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1、摘要本文采用国家统计局2004-2014年的实际年度数据，利用EViews软件对我国保费收入的影响因素进行研究。本文先采用了一元回归模型和多元回归模型，利用普通最小二乘进行方程参数估计的方法对影响我国保费收入的因素进行分析和拟合，再通过多重共线性检验发现解释变量间存在多重共线问题，之后用逐步回归分析的方法进行模型的修正，从而得到更优的模型。从模型中我们能够看出国内生产总值，社会储蓄存款余额，总人口和城市化水平对我国保费均有不同程度的影响。关键词：保费收入；OLS回归模型；多重共线AbstractIn this paper, the national Bureau of actual annua
2、l date 2004-2014, the use of the EViews factors affecting our premium income research. This paper first uses a regression model and multiple regression model using ordinary least squares parameter estimation methods were equation factors affecting our premium income analysis and fitting, and then te
3、sted by multicollinearity, among the explanatory variables found the existence of multiple collinear problem, followed by stepwise regression analysis method to correct the model, resulting in better model. From the model, we can see that the gross domestic product, social savings deposits, total po
4、pulation and urbanization level of premiums for varying degrees of influence.Keywords: premium income; OLS regression model; multiple collinear目录摘要1Abstract2目录31 绪论41.1选题背景及研究意义41.2本文的研究思路51.3本文的创新与不足52 保费收入的宏观分析52.1国内外研究现状52.1.1国内研究现状52.1.2国外研究结果62.2我国保险业现状的分析62.2.1我国保险业发展的现状62.2.2我国保险业存在的问题72.3我国保
5、费收入影响因素的定性分析83 影响保费收入的实证研究93.1研究方法原理依据103.2数据来源说明123.3变量的选择123.4数据平稳性分析123.5利用散点图确定模型133.6实证模型153.6.1 一元回归模型153.6.2多元回归模型183.6.3检验及修正194结论以及政策建议224.1研究结论224.2政策以及建议22致谢23参考文献24附件125附件226附件3271 绪论1.1选题背景及研究意义随着市场经济的发展和人民收入水平的提高，我国保险业作为金融业的四大支柱之一也在不断地壮大。自1979年，我国保险得到了恢复，国家先后制定了一系列的政策和措施，以支持保险业的发展。进入90
6、年代中后期，国内保险进入新的发展时期，保险企业实力不断增强，这时国外保险集团也不断进军中国，办理保险业务，国内的保险市场呈现出了发展迅速的趋势。进入21世纪之后，我国保险呈现出一种新气象，较2004年比，2014年保费收入增长了15916.6756亿元，经历11年的成长与发展，我国保险业有了新的高度，从数据上看我国保费收入有了大幅度的提高。这也标志着我过保险业发展的顺利与快速。（图为我国20042014年的保费收入折线图）图11注：横坐标111依次代表20042014年回看这11年的发展，我国保费年均增长率达到17.21%，不仅高于同期的国内生产总值的增长速度，也高于世界保险业同期的平均增长水
7、平，甚至快于亚洲新兴保险市场。2008年和2010年是这十一年中增长最快的两年，增长率均达到了30%以上。尤其是2008年，保费收入总值达到了9784.10亿元，比2007年增长了2748.34亿元，增长率达到了39.1%，是2004年至今增长最快的一年。保险行业总体来说虽然处于快速发展的好趋势，但2011年却出现了负增长的趋势，2011年收入114339.25亿元，较2010年同比下降了1.30%，其中，财产险由于商业车险的支持，全年保费收入约4617.82亿元，同比上涨幅度达到18.54%；而寿险由于银保新政等原因，保费收入减少了9109.01亿元，较2010年比同比减少了8.57%；而养
8、老保险虽然是新兴保险，但是由于人们的养意识不断增强，社会保障制度不断完善，所以养老险仍在稳步的增长，较2010年比，2011年养老险保费收入增长了53.03亿元，同比增长了14.84%。总体来讲，保费收入存在着正增长的趋势，但是我国保险业与发达国家相比还存在很大的问题，包括保险密度和保险深度。其中的原因固然和保险业的政策，服务质量和国民生活水平有关，更为重要的原因全民保险意识和保险需求不强。为此，研究影响保险业发展的因素便显得尤为重要。只有更好的了解保险发业展的影响因素，才能根据具体情况制定相应的政策，以确保保险业更大的发展空间。本文主要是进行对一些宏观因素的分析（包括经济因素和非经济因素）来
