《2020年(时间管理）时间序列分析实验指导与练习》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2020年(时间管理）时间序列分析实验指导与练习（41页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、时间序列分析实验指导统计与应用数学学院前 言随着计算机技术的飞跃发展以及应用软件的普及，对高等院校的实验教学提出了越来越高的要求。为实现教育思想与教学理念的不断更新，在教学中必须注重对大学生动手能力的培训和创新思维的培养，注重学生知识、能力、素质的综合协调发展。 为此，我们组织统计与应用数学学院的部分教师编写了系列实验教学指导书。这套实验教学指导书具有以下特点： 理论与实践相结合，书中的大量经济案例紧密联系我国的经济发展实际，有利于提高学生分析问题解决问题的能力。 理论教学与应用软件相结合，我们根据不同的课程分别介绍了SPSS、SAS、MATLAB、EVIEWS等软件的使用方法，有利于提高学生
2、建立数学模型并能正确求解的能力。这套实验教学指导书在编写的过程中始终得到安徽财经大学教务处、实验室管理处以及统计与应用数学学院的关心、帮助和大力支持，对此我们表示衷心的感谢！限于我们的水平，欢迎各方面对教材存在的错误和不当之处予以批评指正。 统计与数学模型分析实验中心 2007年2月目 录实验一 EVIEWS中时间序列相关函数操作- 1 -实验二 确定性时间序列建模方法- 9 -实验三 时间序列随机性和平稳性检验- 18 -实验四 时间序列季节性、可逆性检验- 21 -实验五 ARMA模型的建立、识别、检验- 27 -实验六 ARMA模型的诊断性检验- 30 -实验七 ARMA模型的预测- 3
3、1 -实验八 复习ARMA建模过程- 33 -实验九 时间序列非平稳性检验- 35 -实验一 EVIEWS中时间序列相关函数操作【实验目的】熟悉Eviews的操作：菜单方式，命令方式；练习并掌握与时间序列分析相关的函数操作。【实验内容】一、EViews软件的常用菜单方式和命令方式；二、各种常用差分函数表达式； 三、时间序列的自相关和偏自相关图与函数；【实验步骤】一、EViews软件的常用菜单方式和命令方式；创建工作文件菜单方式启动EViews软件之后，进入EViews主窗口在主菜单上依次点击File/New/Workfile，即选择新建对象的类型为工作文件，将弹出一个对话框，由用户选择数据的时
4、间频率（frequency）、起始期和终止期。选择时间频率为Annual（年度），再分别点击起始期栏（Start date）和终止期栏（End date），输入相应的日期，然后点击OK按钮，将在EViews软件的主显示窗口显示相应的工作文件窗口。工作文件窗口是EViews的子窗口，工作文件一开始其中就包含了两个对象，一个是系数向量C（保存估计系数用），另一个是残差序列RESID（实际值与拟合值之差）。命令方式在EViews软件的命令窗口中直接键入CREATE命令，也可以建立工作文件。命令格式为：CREATE 时间频率类型 起始期 终止期 则菜单方式过程可写为：CREATE A 1985 199
5、8输入Y、X的数据DATA命令方式在EViews软件的命令窗口键入DATA命令，命令格式为：DATA 本例中可在命令窗口键入如下命令：DATA Y X鼠标图形界面方式在EViews软件主窗口或工作文件窗口点击Objects/New Object，对象类型选择Series，并给定序列名，一次只能创建一个新序列。再从工作文件目录中选取并双击所创建的新序列就可以展示该对象，选择Edit/，进入编辑状态，输入数据。生成log（Y）、log（X）、X2、1/X、时间变量T等序列在命令窗口中依次键入以下命令即可：GENR LOGY=LOG(Y)GENR LOGX=LOG(X)GENR X1=X2GENR
6、X2=1/XGENR T=TREND(84)选择若干变量构成数组，在数组中增加变量。在工作文件窗口中单击所要选择的变量，按住Ctrl键不放，继续用鼠标选择要展示的变量，选择完以后，单击鼠标右键，在弹出的快捷菜单中点击Open/as Group，则会弹出数组窗口，其中变量从左至右按在工作文件窗口中选择变量的顺序来排列。在数组窗口点击Edit/，进入全屏幕编辑状态，选择一个空列，点击标题栏，在编辑窗口输入变量名，再点击屏幕任意位置，即可增加一个新变量增加变量后，即可输入数据。点击要删除的变量列的标题栏，在编辑窗口输入新变量名，再点击屏幕任意位置，弹出RENAME对话框，点击YES按钮即可。在工作文
