梁瑞安2014期货交易随笔.doc

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1、2002年,北大毕业,满腔热血,投身期货。知易行难,摸索四年,颗粒无收,前途迷茫。2006年,遇良师,上正途,坚信供需决定价格,刻苦努力,痴迷研究,乐此不疲。2009年,再次实战,力求知行合一,几年下来,稳健前行。2012年,遇好友,茅塞顿开,风格转变,势如破竹。期货之路艰辛,良师益友相助,铭感不忘。开微博,写随笔,以文会友,交流碰撞,提高升华。我深知,知之愈明,则行之愈笃;行之愈笃,则知之益明。 路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。赠人玫瑰,手留余香,如果我的交易随笔对大家有一点点帮助,我会一直坚持写下去!梁瑞安期货交易随笔2014-1-13【鸦片】玩期货,如抽电子鸦片,赢了想赢更多,输了想赚回

2、来,总之,沾上了,就难离开这个市场。2014-1-15【套利思维】你不一定要玩套利,但最好要有套利的思维,如果你的单子是被大量的套利者吃掉的,往往说明你做的方向是错的或者时机不对。2014-1-15【抓主要矛盾】无论做研究还是做交易,必须抓住事物的主要矛盾。下跌中抢反弹和上涨中做回调都是抓了事物的次要矛盾,它们都容易造成丢掉中长线好单子或者亏损。据我观察,他们的长期收益很难做到优秀。2014-1-26【规模瓶颈】每一种盈利模式都有规模瓶颈-资金量到了一定规模会显著影响收益率。有些模式能容纳几百万,有些可容纳几千万或几个亿。期货之路千万条,欲要进入行业的第一梯队,你选择的盈利模式的规模瓶颈必须是

3、大于几个亿的,否则就是小米加步枪跟飞机坦克较量。2014-1-26【信息之树】每个人盈利背后的逻辑不尽相同,纷繁芜杂的信息如同一棵大树,抓住树干的赚大钱,抓住树枝的赚中等钱,抓住树叶的只赚盒饭钱。玩期货,不宜结果论英雄,而要多问自己抓到的是树干、树枝还是树叶?2014-2-13【牛短熊长】大部分商品的供需曲线如下图,牛市中,需求不断攀升,供应跟不上,价格会短时期内大涨;熊市中,供应不断攀升,需求跟不上,价格一般跌得比较慢且持续时间长。这就是“牛短熊长”的理论基础。因此,牛市中加仓要果断要狠,熊市中持仓要有耐心!反之,如果熊市中狠加仓,常死在反弹中;牛市中,畏手畏脚不敢加仓,常错过大机会!201

4、4-2-19【抓住了】玩期货,有了自己的盈利模式之后,主要需解决的问题不是分析的对错,也不是做错该怎么止损,而是判断机会的大小。看对了,做了一点,叫“参与了”;只有重仓做才叫“抓住了”!如果一个看得非常准的机会只参与了,那是相当的遗憾。2014-2-19【胜率】胜率,其实是个误导人的指标,因为有些交易的亏损是窄止损导致的,不是因为分析错了。所以,观察三五年,常看到胜率高的收益不一定高,胜率低的收益不一定低。问题的关键,依然是做对那把下了多大注,做错那把下了多小注。2014-2-20【牛市初期】商品牛市初期的特征:库存不再攀升、产能利用率已下降很长时间、高成本的老产能已彻底关闭、需求增速抬头。起

5、码要满足这几点,才宜考虑做多。2014-2-20【逻辑】昨天听朋友说,某某抄底棕榈油赚钱了。我问什么逻辑。他说再跌就跟矿泉水一个价钱了。我反问:怎么棕榈油价格就不能跌破水价?如果国内棕榈油库存再增一百万吨,它就连水都不如!(纯理论探索,没考虑生物柴油)所以,行情做对的逻辑不一定对!逻辑对,行情跟着逻辑走,这是我对每个策略的基本要求。2014-2-26【深度】玩期货,90%以上的人亏钱,这说明PK的不是看对看错,而是看问题的深度。赚一千万与赚十个亿,差别在勇气和胆量!2014-2-26【勇气和胆量】玩期货,必须有勇有谋、有胆有识。通过正规训练,谋和识都可以达到一定水准,唯独勇气和胆量与性格有关,

