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1、精品课程（国际金融实务）习题第一章 外汇与汇率一、填空题1. 在直接标价法下， 的数额固定不变，总是为一定单位。2. 按外汇买卖交割时间划分，汇率可分为 和 。3. 纸币流通条件下，汇率的决定基础是 。4. 货币是国际上普遍使用的，并且在本国国际收支中使用最多的，在国际储备中比重最大的一种或几种外币。 汇率是指 货币与本国货币的汇率。5. 外汇汇率上涨，则本币 值，出口 ，进口 。二、单项选择题1. 以下几种外汇资产中，属于狭义静态外汇的是（ ）。A. 外国货币 B. 外币支付凭证C. 外币有价证券 D. 特别提款权2. 套算汇率是以（ ）为基础，套算出对其他国家货币的汇率。A. 基本汇率 B
2、. 买入汇率C. 卖出汇率 D. 即期汇率3. 金币本位制度下，汇率的决定基础是（ ）。A. 铸币平价 B. 法定平价C. 通货膨胀率 D. 购买力平价4. 一国货币升值对其进出口收支产生的影响是 ( )。A. 出口增加，进口减少 B. 出口减少，进口增加C. 出口增加，进口增加 D. 出口减少，进口减少5. 在采用直接标价的前提下，如果需要比原来更少的本币就能兑换一定数量的外国货币，这表明 ( )。A. 本币币值上升，外币币值下降，通常称为外汇汇率上升 B. 本币币值下降，外币币值上升，通常称为外汇汇率上升 C. 本币币值上升，外币币值下降，通常称为外汇汇率下降 D. 本币币值下降，外币币值
3、上升，通常称为外汇汇率下降三、名词解释汇率 远期汇率 直接标价法 套算汇率 四、简答题1. 影响汇率变动的因素有哪些？2. 汇率变动对进出口有什么样的影响？3. 分析汇率变动对对产业结构的影响。五、案例分析题 如果你是一家瑞士银行的外汇交易员，客户向你询问美元兑瑞士法郎汇率，你答复为1.4100/1.4110，问：（1）如果客户要把瑞士法郎卖给你，汇率是多少？（2）你以什么汇价向客户卖出瑞士法郎？（3）如果客户要卖出美元，汇率又是多少？第二章 基础外汇交易一、填空题1. 即期外汇交易的交割日包括 、 和 三种类型。2. 远期汇率的报价方式有完整报价法和 。3. 套汇交易按交易方式划分，可分为
4、和 。4. 套利交易的前提条件是，可分为 和 。5. 远期外汇交易交割日的规则是 、 、 和 。二、单项选择题1. 外汇市场上银行与客户之间的外汇交易又称为（ ）。A. 零售市场 B. 批发市场 C. 无形市场 D. 有形市场2. 外汇市场上银行与银行之间的外汇交易又称为（ ）。A. 零售市场 B. 批发市场 C. 无形市场 D. 有形市场3. 如果一家商业银行某日买入的美元多于卖出的美元，则为美元的（ ）。A. 多头 B. 空头 C. 平衡 D. 基本平衡4. 即期外汇市场上汇价通常采用（ ）报价方式。A. 买卖双价 B. 买价 C. 卖价 D. 中间价5. 掉期交易实际上由（ ）两笔交易组
5、成。A. 两笔远期交易 B. 两笔即期交易C. 一笔即期交易、一笔远期交易 D. 以上均不对三、名词解释 即期外汇交易 远期外汇交易 抵补套利 三点套汇四、简答题1. 世界主要外汇交易中心有哪些？2. 即期外汇交易的程序包括哪几步？3. 远期外汇交易远期差价报价法规则是什么？五、案例分析题在悉尼、伦敦和纽约的外汇市场上，存在如下的外汇汇率： 悉尼外汇市场 GBP/AUD3.7900/3.8100 伦敦外汇市场 GBP/USD1.9900/2.0100 纽约外汇市场 AUD/USD0.5155/0.5208假设投资者有100万英镑，如何利用三个外汇市场套汇获利？第三章 衍生外汇交易一、填空题1.