7、件窗口中删除、更名变量。在工作文件窗口中选取所要删除或更名的变量并单击鼠标右键，在弹出的快捷菜单中选择Delete（删除）或Rename（更名）即可在工作文件窗口中选取所要删除或更名的变量，点击工作文件窗口菜单栏中的Objects/Delete selected（Rename selected），即可删除（更名）变量在工作文件窗口中选取所要删除的变量，点击工作文件窗口菜单栏中的Delete按钮即可删除变量。三、图形分析与描述统计分析利用PLOT命令绘制趋势图在命令窗口中键入：PLOT Y也可以利用PLOT命令将多个变量的变化趋势描绘在同一张图中，例如键入以下命令，可以观察变量Y、X的变化趋势P
8、LOT Y X 利用SCAT命令绘制X、Y的散点图在命令窗口中键入：SCAT X Y则可以初步观察变量之间的相关程度与相关类型二、各种常用差分函数表达式 表1-1:1949年1月-1960年12月数据1949年1950年1951年1952年1953年1954年1955年1956年1957年1958年1959年1960年11121151451711962042422843153403604172118126150180196188233277301318342391313214117819323623526731735636240641941291351631812352272693133483
9、483964615121125172183229234270318355363420472613514917821824326431537442243547253571481701992302643023644134654915486228148170199242272293347405467505559606913615818420923725931235540440446350810119 13316219121122927430634735940746111104114146172180203237271305310362390121181401661942012292783063063
10、37405432（一）利用D(x)命令系列对时间序列进行差分(x为表1-1中的数据)。1、在命令窗口中键入：genr dx= D(x)则生成的新序列为序列x的一阶差分序列2、在命令窗口中键入：genr dxn= D(x,n)则生成的新序列为序列x的n阶差分。3、在命令窗口中键入：genr dxs= D(x,0,s)则生成的新序列为序列x的对周期长度为s一阶季节差分。4、在命令窗口中键入：genr dxsn= D(x,n,s) 则生成的新序列为对周期长度为s的时间序列x取一阶季节差分后的序列再取n 阶差分。5、在命令窗口中键入：genr dlx= Dlog(x)则生成的新序列为x取自然对数后，再
11、取一阶差分。6、在命令窗口中键入：genr dlxsn= Dlog(x,n,s) 则生成的新序列为周期长度为s的时间序列x先取自然对数，再取一阶季节差分，然后再对序列取n 阶差分。在EVIEWS中操作的图形分别为： 三、时间序列的自相关和偏自相关图与函数；（一）观察时间序列的自相关图。命令方式：（1）在命令行输入命令：Ident x (x为序列名称)；（2）然后在出现的对话框中输入滞后时期数。（可取默认数）菜单方式：（1）双击序列图标。菜单操作方式：ViewCorrelogram，在出现的对话框中输入滞后数。（可取默认数） （二）练习：观察一些文件中的序列自相关函数Autocorrelatio
12、n，偏自相关函数Partial autocorrelation的特征练习1：操作文件：Stpoor1.wf1(美国S&P500工业股票价格指数1980年1月1996年2月)步骤：（1）打开该文件。（2）观察序列stpoorr的趋势图，自相关图（自相关函数，偏自相关函数）的特征。（3）对序列取一阶差分，生成新序列dsp：genr dsp=d(stpoor)，并观察其趋势图，自相关图（同上，下略）的特征。（4）对该序列的自然对数取一阶差分，生成新的序列dlnsp：genr dlnsp=dlog(stpoor)，并观察其趋势图，自相关图。 练习2：操作文件：usagnp.wf1(美国1947年第一季
13、度1970年第四季度GNP数据)步骤：（1）打开该文件。（2）观察序列usagdp的趋势图的特征，自相关图的特征。（3）对该序列取一阶差分，生新的序列dgdp：Genr dgdp=d(usagdp)。观察其趋势图，自相关图。（4）对该序列的自然对数取一阶差分，生成新的序列dlngdp：Genr dlngdp=dlog(gdp)。观察其趋势图，自相关图。（5）对序列一阶季节差分，生成新序列dsgdp=d(usagdp,0,4)观察其趋势图，自相关图的特征。（6）对该序列的自然对数取一阶季节差分，生成新的序列：dslngdp=dlog(usagdp,0,4)，观察其趋势图、自相关图。实验二 确定性时间序列建模方法【实验目的】熟悉确定性时间序列模型的建模原理；掌握确定性时间序列建立模型的几种常用方法。
