第一讲计量经济学导论资料教程

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1、计量经济学导论,了解课程的性质和在课程体系中的地位； 了解课程完整的内容体系和将要讲授的内容； 了解课程的重点和难点； 了解课程的学习方法。,计量经济学课程网站： 我会将每次的课件、实验数据、课后题答案等发到网站上。,考核方式,平时成绩+期末考试。 平时成绩：作业 30分。 期末考试：70分。,计量经济学发展历程,计量经济学的产生与发展 1926年挪威经济学家弗里希（R.Frisch）提出计量经济学（Econometrics）。 1930年成立世界计量经济学会。 1933年创刊计量经济学Econometrica 20世纪40、50年代理论的大发展和60年代的应用领域扩张。 20世纪70年代以来

2、现代计量经济学的发展，各种新方法新模型层出不穷。,在国外：计量经济学首先主要用于微观经济分析，宏观经济理论出现后，在宏观经济方面的应用发展很快，同时，由于计算机的出现和迅速发展，更加促进了计量经济学的发展，特别是二十世纪6080年代初期，可以说是西方经济学中发展最快的一个领域。 在国内：上世纪五十年代未，有人开始过研究，但很快就中断了。直到70年代未，才恢复有关研究和学习，80年代后期是快速发展时期。,国内定位： 1998 年 7 月，计量经济学被教育部高等学校经济学学科教学指导委员会确定为高等学校经济学门类各专业 8 门核心课程之一。,目前，我国越来越多的经济学家意识到计量经济学的重要性。

3、高等学校财经类（1992 年以后的经济类）专业开设计量经济学课程的比例：1980 年为0%，1987 年为18%，1993 年为51%，1997 年为92%，2006 年为98%。计量经济学已经成为我国高校经济类各专业学生的一门核心课程。,现在经济学研究的现状： 如果文章没有较为复杂的数理模型和计量模型的支撑，稍微好一点的杂志社直接拒绝发表，甚至不能进入审稿环节。,在国外顶尖的刊物中，如The American Economic Review、The Quarterty Journal of Economics、The Journal of Political Economy 和国内顶级刊物中

4、：如经济研究、世界经济、中国工业经济、金融研究、经济科学等 没有数理模型和计量模型的文章凤毛麟角。,在论文的发表上，以经济研究为例，以计量经济学模型方法作为主要分析方法的论文，2004 年为40%，2005 为56%，2006 年为53%，2008年后更是高达90%左右。而且研究对象遍及经济的各个领域，所应用的模型方法遍及计量经济学的各个分支。在我国，计量经济学模型已经成为经济理论研究和实际经济分析的一种主流的实证研究方法。,工作的需要,宏观经济数据 公司的销售额 经济的整体发展趋势 股票价格走势,更现实的需要,出国 读研和保研,国外定位： 诺贝尔经济学奖获得者 R.Klein （克莱因）：“

5、在大多数大学和学院中，计量经济学的讲授已经成为经济学课程表中最有权威的一部分”。 另一位诺贝尔经济学奖获得者P.Samuelson （萨谬尔森）：“第二次大战后的经济学是计量经济学的时代”。,一个统计数字,1969-2000年，近50位诺贝尔经济学奖获奖者中8位直接因为对计量经济学发展的贡献而获奖 1969 R. Frish J. Tinbergen 1973 W. Leotief 1980 L. R. Klein 1984 R. Stone 1989 T. Haavelmo 2000 J. J. Heckman D. L. McFadden 近20位诺贝尔经济学奖获奖者担任过世界计量经济学会

6、会长。30位左右在诺贝尔经济学奖获奖成果中应用了计量经济学。,2000年 詹姆斯赫克曼(James J. Heckman)和丹尼尔麦克法登(Daniel L. McFadden) 主要贡献：微观计量经济学领域。 杰出工作：在微观计量经济学领域，他们发展了广泛应用于个体和家庭行为实证分析的理论和方法。,近年来与计量有关的获奖情况,2003年 克莱夫格兰杰 (Clive W.J. Granger) 、罗伯特恩格尔（Robert F. Engle III) 主要贡献：金融计量经济学。 杰出工作：金融市场中全新的经济时间序列分析方法。,2007年 埃里克马斯金(Eric S. Maskin)、罗杰迈尔

