随机过程习题及答案 .pdf

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1、第二章随机过程分析 学习指导 1 1 1 要点 随机过程分析的要点主要包括随机过程的概念 分布函数 概率密度函数 数字特征 通信系统中常见的几种重要随机过程的统计特性 1 随机过程的概念 随机过程是一类随时间作随机变化的过程 它不能用确切的时间函数描述 可从两种不 同角度理解 对应不同随机试验结果的时间过程的集合 随机过程是随机变量概念的延伸 2 随机过程的分布函数和概率密度函数 如果 t 是一个随机过程 则其在时刻t1取值 t1 是一个随机变量 t1 小于或等于某 一数值 x1的概率为 P t1 x1 随机过程 t 的一维分布函数为 F1 x1 t1 P t1 x1 2 1 如果 F1 x1

2、 t1 的偏导数存在 则 t 的一维概率密度函数为 111 111 1 2 2 F x t f xt x 对于任意时刻t1和 t2 把 t1 x1和 t2 x2同时成立的概率 212121122 2 3 F xxttPtxtx 称为随机过程 t 的二维分布函数 如果 2 21212 21212 12 2 4 Fx x t t fx x t t xx 存在 则称f2 x1 x2 t1 t2 为随机过程 t 的二维概率密度函数 对于任意时刻t1 t2 tn 把 n12n12n1122nn 2 5 LLLFxxxtttPtxtxtx 称为随机过程 t 的 n 维分布函数 如果 n n12n12n n

3、12n12n 12n x 2 6 LL LL L Fxxttt fxxxttt x xx 存在 则称fn x1 x2 xn t1 t2 tn 为随机过程 t 的 n 维概率密度函数 3 随机过程的数字特征 随机过程的数字特征主要包括均值 方差 自相关函数 协方差函数和互相关函数 随机过程 t 在任意给定时刻t 的取值 t 是一个随机变量 其均值为 1 d 2 7 Etxfx tx 其中 f 1 x t 为 t 的概率密度函数 随机过程 t 的均值是时间的确定函数 记作 a t 它表 示随机过程 t 的 n 个样本函数曲线的摆动中心 随机过程 t 的方差的定义如下 2 2 8 DtEta t 随

4、机过程 t 的方差常记作 2 t 随机过程 t 的方差的另一个常用的公式为 22 22 2 222 1 2 2 d 2 9 D tE ta t tat E ta t E tat E tatfx txat x 也就是说 方差等于均方值与均值平方之差 它表示随机过程在时刻t 对于均值a t 的偏 离程度 随机过程 t 的相关函数的定义如下 1212 122121212 d d 2 10 R t tEtt x x fx x t tx x 式中 t1 和 t2 分别是在t1和 t2时刻观测得到的随机变量 R t1 t2 是两个变量t1和 t2的 确定函数 随机过程 t 的相关函数表示在任意两个时刻上获

5、得的随机变量之间的关联程度 随机过程 t 的协方差函数的定义如下 121122 11222121212 d d 2 11 B t tEta tta t xa txa tfx x t tx x 式中 a t1 a t2 分别是在 t1和 t2时刻得到的 t 的均值 f2 x1 x2 t1 t2 是 t 的二维概率密 度函数 B t1 t2 与 R t1 t2 之间有如下关系式 121212 2 12 B t tR t ta ta t 若 a t1 a t2 0 则 B t1 t2 R t1 t2 随机过程 t 和 t 的互相关函数的定义如下 1212 2 13 Rt tEtt 4 平稳过程及其性

6、质 平稳过程包括严平稳过程 强平稳过程或狭义平稳过程 和广义平稳过程 如果随机过 程 t 的任意有限维分布函数与时间起点无关 也就是说 对于任意的正整数n 和所有实数 有 n12n12n n12n12n 2 14 fx xxt tt fx xxttt LL LL 则称该随机过程是严格意义下的平稳随机过程 简称严平稳随机过程 严平稳随机过程的一维分布函数和均值都与时间无关 二维分布函数和自相关函数都只 与时间间隔有关 把对严平稳随机过程的要求降低到仅仅均值与时间无关和自相关函数只与时间间隔有 关的随机过程定义为广义平稳随机过程 严平稳随机过程必定是广义平稳的 反之不一定成 立 平稳随机过程具有各