6、但凡赚了十亿者,均是勇气、胆量过人的!2014-3-8【长线与短线】坚定的基本面派,是月线交易者,常把日内的波动当噪音。短线客恰恰相反,就希望日内大幅波动,从慌乱的交易者身上渔利。前者希望每周开一次盘,后者恨不得24小时开盘。我最怕别人问我明后天行情,在我眼里几天的行情预测确定性不高,短期消息面常无序左右行情。相反,从基本面角度洞察未来几个月行情,确定性很高。2014-3-20【大行情】做大行情,如同看电视剧,反弹或回调,只是广告时间,请勿走开,广告之后更精彩。2014-3-21【引力】供过于求的商品,永远摆脱不了地球引力的作用,无论怎么跳,最终还得落地!2014-3-21【长线】做长线,如同

7、坐长途飞机。建仓类似飞机爬升阶段;持有是平飞阶段,偶尔遇气流会有小颠簸,不要紧张,系好安全带即可;减仓如同飞机逐步降落阶段。短线客偶尔做长线,经常感到诸多不适,从浦东起飞到了虹桥就想降落。2014-3-23【逻辑】有人看多,就有人看空。自认为没有人看空时,怕跌得不流畅;单边倒所谓的一致看空时,又担心大反弹。其实,其他人的观点不重要,重要的是自己看多看空的逻辑是否比较充分!2014-3-23【优势】看5年,95%的期货交易者都是亏损的,有的半年爆仓,有的两年,有的5年下去略亏。因此,期货交易者发出的声音,大部分是噪音。有真知灼见的,毕竟是少数。因此,在信息传递飞速发展的今天,信息优势不再是优势。

8、只有做到能抗噪音,独立思考,抓到主要矛盾,才能拥有自己真正的优势!2014-3-24【机会】对投资机会大小的判断因人而异。大机会少,但机会越大逻辑越清晰;小机会多,但机会越小逻辑越不清晰。大部分交易者不是看不见大机会,而是把大机会和小机会同等对待了。如果一直未能盈利,肯定是做到了以下三条中的若干条:1、大机会小做;2、小机会大做;3、没机会乱做。2014-3-31【盈亏与对错】上涨,是多头有道理;下跌,是空头有道理。长期看,赚钱是硬道理!2014-3-31【长跑】投资是长跑,如果计较短期的得失,说明你还没有做好长跑的准备。以刘翔的速度跑马拉松,喘不过气是百分百的事。如果毎年翻番,十年一千倍,巴

9、菲特估计会花几千万美金跟你喝一晚上茶。2014-3-25【总结】投资策略的总结,第一看逻辑是否还成立?第二、资金管理是否过硬?缺一不可! 如果分析对了=赚钱,那么,分析师就是基金经理!分析对,离做对还有一截距离;分析对,和抓住了,是十万八千里的距离!2014-4-9【人性】微博的争吵,看出人性;去库存补库存,反映了人性;多空信息烟雾弹,折射了人性;输输赢赢,乃人性决定。人性,存在千年不变的规律。2014-4-15【然】朋友转贴的语录:得之坦然,失之淡然,争取必然,顺其自然!2014-4-15【双系统】趋势系统震荡系统同时运行,一个失效另一个马上生效,确实可以部分解决收益率曲线大幅波动的问题。2

10、014-4-16【总结】回顾自己十多年期市生涯,就自己对期货的认识可总结为三个阶段:20022005年,瞎摸索阶段;20062011年,坚信供需决定价格,轻仓做长线阶段;2012年至今,重仓高确定性机会阶段。未来,将进入长线与波段相结合阶段!2014-4-16【认识】投资(投机),是一问非常有意思的学问,每过几年,自己会有新的认识,正所谓“柳暗花明又一村”!2014-4-18【菜市场】金融市场如菜市场,噪音太多,戴个大耳机,听着音乐,跟着感觉走即可!2014-4-18【美女】有则笑话,一男子被问到:“为啥你身边都是美女?”答:“因为我不跟丑女来往!”玩期货也一样,远离亏钱品种,天天跟赚钱品种睡

