《(2020年)年度报告证券投资基金信息披露某BRL标引规范第2号半年度报告摘要》由会员分享，可在线阅读，更多相关《(2020年)年度报告证券投资基金信息披露某BRL标引规范第2号半年度报告摘要（28页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、广发策略优选混合型证券投资基金2009年年度报告摘要2009年12月31日基金管理人：广发基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：二一年三月二十九日1重要提示及目录1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
2、述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。本报告期自2009年1月1日起至2009年12月31日止。2基金简介2.1基金基本情况基金简称广发策略优选混合基金主代码270006交易代码 270006270016基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2006年5月17日基金管理人广发基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司报告期末基金份额总额6,615,2
3、31,492.27份2.2基金产品说明投资目标通过综合运用多种投资策略优选股票，分享中国经济和资本市场高速增长的成果，为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。投资策略本基金将主要根据宏观经济政策、资金供求、市场波动周期因素的判断，确定资产配置策略；通过综合运用主题投资、买入持有、逆向投资等多种投资策略优选出投资价值较高的公司股票构建股票投资组合；通过利率预测以及收益曲线策略进行债券投资；同时严格遵守有关权证投资的比例限制。业绩比较基准75%新华富时A600指数+25%新华巴克莱资本中国全债指数风险收益特征较高风险，较高收益2.3基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称广发基金管理有限公
4、司中国工商银行股份有限公司信息披露负责人姓名段西军蒋松云联系电话020-89899117010-66106912电子邮箱客户服务电话95105828,020-8393699995588传真020-89899158010-661069042.4信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址http:/基金年度报告备置地点广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼2.5其他相关资料项目名称办公地址会计师事务所深圳市鹏城会计师事务所有限公司深圳市福田区滨河大道5022号联合广场A座7楼注册登记机构广发基金管理有限公司广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼3主要财务指
5、标、基金净值表现及利润分配情况3.1主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1 期间数据和指标2009年2008年2007年本期已实现收益1,246,167,855.26-1,106,195,031.239,372,486,123.94本期利润5,744,737,179.78-13,529,133,290.3413,578,232,046.28加权平均基金份额本期利润0.8040-1.69021.6990本期加权平均净值利润率50.51%-85.96%71.53%本期基金份额净值增长率70.75%-53.27%144.03%3.1.2 期末数据和指标2009年末2008年末2007年末
6、期末可供分配利润3,915,736,350.10815,138,241.308,478,189,389.19期末可供分配基金份额利润0.59190.10570.9415期末基金资产净值12,489,595,639.648,530,453,007.8827,544,784,766.96期末基金份额净值1.88801.10573.05883.1.3 累计期末指标2009年末2008年末2007年末基金份额累计净值增长率183.56%66.05%255.34%（1）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资
7、收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。3.2基金净值表现3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值增长率份额净值增长率标准差业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差过去三个月16.83%1.64%14.94%1.31%1.89%0.33%过去六个月11.02%2.03%10.85%1.58%0.17%0.45%过去一年70.75%1.81%72.50%1.53%-1.75%0
8、.28%过去三年94.74%2.02%58.75%1.89%35.99%0.13%自基金成立起至今183.52%1.87%124.98%1.78%58.54%0.09%1、业绩比较基准：75%新华富时A600指数+25%新华巴克莱资本中国全债指数。2、业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的。3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较广发策略优选混合型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图（2006年5月17日至2009年12月31日）注：本基金图示时间段为2006年5月17日至2009年12月31日。3.
9、2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较广发策略优选混合型证券投资基金合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图3.3过去三年基金的利润分配情况金额单位：人民币元年度每10份基金份额分红数现金形式发放总额再投资形式发放总额年度利润分配合计备注2009-20083.500740,188,725.641,770,400,472.912,510,589,198.55-20073.300564,102,534.821,308,216,354.021,872,318,888.84-合计6.8001,304,291,260.463,078,616,826.93
10、4,382,908,087.39-4管理人报告4.1基金管理人及基金经理情况4.1.1基金管理人及其管理基金的经验本基金管理人经中国证监会证监基金字200391号文批准，于2003年8月5日成立，注册资本1.2亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、香江投资有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技风险投资有限公司。公司具有企业年金投资管理人、QDII 和特定资产管理业务资格。本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和16个部门：综合管理部、财务部、人力资源部、监察稽核
11、部、基金会计部、注册登记部、信息技术部、投资管理部、中央交易部、固定收益部、研究发展部、机构理财部、机构投资部、国际业务部、金融工程部、市场拓展部。此外，还设立了北京分公司、广州分公司和上海分公司。截至2009年12月31日，本基金管理人管理十二只开放式基金-广发聚富证券投资基金、广发稳健增长证券投资基金、广发小盘成长证券投资基金、广发货币市场基金、广发聚丰股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金、广发大盘成长混合型证券投资基金、广发增强债券型证券投资基金、广发核心精选股票型证券投资基金、广发沪深300指数证券投资基金、广发聚瑞股票型证券投资基金、广发中证500指数证券投资基金（LO
12、F），管理资产规模为1104.71亿元。同时，公司还管理着多个企业年金基金和特定客户资产管理投资组合。4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期冯永欢本基金的基金经理2008-02-14-6男，中国籍，经济学硕士，持有证券业执业资格证书，2004年2月至2007年3月先后任广发基金管理有限公司研究发展部行业研究员、研究发展部总经理助理、广发稳健增长混合基金的基金经理助理，2007年3月29日起任广发稳健增长混合基金的基金经理，2008年2月14日起任广发策略优选混合基金的基金经理。杨冬本基金的基金经理助理2008-10
13、-092009-09-033男，中国籍，硕士研究生学历，持有证券业执业资格证书，2006年9月至2009年9月先后任广发基金管理有限公司研究发展部行业研究员、研究小组组长，2008年10月9日至2009年9月3日任广发策略优选混合基金的基金经理助理，2009年9月4日至今在广发基金管理有限公司机构投资部工作。（1）此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。（2）证券从业的含义遵从行业协会证券业从业人员资格管理办法的相关规定。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守证券投资基金法及其配套法规、广发策略优选混合型证券投资基金基金合同和其他有关法律法规的
14、规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1公平交易制度的执行情况公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库，重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。公司原则上禁止不同组合间的同日反向交易（指数型基金除外）；对于不同投资组合间的同时同向交易，公司可以启用公平交易模块，确保交易的公平。公司风险控制管理岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及