7、森(Roger B. Myerson)、莱昂尼德赫维奇(Leonid Hurwicz) 主要贡献：博弈论、激励理论与信息理论； 计量经济学中的宏观动态计量模型。 杰出工作：为机制设计理论奠定基础。,什么是计量经济学,什么是计量经济学，如果你问数个计量经济学家，那么很可能你会听到数个不同的回答。 1。计量经济学是检验经济理论的一门科学。 2。计量经济学是预测经济变量未来值的一套工具。 3。计量经济学是利用经济数学模型拟合实际数据的过程。 4。计量经济学是基于历史数据给予政府和企业以教值化或定量化政策建议的一门科学和艺术。,事实上，所有这些回答都是正确的。广义的计量经济学是利用经济理论和统计工具分

8、析经济数据的一门科学和艺术。包括金融学、劳动经济学、宏观经济学、微观经济学、营销学和政治经济学在内的许多经济学分支学科都需要运用计量经济学方法。它也常常被应用于诸如政治学、社会学等其他社会科学中。,计量经济学的定义,计量经济学是以一定的经济理论和统计理论为基础，运用数学、统计学方法与计算机技术，以建立经济计量模型为主要手段，定量分析研究具有随机性特性的经济变量之间的关系。,我们可以认为计量经济学是经济学、统计学、数学、计算机相结合研究经济数量关系与规律的一门经济学课程。,弗里希：用数学方法处理经济学可以有多种形式，其中任何单独的一种都不等同于计量经济学，计量经济学不等同于统计学，计量经济学也不

9、等同于我们称之为的一般经济理论（即使这种理论的大部分具有定量的特点），当然，计量经济学也不是数学在经济学中的应用的同义词。,统计学、经济理论和数学是理解现代经济生活中的数量关系所不可缺少的必要条件，但是作为充分条件的是这三者的结合，这三者的结合就构成了计量经济学。,经济学,数 学,统 计 学,计量经济学,数理经济,经济统计,数理统计,但一定注意： 计量经济学既不属于数学范畴，也不属于统计学学科，而是经济学的一门独立学科！,先修课程：微观经济学、宏观经济学、国际经济学、经济统计学、微积分、线性代数、概率论与数理统计、应用数理统计。,课本的选择,为什么会挑选这本教材,深入浅出，容易入门。 省略大量

10、和复杂的数学推导，将理论部分放到后面选学。 内容丰富，涵盖了当前较新的计量方法，如面板数据计量、时间序列分析等。 丰富的实例和习题库。,补充教材,1。 计量经济学基础（第四版）（上、下册） 古扎拉蒂 中国人民大学出版社 2。计量经济学基础（第3版）张晓峒 南开大学出版社 3。计量经济学导论：现代观点（第3版）伍德里奇 清华大学出版社,在课堂中，还会对一些重要内容加以补充。,课本中的几个例子,例一：缩小班级规模会提高小学教育质量吗？ 一项关于改善小学基础学习最突出的提议是缩小小学的班级规模。理由是班级的学生人数越少，则每个学生就能得到老师越多的关注，学习进度也就加快了，学生的学习效率也就提高了，

11、成绩也就进步了。,但是，缩小班级规模对小学教育的影响到底有多大？缩小班级规模需要费用，如需要雇用更多的教师，如果学校可用教室早已达到饱和，那么需要新建更多的教室。决策者必须权衡成本和收益、因此决策者必须对可能的收益有精确的定量的了解。,缩小班级规模对小班基础教育的有利影响有多大？是否存在这样一种可能性，即缩小班级规模实际上对初等教育并无影响，虽然常识和日常经验或许告诉我们学生人数越少时学生能学到的知识会更多，但常识无法精确地告诉我们缩小班级规模究竟对初等教育有多大的影响？,我们在本书中利用了1998年从加利福尼亚420个学区收集到的数据，来研究班级人数和基础学习之间的关系。在该数据中，小班规模

