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1、201 1年中国银行业从业人员资格认证考试风险管理真题满分：100分时间：120分钟 一、单项选择题。 1巴塞尔委员会认为资本约束并不是控制银行操作风险的最好办法，应对操作风险的第一道防线是严格的( )。A.外部监管 B.员工培训 C.内部控制 D.职责分工 2如果某商业银行当期的一笔贷款收入为500万元，其相关费用合计为60万元，该笔贷款的预期损失为40万元，为该笔贷款配置的经济资本为8000万元，则该笔贷款的经风险调整的收益率（RAROC）为( )。A. 5%B. 6.25%C.5.5%D. 5.75% 3商业银行面临的风险中，不能采用对冲策略的是( )。A.汇率风险 B.操作风险 C商品
2、价格风险 D.利率风险 4下列关于风险管理部门职能的描述，正确的是( )。 A.风险管理部门应当全面负责管理策略的执行 B.风险管理部门应当与业务部门保持独立 C.风险管理部门应当承担风险管理的最终责任 D.风险管理能力有限的商业银行可以将风险识别、计量、检测和控制外包 5商业银行信用风险管理部门采用回收现金流法，计算某个债项的违约损失率时，若该债项的回收总金额为1.04亿元，回收总成本为0.44亿元，违约风险暴露为1.2亿元，则该债项的违约损失率为( )。A. 50% B. 86.67% C. 36.67%D. 42.31% 6商业银行采用高级风险量化技术会面临( )。A.声誉风险 B.模型
3、风险 C.市场风险 D.法律风险 7针对企业短期贷款，商业银行对其现金流量的分析应侧重于( )。 A.企业正常经营活动的现金流量是否能够及时而且足额偿还贷款 B.企业是否具有足够的融资能力和投资能力 C.企业当期利润是否足够偿还贷款本息 D.企业未来的经营活动是否能产生足够的现金流量以偿还贷款本息 8某商业银行上年度期末可供分配的资本为5000亿元，计划本年度注入1000亿元新资本，若本年度电子行业在资本分配中的权重为5%，则本年度电子行业资本分配的限度为( )亿元。A. 30 B300 C250 D. 50 9过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发，商业银行在审核该集团法
4、人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流急剧放大。根据以上信息，下列选项叙述正确的是( )。 A.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强 B多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力 C.该企业集团的短期偿债能力较弱 D.该企业集团投资房地产已经造成损失 10.从我国目前实施经济资本管理的经验看，完成信用风险的经济资本管理的环节不包括( )。 A.由总行年初根据全行发展规划和资本补充计划，明确资本充足率目标 B.总行根据各分行反馈的情况，在总行各业务部门之间进行协调平衡分配 C总行根据战略性经营目标，对信用风险经济资本增量的一定百分比进行战略性
5、分配 D.分行根据总行的战略性规划，具体配置可利用的各项资源 11.商业银行信用风险管理中，关于贷款分类与债项评级的概念，错误的是( )。 A.债项评级只能用于贷前审批，是对债项风险的一种预先判断 B.贷款分类主要用于贷后管理，更多地体现为事后评价 C债项评级通常仅考虑影响债项交易损失的特定风险因素 D.贷款分类综合考虑客户信用风险因素和债项交易损失因素、根据预期损失对信贷资产进行划分 12.商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1000万元，该客户在第1年的违约率是0.8%，第二年的违约率是1.4%，第3年的违约率是2.1%。假设客户违约后，银行的贷款将遭受全额损失，则该笔贷款预计到期可收回的
6、金额为( )万元。A. 925.47 B.960.26 C.957.57 D. 985.6213.从现代商业银行管理，特别是风险管理的角度来看，市场交易人员（或业务部门）的收入和奖金应当以( )为参照基准。A.风险价值 B.经济增加值 C经济资本 D.市场价值 14.监管机构要求商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中( )风险敏感度最高。A.替代标准法 B.高级计量法 C.标准法 D.内部评级法 15.根据巴塞尔新资本协议的要求，商业银行的内部评级系统应当包括( )两个维度。A.内部评级和外部评级 B.客户评级和监管分析C客户评级和债项评级 D.分行评级和总行评级 16.商业银行贷款定
7、价中的资本成本主要是指用来覆盖该笔贷款的信用风险所需要的( )的成本A.监管资本 B.注册资本 C经济资本 D.会计资本 17.某商业银行上期税前净利润为2亿元，经济资本为20亿元，税率为20%，资本预期收益率为5%，则该商业银行上期经济增加值为( )万元。A. 8000 B. 10000 C. 11000 D. 6000 18. 一家日本出口商向美国进口商出口了一批货物，预计3个月后收到1000万美元的货款，假如当前汇率为1美元= 93日元，商业银行的研究部门预计3个月后日元可能会升值到1美元=90日元，因此，建议该日本出口商( )，以对冲汇率。 A.在93价位建立日元美元的货币期货的多头头
