电大《金融风险管理》期末复习考试答案（7月20日）.pdf

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1、学 海 无 涯 1 【金融风险管理】期末复习资料【金融风险管理】期末复习资料 小抄版小抄版 全部考试题型包括六种题型：单选题全部考试题型包括六种题型：单选题（每题（每题 1 1 分，共分，共 1010 分）分）多选题多选题（每题（每题 2 2 分，共分，共 1010 分）分） 判断题判断题（每题（每题 1 1 分，共分，共 5 5 分）分）计算题计算题（每（每题 15 分，共 30 分）简答题（每题 10 分，共 30 分） 论述题（每题 15 分，共 15 分） 一单选题一单选题 1、金融风险管理的第二阶段是（B） A、识别阶段 B、衡量与评估阶段 C、处理阶段 D、实施阶段 1.“流动性比

2、率是流动性资产与_之间的 商。 （B） A.流动性资本 B.流动性负债 C.流动性权益 D.流动性存款” 2.资本乘数等于_除以总资本后所获得的数 值(D) A.总负债 B.总权益 C.总存款 D.总资产” 3.狭义的信用风险是指银行信用风险， 也就是由 于_主观违约或客观上还款出现困难， 而给 放款银行带来本息损失的风险。(B) A.放款人 B.借款人 C.银行 D.经纪人” 4._认为，银行不仅可以通过增加资 产和改善资产结构来降低流动性风险， 而且可以 通过向外借钱提供流动性， 只要银行的借款市场 广大，它的流动性就有一定保证。(C) A.负债管理 B.资产管理 C.资产负债管理 D.商

3、业性贷款” 5.“所谓的“存贷款比例”是指_。(A) A.贷款/存款 B.存款/贷款 C.存款/（存款+贷款）D.贷款/（存款+贷款） 6.当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负 债时，市场利率的上升会_银行利润；反 之，则会减少银行利润。(A) A.增加 B.减少 C.不变 D.先增后减” 7.“银行的持续期缺口公式是_。(A) A. 8.为了解决一笔贷款从贷前调查到贷后检查完 全由一个信贷员负责而导致的决策失误或以权 谋私问题，我国银行都开始实行了_制 度，以降低信贷风险。(D) A.五级分类 B.理事会 C.公司治理 D.审贷分离” 9.“融资租赁一般包括租赁和_两个合同。 (D) A.

4、出租 B.谈判 C.转租 D.购货 10.证券承销的信用风险主要表现为，在证券承 销完成之后， 证券的_不按时向证券公司支付 承销费用，给证券公司带来相应的损失。(D) A.管理人 B.受托人 C.代理人 D.发行人 11._是以追求长期资本利得为主要目标 的互助基金。 为了达到这个目的， 它主要投资于 未来具有潜在高速增长前景公司的股票。(C) A.股权基金 B.开放基金 C.成长型基金 D.债券基 金 12._是指管理者通过承担各种性质不同的 风险， 利用它们之间的相关程度来取得最优风险 组合，使加总后的总体风险水平最低。(D) A.回避策略 B.转移策略 C.抑制策略 D.分散策略 13

5、._，又称为会计风险，是指对财务报 表会计处理， 将功能货币转为记账货币时， 因汇 率变动而蒙受账面损失的可能性。(B) A.交易风险 B.折算风险 C.汇率风险 D.经济风险 14._是在交易所内集中交易的、标准化 的远期合约。 由于合约的履行由交易所保证， 所 以不存在违约的问题。(A) A.期货合约 B.期权合约 C.远期合约 D.互换合约 15.上世纪 50 年代，马柯维茨的_ 理论和莫迪里亚尼-米勒的 MM 定理为现代金融 理论的定量化发展指明了方向。 直到现在， 金融 工程的理论基础仍是这两大理论。(C) A.德尔菲法 B.CART 结构分析 C.资产组合选择 D.资本资产定价 1

