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1、张各兴 上海国家会计学院,博弈论与策略思维,基本框架,同步一次博弈,重复博弈：有限重复博弈与无限重复博弈,多阶段博弈,博弈论导论,不对称信息下的博弈,基本框架,同步一次博弈,多阶段博弈,博弈论导论,重复博弈：有限重复博弈与无限重复博弈,课堂游戏（一）,三个火枪手,甲（30%）,乙：80%,丙（100%）,课堂游戏（二）,纸币拍卖,“要想在现代社会做一个有文化的人，你必须对博弈论有一个大致了解” 保罗萨缪尔森,鹦鹉的故事,博弈论导论,每一个博弈都是一个你中有我，我中有你的情形，不同的博弈参与者可以选择不同的行动，但由于相互作用，一个博弈参与者的得益不仅取决于自己采取的行动，也取决于其他博弈参与者
2、所采取的行动。博弈论的精髓在于基于这种策略性相互依赖基础上的理性换位思考，即在选择你的行动时还是考虑你的得益，但是你应当用他人的得益去推测他人的行动，从而选择最有利于自己的行动。 博弈论是关于有理性且利益关联的各方在竞争性活动中制定最优策略的理论，是有关“互动行为”的科学。,课堂讨论,信访制度改革,海关缉私队,博弈论导论现代博弈论简单发展史,起源可以追溯到1944年数学家冯诺伊曼与经济学家摩根斯坦合著的博弈论与经济行为，这是一本20世纪最有影响但读者却最少的书之一 冯诺伊曼（1903-1957）六岁时以超强记忆力出名，10岁时读完世界史百科全书，20多岁时已闻名世界数学界，对应用数学情有独钟（
3、著名物理学家维格纳） 喜欢扑克，研究扑克和其他游戏的数学结构，认识到可以运用到经济、政治、军事等领域，从而形成了博弈理论 最早应用博弈论是兰德公司，任务是研究州际核战争的战略，诺伊曼是兰德的常客 原子弹和计算机是他的业余项目 20世纪70年代以来，博弈论在经济学中得到广泛的运用，成为经济学思想史上与“边际分析”和“凯恩斯革命”并列的重大革命，为人类带来了一种全新的方法论和思维方式,博弈论导论博弈论和诺贝尔经济学奖,1994：纳什（Nash）、海萨尼（J.Harsanyi）、泽尔腾（R.Selten）,1996莫里斯（James A.Mirrlees）和维克瑞（William Vickrey）,
4、纳什的基本贡献是证明了非合作博弈均衡解及其存在性，建立了作为博弈论基础的“纳什均衡”概念；海萨尼则把不完全信息纳入到博弈论方法体系中；泽尔腾的贡献在于将博弈论由静态向动态的扩展，建立了“子博弈精练纳什均衡”的概念。,这两位经济学家的贡献集中于运用博弈论对现实经济问题的解释。,2001：阿克洛夫（Akerlof）、斯宾塞（Spence）、斯蒂格利茨（Stiglitz）,博弈论导论博弈论和诺贝尔经济学奖,这三位作为不对称信息市场理论的奠基人被授予诺贝尔经济学奖，以表彰他们分别在柠檬品市场等不对称信息理论研究领域做出的基础性贡献。这些贡献发展了博弈论的方法体系，拓宽了其经济解释范围。,2002：弗农
5、史密斯（Smith）,2005：奥曼（Aumann）、谢林（Schelling）,贡献主要在于通过实验室实验来测试根据经济学理论而做出预测的未知或不确定性。是对以博弈论为基础构建的理论模型进行实证证伪工作的一大创举。,他们通过博弈理论分析增加了世人对合作与冲突的理解。其理论模型应用在解释社会中不同性质的冲突、贸易纠纷、价格之争以及寻求长期合作的模式等经济学和其他社会科学领域。,博弈论导论博弈论和诺贝尔经济学奖,年诺贝尔经济学奖授予莱昂尼德赫维奇、埃里克马斯金和罗杰迈尔森名美国经济学家，以表彰他们在创立和发展“机制设计理论”方面所作的贡献。 瑞典皇家科学院发表声明说，“机制设计理论”最早由赫维奇