11、大觉。2014-4-21【非理性】供需决定中长期价格;市场情绪左右短期价格。市场情绪反映了人性弱点,确实有规律可循,以后我拿出一部分头寸,专门修理短期的非理性行为。2014-4-21【拥抱波动】顿时想明白了一个纠结十多年的问题:我是个长线交易者,一直很厌恶波动,但波动又客观存在,那么,从今往后,我将主动拥抱波动、利用波动!2014-4-26【期货三步曲】我心中的期货三步曲:前三年思考怎样才能做到不输钱;第二个三年琢磨怎样才能做到稳定盈利;这两关过了再想如何赚大钱。大部分散户一上来就想赚大钱,结果被市场搞得很痛苦。虽然说稳定就是暴利,但有大机会来临时也可以抛弃稳定的念头,此时不放手大干,待何时?

12、2014-4-26【交易什么】玩期货,交易的是自己的思想!与同行交流,我希望交流的是供需基本面信息,尤其是基本面盲点。别人做多做空其实我不太关主,不过背后的逻辑也许值得参考。最终做交易决策时,要拷问自己是怎么思考的,怎么想就怎么做,知行合一。2014-4-30【反人性】别人贪婪时你恐慌,别人恐慌时你贪婪,其实就是反人性操作!2014-4-30【顺大势逆小势】顺大势,也顺小势,说明对基本面没信心,或者太谨慎;顺大势,逆小势,需要胆识魄力,需要对基本面坚定的信心。且行且练吧!大势小势都顺着,如同普通的右侧交易者,业绩肯定很平庸;要走向卓越,必须走孤独的路径逆小势建仓。2014-5-5【偷偷摸摸】一

13、个品种需要偷偷摸摸做的,我放弃!比如很多土鳖品种。国际化品种其实是跟着基本面走,资金博弈痕迹浅。如果谁使坏,逆基本面操作,一般结局都不会好。2014-5-7【对手傻】做投资,往往会认为对手傻,自己聪明。其实,这个大众心理是很正常的,从而可以推导出每个在买卖的交易者都是聪明的。他们之间差异之处是:交易理由不一样、持有周期不一样,当然结果也不一样。2014-5-8【境界】闭上眼,假设自己仓位为零,静静思考各品种的基本面,发现一切是那么清晰。回到现实,确实持有头寸,其实会很关注基本面的风险点和技术性反向波动。头寸越重判断力越差,超重仓时一旦遇到持续反向波动时会怀疑一切交易依据。所以,“手里有头寸,心

14、中无头寸”应该是自我心理训练的最高境界!2014-5-16【最难】玩期货,最难的是,反向波动仍能坚持自己的观点并坚定持有头寸。 敢逆小势加仓者,需要更大的魄力!2014-5-20【选择】对基本面派来说,选择品种比交易技巧重要一百倍!2014-6-1【大局观】有一本书叫细节决定成败,看了书名就没有兴趣看。玩投机,应该是大局观决定成败。细节固然重要,但远没有大局观重要,二者不在一个层次上!缺乏大局观,细节做得再精致,也难以大成。当然,大局观加上精致的细节,那就更完美了。2014-6-1【分级】研究员的分级:1、告诉你机会,论证不充分的,属初级研究员;2、告诉你机会,论证较充分的,是中级研究员;3、

15、不但可以发现机会,还能充分论证的,乃高级研究员,年薪一定在百万之上。不研究就炒单的,称“操盘手”! 你属于哪一种?2014-6-12【命运】当矿山投产高峰遇上中国消费见顶,石头的命运注定是大跌!做空是战略,做多是小战术。当战术违背战略,该战术会被我无情抛弃。2014-6-18【取舍】研究供需,赚钱不难;参与博弈,赚钱不易。舍弃后者!2014-6-19【资金管理】我的资金管理:看对赚钱,乘胜追击;看错亏钱,砍仓反思。看对套住,伺机反扑;看错亏钱,止损面壁。2014-6-19【使命】大机会如同一座城市的地标建筑,远远的一眼就能看出来;小机会如同市井杂货铺,多如牛毛。放弃小机会,主抓大机会,是期货人的使命!80%的人都会看出各种各样的机会,但没有花功夫筛选出大机会。常常大机会小做,小机会大做,折腾一年,杨白劳。大机会不常有,需要耐心等待。一旦出现,果断重仓出击。2014-6-20【选美】什

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