《(2020年)职业发展规划中国国有商业银行竞争力排名与比较》由会员分享，可在线阅读，更多相关《(2020年)职业发展规划中国国有商业银行竞争力排名与比较（10页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、中国国有商业银行竞争力排名与比较焦瑾璞、王振营、李萱、李妍 联系人：焦瑾璞，重庆市经济委员会，电话：023-63629397；13983032000。邮编400015，重庆市渝中区人民路232号，EMAIL：。李萱，中国人民银行研究局(邮编100800)，66194205;13020076829。Email:。 本文是根据2002年国家社会科学基金项目中国银行业国际竞争力研究课题 该课题系2002年国家社会科学基金项目，课题组组长：焦瑾璞，成员：李萱、李妍、王振营。的部分内容修改而成。文章通过定量分析模型计算了中国工商银行、中国农业银行、中国银行和中国建设银行在1998年至2001年的总体竞争
2、力排名以及一些单项排名，比较了与美国花旗银行的竞争力差距，以期较为全面地衡量和分析中国国有商业银行的竞争态势。一、衡量银行竞争力的四个方面和主要指标体系 银行竞争力是银行综合能力的体现，是在市场经济环境中相对于竞争对手所表现出来的生存能力和持续发展能力的总和，其分析框架应包括以下四个方面内容和一系列相应的比较指标体系，详见表1。 1、银行现实竞争能力。指银行在当前条件下的生存能力，代表着该银行在报告期时间点上的竞争力，是一个时间剖面的显示性指标集，主要包括市场占有率、盈利能力、经营能力、资产质量、资本充足率等财务会计指标。 2、银行潜在竞争力。它代表了一个时间点内银行内部因素影响未来竞争力的隐
3、性指标集，它主要是基于对现实竞争力分析的基础上，重点分析构成银行竞争力的主要制度性影响因素，如银行的组织结构、法人治理结构、业务体系和业务创新能力、银行监管的有效性等，以测度竞争力的后续能力。 3、银行竞争力的环境因素。它代表的是报告期时间点上外部因素影响未来竞争力的隐性指标集，主要是指社会发展环境、宏观经济环境、社会信用环境、银行体系环境等，以衡量外部环境对银行竞争力的影响状况。 4、银行的竞争态势和竞争力的定量评价。它代表了上述显示性、隐性指标集中的相关指标随着时间的变化趋势，并通过归纳汇总，分析银行竞争力的基本竞争态势。表1 银行竞争力的基本要素项目指标定义现实竞争力流动性竞争力指标备付
4、金比率准备金率流动性比率流动资产/流动负债贷存款比率各项贷款余额/各项存款余额其它因素流动性管理、在市场上融资能力等盈利能力竞争力指标资产利润率税前利润总额/资产总额资本利润率税前利润总额/资本总额利息回收率本期实收利息/到期应收利息总额应付利息充足率已提应付利息/到期应付利息总额资产质量竞争力指标逾期贷款率逾期贷款/贷款总额呆滞贷款率呆滞贷款/贷款总额呆帐贷款率呆帐贷款/贷款总额加权风险资产抵补率加权风险资产/资产总额资本金充足率和发展能力竞争力指标资本金充足率资本净额/加权风险资产核心资本充足率核心资本/加权风险资产潜在竞争力组织结构和法人治理结构指标内部组织内部机构设置、内控能力外部组织
5、外部机构设置、经营管理能力业务体系及创新指标人力资源人才储备水平业务创新业务创新能力监管有效性指标监管有效性法律、法规、监管能力环境因素社会发展和宏观运行指标运行稳定性增长方差金融政策效应指标增长速度增长速度相关产业指标信用制度和信用风险信用环境二、构建衡量银行竞争力定量分析模型的方法构成银行竞争力的指标体系,可以分为上、中、下三个层次，每个层次由下级层按权重合成：首先是比例指标层次，比如流动性比例、不良贷款比例、资本充足率比例、盈利指标比例等。根据这些指标的特点，确定与单个比例指标相联系的竞争力函数。其次是单要素指标层次，包括流动性、盈利能力、资产质量、发展能力、法人治理结构、业务体系、业务
6、创新能力，金融监管有效性、宏观经济稳健性、经济增长速度、信用制度和信用风险共10个方面。每个单要素竞争力评价模型由若干个比例指标竞争力函数按权重相加而成。在这些单要素指标中，又合成现实竞争力、潜在竞争力和竞争态势的竞争力模型。这个层次的指标具有一定的综合性，但主要集中反映银行竞争力的某一个侧面。第三个层次是银行竞争力的整体性指标。这一层次是银行竞争力测试指标的最上层，是所有与银行竞争力有关的比例指标的综合，全面反映银行竞争力状况。因此，构建衡量银行竞争力定量分析模型主要通过四个步骤完成：第一步确定每个单要素指标的竞争力函数。考察每一个指标与竞争力的关系，对经验值进行插值计算指标变化与竞争力的数
7、量对应关系式指标竞争力函数。为了准确地描述出每个指标与竞争力的关系，采用分段方法对每一个区间段进行竞争力函数模拟。第二步确定每个指标的竞争力权重。权重大小反映了基础指标对银行竞争力大小的影响程度，并且在具体介绍或分析某一竞争力指标时，将对其权重进行具体分析和确定。然后根据权重计算出10个单要素风险评价模型，包括流动性竞争力模型、资产质量竞争力模型、盈利能力竞争力模型、发展能力竞争力模型、法人治理结构竞争力模型、业务体系竞争力模型、监管有效性模型、宏观经济金融运行态势模型、金融政策措施效应模型和相关产业发展态势模型。第三步确定每个单要素竞争力值在整体竞争力中的权重，采用加权法计算出整体竞争力评价