6、6.中国股票市场中_是一种买进权利，持 有人有权于约定期间（美式）或到期日（欧式） ， 以约定价格买进约定数量的资产。(B) A.认股权证 B.认购权证 C.认沽权证 D.认债权证 17.网络银行业务技术风险管理主要应密切注意 两个渠道：首先是_；其次是应用系统 的设计。(A) A.数据传输和身份认证 B.上网人数和心理 C.国 家管制程度 D.网络黑客的水平 18.金融自由化中的“价格自由化”主要是指 _的自由化。(A) A.利率 B.物价 C.税率 D.汇率 19.一般认为，1997 年我国成功避开了亚洲金融 危 机 的 主 要 原 因 是 我 国 当 时 没 有 开 放 _。(B) A.

7、经常账户 B.资本账户 C.非贸易账户 D.长期资 本账户 二多选题二多选题 1.商业银行的负债项目由_、 _和_三大负债组成。 (ACE) A.存款 B.放款 C.借款 D.存放同业资金 E.结算中 占用资金” 2.“ 房 地 产 贷 款 出 现 风 险 的 征 兆 包 括 ： _。(ABD) A.同一地区房地产项目供过于求 B.项目计划或 设计中途改变 C.中央银行下调了利率 D.销售缓慢，售价折扣 过大 E.宏观货币政策放松” 3.商业银行的资产主要包括四种资产，分别是： _。(BCDE) A.吸收的存款 B.现金资产 C.证券投资 D. 贷款 E.固定资产” 4.“商业银行面临的外部风

8、险主要包括_。 (ABD) A.信用风险 B.市场风险 C.财务风险 D.法律风 险” 6.“ 农村 信 用社 的 资金 大 部分 来 自 农民 的 _，_是最便捷的服务产品。 （AC） A.小额农贷 B.证券投资 C.储蓄存款 D.养老保 险” 7.融资租赁涉及的几个必要当事人包括： _。 （ABC） A.出租人 B.承租人 C.供货人 D.牵头人 E.经理 人” 8.汇率风险包括（ABCD） A、买卖风险 B、交易结算风险 C、评价风险 D、存货风险 9.广义的保险公司风险管理， 涵盖保险公司经营 活动的一切方面和环节， 既包括产品设计、 展业、 _、_和_等环节(ACD)。 A.理赔 B

9、.咨询 C.核保 D.核赔 E.清算” 10.证券承销的市场风险就是在整个市场行情不 断下跌的时候， 证券公司无法将要承销的证券按 预定的_全部销售给_的风险。(CA) A.投资者 B.中介公司 C.发行价 D.零售价 11.基金的销售包括以下哪几种方式：_。 (ABCD) A.计划销售法 B.直接销售法 C.承销法 D.通过商 业银行或保险公司促销法 12.按金融风险主体分类，金融风险可以划分为 以下哪几类风险:_（ABC） A.国家金融风险 B.金融机构风险 C.居民金融风 险 D.企业金融风险 13.信息不对称又导致信贷市场的_和 _，从而呆坏帐和金融风险的发生。 （CA） A.逆向选择

10、 B.收入下降 C.道德风险 D.逆向撤资 14.金融风险管理的目的主要应该包括以下几 点：_(ACDE) A.保证各金融机构和整个金融体系的稳健安全 B.保证国际货币的可兑换性和可接受性 C.保证金融机构的公平竞争和较高效率 D.保证国家宏观货币政策制订和贯彻执行 E.维护社会公众的利益 15.商业银行的负债项目由_、 _和_三大负债组成。 (ACE) A.存款 B.放款 C.借款 D.存放同业资金 E.结算中 占用资金 16.商业银行的资产主要包括四种资产， 分别是： _。(BCDE) A.吸收的存款 B.现金资产 C.证券投资 D.贷款 E. 固定资产 17,外汇的敞口头寸包括：_等几种

