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1、信贷风险管理共 100 题一、单选题1.事前的信息不对称会引发（）。A.道德风险B.逆向选择C.操作风险D.合规风险正确答案:B2.下列不属于信贷风险基本要素的是（）。A.风险因素B.风险事件C.风险损失D.风险溢价正确答案:D3.巴林银行由于其新加坡分行高级职员里森的交易而损失巨大，最终被其他银行收购，是典型的（ ）的例子。A.信用风险B.流动性风险C.法律风险D.操作风险正确答案:D4.信贷风险管理策略包括（）。A.回避、转嫁、分散、自留和补偿B.回避、转嫁、分散、保险C.回避、转嫁、对冲、自留和补偿D.对冲、转嫁、分散、保险正确答案:A5.下列不属于客户信用评级内容的是（）。A.对客户的
2、财务评价B.客户财务报告质量C.对保证人及抵（质）押品的评估D.客户的非财务因素正确答案:C6.授信业务分为表内与表外业务，下列属于表内业务的是（）。A.票据承兑B.融资租赁C.保函D.信用证正确答案:B7.在计算融资加权风险值的公式中，不包括（）。A.期限风险系数B.担保风险系数C.信用转换系数D.品种风险系数正确答案:C8.下列不属于风险缓释工具的是（）。A.贷款担保B.风险转移C.风险分散D.风险对冲正确答案:C9.用以衡量和防御商业银行实际承担的损失超出预计损失的那部分损失的资本是（ ）。A.监管资本B.经济资本C.账面资本D.会计资本正确答案:B10.模拟多个风险因素（如股权价格、汇
3、率和利率）同时发生变动对组合价值的影响的是（ ）。A.敏感性分析B.情景分析C.历史模拟法D.主成分分析正确答案:B11.下列属于附属资本的是（）。A.普通股B.永久非累积优先股C.公开储备D.次级长期债务正确答案:D12.在新资本协议（巴塞尔协议）中，关于市场风险的可供选择的度量方法是（ ）。A.标准法和内部模型法B.标准法和高级计量法C.标准法和基本指标法D.基本指标法和高级计量法正确答案:A13.关于内部评级法，下列说法错误的是（）。A.有资格采用内部评级法的银行可根据自己对风险要素的估计值计算信用风险加权资产B.内部评级法包括初级法和高级法C.初级法中，银行自己估计两个风险要素D.高级
4、法中，银行自己估计四个风险要素正确答案:C14.在考虑留存超额资本、不考虑逆周期超额资本的情形下，BaselIII 对总资本充足率的最低要求是（ ）。A.0.085B.0.08C.0.105D.0.045正确答案:C15.在银监会的腕骨监管指标体系中，反映流动性的指标不包括（）。A.流动性覆盖率B.净稳定资金比率C.杠杆率D.存贷比正确答案:C16.（）是指国家及其附属机构作为债务人或债权人，依据信用原则向社会公众和国外政府举债或向债务国放债的一种形式。A.商业信用B.银行信用C.国家信用D.消费信用正确答案:C17.某债券面值为 100 元，到期日为 10 年，票面利率为 8%，每半年付息一
5、次。某投资者在第一年末以 95 元市价买进该债券，则即期收益率为（）。A.8%B.0.0842C.0.04D.0.0421正确答案:B18.下列行为中可能说明 A 公司与 B 公司不存在关联方关系的是（）。 董事长之子在 B 公司担任财务主管。A.A 公司从 B 公司分期付款购进大型固定资产，该固定资产是 B 公司应 A 公司的要求而特别制造的，甲银行信贷人员发现，市场上无类似商品，也无类似商品的价格信息。B.A 公司向 B 公司出售存货，约定 3 个月后重新以固定价格购回，甲银行信贷人员发现，A 公司目前账上流动资金充裕，不存在融资需求。C.A 公司和 B 公司去年年末进行了两笔以货易货交易
6、，甲银行信贷人员发现，B 公司在今年上半年顺利获得了乙银行的一笔中长期贷款。D.A 公司董事长之子在 B 公司担任财务主管。正确答案:A19.两笔贷款构成的贷款组合，相关系数取下列哪个数值时贷款组合的风险最小（ ）。A.0.5B.0C.-0.5D.-0.3正确答案:C20.证券信用评级中不包括对（）的信用评级。A.长期债券。B.短期融资券。C.普通股。D.优先股。正确答案:C21.按照标普的信用评级，那些被评为（）级或更低的债券，被称为垃圾债券。A.BBBB.BBC.BD.CCC正确答案:B22.在对初始评级基数进行调整时，考虑到“财务报告的质量”这个评级指标，最合适的调整是（ ）。A.不调整
