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1、量化策略开发流程,1,策略开发流程,2,工具和学习资料,3,单步调试策略,4,策略代码编写,5,复盘回测,6,实盘运行,策略开发流程,1,策略要有一个简单而且坚固的道理,突破 趋势跟踪 动量 反动量 均值回归 ,有潜质策略的特点,及格策略的标准,满杠杆年化收益率30%，不能比巴菲特差 收益回撤比3或者本金收益回撤比2 每手盈利100越大越好 不创新高天数100越小越好,从思想到执行,利润的源泉是价格波动,价格波动和心理相互影响,心理,投机下注,波动,期货的杠杆使投机者在交易中表现出来的人性弱点放大（心理强化）,心理很难度量借助交易中可获得的数量信息,价格 成交量 持仓量 盘口,价格序列 K线形
2、态 指标 交叉关系 ,衍生,推算,信号,快速均线上穿慢速均线(趋势) 价格在箱体内震荡 价格在布林带里震荡 价格突破20日新高(突破) 价格上涨，同时成交量上涨(价量规律) 价格上涨，但是成交量下跌(价量规律) 公司发布利好消息，但价格下跌（信息扩散） ,心理的中间产物：数学模型和市场现象(规律),市场规律（价格无效,非随机）可以被清晰的描述 市场规律需要的信息是可以量化，且可以直接获得，或者根据直接数据衍生计算得到 市场规律输出的结构是准确的信号（买/卖/空仓=状态机）,量化策略开发本质上就是利用市场规律获利,简单的例子：红三兵策略 连续3根阳线，做多；连续3根阴线做空；收盘前平仓； 基础原
3、理：趋势会延续 心理分析：羊群效应，集体心理暗示,工具准备,2,开发调试监控工具 VisualStudio2010 MQ 快期 博易大师,策略开发工具,帮助体系 MagicQuant策略开发指南 DemoStrategy StrategyBox MagicQuant API MagicQuant论坛 MagicQuant群(233309671),开发环境准备顺序,1.快速读一遍MQ策略开发指南，浏览DemoStrategy，掌握基本概念 2.准备好策略开发环境后，跑通演示策略，熟悉软件操作 3.重点理解事件概念，徒手画出事件流图 4.阅读StrategyBox里面的实盘策略源码，理解常规套路写
4、法 5.对原有策略进行改造，在策略范例框架上，换成自己的策略思想 6.独立开发原创策略框架,学习顺序将陡峭的学习曲线变平缓,通读策略开发指南,熟悉范例策略,MagicQuant策略开发指南 MQ核心概念(策略,Tick,Bar,事件,驱动方式) C#语法和逻辑结构(够用即可) 开发(获取行情,下单,撤单),DemoStrategy 熟悉适应代码风格以及常规写法 从修改策略逐步向写策略进步 掌握常用开发技巧(事件回报,循环遍历,字典,状态位等),Visual Studio 2010,开发便捷 功能强大 智能感知 快速编译 断点调试,MagicQuant2,参考API,Strategy Order
5、 Trade Tick Bar BarSeries FutureAccount,单步调试策略,3,调试方法,日志调试 将策略运行中的信息输出到文件或者屏幕 事后调试，实时性不强，不能动态观察内存中策略变量的变化状态,单步断点调试 在策略运行中清晰地看到各个变量变化的过程 通过断点迅速定位到出错的位置 加深对策略运行过程细节的理解,怎么单步调试？,1、附加进程 2、设置断点 3、启动策略,策略代码编写,4,复杂的逻辑是由简单的逻辑构成的,策略是怎么运行的?理解驱动的概念,每来一个数据，策略会执行一次计算 当发生事件时，策略会作出相应的反应,驱动和数据是不一样的,驱动是策略运行的基本节奏，一个策略
6、只有一个驱动 数据可以是不同周期的，一个策略可以调用多个周期的数据 GetFutureBarSeries方法获取数据,程序的本质是一个流程,顺序流程，自上而下，一行一行走 分支流程，根据条件，走不同的分支 循环流程，对多个对象，按照一定的顺序逐个处理,条件 If-else If-else if,循环 for foreach,做菜的原料哪里来,人工交易时的信息是看到的 程序交易时的信息是程序通过特定的手段（接口）获取到的 历史数据 实时行情 盘口 掌握两个最重要的接口 GetFutureBarSeries OnTick(Tick tick),Tick和Bar(K线),驱动方式 Tick Bar,
