《2020年银行业初级资格考试试题及答案：风险管理(第三套)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2020年银行业初级资格考试试题及答案：风险管理(第三套)（8页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、2020 年银行业初级资格考试试题及答案：风险管理 （第三套） 以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目的要求， 请选择相对应选项 1. 风险识别方法中常用的情景分析法是指：C A.将可能面临的风险逐一列出，并根据不同的标准实行分类 B.通过图解来识别和分析风险损失发生前存有的各种不恰当行为， 由此判断和总结哪些失误最可能导致风险损失 C.通过相关数据、曲线、图表等模拟商业银行未来发展的可能状 态，识别潜在的风险因素、预测风险的范围及结果，并选择的风险管 理方案 D.风险管理人员通过实际调查研究以及对商业银行的资产负债表、 损益表、财产目录等财务资料实行分析从而发现潜在风险 2. 风险
2、是指： C A.损失的大小 B.损失的分布 C.未来结果的不确定性 D.收益的分布 3. 风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循( ) 的基本规律。 B A.高风险低收益、低风险高收益 B.高风险高收益、低风险低收益 C.高风险高收益 D.低风险低收益 4. 风险分散化的理论基础是：A A.投资组合理论 B.期权定价理论 C.利率平价理论 D.无风险套利理论 5. 与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有( ) 。B A.特殊性、非盈利性和可转化性 B.普遍性、非盈利性和可转化性 C.特殊性、盈利性和不可转化性 D.普遍性、盈利性和不可转化性 6. 商业银行的信贷业务不应集中于同一
3、业务、同一性质甚至同一 国家的借款者，应是多方面展开，这里基于( B )的风险管理策略。 A.风险对冲 B.风险分散 C.风险转移 D.风险补偿 7. 商业银行经济资本配置的作用主要体现在( ) 两个方面。 C A.资本金管理和负债管理 B.资产管理和负债管理 C.风险管理和绩效考核 D.流动性管理和绩效考核 8. 如果一个资产期初投资100元，期末收入 150元，那么该资产 的对数收益率为： D A.0.1 B.0.2 C.0.3 D.0.4 9. 风险管理文化的精神核心和最重要和层次的因素是：C A.风险管理知识 B.风险管理制度 C.风险管理理念 D.风险管理技能 10. 商业银行的核心
4、竞争力是：D A.吸存放贷 B.支付中介 C.货币创造 D.风险管理 11. 风险因素与风险管理复杂水准的关系是：B A.风险因素考虑得越充分，风险管理就越容易 B.风险因素越多，风险管理就越复杂，难度就越大 C.风险因素的多少同风险管理的复杂性的相关水准并不大 D.风险管理流程越复杂，则会有效减少风险因素 12. 以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型?C A.Credit Metrics B.KMV模型 C.VaR模型 D.高级计量法 13.CreditMetrics模型认为债务人的信用风险状况用债务人的什 么表示 ?A A.信用等级 B.资产规模 C.盈利水平 D.还款意愿 14. 压力
5、测试是为了衡量： B A.正常风险 B.小概率事件的风险 C.风险价值 D.以上都不是 15. 外部评级主要依靠： A A.专家定性分析 B.定量分析 C.定性分析和定量分析结合 D.以上都不对 16. 预期损失率的计算公式是：A A.预期损失率 =预期损失 / 资产风险敞口 B.预期损失率 =预期损失 / 贷款资产总额 C.预期损失率 =预期损失 / 风险资产总额 D.预期损失率 =预期损失 / 资产总额 17. 中国银监会商业银行不良资产检测和考核暂行办法规定不 良贷款分析报告主要包括哪些方面?D A.不良贷款清收转化情况 B.新发放贷款质量情况 C.新发生不良贷款的内外部原因及典型案例
6、D.以上都是 18. 信用风险经济资本是指： A A.商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用 风险资产的非预期损失而应该持有的资本金 B.商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用 风险资产的预期损失而应该持有的资本金 C.商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用 风险资产的非预期损失和预期损失而应该持有的资本金 D.以上都不对 19. 贷款组合的信用风险包括：C A.系统性风险 B.非系统性风险 C.既可能有系统性风险，又可能有非系统风险 D.以上的都不对 20. 已知某商业银行的风险信贷资产总额为300 亿，如果所有借款 人的违约概率都是5% ，违
7、约回收率平均为20% ，那么该商业银行的风 险信贷资产的预期损失是：B A.15 亿 B.12 亿 C.20 亿 D.30 亿 21. 以下关于相关系数的论述，准确的是：D A.相关系数具有线性不变性 B.相关系数用来衡量的是线性相关关系 C.相关系数仅能用来计量线性相关 D.以上都准确 22. 信用转移矩阵所针对的对象是：C A.客户评级 B.债项评级 C.既有客户评级，又有债项评级 D.以上都不对 23. 情景分析用于： B A.测试单个风险因素或一小组密切相关的风险因素的假定运动对 组合价值的影响 B.一组风险因素的多种情景对组合价值的影响 C.着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响
8、 D.A和 C 24. 资产证券化的作用在于： D A.提升商业银行资产的流动性 B.增强商业银行关于资产和负债管理的自主性 C.是一种风险转移的风险管理方法 D.以上都准确 25. 在贷款定价中， RAROC 是根据哪个公式计算出来的?C A.RAROC=贷款年收入 / 监管或经济资本 B.RAROC=( 贷款年收入 - 预期损失 )/ 监管或经济资本 C.RAROC=( 贷款年收入 - 各项费用 -预期损失 )/ 监管或经济资本 D.以上都不对 26. 使用高级计量法汁算风险资本配置时，商业银行在开发内部计 量系统过程中，必须有 ( ) 严格的程序。 A.违约风险模型和模型独立控制 B.技
9、术风险模型和模型独立预测 C.系统风险模型和模型独立操作 D.操作风险模型和模型独立验证 27. 一家商业银行在交易过程中，结算系统发生故障导致结算失败， 下列说法准确的是 ( ) A.此情形属于市场风险的一种 B.此情形是操作风险的表现 C.此情形会造成交易成本下降 D.此情形不会引发信用风险 28. 按照巴塞尔新资本协议的观定，( )是一种特殊类型的操 作风险，它包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、 罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。 A.法律风险 B.市场风险 C.操作风险 D.合规风险 29. 随机变量 X服从正态分布，其观测值落在距均值的距离为1 倍 标准差范围内的概率为 ( ) A.0.68 B.0.95 C.0.9973 D.0.97 30. 经风险调整的资本收益率 (RAROC) 的计算公式是 ( ) A.RAROC=( 收益- 预期损失 )非预期损失 B.RAROC=( 收益- 非预期损失 )/ 预期损失 C.RAROC=( 非预期损失一预势损失 )/ 收益 D.RAROC=( 预期损失一非预剃损失 )/ 收益
