《检验时间序列的平稳性及纯随机性(白噪声序列检验)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《检验时间序列的平稳性及纯随机性(白噪声序列检验)（7页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、2.5习题6.1969年1月至1973年9月在芝加哥海德公园内每28天发生的抢包案件数如表2-10所示(行数据).表2-10（1）判断该序列xt的平稳性及纯随机性.（2）对该序列进行函数运算：yt=xt-xt-1并判断序列yt的平稳性及纯随机性.使用R软件分析结果如下：（1）a.平稳性检验 时序图、样本自相关图10 15 10 10 12 10 7 7 10 14 8 1714 18 3 9 11 10 6 12 14 10 25 2933 33 12 19 16 19 19 12 34 15 36 2926 21 17 19 13 20 24 12 6 14 6 129 11 17 12 8
2、 14 14 12 5 8 10 316 8 8 7 12 6 10 8 10 5以上时序图给我们的信息非常明确，芝加哥海德公园内每28天发生的抢包案件数序列在1971年至1972年之间波动较大，自相关图显示自相关系数长期位于零轴的一边，这是具有单调趋势序列的典型特征，还有明显的递增趋势，所以它一定不是平稳序列。b. 纯随机性检验（白噪声检验）原假设：延迟期数小于或等于m期的序列值之间相互独立.备择假设：延迟期数小于或等于m期的序列值之间有相关性.纯随机性检验结果显示，在前6期和前13期延迟下LB检验统计量的P值都非常小（BaoBao=ts(Bao,start=c(1969,1),frequency=12)plot(Bao,main=1969年1月-1973年9月芝加哥海德公园内每28天发生的抢包案件数,xlab=年份,ylab=案件数)acf(Bao)Box.test(Bao,lag=6)Box.test(Bao,lag=13)(2)Bao1Bao1=ts(Bao1,start=c(1969,1),frequency=12) plot(Bao1,main=1969年1月-1973年9月芝加哥海德公园内每28天发生的抢包案件数,xlab=年份,ylab=案件数)acf(Bao1)Box.test(Bao1,lag=3)Box.test(Ba1,lag=7)