6、提出，马斯金和迈尔森则进一步发展了这一理论。这一理论有助于经济学家、各国政府和企业识别在哪些情况下市场机制有效，哪些情况下市场机制无效。此外，借助“机制设计理论”，人们还可以确定最佳和最有效的资源分配方式。,博弈论导论博弈论和诺贝尔经济学奖,2012年的诺贝尔经济学奖关注了一个经济学的中心问题：如何尽可能恰当地匹配不同的市场主体。尽管两位研究者的研究是各自独立完成的，但沙普利的基础理论与罗斯的经验性调查一经结合，各类实验和实际设计已经产生出了一个繁荣的研究领域，改善了许多市场的表现。,博弈论导论,同步博弈与序列博弈 : 每个参与方不知对方决策情况下作出决策; 参与方先观察对方行动，自己再行动,
7、一次博弈与重复博弈:基本博弈只进行一次;基本博弈重复进行，包括有限重复和无限重复,零和博弈与非零和博弈 : 一方的情况只有当另一方情况变得更差时才能变得更好;另外一方情况不必变得更差，一方的情况就能变得更好,完全信息博弈与不完全信息博弈 : 完全信息博弈是指参与人对其他参与人的特征、策略和得益函数有准确知识，否则就是不完全信息博弈,标准式博弈与扩展式博弈 : 矩阵 博弈树,静态博弈与动态博弈:参与人同时选择行动或虽非同时但后行动者并不知道前行动者采取什么行动;参与人的行动有先后顺序，且后行动者能够观察到先行动者所选择的行动,基本框架,同步一次博弈,多阶段博弈,博弈论导论,重复博弈：有限重复博弈
8、与无限重复博弈,同步一次博弈-标准式博弈,构成标准式博弈的要素有: 参与者：参加博弈并做出决策的个体 策略：参与者可能采取的行动 得益：参与者采取不同策略带来的利益或损失,参与者 2,参与者 1,标准式博弈:均衡分析,假设参与者1认为参与者2选择 “A”,参与者 2,参与者 1,标准式博弈:均衡分析,则参与者1应该选择 “a” 参与者1对参与者2选择 “A”的最优反应是 “a”.,参与者 2,参与者 1,标准式博弈:均衡分析,假设参与者1认为参与者2选择 “B”.,参与者 2,参与者 1,标准式博弈:均衡分析,则参与者1应该选择 “a”. 参与者1对 参与者2选择“B”的最优反应是 “a”.,
9、参与者 2,参与者 1,标准式博弈:均衡分析,如果参与者1认为参与者2选择 C 参与者1对参与者2选择“C”的最优反应是“a”.,参与者 2,参与者 1,占优策略,不管参与者2是选择A、B还是C, 参与者1都会选择“a”! “a” 是参与者1的占优策略! 占优策略（上策） 不管对手做什么，对一个参与者都能获得最高得益的策略,参与者 2,参与者 1,站到对手的立场上，想,参与者2会怎么做呢?,参与者 2,参与者 1,参与者2 没有占优策略!,但是参与者2应该能够推断出1会选择 “a”,因此参与者2会选择 “C”,结果,“a” 是参与者1对 “C”的最优反应. “C” 是参与者2对 “a”的最优反
10、应.,此结果被称为纳什均衡: 在给定其他参与者策略情况下，没有一个参与者能通过单方面改变自己的策略而使自己的得益提高，从而没有人有积极性偏离这种均衡,参与者 2,参与者 1,纳什均衡,关键点：,寻找占优策略 检查一下你是否存在占优策略，如果有，就选择占优策略 站在对手的位置上思考问题 如果你没有占优策略，那么从你对手角度考虑博弈。如果对手有占优策略，预期他将按占优策略行动 纳什均衡 我所做的是：给定你所做的，我所做的是最好的； 你所做的是：给定我所做的，你所做的是最好的,同步一次博弈的应用（视频）,制药公司销售大战,默克,辉瑞,纳什均衡,同步一次博弈,囚徒困境（塔克） 案情描述 两个犯罪嫌疑人
11、囚徒A与囚徒B因犯非法持有枪械罪被逮捕。检察官怀疑他们可能犯有一级谋杀罪，检察官将他们分别关在两间牢房里进行审讯。检察官对囚徒A说，“我们实行的是坦白从宽，抗拒从严的政策；我们已经掌握了你们犯有谋杀罪的确凿证据。如果你坦白了而他不坦白，那么你将会被无罪释放，他将会因一级谋杀罪被判死刑；如果他坦白了而你不坦白，他将会被无罪释放，而你将会因一级谋杀罪被判死刑；如果你们都坦白，你们都将会被轻判。”当然检察官对B说的话也是完全一样的。但实际上，两个犯罪嫌疑人都清楚，如果两个人都坦白，却会因涉及更多的罪案而都被判无期。而两人都不坦白，只能按非法持有枪械罪被分别判一年。囚徒A与B的博弈矩阵又是怎样的呢？囚