11、情况。 (ABCD) A.外汇买入数额大于或小于卖出数额 B.外汇交易卖出数额巨大 C.外汇资产与负债数量相等，但期限不同 D.外汇交易买入数额巨大 18. 广 义 的 操 作 风 险 概 念 把 除 _ 和 _以外的所有风险都视为操作风险。 (CD) A.交易风险 B.经济风险 C.市场风险 D.信用风险 19.在不良资产的化解和防范措施中，债权流动 或转化方式主要包括：_。(ACD) A.资产证券化 B.呆坏账核销 C.债权出售或转让 D.债权转股权” 20.目前，互换类（Swap）金融衍生工具一般分 为_和利率互换两大类。(BC) A.商品互换 B.货币互换 C.费率互换 D.税收互换

12、三判断题三判断题 1.“对于贴现发行债券而言，到期收益率与当期 债券价格正向相关。 （）” 2.“一项资产的 值越大，它的系统风险越小， 人们的投资兴趣就越高， 因为可以靠投资的多样 化来消除风险。 （）” 3.“在德尔菲法中，放贷人是否发放贷款的审查 标准是“5C”法，这主要包括：职业（Career） 、 资格和能力（Capacity） 、资金（Capital） 、担保 （ Collateral ）、 经 营 条 件 和 商 业 周 期 （ConditionorCycle） 。 （）” 4.“核心存款，是指那些相对来说较稳定的、对 利率变化不敏感的存款， 季节变化和经济环境对 其影响也比较小

13、。 （）” 5.当利率敏感性负债大于利率敏感性资产时， 利 率的下降会减少银行的盈利； 相反， 则会增加银 行的盈利。 （）” 6.利率上限就是交易双方确定一个固定利率， 在 未来确定期限内每个设定的日期，将市场利率 （或参考利率） 与固定利率比较， 若市场利率低 于固定利率，买方（借款者）将获得两者间的差 额（）” 7.拥有外汇多头头寸的企业将面临外汇贬值的 风险， 而拥有外汇空头头寸的企业将面临外汇升 值的风险。 （） ” A L LA P P DD 学 海 无 涯 2 8.一种金融资产的预期收益率的方差小， 说明其 收益的平均变动幅度小，则投资的风险也越小 （） 三、简答题三、简答题 1

14、 1如何从微观和宏观两个方面理解金融风险？如何从微观和宏观两个方面理解金融风险？ 答：金融风险，按涉及的范围划分，可分为微观 金融风险和宏观金融风险。 微观金融风险， 是指微观金融机构在从事金融经 营活动和管理过程中， 发生资产或收益损失的可 能性。 宏观金融风险， 是指整个金融体系面临的市场风 险，当这种金融风险变为现实时，将 会导致金融危机， 不仅会对工商企业等经济组织 产生深刻影响， 对一国乃至全球金融及经济的稳 定都会构成严重威胁。 2 2金融风险与一般风险的区别是什么？金融风险与一般风险的区别是什么？ 答： 金融风险是由于金融资产价格的不正常活动 或大量的经济和金融机构背负巨额债务及

15、其资 产结构恶化， 使得他们抗御冲击的能力减弱。 金 融风险一旦发生， 不但波及金融机构自身， 而且 还会波及其他一些单个经济主体和宏观经济活 动。因此，从金融风险的内涵看，其内容要比一 般风险内容丰富得多， 从金融风险的外延看， 其 范围要比一般风险的范围小得多。 前者仅限于发 生或存在于资金借贷和货币经营过程中的风险， 而后者包括发生或存在的一切风险， 其范围要比 前者宽广得多。 （1） 金融风险是资金借贷和资金经营的风 险 （2）金融风险具有收益与损失双重性 （3） 金融风险具有可计量和不可计量之分 （4）金融风险是调节宏观经济的机制 3 3金融风险有哪些特征？金融风险有哪些特征？ 答： 隐蔽性： 如银行的金融风险往往只有通过资 产结构、 负债结构， 以及它们彼此的比较才能发 现， 往往被日常的资产、 负债的单方面活动所掩 盖。 扩散性：因为银行之间的相互拆借。 加速性：因为客户的口口相传导致“挤兑” 现象。 可控性：通过分析资产负债