12、的学区相比大班规模的学区而言，其学生在标准化测试中的表现往往更好些。,我们用testscore表示测试成绩，str表示学生/教师比，利用数据，经过计量计算的结果是： testscore=698.9-2.28str+u 如何理解？,例二：住房贷款市场中存在种族歧视吗？ 相关法律规定，美国的主要机构不能出于种族因素决定同意还是拒绝购房者抵押贷款甲请。即如果两个申请者除了种族不同外其他方面都相同，则他们的抵押贷款申请被批准的可能性也应该相同。那么从理论上讲，在抵押贷款中不存在种族歧视。,与这个理论结论相反的是，波士顿联邦储备银行的研究员们发现，在申请抵押贷款时黑人申请者中有28%的人被拒，而白人中只

13、有9%的人被拒。这些数据是否表明事实上在抵押贷款中存在种族歧视？如果存在，这种歧视有多严重？,问题的关键：波士顿联邦储备银行调查数据显示的黑人申请者被拒的比例高于白人申请者这一事实本身并不能提供抵押贷款中存在歧视的证据，这是因为除了他们的种族不同之外，黑人和白人申请者在其他很多方面也有不同。,我们搜集了2380个观测样本进行计量分析，P/I ratio 表示还款收入比，deny表示是否被拒。结果得到： deny=-0.08+0.604 P/I ratio+u 如何理解？,继续加入变量black，表示是否黑人，重新计量分析，结果如下： Deny=-0.091+0.559P/I artio+0.1

14、77black+u 如何理解？,例三：烟草税能在多大程度上减少吸烟？ 如果香烟价格上升，则香烟需求量会下降。但下降多少呢？ 若价格上升1%则香烟销售量会降低百分之多少呢？即烟草的需求价格弹性是多少？ 通过征税减少一定量的香烟消费，比方说20%，那么我们需要知道其价格弹性，由此来计算为了减少这些香烟需求量，香烟价格必需上升多少。,我们可以搜集来自美国各州20世纪80年代和90年代香烟的销售额、价格，税收和个人收人数据，由于该问题涉及到工具变量，需要进行两阶段最小二乘法，答案在后续章节给出。,例四：明年的通货膨胀率是多少？ 我们将用美国通货膨胀率和失业率的数据预测通货膨胀率。宏观经济数据中的一个重

15、要经验关系是菲利普斯曲线，即若当前的失业率低则明年的通货膨胀率会上升。,从经济理论上来说过，菲利普斯曲线表明失业率与通货膨胀率之间有替代关系，高失业率伴随着低通胀率，反之也成立。因此，短期的是向右下方倾斜的，长期的曲线由于工人通货膨胀预期的存在，是垂直的。,关键问题： 1。这是一个典型的时间序列问题，需要利用时间序列计量方法，包括变量的滞后项和差分项。 2。通货膨胀率是变化率，一般来说： inft=(CPIt-CPIt-1)/CPIt-1 3。预测年的通货膨胀率不仅受前一期失业率的影响，同时还受到滞后n期的通货膨胀率的影响。,利用数据进行计量分析，结果如下： inft=1.28-0.31inf

16、t-1-0.39inft-2+0.09inft-3-0.08inft-4-0.21Unempt-1+u,计量经济学的研究方法,计量经济学重点研究经济变量之间的关系。 变量之间的关系有哪些？,不相关关系：张三收入和李四支出 相关关系：利用空调时间和电费 因果关系：收入和消费 相互影响关系：收入和消费。工资和物价 恒等关系：用电量和电费。 因果关系是我们研究的核心。,计量经济学的研究的关键： 区分确定性关系和非确定性关系。,我们又可以把因果关系分成两类,确定性关系或函数关系：研究的是确定现象非随机变量间的关系。 非确定性关系或相关关系：研究的是非确定现象随机变量间的关系。,确定性关系,例一：按照凯恩斯的消费理论，消费的大小主要决定于收入，随着收入的增加，消费也会增加，即： C=a+bY 这是一个确定性的关系，或者称为凯恩斯消费函数。,Y,C,a,斜率b,例如：C=105.3+0.52Y,例二： 建立需求曲线 Q=a-bP 设a=10 b=2 Q=10-2P,更一般的情况,对某一商品市场需求的研究