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1、（财务知识）计量经济学作计量经济学作业实验目的：掌握自关联，自关联检验及修正方法以Eviews软件实现。实验需求：掌握自关联检验的三种方法掌握广义差分法实验步骤：建立工作文件输入数据估计回归模型自关联检验广义差分法估计回归模型实验内容：习题6.3和6.5习题6.31收入-消费函数利用DW统计量，偏关联系数和BG检验，检测模型的自关联性DW统计量：壹元线性回归模型估计Y=93.12411785+0.7225307804*X(17.00232)(0.005408)T=(5.477143)(133.5980)R2=0.999048DW=0.790145F=17848.43此模型的可决系数为0.999
2、048，接近于1，表明模型对样本拟合优度高；F统计量为17848.43，其伴随概率为0.00000，接近于零，表明模型整体线性关系显著，且回归系数均显著；对样本数n为19，解释变量个数k为1，若给定的显著性水平=0.05，查DW统计表得，dL=1.201，dU=1.411，而0DW=0.790145dL=1.201，这表明模型存于壹阶正自关联。偏关联系数检验：方程窗口点击viewresidualtestcorrelogram-Q-statistics从上图可知，所有滞后期的偏关联系数PAC的绝对值均小于0.5，表明回归模型不存于高阶自关联性BG检验:方程窗口点击viewresidualtest
3、serialCorrelationLMTest滞后期为1，得以下结果：由上表能够见出，=6.146273，prob(nR)=0.013169,小于给定的显著性水平=0.05，且且et-1回归系数的T统计量值绝对值大于2，表明模型存于壹阶自关联性。滞后期为2，得以下结果：从上表能够见出，=6.876003，prob(nR)=0.032129,小于给定的显著性水平=0.05，且且et-1和et-2回归系数的t统计量值绝对值均小于2，回归系数显著不为零，表明模型不存于壹阶、二阶自关联性。上述检验表明模型可能存于壹阶自关联，OLS估计模型中的t统计量和F统计量的结论不可信，需应用广义差分法修正模型。(
4、1) 通过于LS命令中直接加上AR(1)，AR(2)项来检测模型的自关联性，且和(1)中的检验结果进行比较广义差分法估计模型。Y=C(1)+C(2)*X+AR(1)=C(3),AR(2)=C(4)72.877080.0111540.4384540.431168t=2.04623863.722150.5105631.119147R=0.999438，F=7707.254，prob(F)=0.000000DW=1.697899输出结果显示AR(1)为0.223858，AR(2)为0.482540，且回归系数的t检验显著，表明模型确实存于壹阶、二阶自关联；调整后模型DW为1.697899，样本容量n
5、为17个，解释变量个数k为1，查5%显著水平DW统计表可得dL=1.133，dU=1.381，而dU=1.133DW=1.6978994-dU，这表明调整后模型不存于壹阶自关联偏关联系数检验广义差分法估计的模型：从上图可知，所有滞后期的偏关联系数PAC的绝对值均小于0.5，表明广义差分法估计的回归模型不存于高阶自关联性BG检验广义差分法估计的模型:滞后期为1，得以下结果滞后期为2，得以下结果从上表可知，当滞后期为1时，=0.164582，prob(nR)=0.684973，当滞后期为2时，=0.566508，prob(nR)=0.753328，伴随概率均大于给定的显著性水平=0.05，且且残差
6、滞后期的回归系数的t统计量值绝对值均小于2，这表明广义差分法估计的回归模型已消除高阶自关联性。上述检验表明，广义差分法估计的回归模型已消除自关联性，且且，经济意义合理，可决系数R提高，t和F检验均显著，我们得到理想模型：Y=149.1238894+0.7107788946*X+AR(1)=0.2238582267,AR(2)=0.482540108672.877080.0111540.4384540.431168t=2.04623863.722150.5105631.119147R=0.999438，F=7707.254，prob(F)=0.000000，DW=1.697899模型表明全年人均
7、收入x每增加壹亿元，全年人均消费性支出增加0.7107788946亿元。将其和OLS相比，OLS估计的常数项估计偏高，斜率估计偏低，且高估系数估计值的标准差。2收入-消费-物价函数利用DW统计量，偏关联系数和BG检验，检测模型的自关联性DW统计量：壹元线性回归模型估计Y=-33.3482296+0.6505267324*X+1.375582308*P34.216390.0185730.346679t=-0.97462735.024883.967887R2=0.999520F=16672.07S.E=37.26776DW=1.281238此模型的可决系数为0.999520，接近于1，表明模型对样
8、本拟合优度高；F统计量为16672.07，其伴随概率为0.00000，接近于零，表明模型整体线性关系显著，且回归系数均显著；对样本数n为19，解释变量个数k为2，若给定的显著性水平=0.05，查DW统计表得，dL=1.074，dU=1.536，而dL=1.074DW=1.281238dU=1.536，这表明无法判定模型是否存于壹阶正自关联。偏关联系数检验从上图可知，所有滞后期的偏关联系数PAC的绝对值均小于0.5，表明广义差分法估计的回归模型不存于高阶自关联性BG检验广义差分法估计的模型:滞后期为1，得以下结果由上表能够见出，=1.695518，prob(nR)=0.192875大于给定的显著
9、性水平=0.05，且且et-1回归系数的T统计量值绝对值小于2，表明模型不存于壹阶自关联性。滞后期为2，得以下结果：从上表能够见出，=1.773798，prob(nR)=0.411931大于给定的显著性水平=0.05，且且et-1和et-2回归系数的t统计量值绝对值均小于2，回归系数显著不为零，表明模型存不存于壹阶、二阶自关联性。所以最终的经济模型为Y=-33.3482296+0.6505267324*X+1.375582308*P34.216390.0185730.346679t=-0.97462735.024883.967887R2=0.999520F=16672.07S.E=37.267
10、76DW=1.281238该模型表明，当于其他解释变量不变的情况下，人均收入每增长壹元，人均生活消费支出增长0.6505267324元，于其他解释变量不变的情况下，商品及零售物价指数每增长百分之壹，人均生活消费支出增长1.375582308元。3人均实际收入-人均实际支出模型Y1=79.93003568+0.6904877139*X112.399190.012877t=6.4463906.446390R2=0.994122F=2875.178DW=0.574633此模型的可决系数为0.994122，接近于1，表明模型对样本拟合优度高；F统计量为2875.178，其伴随概率为0.00000，接近
11、于零，表明模型整体线性关系显著，且回归系数均显著；对样本数n为19，解释变量个数k为1，若给定的显著性水平=0.05，查DW统计表得，dL=1.180，dU=1.401，而0DW=0.574633dL=1.180，这表明模型存于壹阶正自关联。偏关联系数检验：方程窗口点击viewresidualtestcorrelogram-Q-statistics从上图可知，当滞后期为1时，其偏关联系数PAC的绝对值大于0.5，表明回归模型存于壹阶自关联性BG检验:方程窗口点击viewresidualtestserialCorrelationLMTest滞后期为1，得以下结果：由上表能够见出，=7.351356，prob(nR)=0.006701小于给定的显著性水平=0.05，且且et-1回归系数的T统计量值绝对值大于2，表明模型存于壹阶自关联性。滞后期为2，得以下结果:从上表能够见出，=7.425088，prob(nR)=0.024415小于给定的显著性水平=0.05，且且et-1回归系数t统计量值绝对值大于2，et-2回归系数的t统计量值绝对值小于2，回归系数显著不为零，表明模型存于壹阶自关联性。上述检验表明模型可能存于壹阶自关联性，OLS估计模型中的t统计量和F统计量的结论不可信，需应用广义差分法修正模型。