6、 外汇期货交割月份中的季度月是指 。2. 期货交易保证金分为 和 。3. 每日无负债结算制度也称为 制度。4. 按照买方的权利，期权划分为 和 。5. 按照执行价格与标的资产价格的关系，期权划分为 、 和 。二、选择题1. 美式期权的期权费比欧式期权的期权费（ ）。A. 低 B. 高 C. 相等 D. 以上均不对2. 外汇期权业务项下的期权费是（ ）。A. 不固定 B. 固定 C. 可随时改变 D. 以上均不对3. 期权合约的买方无论履行或放弃合约，他支付给出售者的期权费（ ）。A. 可以收回 B. 不能收回 C. 可部分收回 D. 视情况而定4. 以各种期货合约作为期权合约的标的资产的期权，
7、称为（ ）。A. 现货期权 B. 期货期权 C. 复合期权 D. 期权的期权三、名词解释外汇期货 平仓制度 盯市制度 美式期权 四、简答题1. 外汇期货交易的主要作用是什么？2. 期权交易的特点是什么？3. 请简述外汇期货交易的每日无负债结算制度。五、案例分析题美国进口商2009年5月25日从德国出口商购买一批机床设备，价值50万欧元，合同约定3个月后以欧元支付货款。当天即期外汇市场和欧元期货市场行情如下：即期汇率6月份欧元期货9月份欧元期货12月份欧元期货1.2250/1.2260$1.2266$1.2280$1.2298现在进口商担心的是3个月后美元贬值，需要更多的美元才能换到50万欧元。
8、假设3个月后果如该进口商预测的美元贬值，市场行情如下： 即期汇率9月份欧元期货12月份欧元期货2010年3月份欧元期货1.2550/1.2575$1.2599$1.2623$1.2630该进口商如何通过外汇期货套期保值？第四章 国际金融市场一、填空题1. 国际金融市场是 或 的之间进行国际性金融交易的场所。2. ADR涉及主要金融中介有 、 、 、 。3. 黄金的交易按交割期限不同可以划分为 、 和 三种。4. 根据市场性质或业务特点的不同，通常将欧洲货币市场划分为 、 和 。5. 欧洲债券是债券发行人在他国发行的以 货币标示面值的债券。二、单项选择题1. 下纽约的“国际银行设施”属于 ( )
9、。 A. 分离型功能中心 B. 集中型分离中心 C. 基金中心 D. 收放中心2. 国际信贷市场中长期信贷普遍采用 ( )。 A. 浮动利率 B. 固定利率 C. 官定利率 D. 私定利率3. 下面属于外国债券的有( )。A. 猛犬债券 B. 欧洲债券 C. 扬基债券 D. 武士债券4. 欧洲债券市场主要包括( )。A. 短期资金借贷市场 B. 中长期资本市场 C .欧洲债券市场 D. 股票市场5. 外国债券和欧洲债券的面值货币分别是( )和( )。 A. 投资人所在国货币 B. 发行人所在国货币 C. 发行地所在国货币 D. 第三国货币三、名词解释 离岸金融市场 欧洲货币 美国存托凭证 外国
10、债券 四、简答题1. 什么是国际金融市场？主要有哪些特征？2. 如何理解欧洲货币与欧洲货币市场的含义？ 3. 欧洲货币市场形成的原因是什么？五、案例分析题假设甲公司是某国机电产品出口商，并与A保理公司签订了出口保理协议，则甲公司进行国际保理业务的程序如下：（1）2009年3月21日，美国纽约的乙公司发给甲公司一张定单，向其购买机电产品。同一天甲公司向A保理公司提出额度申请。当天A保理公司把甲公司的申请发给美国纽约的B保理公司。申请是由计算机通过EDI发送的。（2）2009年3月22日B保理公司通过各种途径获得有关乙公司的财务信息。（3）2009年3月26日B保理公司在参考并分析各方面信息后，做
11、出了授信决定。同一天B保理公司通过EDI把决定通知A保理公司。（4）2009年3月27日A保理公司通知甲公司所获得的信用额度。（5）2009年4月15日甲公司发运货物，将正本发票寄给美国乙公司。同一天甲公司交给A保理公司一套副本发票。（6）2009年4月17日A保理公司收到副本发票并通过EDI将发票细节通知B保理公司。同一天，按照保理合同A保理公司预付80的货款给甲公司。（7）2009年4月20日起，A保理公司将每周为甲公司提供一份有关销售细节、应收账款和客户付款情况的报告。（8）2009年5月20口，货到纽约，美国乙公司接受货物并答应到期日付款(装船后60天)。（9）2009年6月18日，乙
12、公司将全额货款付给B保理公司(有4天的延误)。B保理公司随即将款项付给A保理公司。（10）2009年6月25日A保理公司从B保理公司收到货款，立即将20的尾款扣除保理费用和融资利息后付给甲公司。（11）2009年7月1日，乙公司又发给甲公司一份定单，由于授信额度已经建立，甲公司可以直接出货了。请根据上述案例分析：给出上述保理流程。第五章 国际收支一、填空题1. 经常项目包括 、 、 和 四个项目。2. 资本输出记录在 ，资本输入记录在 。3. 资本的输出入所产生的利息、股息、利润的汇出和汇入所产生的外汇收支记入国际收支平衡表中的 项目中的 。4. 国际收支顺差会使本国货币汇率 。5. 本国货币贬值，会使本国国际收支顺差 、逆差 。二、单项选择题1. 当国际收支出现顺差时，政府应该采用的货币政策、财政政策措施是( )。 A. 增加政府支出 B. 降低再贴现率 C. 在公开市场上卖出政府债券 D. 本币贬值2. 我国负责组织实施国际收支统计申报的部门是( )。 A. 国家统计局
