证券期货行业典型数据分类分级模板

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1、JR/T 01582018 23 附录A （规范性附录） 证券期货行业典型数据分类分级模板 A.1关于数据分类分级模板的说明 A.1.1 总体说明 本附录内容以行业各类机构的典型数据为基础，形成典型数据分类分级模板。 表 A.1A.7 分别给出行业主管部门(或监管机构)直接管理的行业机构（简称“会管单位”）、行 业协会、证券期货经营机构（分别包括证券公司、期货公司、基金管理公司）的典型数据的分类分级模 板，并在表中列出了典型数据的“最低参考数据级别” ，供行业机构在数据分类分级中参考。 本附录所指“数据汇集型会管单位”指因业务需要，汇集了涉及行业某一个或多个业务的全部或大 部分数据的行业会管单

2、位。一般会管单位指除“数据汇集型会管单位”以外的其他会管单位。 A.1.2 基本原则 在使用本附录时宜考虑以下方面： a)附录所列数据分类和定级不能穷举行业各机构的数据并细分， 所列数据类型颗粒度可能不足以 满足机构的使用、管理等需要。可根据实际情况变化，使用本标准正文所述的分类分级方法并 结合自身实际和业务需要进行参考分类、分级，同时合理扩展。 b)与附录内所列相同含义的数据，定级应不低于本附录所列的最低参考数据级别。 c)不同类型机构，因其机构属性、经营范围、经营规模、管理模式等方面都存在差异，同一名称 的数据在不同机构被定为不同级别， 属于合理现象。 且各机构具体使用的名称也允许与模板有

3、 所区别， 但各机构需要明确该名称所指的具体数据的详细信息。 附录中 “数据一级子类” 、 “数 据二级子类”不能满足实际需要的，可以根据需要再次细分和定级。细分后的数据级别可能存 在等于或低于附录所列“最低参考数据级别”的情况。例如“机构投资者信息”（定级为 2）， 根据业务需要进一步细分后，分为可公开的信息（定级为 1 级，级别降低）、需严格保护的信 息（定级为 2 级，与未细分前相同或更高）。 d)行业内已有或在未来统一确定规范性数据类型、名称、含义的，以已有或未来确定的规范性数 据类型、名称、含义为准。 A.1.3 分类与定级的细分说明 机构在数据分类和定级过程中，对于数据的细分，宜注

4、意以下几点： a)附录示例中，当机构规模大、数据量大，数据（完全）丢失或损毁造成影响范围、影响程度均 较大时，宜从高定级。 b)在数据定级过程中，在多类数据中均出现的某些数据（字段），可视为“公共数据”。宜将“公 共数据”（字段）进行独立定级。具体的级别可以根据实际内容确定。例如，在“个人投资者 账户”、 “银证转账”信息中，会存在部分相同数据（字段）。这些数据（字段）可能属于“个 人投资者信息”的一个子集，可将这些相同数据（字段）独立作为一个分类定级，定级可能等 JR/T 01582018 24 于或低于“个人投资者信息”。今后使用这一“公共数据”的其他数据级别，不宜低于“公共 数据”的级别

5、。 A.1.4 定级与安全保护说明 机构在考虑数据定级和数据的安全保护环节时，可关注以下说明： a)使用本标准中的定级方法对数据定级时，宜综合考虑安全属性（完整性、保密性、可用性）， 并根据不同的安全属性侧重，采取相适应的保护措施。例如，对可用性要求高，但保密性要求 不高的数据，宜考虑加强可用性安全防护措施，而不一定要采取加密措施。 b)数据的定级虽然与数据体量的大小有关，但对于已定级的数据，数据级别则是统一且确定的。 在实际使用中，可针对实际情况，采取适当的、合理的安全防护措施。例如，对于“个人投资 者基本信息” ， 单一客户信息和多个客户的信息， 在定级方面是作为同一类级别来确定级别的。

6、但在使用中，可以结合实际采取不同的安全措施，例如，对单个客户信息查询采取基本的访问 控制手段，对批量客户信息查询增加更严格的访问控制手段，且对查询行为进行审计。 JR/T 01582018 25 A.2数据汇集型会管单位典型数据分类分级模板 表A.1 数据汇集型会管单位典型数据分类分级模板 业务细分业务细分数据归类和细分数据归类和细分 最低参考最低参考 数据级别数据级别 备注备注 业务条线业务条线 一级子类一级子类 业务条线业务条线 二级子类二级子类 数据数据 一级子类一级子类 数据类型说明数据类型说明 数据数据 二级子类二级子类 数据类型说明数据类型说明 交易交易管理 成交信息 一般指证券期