8、寸 B在90价位建立日元美元的货币期货的多头头寸 C在93价位建立日元美元的货币期货的空头头寸 D.在90价位建立日元美元的货币期货的空头头寸 19.假设商业银行的一个资产组合由相互独立的两笔贷款组成（见下表），则该资产组合一年期的预期损失为( )万元。 A B 贷款金额 3000万元 2000万元 客户违约概率 1% 2% 贷款违约回收率 60% 40%A28 B15 C36 D4 20.若其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的说法，正确的是( )。 A.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益 B发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险 C购买票面利率
9、为3%的国债，当期资金成本为2%，则该交易不存在利率风险 D.以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险增加 21.在其他条件保持不变的情况下，金融工具的到期日或距下次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期的绝对值( )。A.越小 B越大 C无法判断 D不受影响 22.市场资金紧张导致供需不平衡时，资金可能会出现期限短而收益率高、期限长而收益率低的情况，这种情况表现的是( )。A.水平收益率曲线B.反向收益率曲线 C被动收益率曲线 D正向收益率曲线 23.假设某商业银行总资产为1000亿元，加权平均久期为6年，总负债为900亿元，加权平均久期为5年，则该银行
10、的资产负债久期缺口为( )。A-1.5 B一1 C1.5 D1 24.某商业银行具有一笔5000万元的贷款，期限为8年，固定贷款利率为8%，支持该笔贷款的是5000万元的浮动利率活期存款池，则该银行的资产负债面临( )。A重新定价风险 B.收益率曲线风险 C基准风险 D.期权性风险 25.银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元，则资金交易部门当期的整体VaR值约为( )。 A100万元 B700万元 C至少700万元 D至多700万元 26.商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础是( )。A.正确划分银行账户与交易账户
11、B建立完善的内部控制体系C正确划分表内业务和表外业务 D制定合理的中长期经营战略 27.甲、乙两人在某银行从事柜台业务，乙为会计主管，工作中两人关系密切、无话不谈。下列选项中，两人对密码的管理正确的是( )。 A两人密码互相知悉 B.各自定期或不定期更换密码并严格保密 C需要业务授权时，甲输入乙的密码进行授权 D.乙用甲的密码为客户办理业务 28.商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸。第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则( )。A.两种方案计算出来的风险价值相同 B.第二种方案计算出来的风险价值更大C条件不足，无法判断
12、 D.第一种方案计算出来的风险价值更大 29.某企业由于财务印章被盗用，导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走，给该行造成不良影响，从操作风险事件分类来看，该事件应归于( )类别。A.人员因素 B.内部流程 C系统缺陷 D.外部事件 30.商业银行可以采取( )措施进行操作风险缓释。A.放弃衍生产品创新 B外包数据备份业务C实行差错率考核 D.改变市场定位 31商业银行在流动性风险管理实践中，下列做法不恰当的是( )。A.通过金融市场控制风险 B建立多层次的流动性屏障C提高资产的稳定性和负债的流动性 D提高流动性管理的预见性 32.商业银行的零售存款是( )。A来源集中，流动性风险低 B.
13、比较稳定的负债，流动性风险低C来源分散，流动性风险高 D.不稳定的负债，流动性风险高 33.张某向商业银行申请个人住房抵押贷款，期限15年。该行在张某尚未来得及办理他项权证的情况下，便提前向其发放贷款，不久张某出车祸身亡，造成该笔贷款处于高风险状态。此情况应归类为( )引起的操作风险。A信贷人员技能匮乏 B贷款流程执行不严C内部欺诈 D.未授权交易 34.下列关于商业银行借入流动性的描述，错误的是( )。 A借入资金的利率是负债流动性管理的控制杠杆 B.借入资金有助于银行保持资产规模构成的稳定性 C借入资金是缓解银行流动性压力最便捷、低风险的方法 D.商业银行可以选择在需要资金的时候借入资金，不必一直保持相当数量的流动资产 35.某商业银行当期在央行的超额准备金存款为43亿元，库存现金为11亿元，若该行当期各项存款金额为2138亿元，则该银行超额准备金率为( )。A. 2.53%B. 2.76%C. 2.98%D. 3.7