7、态历经性 遍历性 因此 在求解各种统计平均时 无需无限多次 的样本 只要获得一次考察 用一次实现的 时间平均 值代替平稳随机过程的 统计平均 值即可 从而使测量和计算大为简化 平稳过程 t 的功率谱密度与其自相关函数是一付立叶变换对 据此 可以得到两条结论 平稳过程 t 的功率等于其自相关函数在零点的取值R 0 各态历经过程任一样本函数的功率 谱密度等于平稳过程的功率谱密度 5 高斯过程 高斯过程又被称为正态随机过程 如果随机过程 t 的任意 n 维 n 1 2 分布均服从正态 分布 则称它为正态过程或高斯过程 其n 维正态概率密度函数表示式为 n12n12n 2 jj kk jk 11jk

8、i 1 2 1 exp 2 15 2 n nn n jk i fx xxt tt xa xa B B B 其中 数学期望ak E tk 方差 2k E t k ak 2 归一化协方差矩阵行列式 121n jjkk 212n jk jk n1n2 1 1 1 bb Etata bb Bb bb K K MMMM K 如果高斯过程在不同时刻不相关 则它们也是统计独立的 高斯过程经过线性系统后 其系统输出也是高斯过程 6 窄带随机过程 如果随机过程 t 的谱密度集中在中心频率fc附近相对窄的频带范围 f 内 即满足f fc 的条件 且fc 远离零频率 则称其为窄带随机过程 随机过程 t 可以表示为

9、c cos 0 2 16 tattta t 其中 a t 为随机包络 t 为随机相位 c为中心角频率 显然 a t 和 t 的变化相对于载波 产生的相移 ct 的变化要缓慢得多 将窄带随机过程表示式展开为 ccsc cos sin 2 17 ttttt 其中 c t a t cos t s t a t sin t c t 和s t 分别被称为同相分量和正交分量 窄带随机过程 t 的统计特性可以由a t 和 t 或 c t 和s t 的统计特性确定 若 t 的统计特 性已知 则a t 和 t 或c t 和s t 的统计特性也随之确定 由于 t 平稳且均值为零 故对于任意的时间t 都有 E t 0

10、 所以 cs 0 0 2 18 EtEt 若窄带过程 t 是平稳的 则c t 和s t 也是平稳的 平稳窄带随机过程 t 的自相关函数可以表示为 cccscccscc cos sin cos sin 2 19 RRRRR 一个均值为零的窄带平稳高斯过程 t 它的同相分量c t 和正交分量s t 同样是平稳高斯 过程 而且均值为零 方差也相同 此外 在同一时刻上得到的 c t 与s t 是统计独立的 a 服从瑞利 Rayleigh 分布 服从均匀分布 7 高斯白噪声和带限白噪声 电子系统中常见的热噪声近似为白噪声 白噪声的幅值服从高斯分布 因此 在通信系 统中 常用高斯白噪声作为信道中的噪声模型

11、 白噪声通过一个有限带宽的信道或滤波器后 输出噪声的带宽就是有限的 如果其频谱在信道或滤波器的通带内仍具有白色特性 则称其 为带限白噪声 白噪声 n t 的功率谱密度在所有频率上均为常数 即 0 n 2 20 2 n P ff 或者 n0 0 2 21 P fnf 其中 n0为正常数 式 2 20 是白噪声 n t 的双边功率谱密度 式 2 21 是其单边功率谱密 度 白噪声 n t 的自相关函数为 0 2 22 2 n R 上式表明 白噪声仅在 0 时才相关 而在任何两个不同时刻的随机变量都是不相关 的 如果白噪声幅值的概率分布服从高斯分布 则称之为高斯白噪声 高斯白噪声在任意两 个不同时刻

