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1、GB/T JR中国证券监督管理委员会发布2005-03-25实施2005-03-25发布期货交易数据交换协议Futures trading data exchange protocolJR/T00162004中华人民共和国金融行业标准 1JR/T00162004目 次前 言II1 范围12 术语和定义12.1 有关期货的术语12.2 有关交易的术语22.3 有关报单的术语33 体系结构43.1 要求53.2 通讯模式53.3 通讯模式举例63.4 通讯模式和数据流104 报文格式114.1 FTD报文114.2 FTDC报文124.3 主要业务运作机制154.4 关键数据的说明184.5 报文
2、清单235 安全性要求305.1 身份认证305.2 传送加密305.3 权限设置316 可靠性保障316.1 防单点故障316.2 网络断路检测316.3 断点恢复316.4 防止重发乱序机制317 扩展方式31附录A （规范性附录） 信息类型正文值33附录B （规范性附录） 衍生类型明细34附录C （规范性附录） 字段明细37附录D （规范性附录） 数据域内容清单43附录E （规范性附录） 报文内容清单58附录F （资料性附录） FTD DTD描述63附录G （资料性附录） FTD XML描述67II前 言本标准的附录A、B、C、D、E为规范性附录。附录F和G为资料性附录。本标准由期货交易
3、数据交换协议标准化小组提出。本标准由全国金融标准化技术委员会归口。本标准起草单位：中国证券监督管理委员会信息中心、上海期货交易所、郑州商品交易所和大连商品交易所。 本标准的主要起草人：王肇东、张永康、杨淑琴、严少辉、胥海涛、梅宏斌、许强、贾佩山、李广儒、雷晓全。期货交易数据交换协议1 范围本标准是期货交易数据交换协议（Futures Trading Data Exchange Protocol，简称FTD），包括该数据交换协议的体系结构、报文格式、数据字典、运作机制等内容。本标准适用于期货交易所系统和会员系统之间进行交易所需的数据交换和通讯。本标准也可以适用于交易所内部、会员内部或者交易所之间
4、的数据交换和通讯。2 术语和定义本章定义的所有术语都是针对期货交易的，不包含技术名词，以及本标准自己使用的名词。这些名词的使用，如果可能会产生歧义，都将在本标准中使用时专门进行定义或区分。2.1 有关期货的术语2.1.1期货合约 Futures Contract由交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量和质量商品的标准化合约。本标准内有时简称为合约。注：除了价格、交易双方以外，期货合约的所有其他要素都已经确定了。2.1.2 交易所 Futures Exchange根据有关规定，进行期货合约交易的统一场所。2.1.3会员 Member在交易所进行期货交易、交割、结算和资金管理
5、的基本单位。注：交易所实行会员制管理，只有会员才有权在交易所直接从事期货交易。2.1.4交易员 Trader会员在某个交易所从事期货交易时的代表。注：一个会员在一个交易所可以有若干个交易员，每个交易员的权限可能不完全相同。2.1.5客户 Client进行期货交易的个人或者机构实体。注：客户要从事期货交易，必须通过有资格的会员进行，在会员公司开户，由会员代理客户从事期货交易。交易所对会员结算，会员对客户结算。一个客户可以通过该会员有报单权限的任何一个交易员进行报单申请。2.1.6 投机 Speculation利用市场出现的价差进行买卖从中获得利润的交易行为。2.1.7套期保值 Hedge买入(卖
6、出)与现货市场数量相当、但交易方向相反的期货合约，以期在未来某一时间通过卖出(买入)期货合约来补偿现货市场价格变动所带来的实际价格风险的交易行为。2.2 有关交易的术语2.2.1报单 Order会员或客户对某期货合约的申买申卖委托请求。注：报单有许多种类，每个报单还可以设置不同的属性，以限定其成交的方式。这些种类和属性的定义见2.3。2.2.2成交 Match按交易所配对撮合原则完成的交易。注：一个成交是针对买卖双方的，与两个报单相关。2.2.3成交行情 Match Quotation由交易所发布的，让各个会员和客户了解目前合约成交情况的信息。2.2.4报单行情 Order Quotation
7、由交易所发布的，让各个会员和客户了解目前合约报单队列情况的信息。2.2.5交易状态 Trade Status指交易所规定的对不同的交易方式进行区分的状态值。注：各个交易所可以根据自己的需要，定义自己在不同时段的交易状态。目前的交易状态一般包括开盘集合竞价、连续交易、收盘集合竞价、暂停交易、停止交易等。2.2.6交易所系统 Exchange System由交易所提供的可以接收会员的各种业务请求，并发出适当的响应的计算机系统。2.2.7会员系统 Member System由会员提供的可以向交易所发出各种业务请求，并且能够恰当地解释所得到响应的计算机系统。2.2.8交易所端 Exchange Sid