7、货行业会管单位产品的成交相 关信息，包含证券代码、成交金额、成交数 量、成交时间、成交价格、成交日期、委托 编号、会员编码、账户编码、品种合约等。 4 委托信息 一般指证券期货行业会管单位产品的委托相 关信息，包含申请编号、证券代码、委托价 格、委托数量、委托方向、委托类型、委托 时间、委托价格、委托日期、会员编码、账 户编码、品种合约等。 4 交易业务参数 信息 一般指证券期货行业会管单位产品业务规则 中定义的，完成交易所需的参数，如交易时 段、涨跌幅、交易单元等。 4 交易日志信息 一般指证券期货行业会管单位产品订单及成 交的流水和错误信息，可分为订单日志、成 交日志等多类，包含订单编号、

8、日期、时间、 价格、会员编码、账户编码等信息。 订单日志 一般指证券期货行业会管单位产品订单流 水和错误信息，包含订单编号、订单日期、 订单时间、委托价格、会员编码、账户编 码等信息。 4 JR/T 01582018 26 表A.1 数据汇集型会管单位典型数据分类分级模板（续） 业务细分业务细分数据归类和细分数据归类和细分 最低参考最低参考 数据级别数据级别 备注备注 业务条线业务条线 一级子类一级子类 业务条线业务条线 二级子类二级子类 数据数据 一级子类一级子类 数据类型说明数据类型说明 数据数据 二级子类二级子类 数据类型说明数据类型说明 交易 交易管理交易日志信息 一般指证券期货行业会

9、管单位产品订单及成 交的流水和错误信息，可分为订单日志、成 交日志等多类，包含订单编号、日期、时间、 价格、会员编码、账户编码等信息。 成交日志 一般指证券期货行业会管单位产品订单成 交流水和错误信息，包含订单编号、成交 编号、成交日期、成交时间、成交价格、 会员编码、账户编码等信息。 4 结算管理 持仓信息 一般指投资者持有某一证券、期货、基金等 品种的信息，包含账户编码、证券代码、持 仓数量、持仓日期、会员编码、投机套保标 志、期权类型、品种合约等。 4 清算交收信息 一般指证券行业会管单位的清算交收相关信 息：证券账户、证券代码、成交数量、成交 金额等成交信息，经手费、印花税等费用信 息

10、，结算账户、清算金额、清算日期、交收 金额、交收日期等信息。 4 账户信息 一般指证券期货行业会管单位交易、结算业 务相关联的交易账户、资金账户、银行账户 信息，包含会管单位下属会员或机构账户， 投资者账户等信息。 会员/机构账户 信息 一般指会员或相关机构开立的用于与会管 单位进行资金结算、清算的账户信息，包 含开户人姓名、开户网点信息、资金账户 类型代码、资金账户类型描述、保证金账 户编码、存管银行归属地等信息。 4 投资者账户信息 一般指各类投资者的账户基本资料以及新 开、注销账户变动情况。 4 JR/T 01582018 27 表 A.1 数据汇集型会管单位典型数据分类分级模板（续）

11、业务细分业务细分数据归类和细分数据归类和细分 最低参考最低参考 数据级别数据级别 备注备注 业务条线业务条线 一级子类一级子类 业务条线业务条线 二级子类二级子类 数据数据 一级子类一级子类 数据类型说明数据类型说明 数据数据 二级子类二级子类 数据类型说明数据类型说明 交易结算管理 资金划转信息 一般指证券期货行业会管单位产品交易、结 算相关的资金划转信息，包含申请编号、申 请日期、币种代码、资金划转方向代码、出 入金额等。 3 银行账务信息 一般指证券期货行业会管单位开立的用于交 易、结算业务的银行账户信息，包含专用结 算账户编码、开户网点信息。 4 交割业务信息 一般指证券期货行业会管单