12、上的随机变量之间 不仅是互不相关的 而且还是统计独立的 带限白噪声一般包括低通白噪声和带通白噪声 如果白噪声通过理想低通滤波器或理想 低通信道时 则其输出的噪声被称为低通白噪声 如果白噪声通过理想带通滤波器或理想带 通信道时 则其输出的噪声被称为带通白噪声 1 1 2 难点 随机过程分析的难点主要包括平稳随机过程通过线性系统后的分布函数 概率密度函数 和数字特征 设平稳随机过程i t 的均值 自相关函数和功率谱密度分别为 ai Ri t 和 Pi f 系统单位 冲激响应和传输函数分别为h t 和 H f 输出随机过程 o t 的均值为 oii iii d d d d 0 2 23 EtEhth

13、Et a haha H 式中 H 0 是线性系统H f 在 f 0 处的频率响应 由此可见 输出过程的均值是一个常数 输出随机过程 o t 的自相关函数为 o11o1o1 i1i1 i1i1 io d d dd d d R t tEtt Ehtht hhEtt hhRR 2 24 上式表明 随机过程 o t 的自相关函数仅是时间间隔的函数 综合上面两点 若线性系 统的输入是平稳的 则输出也是平稳的 输出随机过程 o t 的功率谱密度为 j oo j i jjj i 2 ii ed dded ed ed ed PfR hhR hhR HfHfP fHfP f 2 25 由上是式可见 输出随机过程

14、 o t 的功率谱密度等于输入随机过程i t 的功率谱密度乘 以系统传输函数模值的平方 随机过程 o t 可以表示为 k oiikkk 0 0 dzlim k thtth 当i t 是高斯分布的时 i t k h k k是一个高斯随机变量 而无限个高斯随机变量的叠 加也是一个高斯分布的 因此 随机过程 o t 呈高斯分布 习题详解 2 1 设随机过程 X t Acos t Bcos t t 为常数 A B 为互相独立的 随机变量 且E A E B 0 D A D B 2 试判断 X t 是否为平稳过程 解 cos sin 0E X tE AtE Bt 22 cos sin cos sin co

15、s cos sin sin Ecos sin sin cos R t tE X t X t EAtBtAtBt EAAttE Btt ABttt 2 2 cos cos sin sin cos t tttt 因此 X t 的均值与时间无关 自相关函数只与时间间隔有关 它是平稳过程 2 2 离散白噪声 X n n 0 1 2 其中 是 X n 是两两不相关的随机变量 且 E X n 0 D X n 2 试求 X n 的功率谱密度 解 X n 的自相关函数为 2 0 0 0 m R mE X n X nm m X n 的功率谱密度为 j2 m m SR m e 2 3 已知零均值平稳随机过程 X

16、t t 的功率谱密度为 2 42 4 109 S 试求其自相关函数 方差和平均功率 解由于 1 22 2 Fe 因此 自相关函数为 2 11 22 11 22 3 4 91 3151 8189 35 1648 RFSF FF ee 方差为 D X t R 0 E 2 X t R 0 7 24 平均功率为 7 0 24 R 2 4 电路图如图题2 4 所示 如果输入平稳过程 X t t 的均值 mX为零 自相 关函数为 21 e 0 X R RC 试求输出过程 Y t t 的均值 mY 自 相关函数 RY 功率谱密度 SY X t Y t R C 图 题2 4 解由电路分析的知识可得 d 1 d d d Y t RCY tX t tRC Y t Y tX t t 两边取付立叶变换 得到 j YYX 此系统的传输函数为 j H 此系统的脉冲响应函数为 1 e0 0 0 t t h tFH t 输出过程的均值为 0 d0 YX mmh tt 输出过程的功率谱密度为 22 2 2222 2 YX SHS 输出过程的自相关函数为 2 111 222222 2 22 22 ee YY RFSFF