计量名经济学词和论述

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1、计量名经济学词和论述一、名词解释：1、计量经济学:根据经济理论，和统计观测数据，用随机数学模 型的方法，研究经济学定量问题的科学。 1、 计量经济学模型:在一定假设条件下，描述经济变量之 间数量关系的一个或一组随机数学方程。2、 解释变量:影响研究对象结果的因素变量:如资本、劳 力、技术。3、 被解释变量:作为研究对象的变量。即因果关系中的结果 变量：产量。4、 狭义回归分析:用确定性的函数关系，近 似的描写（拟合）不确定性的相关关系。 5、 相关分析:在相关关系中，测定变量之间联系的密切 程度。6、 回归变量:用确定的函数关系，近似的描写（拟 合）不确定性的相关关系，并测定变量之间密切的联系

2、程度。 7、 经济变量：用来描述经济因素数量水平的指标.8、 模型参数:模型中表现经济变量相互依存程度的那些因素,同城是一些相对稳定的量.9、 前定变量： 在模型中滞后内生变量或更大范围的内生变量与外生变量一起称为前定变量。10、 间序列的平稳性，是指时间序列的统计规律不会随着时间的推移而发生变化11、 最小平方法:用使估计的剩余平方和最小的原则确定样本回归函数。 Then 2 =xiyi/xi2 ; 1 =Y(Y 上面加一横)-2 X(X 上面加一横) only thus ,can the residue sum of squares 残差平方和 RSS=(Yi-Yi)2 Is Least

3、最小。（故称最 小平方差） 12、 异方差:定义：若线性回归模型 Yi=1+2Xi+ui (i=1、 2n)中方差 Var(ui)= ui2=f(Xi)不等于常数则称此模型具有异方差性 13、 自相关:若相信回归方程中 随机项 ut 之间的某个协方差 Cov(ut ,ut)不等于 0 (t 不等于 t; t不等于 1,2,n) 14、 多重共线性:等价于完全多重共线性+不完全多重共线性若 齐次线性方程组 2X2i+3X3i+kXki=0 i=1,2,n 存在不完全为零的解 2,3,k 则称线性回归模型 Yi=1+2X2i+kXki+ui 具有完全多重共性 15、 不完全多重共线性: 若含随机项

4、 vi 齐次线性方程组 2X2i+3X3i+kXki+vi=0 存在不完全为零的解 2,3,k 则称线性回归模型 Y=X+U 存在不完全多重共线性 16、 结构模型:根据经济理论和行为规律，描述经济变量间关系 结构的一组含随机项的方程。 17、 简化式模型:每个内生变量都只用前定变量和随机项解 释的联立方程模型。 18、 联立方程模型:描写某个经济系统复杂关系的 多个随机数学方程，叫联立方程计量经济模型。 19、 内生变量：既影响模型系统，又受模型系统影响的 随机经济变量。如 Ct、It、Yt 17、17、外生变量：能影响模型系统，但不受模型系统影响的变 量。如政府消费 Gt 等经济变量，条件

5、变量或政政策变量。 18、 前定内生变量:内生变量的滞后值，如 Yt-1,Pt-1。 19、前定变量: =前定内生变量+外生变量 如 GDP 的前期值 Yt-1,政府消费 G。 20、 可识别性:必要条件：若方程 J 可识别，则 Dj=M-1(M= 方程个数=内生变量个数。 21、 不可识别性:必要条件：若 DjMi1 时，第 i 个方程可能是过度识别；当 KKi=Mi1 时，第 i 个方程可能是恰好识别；当 K-KiMi-1 时，方程可能是不可 识别。 秩条件识别 步骤 第一，将结构模型转化为结构模型的标准形式；第二，考察 第 i 个方程的识别问题；第三，计算 Rank，检验所余系数矩阵的秩

6、是否等于 M1，或者检验所余系数矩阵是否能构成非零 M-1 行列式；第四,判断，当且仅当 一个方程所排斥的变量的参数矩阵的秩 Rank=M-1 时，方程可以识别，Rank 不 等于 M-1 时，方程不可识别，若 RankM-1，则方程不可识别。当只有一个 M1 阶非零行列式时，方程恰好识别；当不止一个 M-1 阶非零行列式时，方程过 度识别；当不存在 M-1 阶行列式时，方程不可识别。 二、计量经济学模型的异方差1. 概念 在基本假定中，要求对所有的 i 都有 V（ui)=a2,也就是 ui 也有同方差， 假设标准多元模型中其他假设不变，但是 V(ui）=ai2，则称 Ui 具有异方差。即 模