12、徒A与B将面临怎样的选择呢？,个体理性与集体理性的冲突,囚徒B,囚徒A,坦白 不坦白,坦白 不坦白,无期，无期,死刑，释放,释放，死刑,一年，一年,专栏1：囚徒困境背后的故事,作为博弈论先驱之一的哈罗德库恩在1994年诺贝尔奖典礼的专题讨论会上，讲述了下面的故事 那是1950年春天，塔克在斯坦福大学学术休假，由于办公室紧缺，他住进了心理学系。有一天，一位心理学家敲开了他的房门，问他正在做什么。塔克回答：“我正在研究博弈论”，心理学家就问他能否就他的研究举办一次研讨会。为了那次研讨会，塔克发明了“囚徒困境”作为博弈论、纳什均衡以及与之伴随而来的非社会意愿均衡的例子。作为一个真正富有创意的例子，囚
13、徒困境博弈激发了许多学术论文乃至几本巨著。 塔克的才华在于，他发明了这个故事来阐释数学原理。之所以称它为一种才华，是因为它的展示方法可以形成或者打破一种思想；一种令人难忘的展示方法能够传播开来，并被大多数思想家更好更快地吸收，而一种乏味枯燥的展示方法可能会被人忽略、遗忘。（迪克西特、奈尔伯夫）,旁观者的悲哀,有人养了一大笼子猴，并宰猴待客。当客人光临时，他就会穿着白大褂领着客人挑选猴子。笼子里的猴子们摸出了规律，知道白大褂一出现，便会有一个同伴将一去不复返，于是猴子们非常紧张，都拼命地往后躲。当客人选中一只猴子时，其它猴子就使劲把它往外推。被推出的猴子，明显感觉自己死到临头，因此完全不做任何反
14、抗，一动不动地任人宰割。其余的猴子在一旁幸灾乐祸地眼看着这只猴子被杀掉。这样一幕场景不断重复上演，最终猴子全部被宰杀净尽了。 小悦悦 纽约凯蒂吉诺维斯被袭案 温岭医生遇袭,旁观者的悲哀,“我怎么在奥斯维辛活下来？我的原则是，第一考虑我，第二考虑我，第三考虑我，然后什么都不想，然后再考虑我，最后才是他人”,在美国波士顿树立的“二战”犹太人蒙难纪念碑上，德国神父马丁留下了一段发人深省的铭文： 起初他们追杀共产主义者，我不是共产主义者，我不说话； 接着他们追杀犹太人，我不是犹太人，我不说话； 后来他们追杀工会成员，我不是工会成员，我不说话； 此后他们追杀天主教徒，我是新教教徒，我不说话； 最后他们奔
15、我而来，再也没有人站起来为我说话了。,旁观者的悲哀,囚徒困境-彩电价格大战,同质产品，价格竞争(伯特兰德寡头垄断模型),海信,长虹,纳什均衡,四川长虹的董事长倪润峰更是总结过一个“30%生死线”的竞争规律：在同等功能的前提下，长虹彩电必须比日本和欧洲品牌便宜百分之三十，这是必须守住的“生死线”。,公共地悲剧,加利福尼亚大学生物学家哈丁：15-16世纪，苏格兰地区大量草地，由于属公有土地导致过度放牧，致使草地消失，生态破坏 公共资源的过度使用和产权界定的重要性（铁篱笆：欧洲重大的社会进步） 污染排放，渔业捕捞,专栏:美国西部的野牛,公共地悲剧的非常通俗的历史例子是美国西部的野牛。直至19世纪的中
16、叶，成群的美洲野牛漫步在大平原上。它们是一个公共资源,任何一个猎人如果想的话就可以射杀野牛。从19世纪的中叶开始，狩猎普遍且不断地增加，野牛的繁殖越来越困难。,到了世纪末，许多这样蔓生的野牛群消失了，这里有一个关于它们用途的评注：平原上的印第安人非常渴望接受马匹、枪和铁具等形式的现代技术到了1840年，印第安人已经将野牛驱赶出部分大平原，而这个问题逐渐被关注考虑到多个部落和没有实际合作的事实，印第安人无法将野牛作为公共的联合经营资源来管理猎杀更多的野牛给单个猎人带来利益，而牛群枯竭的损失则摊派到所有的猎人身上。狩猎的真正代价不是由单个猎人来承担，于是，过度猎杀是预料之中的。（American Indias: A Test of the Conservation Ethic, by John Baden. Rick Stroup, and Walter Thurman）,专栏:美国西部的野牛,军备竞赛 两国都不搞军备竞赛，都把资源用于民用，两国福利都变好。但由于都怕受威胁而大搞军备竞赛，结果两国福利都变得更糟。 经济改革