8、e指本协议连接的两端中，属于交易所系统的一端。2.2.9会员端 Member Side指本协议连接的两端中，属于会员系统的一端。2.2.10连续交易 Continuous Trade指交易所提供的，在接收报单后，立即按照当前适当的价格，进行成交的交易模式。2.2.11集合竞价 Auction指交易所提供的，在接收报单后，不立即进行交易，而是在接收所有报单后，根据总体的报单情况，按照最大成交量、最小剩余量原则确定了成交价格后，再完成成交的交易模式。2.2.12保证金 Margin客户按照规定标准交纳的，用于结算和保证履约的资金。注：保证金的计算方式由清算机构决定。2.2.13熔断 Fuse在交易
9、过程中，市场波动过大，满足某个特定条件时，执行某些特定操作以管理风险的业务过程。注：这里的特定条件一般是指成交价格升高或降低超过特定的幅度。特定操作一般是指停止交易、暂停交易、重新进行集合竞价等。2.3 有关报单的术语2.3.1限价报单 Limited Order带有限定价格的报单。注：只有在限定价格或更好价格时才执行。2.3.2市价报单 Market Order不带有价格限定，按照市场中存在的最好的几个价格买入或者卖出的报单。注：不能成交的部分将被取消。2.3.3止损市价报单 Market Stop Order在目前的市场价格达到指定的止损价格时，才会被激活，变成市价报单的报单。2.3.4止
10、损限价报单 Limited Stop Order在目前的市场价格达到指定的止损价格时，才会被激活，变成限价报单的报单。2.3.5市价转限价报单 Market to Limited Order按照市价报单的方式成交，但是其不能成交的部分保留在报单队列中，变成限价报单的报单。2.3.6最好价格报单 Best Price Order不带有价格限定，按照市场中存在的最好的一个价格买入或者卖出的报单。注：不能成交的部分将被取消。2.3.7均价报单 Average Price Order限定了最终成交的平均价格的报单。注：交易所系统将尝试从市场上最好价格开始来满足报单的全部数量，直到全部成交、找不到对手方
11、或者成交的平均价已经达到限定的均价，再做一个成交则均价的限制就不能满足。剩余未成交部分将被取消。2.3.8即时全部成交 Fill or Kill表示要求立即全部成交，否则就全部取消的报单属性。2.3.9即时部分成交 Fill and Kill表示要求立即成交，对于无法满足的部分予以取消的报单属性。2.3.10当日有效 Good for Day表示只在当日的交易时段有效，一旦当前交易时段结束，自动取消的报单属性。2.3.11取消前有效 Good Till Cancel表示将一直有效，直到交易员取消这个报单，或者该合约本身到期的报单属性。2.3.12指定日期前有效 Good Till Date表示
12、将一直有效，直到指定日期、交易员取消这个报单，或者该合约本身到期的报单属性。2.3.13最小成交量 Minimum Volume表示要求满足成交量达到这个最小成交量，否则就取消的报单属性。3 体系结构3.1 要求本标准的体系结构应建立在一个可靠的、有连接的、基于流的广域网络协议的基础之上。该广域网络协议应当： 具备点对点的寻址能力 能够进行连接和断开操作 能够有序地进行信息内容的传送 具有透明的流分割传送机制具有这些特征的广域网络协议包括但是不限于TCP/IP、X.25、ATM。本标准也可以基于具有某些安全特性的可靠连接之上，例如SSL（Secure Socket Layer）等。3.2 通讯
13、模式FTD中的所有通讯都会基于某个通讯模式。通讯模式实际上就是说明通讯双方协同工作的方式。FTD涉及的通讯模式共有三种： 对话通讯模式 私有通讯模式 广播通讯模式对话通讯模式是指由会员端主动发起的通讯请求。该请求被交易所端接收和处理，并给予响应。例如报单、查询等。这种通讯模式与普通的客户/服务器模式相同。私有通讯模式是指交易所端主动向某个特定的会员发出的信息。例如成交回报等。广播通讯模式是指交易所端主动向市场中的所有会员都发出相同的信息。例如市场公告、行情等。通讯模式和网络的连接不一定存在简单的一对一的关系。也就是说，一个网络连接中可能传送多种不同通讯模式的报文，一种通讯模式的报文也可以在多个
14、不同的连接中传送。通讯模式与连接的关系应由各个交易所决定。无论哪种通讯模式，其通讯过程都如图1所示：图1 各通讯模式的工作过程也就是说，无论哪种通讯模式，都应先由会员系统向交易所系统发出连接请求，在得到连接确认后发出身份认证请求。会员系统得到正确的身份认证响应后，开始执行上述通讯模式中的报文传送。报文传送完成以后，一般也是由会员端发出断开请求，在得到交易所系统的断开确认响应后，才真正断开物理连接。还有两种特殊的断开连接的情况如下： 网络发生故障时，直接发生断开连接 交易所根据实际情况，要求所有的或者指定的交易员断开连接。此时交易所系统将主动发出强制退出报文，然后主动断开物理连接3.3 通讯模式举例下面用几个例子说明在网络连接中通讯模式的工作方法。如果采用每种模式各自一个连接的方式，那么典型的对话模式连接通讯将如图2所示：图2 对话模式连接举例典型的私有模式连接通讯将如图3所示：图3 私有模式连接举例