8、分值。竞争力值的计算采用百分制评价方法，所有指标的记分都通过标准化处理，使分值具有等量相加的特性。第四步消除每一个基础指标的季节因素，按时间序列计算其均方差值，然后根据已经确定的竞争力权重构造出最终竞争力评价模型。 三、构建衡量银行竞争力模型遵循的原则不同评级机构对银行竞争力评价模型所遵守的原则不同，所构建竞争力评价模型也不尽相同。我们在构建衡量银行竞争力模型时，始终坚持如下三个原则：1、动态、连续性原则。竞争力既有一定时点上的衡量，同时竞争力又是一个动态的发展变化的过程。因此，在对银行竞争力分析时就不能仅就某个时点的情况进行判定。我国银行竞争力计量分析模型应当克服西方国家仅仅采用时点数据信息
9、进行判断的弱点，把被考察银行竞争力作为连续发展过程，历史地、联系地分析、判定竞争力的大小。为此，我们分别建立单要素竞争力评价模型、整体竞争力评价模型和最终竞争力评价模型，多维度、多视角地对银行竞争力进行量化评价。 2、控制风险与提高竞争力相协调原则。提高银行竞争力，增强盈利能力是银行经营的一个基本主题。但银行业作为一种负债经营和高风险行业，盲目竞争、过分强调收益可能会忽视风险，造成资产质量下降，最终导致竞争力下降。过度强调风险控制必然以牺牲资产收益性为代价，从长期来看，这种经营战略必然招致被市场挤出的风险，最终也导致竞争力的下降。两个方面是对立统一、相互作用和相互依赖的。例如，银行的各种流动性
10、安排作为风险控制的手段具有一定的经营成本，比如过多持有头寸、保持流动性资产比例过高都在一定程度上制约了盈利能力，降低了银行竞争力。在对银行竞争力量化评价时，不是简单地认为流动性比例指标值越高，风险就越小，而应当综合平衡流动性与收益性两者的关系，寻找两者的契合点；其他指标情况也是一样。基于这一原则，我们摒弃西方国家常用的直线型竞争力评价模式，而采用曲线型评价模式或者二次非线性评价模型，使竞争力评价在精确性、灵敏性等方面达到更高水平。 3、定量与定性相结合原则。影响银行竞争力的因素是多方面的，也是复杂多样的，不同的因素之间相互作用和关联，形成了十分复杂的关系。定量指标主要强调分析性，对综合性、关联
11、性反映不足。如果仅仅采用定量性指标，对银行的竞争力评价很难做到客观全面，有时还可能出现较大的偏差。为了避免这种现象的发生，必须在使用定量分析的同时，利用定性指标作为补充。做到定量、定性相结合的方法，充分发挥各自的优势，达到客观、全面评价的目的。鉴于此，对主要的单一要素风险评价，都设定了“其它因素”定性指标，对竞争力定量分析作补充性评价。 四、银行竞争力定量分析模型（略）五、中国国有商业银行竞争力分值计算结果 本文所指中国国有商业银行是中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行四家大型国有商业银行。由于所考察国有商业银行具有相同的外部经营环境，包括相同的宏观经济环境、相同的信用环境和相同
12、的金融监管环境，因此，在计算国有商业银行竞争力分值时应当去掉环境因素内容，根据模型分别对国有商业银行从1998年到2001年期间的流动性指标、盈利性指标、资产质量、资本充足率、法人治理结构、业务体系及其创新等指标进行运算和判断，然后依照每个指标单要素评分公式测算出每个指标得分值。计算中引用的数据均系公开发表数据。而对定性指标，分值是根据对各家银行的综合分析确定。当财务数据计算出的指标为负值时，其单要素评分就表现为负分。在计算银行综合竞争力时，起到负面影响。具体结果见下表2和表3：表2 1998-1999中国国有商业银行竞争力分值表中国工商银行中国农业银行中国银行中国建设银行流动性1999年19
13、98年1999年1998年1999年1998年1999年1998年流动性比率100 99 99 99 100 100 100 100 贷存款比率100 98 100 7 100 93 99 100 备付金率10010099991001009999其他因素8583808081808180盈利性资产利润率4.4 4.4 -49 -44 2 2 11 3.2资本利润率4.58 3.7 -72 -39 1.3 1.2 13 3.5 利息回收率71 79 79 -100 59 41 102 48 应付利息充足率100100100100100100 100100其它因素8684656080768075资产
14、质量逾期贷款率-0.6 -41 14 12 -10 20 20 -20 呆滞贷款率-40 12 -100 -89 -31 -19 35 21 呆帐贷款率96 -19 -261 -212 40 41 9 15 加权风险资产抵补率22 121610 16 1948 8 资本充足率资本充足率95 86 62 41 100 100 85 80 核心资本充足率100 83 97 55 76 71 100 100 法人治理结构内部组织8075767085808280外部组织8076757080758076业务体系及创新业务管理8080787280768073业务创新8079655970607062人力资源配置人力资源9290868092909290金融监管金融监管7570757075707570表3 200