7、或向上调整B.不调整或向下调整C.不调整、向上或向下调整D.向上或向下调整正确答案:B23.（）是分析模型作出的事前预测。A.违约频率B.违约率C.违约概率D.以上都不是正确答案:C24.Altman 的第二代 Z 计分模型ZETA 信用风险分析模型包含（ ）个考察指标。A.5B.6C.7D.8正确答案:C25.关于 CreditMonitor 模型，在其他因素不变时，若资产价值的波动性越大，则违约概率（ ）。A.越高B.越低C.不变D.不确定正确答案:A26.影响违约损失率的因素不包括（）。A.产品因素B.公司因素C.地区因素D.信用等级正确答案:D27.下列（）不具备风险缓释作用。A.黄金
8、充当质物B.银行存单充当质物C.保证D.质物和保证的担保期限短于被担保债权期限的正确答案:D28.置信度与有效性之间的关系是置信度越高，实际损失超过 VAR 的可能性（）。A.越大B.越小C.不变D.不确定正确答案:B29.（）是建立在莫顿对信用风险的期权定价方法上。A.Creditmetrics 模型B.KMV 模型C.CreditRisk+模型D.CreditPortfolioView 模型正确答案:B30.压力测试的方法分为敏感性分析与情景分析，关于两者，下列说法错误的是（ ）。A.敏感性分析测试单个风险因素或一小组密切相关风险因素的影响B.情景分析模拟一组风险因素的多种情景的影响C.敏
9、感性分析着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响D.敏感性分析更频繁地用于机构范围内的压力测试正确答案:D 31.（ ）是客户评级的审核部门。A.风险管理部门B.信贷管理部门C.内控合规部D.审计部门正确答案:B32.某企业的系数为 1.5，市场无风险利率为 6%，市场组合的的预期收益率为 14%，则该股票的预期收益率为（）A.0.08B.0.09C.12%D.0.18正确答案:D33.不考虑风险分散效应时，银行操作风险所需资本为 20 亿，信用风险所需资本为75 亿，市场风险所需资本为 15 亿，考虑到相关性带来的效应，则需配置的实际资本不可能是（ ）。A.100 亿B.108 亿C.10
10、5 亿D.112 亿正确答案:D34.关于 RAROC 和 SVA，下列哪个说法是正确的（）。A.不是同一范畴概念B.RAROC 以比率形式表现C.SVA 以比率形式表现D.SVA 是财会概念上的价值正确答案:B35.关于 VAR 的说法中，错误的（）。A.其前提是假设历史与未来存在惊人的相似性，对未来损失的估计基于历史数据，许多情况下，事实并非如此B.VAR 在特定的假设条件下进行，如服从正态分布，有时与实际不符C.VAR 的取值与时间段有关，与置信水平无关D.计算相当复杂正确答案:C36.（）是指以客户和市场需求为起点，以有利于提升对客户的服务效率、对市场的反应速度为目标来设置完整、顺畅的
11、业务流程和管理架构的银行。A.流程银行B.客户导向银行C.服务导向银行D.目标业务流程银行正确答案:A37.（）是客户统一授信的管理、核准部门。A.风险管理部门B.公司业务部门C.结算业务部门D.业务审查部门正确答案:A38.COSO 委员会提出的全面风险管理框架中的风险评估包括对风险的（）。A.识别B.估计C.计量D.以上都包括正确答案:D39.商业银行信贷风险管理可分为事前控制、事中控制、事后控制三个环节。以信贷监督管理为例，它属于商业银行信贷风险管理中的（ ）环节。A.事前控制B.事中控制C.事后控制D.以上都不对正确答案:C40.固定正态分布的均值，若标准差越大，则曲线（）A.矮而胖B
12、.矮而瘦C.瘦而高D.都不对正确答案:A41.法律风险是指交易合同不能得到法律保护的可能性。其中，立法空白是指（）。A.立法落后于经济发展，使债权人在寻求法律保护时，没有适用的法律B.地方司法当局对银行合法债权的保护远远落后于对本地企业的法律保护C.银行正当的债权诉讼不能得到公正和及时的受理D.银行办理信贷业务时，法律文件不完备正确答案:A42.国际活跃银行关于操作风险的管理办法仍处于探索阶段，集团操作风险的测评将从评分卡方式开始，并将根据巴塞尔新资本协议的要求逐步采用（ ）或标准法。A.基本指标法B.敏感性分析法C.在险价值法D.RAROC 绩效考核法正确答案:A43.按照标准普尔公司（S&P）的信用评级标准，（ ）级标的资产可用“信用质量很强，但存在易受干扰性”来描述。A.AAAB.AAC.AD.BBB正确答案:C44.下列穆迪
