自相关的统计量为()A.B.C.D.22.在检验多重共线性问题的同时又可以对其进行处理的方法是()A.直观判
5、断法B.方差膨胀因子法C.逐步回归法D.主成分回归法23.设，则对原模型变换的形式为()A.B.C.D.24.ARCH检验所使用的统计量为()A.B.C.D.25.有关方差扩大因子，下列说法不准确的是()A.B.C.D.二多选题（每小题2分，多选错选不得分，漏选得1分，共20分）1.在一个计量模型用于预测前必须经过的检验有()A.经济准则检验B.统计准则检验C.计量经济学准则检验D.模型预测检验E.实践性准则检验2.在古典假定都得到满足的条件下，普通最小二乘得到的线性回归模型参数估计量具有()A.无偏性B.线性性C.最小方差性D.确定性E.有偏性3.能够检验多重共线性的方法有()A.简单相关系
6、数法B.DW检验法C.直观判断法D.岭回归法E.方差扩大因子法4.对分布滞后模型直接采用OLS法估计参数时，会遇到的困难有()A.无法估计无限分布滞后模型B.无法预先确定最大滞后长度C.滞后期长而样本小时缺乏足够的自由度D.解释变量与随机扰动项都相关E.解释变量间存在多重共线性问题5.如果模型中存在自相关现象，则会引起如下后果()A.参数估计值有偏B.参数估计值的方差不能正确确定C.变量的显著性检验失效D.预测精度降低E.参数估计值仍是无偏的6.应用图示法检验模型中的异方差，可以看图()A.B.C.D.E.7关于联立方程模型识别问题，以下说法不正确的有()A.满足阶条件的方程则可识别B.如果一
7、个方程包含了模型中的全部变量，则这个方程恰好识别C.如果一个方程包含了模型中的全部变量，则这个方程不可识别D.如果两个方程包含相同的变量，则这两个方程均不可识别E.联立方程组中的每一个方程都是可识别的，则联立方程组才可识别8.判定系数的公式为()A.B.C.D.E.9用回归模型进行预测，下列说法正确的是()A.B.C.D.E10.能够修正序列自相关的方法有()A.加权最小二乘法B.Cochrane-Orcutt法C.广义最小二乘法D.一阶差分法E.广义差分法三简答题（共20分）1.简述逐步回归法的基本原理。（3分）2.简述DW的检验前提条件及其局限性。（5分）3.如果有一组观察值，在散点图上，
8、呈现出分段回归的情况，并且已知是两个折点，请写出分段回归的模型，并说明为什么这样写。（5分）4.简述选择工具变量应该满足的条件。（3分）5.简述2SLS估计的具体步骤。（4分）四计算题（共35分)（1）1978-1997年我国财政收入（Y，亿元）与国内生产总值（X，元）的样本数据、一元线性回归结果如下所示：（15分）DependentVariable:YMethod:LeastSquaresDate:0711Time:12:21Sample:7Includedobservations:20VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.C857.8375
9、67.12578（）0.0000X（）0.00217246.049100.0000R-squared0.991583Meandependentvar3081.158AdjustedR-squared（）S.D.dependentvar2212.591S.E.ofregression208.5553Akaikeinfocriterion13.61293Sumsquaredresid782915.7Schwarzcriterion13.71250Loglikelihood-134.1293F-statistic2120.520Durbin-Watsonstat0.864032Prob(F-stat
10、istic)0.0000001在括弧处填上相应的数字（共3处）（计算过程中保留4位小数）（3分）2计算解释变量X与被解释变量Y之间的相关系数，并说明其含义。（2）3根据输出结果，写出回归模型的表达式，并说明回归系数的经济含义。（2分）4给定检验水平=0.05，临界值t0.025=2.101，F0.05=4.41，说明估计参数与回归模型是否显著?（2分）5若1998年我国的国内生产总值为7.8万亿，财政收入比1997年增加了多少。（2分）6根据经典线性回归模型的假定条件，判断该模型是否明显违反了某个假定条件并说明理由。如有违背，应该如何解决，只说明修正思路，无需计算。(DL=1.201,DU=1
11、.411)（4分）（2）根据某城市19781998年人均储蓄与人均收入的数据资料建立如下回归模型：（5分）（1）se=（340.0103）（0.0622）取时间段19781985，进行回归得：（2）t=（-8.7302）（25.4269）取时间段19911998，进行回归得：（3）t=（-5.0660）（18.4094）给定，查F分布表，得临界值。1.（1）式的回归模型是否违背了OLS的古典假定，说明理由。（2分）2.如果（1）式的回归模型存在问题，应该如何解决，只说明修正思路，无需计算。（3分）（3）给出结构式联立方程组模型：（15分）Ct=a0+a1Yt+a2Ct-1+u1tIt=b0+b1Yt+b2Yt-1+b3rt+u2tYt=Ct+It+Gt其中C总消费，I总投资，Y总收入，r利率，G政府支出1判断模型中那些变量为内生变量、外生变量、前定变量。（2分）2将上面结构性方程组化成用矩阵形式表示的标准形式.（2分）3写出结构型方程组的对应的简化式方程.（3分）4判定上述方程中哪些是可识别的（恰好或过度）.（6分）5你将用什么方法上面前两个方程中的参数,并说明理由.（2分）多年企业管理咨询经验，专注为企业和个人提供精品管理方案，企业诊断方案，制度参考模板等欢迎您下载，均可自由编辑感谢阅读