7、型中随即误差项的方差不是常量，而且它的变化与解释变量变动有关。2. 原因 模型中省略了一些重要变量；模型设定误差；测量误差的变化；截面 数据中总体各单位的差异 3.后果 参数的 OLS 估计仍然具有无偏性，但是参数 OLS 估计式的方差不再最小；对参数的显著性检验有影响；预测的精确度降低 4.检验 图式检验法 a 相关图形分析 b 残差图形分析；戈德菲尔德-夸特检验；前提条件1大样本2除了同方差其他假定满足 做法：将观测值按大小顺序排列，再将排列在中间的1/54/1删掉将剩余部分分成两部分，每部分个数（n-c）/2。提出假设 H,两部分数据方差相等H1不等。构造F统计量。 White 检验；A

8、RCH 检验；Glejser 检验 5.补救措施 模型变换；加权最小二乘；模型的对数变换 三虚拟变量 1.概念 虚拟变量是人为构造的取值为 0 和 1 的作为属性变量代表的变量，一般 用字母 D 表示。属性因素通常具有若干类型或水平，一般虚拟变量取值 0 和 1，当虚拟变量取值为 0，即 D=0 时，便是某种属性或状态不出现或不存在，即 不是某种类型；当虚拟变量取值为 1 时，即 D=1,表示某种属性或状态存在，即 是某种类型。 2.设置规则 虚拟变量的设置规则是若定性因素有 m 个相互排斥的类型（或属 性水平），在有截距项的模型中只能引入 m-1 个虚拟变量，否则会陷入虚拟变 量陷阱，产生完

9、全的多重共线性。在无截距项的模型中，定性因素有 m 个相互 排斥的类型时，引入 m 个虚拟变量不会导致完全多重共线性，不过这时虚拟变 量参数的估计结果，实际上是 D=1 的样本均值。 从理论上说，虚拟变量去 0 通常代表基础类型，取 1 通常代表与基础类型相比 较的类型。 3.作用 可以作为属性因素的代表，如性别；作为某些非精确计量的数量因素的 代表，如受教育程度；作为某些偶然因。 素或政策因素的代表，如战争；还可以作为时间序列分析季节的代表；可以实 现分段回归，研究斜率截距的变动，或比较两个回归函数的结构差异。 在计量经济学中，包含有虚拟变量的模型成为虚拟变量模型：解释变量中包含 虚拟变量，

10、作用是在假定其他因素都不变时，至研究定性变量是否被解释变量 表现出显著差异；解释变量中既包含定量变量又包含虚拟变量，研究虚拟变量 和定量变量同时对被解释变量的影响；被解释变量本身为虚拟变量的模型，是 被解释变量本身取值为 0 或 1 的模型，适用于某些社会经济现象进行是与否的 判断。 4.在计量经济学中，加入虚拟变量的途径有两种基本类型：以加法类型引入虚 拟变量改变模型的截距；乘法变量引入虚拟变量改变模型的斜率。以乘法类型 引入虚拟变量的主要作用在于对回归模型结构变化的检验；定性因素间交互作 用的影响分析；分段线性回归。 四、计量经济学模型的多重共线性1. 概念 一般来说，多重共线性是指各个解

11、释变量 X 之间有准确或近似的线性关 系。数学意义上: X2 X3.Xk ,如果存在不全为 0 的数 N1 N2.Nk,使得 N1+N2X2+N2X3.+NkXk=0,则称解释变量 X2 X3.Xk 之间存在完全的多重共 线性。 2.原因 经济变量之间具有共同变化趋势；模型中包含滞后变量；利用截面数据 建立模型；样本数据自身原因。 3.后果 如果各个解释变量 X 之间有完全的多重共线性，则他们的回归系数是不 确定的，并且它们的方差会无穷大。如果是不完全的多重共线性，则回归系数 的估计是可能的，但是有较大的标准误差趋势。结果回归系数不能准确的加以 估计。不过，如果目的是估计这些系数的线性组合用于

12、预测，多重共线性不是 严重。 4.检验 简单相关系数法；方差扩大因子法；直观判断法；逐步回归检测法； 5.补救方法 剔除高度共线性的变量；增大样本容量；变换模型形式；利用非样本先验信息法；横截面数据与时间序列数据并用；变量变换；逐步回归法； 5 计量经济学模型的自相关性1. 概念 自相关是指总体回归模型的随机误差项 Ui 之间存在相关关系。 Cov(Ui,Uj）=E(Ui,Uj)=0,如果该假设不能满足，就称 Ui 和 Uj 存在自相关。 2. 原因 经济系统的惯性；经济活动的滞后性；数据处理造成；蛛网现象；模型设定偏误 3. 后果 出项自相关时，OLS 依然无偏， 一致，但是已经无效；仍用 OLS 计算参 数估计值的方差，会低估了估计值的真实方差，导致参数估计值方差也被低 估，最终导致 t 检验 F 检验无法有效的应用，也会使得预测置信区间不可靠， 降低了预测的精度。 4. 检验（1） 图式检验发 a 散点图 b 按照时间顺序绘制回归残差项的图形； （2）DW 检验 前提条件：解释变量 X 为非随机；随机误差项为一阶自回归形 式；线性回归模型的解释变量中不包含滞后的被解释变量；截距项