12、位产品交割相 关，包含交割信息、仓单信息、仓库信息等。 交割信息 一般指证券期货行业会管单位产品交割相 关基本信息，包含交割方式、交割类型、 交割明细、品种合约、买卖标志等。 4 仓单信息 一般指证券期货行业会管单位产品仓单相 关信息，包含仓单类型、仓单流水类型、 品种合约、买卖标志等。 4 仓库信息 一般指证券期货行业会管单位产品仓库相 关信息，包含交割仓库名称、交割仓库简 称、库存量、库容量。 3 JR/T 01582018 28 表A.1 数据汇集型会管单位典型数据分类分级模板（续） 业务细分业务细分数据归类和细分数据归类和细分 最低参考最低参考 数据级别数据级别 备注备注 业务条线业务

13、条线 一级子类一级子类 业务条线业务条线 二级子类二级子类 数据数据 一级子类一级子类 数据类型说明数据类型说明 数据数据 二级子类二级子类 数据类型说明数据类型说明 交易行情管理行情数据 一般指交易所公布的交易行情，包括证券即 时行情、证券收市行情、期货交易行情、期 货实时行情、期货合约日交易参数、期货升 贴水、期货现货价格等。 普通行情数据 一般包含成交金额、成交时间、成交数量、 当前价格、交易日期、今日开盘价格、申 买价、申买量、申卖价、申卖量、市盈率、 收盘价格、证券代码、最低成交价格、最 高成交价格、昨日收盘价格、期货合约代 码、前收盘价格、开盘价格、持仓数量、 结算价格、前结算价格

14、、最新价格、最高 买价格、最高买数量、最低卖价格、最低 卖数量、当日平均价格、币种代码、期货 合约日交易参数等。 1 明细行情数据 一般包含普通行情数据中的信息，但数据 内容揭示了逐笔成交行情信息。 2 高频行情数据 一般包含普通行情数据中的信息，但数据 采样区别于普通行情，以间隔 1 秒或 3 秒 甚至更少的时间间隔形式采样的“切片” 行情信息。 2 意向行情数据 一般包含普通行情数据中的多数信息，但 并非实际成交行情，实际揭示了买卖双方 意向的报价行情。 1 JR/T 01582018 29 表A.1 数据汇集型会管单位典型数据分类分级模板（续） 业务细分业务细分数据归类和细分数据归类和细

15、分 最低参考最低参考 数据级别数据级别 备注备注 业务条线业务条线 一级子类一级子类 业务条线业务条线 二级子类二级子类 数据数据 一级子类一级子类 数据类型说明数据类型说明 数据数据 二级子类二级子类 数据类型说明数据类型说明 交易 发行管理发行人信息 一般指为筹措资金而发行产品的政府及其机 构、金融机构、公司和企业等主体的基本信 息。 上市公司信息 一般指上市公司、拟上市公司等主体的基 本信息，包含发行人标识、交易场所代码、 股票发行机构、上市日期、法律顾问律师 事务所标志、经办律师名称、海外市场上 市标志等。 2 基金管理公司信 息 一般指基金发行人等主体的基本信息，包 含发行人标识、境

16、内发行人、产品标识、 产品等。 2 其他发行人信息 一般指债券发行人、其他发行人等主体的 基本信息，包含发行人标识、境内发行人 等。 2 会员管理/机构 管理 基本信息 一般指交易所会员/中介服务机构的基本信 息，包含机构标识、境内中介机构、境内机 构投资者、营业部数量、公司 Logo 等。 2 财务信息 一般指交易所会员/中介服务机构的财务信 息，包含净资本、净资产等。 2 席位信息 一般指交易所会员/中介服务机构的席位信 息，包含交易场所代码、证券营业部编码、 席位代码、期货席位代码、期货营业部编码 等。 2 JR/T 01582018 30 表A.1 数据汇集型会管单位典型数据分类分级模板（续） 业务细分业务细分数据归类和细分数据归类和细分 最低参考最低参考 数据级别数据级别 备注备注 业务条线业务条线 一级子类一级子类 业务条线业务条线 二级子类二级子类 数据数据 一级子类一级子类 数据类型说明数据类型说明 数据数据 二级子类二级子类 数据类型说明数据类型说明 交易 会员管理/机构 管理 执业信息 一般指交易所会员/中介服务机构的执业信 息，包含机构业务资格类型代