9、判断对我国保费的影响，从而得出影响保费收入的因素。1.2本文的研究思路本文是在阅读了大量的中外文献的基础上决定选取一系列时间序列数据进行分析的。本文首先对所选变量（经济因素和非经济因素）进行定性的分析，得到初步的了解与认证，其次利用EViews对时间序列进行平稳性检验，然后利用OLS回归模型进行实证研究，从而得出结论。进而更好的了解影响保险业发展的重要因素，以便能够为保险经营者和企业政策制定者提供良好的建议和结论。1.3本文的创新与不足创新点:本文采用了时间序列的数据，利用计量经济学中Dickey & Fuller (1979) 所提出的Augmented DickeyFuller（简称ADF
10、）单位根检验来验证数据的平稳性，利用EViews对变量进行回归分析，并且采用普通最小二乘估计参数，最后利用EViews对解释变量进行多重共线性检验，再进行逐步回归分析加以修正。不足点：第一点：数据量不够大，数据处理不够完善。由于中国统计年鉴上只能收集到2004年以后的数据，可能对分析造成一定的影响。第二点：本文虽然涉及到了保险的分类，包括财产险、人身险和养老险，但由于篇幅有限，在后期建立模型以及分析中却以总保费为主，而忽略了其它具体的细节。第三点：本文虽然对变量进行了多重线性检验，加以修正，但是没有进一步进行自相关检验，所以结果可能没有达到最优。2 保费收入的宏观分析2.1国内外研究现状2.1
11、.1国内研究现状国内有许多学者和专家从宏观的角度对保险市场做了许多定性和定量的分析，他们主要集中在国内的保险市场，而对国外的保险市场主要集中在微观的理论方面的研究。回顾国内对保险影响因素的研究历程，1997年我国孙祁祥和贲奔就市场体制和创新对保险产业的影响做出了研究，他们认为在我国保险产业的发展过程中，企业对产品的创新、体制的改革以及竞争的激烈程度等都起着至关重要的作用1吴江鸣,林宝清.中国保险需求模型的实证分析J.福建论坛,2003（10）：26-30。 ；1999年白雪等人利用恩格尔系数表示收入水平对财富（如GDP，国民收入等）与保险产业之间的关系做出了研究，研究结果为保险密度和收入水平呈
12、线性相关的关系；2000年肖文及谢文武同样和白雪一样，研究了收入对保险产业的影响，他们通过对保费收入与国内生产总值（GDP）的实证分析，认为两者基本呈正相关关系；2003年吴江鸣、林宝清建立了保险需求多变量模型2 孙祁祥，贲奔.中国保险产业发展的供求规模分析J.经济研究，1997（3）:55-61。，通过多因素的分析试图对我国的保险需求进行更加丰富的解释，提出了产品创新力度和市场竞争模式对保险市场具有正向影响；2004年栾存存就储蓄对保险产业做出了研究，他认为无论是从短期还是长期来看，储蓄对保险的影响并不大，换句话说，高储蓄并不意味着高保险；2005年张伟、李陈华以及邱长溶研究了地域差异对保险
13、业的影响，他们认为中东西地区发展类型有差异，具体而言：中部属于拉动型，东部属于均衡发展型，而西部则是属于储蓄带动性；2007年彭吉德对城乡收入差距与保险需求的关系做出了研究，他选取新疆作为研究目标，采用1985年到2005年的数据对保险需求和收入差距进行了谢正分析，显示为格兰杰因果关系。2.1.2国外研究结果国外也有很多的研究者对保险业的影响因素做出了进一步分析，其中包括财富、利率、通货膨胀、人口总数及其结构、城市化水平、金融市场发达程度、社会保障制度等因素。比如1986年Michael Beenstock、Gerry Dickinson、Sajay Khajuria对财富因素做出了研究，研究
14、表明各国的长期边际保险倾向和短期边际保险倾向都在0.01到0.1之间，边际保险倾向很小，接近于0 3 Beenstock Michael,Dickinson Gerry and Khajuria Sajay. The determination of life premiums: An international cross-section analysis 1970-1981J. Insurance:Mathematics an Economics,1986(5):261-270.；2000年，Damian Ward和Ralf Zurbruegg做出了同样因素的研究，他们认为经济的增长对保险
15、业的发展有很强的促进作用，但在其它一些国家这一促进作用并不明显；1993年Browne/Kim做了关于社会保障制度对保险产业的研究，研究中他们用政府社会保障支出占GDP的比例来衡量社会保障水平，认为社会保障水平对保险需求产生负面影响，也就是有某种替代效应4 Brown J. Mark, Kim Kihong. An Interntional Analysis of Life Insurance DcmandJ. The Journal of Risk and Insurance, 1993(60):616-634.；1994年，Schwebler表明通货膨胀对保险产业产生了负面影响5 Show
16、ers Vince and Shotick Joyce. The effects of household characteristics on demand for life insurance:a tobit analysisJ. The Journal of Risk and Insurance, 1994(3):492-502.；1996年，Outreville和Beenstock/Dickinson/Khajuria分别对利率和人口总数及其结构做出分析，研究表明通货膨胀对保险业有负面影响，而未成年人与工作人口的比例与保险产业呈正相关；2002年，Beek/Webb研究城市化水平对保险