7、行情 K线 Tick 盘口 账户 可用金额 持仓,输入信息,对象的属性获取信息-神奇的“点”,交易指令,下单 LimitOrder 撤单 CancelFutureOrder,牢记概念 委托和撤单都是立即返回的 能否成功完成要靠回报事件,开发策略-空策略模板,Parameter Init OnTick(Tick tick) OnBar(Bar bar) Exit Task(Time=“10:00”),OnTrade OnOrder OnOrderReject OnOrderCanceled OnOrderCancelFailed OnSysWarning,基本思路,作为外汇市场上广为流行的一种突
8、破交易策略，HANS123以其简洁的开盘后N根K线的高低点突破，作为交易信号触发的评判标准。这也是一种入场较早的交易模式，配合适当过滤技术，或可提高其胜算。 主要特点： 首先建立一个开盘观察区间，例如从开盘到开盘后40分钟截止，对于股指就是9:15到9:55 观察区间内 上轨观察区间内的高点； 下轨观察区间内的低点； 用法: 当价格突破上轨，买入开仓； 当价格跌穿下轨，卖出开仓。,核心代码,public int 计算策略模块信号( ) if (LastPrice = 向上突破线) return 1; else if (LastPrice = 向下突破线) return -1; else ret
9、urn 状态机.TargetFlag; ,复盘回测,5,回测的目的,策略是否可行 找出最优参数 健壮参数的特点（好邻居原则）,好的回测的特点 正确（不能得出错误的结论） 快速 真实还原交易场景（事件回报在复盘中也能重现） 和实盘成交的匹配度高（每天用Tick数据复盘，然后和实盘逐单比对）,为什么复盘和实盘有差距？,1实盘和复盘从理论上不可能100%一致（复盘只是近似） 2不能有未来数据（大陷阱） 3滑点（小陷阱） 4复盘精度（Tick还是K线）,实际的一个结果,下图比较了该策略的回溯结果与实盘交易结果，为方便比较，都归化到杠杆率为1。如图所示，两者走势细节高度吻合。实盘结果略优于复盘结果的原因
10、是复盘时对冲击成本采用趋严的标准，导致复盘成本偏高。,单工程回测流程,1开发策略，编译生成dll 2把dll加密导入到MQ中 3基于策略创建工程 4配置复盘、品种、成本、参数 5运行，单工程参数,参数调优流程,1开发策略，编译生成dll 2把dll加密导入到MQ中，然后重启MQ 3基于策略创建工程 4配置复盘、品种、成本、参数，导出参数文件 5新建调优器，导入参数文件，配置调优参数空间 5运行，调参数,参数调优,并行度一般等于CPU核数 为了调优速度快，可以考虑 使用固态硬盘 开启快速复盘,复盘参数的选择（参考，以股指期货为例）,初始资金10万，固定1手 保证金率1%，使得策略能始终开仓 交易
11、成本0.5%（交易所是0.25%，这里加倍，把滑点考虑进去） 最新价撮合模式,实盘运行,6,策略的落地是一整套复杂的工程,硬件准备,8核CPU 固态硬盘 8G内存,上期模拟测试,接近实盘环境情况下策略的运行特点 测试事件回报的响应逻辑 测试策略的逻辑闭环,实盘注意,策略中多Print日志，便于查找信息 盘中严密监控，密切关注快期的实际成交和策略日志，二者应该吻合一致 系统速度考虑：当策略运行稳定后，关闭底层日志，关闭Tick落盘功能 流控考虑：不能在1秒内操作过多（可以Wait） 风险控制：IF每天开仓不能超过1200手，防止自成交 尽量取Tick的时间戳，操作系统时间不一定和四个交易所时间一
12、致 先启动行情速度最快的账户,实盘注意,成交可能是分好几笔的 开仓时，资金有可能不足 撤单时，有可能撤不掉 平仓时，有可能已经有平仓单了 文件读写，数据库操作可能会让策略变慢 避免频繁发起硬盘读写，查询账户等相对较慢的操作 策略稳定运行后关闭日志，提升速度性能 策略停止后，内存中的数据是会消失的,Thank You,The contents of this Presentation are confidential and constitute property of MQ Solutions Limited. It is provided for your exclusive use on the basis that it will be held in complete confidence and is used solely for the purpose of informing you on the subject of this Presentation. You acknolwedge and agree that MQ Solutions Limited retains all intellectual property now or hereinafter subsiting in the Presentation,
