计量经济学83624

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1、计量经济学 Tel 2985775E Mail xgxhf 2005 2006第2学期 Econometrics 一 课程设置目的 通过学习本课程 使学生树立在现实经济分析的基础上 依据样本信息建立经济模型的基本思想 掌握其初步方法 领会其基本思路 二 课程要求针对教学对象的情况 着重说明计量经济分析方法的直观意义 应用条件及计量经济分析结果的经济意义及统计意义 教学中注意培养学生动手操作的能力 运用计算机软件完成分析计算 写在前面的话 三 本课程的先行课程 经济学 理论知识 概率论与数理统计 基础知识 如随机变量 概率分布 期望 方差 协方差 点估计 区间估计 假设检验 方差分析 正态分布

2、T分布 F分布等概念和性质 线性代数 中的矩阵运算 经济统计学 知识经济数据的收集和处理 写在前面的话 四 教学安排 课时安排 每学期为54学时 每周3学时 其中 讲授45学时 上机实习9学时考试安排 平时分占30 考试分占70 写在前面的话 五 教材及参考书1 经济计量学精要 原书第2版 达莫达尔N 古亚拉堤 机械工业出版社2 计量经济学 第二版 李子奈 高等教育出版社 2005年4月3 计量经济学基础 上下册 第四版 古扎拉蒂 中国人民大学出版社六 教学网站计量经济学课程网站 写在前面的话 七 关于学习方法的说明1 理论与应用并重 既要重视理论方法 也要重视应用模型和应用中实际问题的解决

3、2 实践出真知 要求自己动手操作软件 务必最少学会一种计量软件 本课程建议学习软件EViews 3 对于理论方法 重点是思路而不是数学证明过程 讲课中我也将简化数学推导和证明过程 多做形象明了的概括 写在前面的话 吾尝终日而思矣 不如须臾之所学也 吾尝跂而望矣 不如登高之博见也 劝学 荀子 希望与同学们合作愉快 第一章绪论 1 绪论是课程的纲 所谓纲举目张 每门课程都自然有个知识体系 2 学好绪论 可以说学好了课程的一半 参观一个城市 先站在最高处俯瞰 然后走街串巷 了解一座建筑 先看整体 然后走进每一个房间 3 绪论课的目的 了解课程的性质和在课程体系中的地位 了解课程完整的内容体系和将要讲

4、授的内容 了解课程的重点和难点 了解课程的学习方法等 4 不必全懂 只需似懂非懂 绪论的重要性 实例 计量经济学能干什么 实例1 研究中国的GDP增长a 影响GDP增长的因素有哪些 投资 消费 出口 货币供应量等 b GDP与各种因素关系的性质是什么 增 减 c 各影响因素与GDP的具体的数量关系 d 所作数量分析结果的可靠性如何 e 今后的发展趋势怎么样 实例2 中国家庭汽车市场 问题 汽车市场状况如何 销售量 影响汽车销售量的主要因素是什么 收入 价格 道路状况等 各种因素对汽车销售量影响的性质怎样 正 负 无 各种因素影响汽车销量的具体数量程度 以上分析所得结论是否可靠 今后发展的趋势怎

5、样 以上问题的共性 提出所研究的经济问题分析影响因素 根据经济理论 实际经验 分析各种因素与所研究的经济现象的相互关系 需要科学的数量分析方法 分析所研究的经济问题与各种影响因素的数量关系 需要运用统计方法 分析和检验所得数量结论的可靠性测算所研究经济问题的发展趋势 预测未来 第一节计量经济学第二节建立计量经济学模型的步骤和要点第三节计量经济学模型的应用第四节本章复习思考题 第一节计量经济学一 计量经济学 学科发展的三个层次 描述性形式化精确化 经济学发展的三个层次 古典经济学数理经济学计量经济学 1 计量经济学的定义的各种说法 1 计量经济学的范围 包括用数学表示那些从统计检验观点所做的经济

6、假设和对这些假设进行统计检验的实际过程 丁伯根 计量经济学 1951年2 计量经济学是在理论与观测协调发展的基础上 运用相应的推理方法 对实际经济现象进行数量分析 萨缪尔森 计量经济学刊 1954年3 计量经济学是经济理论和经济统计学的结合 并运用数学的和统计的方法对经济学理论所确定的一般规律给予具体的和数量上的表示 兰格 经济计量学导论 1962年4 计量经济学是数学方法 统计技术和经济分析的综合 就其字义来讲 计量经济学不仅是指对经济现象加以测量 而且包含根据一定的经济理论进行计算的意思 克莱茵 计量经济学讲义 1990年 图1 1计量经济学是经济理论 统计学和数学的结合 2 经济学 数理

7、经济学 经济统计学与计量经济学粗略定义 经济学 研究如何有效地利用可供各种选择的有限资源 以求人类现在和将来无限欲望的最大满足 数理经济学 运用抽象的方法 借助数学函数和几何图形得出经济学概念与理论 经济统计学 以统计资料作为记述现实经济变动过程的手段 计量经济学 以统计资料作为验证经济理论 预测未来 进行政策评价的手段 3计量经济学与其他学科的关系 3 1计量经济学与经济学的关系联系计量经济学研究的主体是经济现象和经济关系的数量规律 计量经济学必须以经济学提供的理论原则和经济运行规律为依据 经济计量分析的结果 对经济理论加以验证 充实 完善 区别经济学一般以定性为主 计量经济学以定量估计为主

8、 3 2数理经济学与计量经济学的关系 数理经济学虽有数学表达式 但不象计量经济学那样还要进行数值估计 数理经济学和理论经济学都把经济变量间的关系视为精确的函数关系 而计量经济学引入了随机误差项 使描述的经济关系更加符合实际 数理经济学引入的变量不一定能加以度量 而计量经济学中引入的变量都能加以观测 数理经济模型 数理经济模型的特点 公式 方程 描述了经济变量之间的理论关系认为这种关系是准确实现的 等式成立 通过模型可以分析经济活动中各种因素之间的相互影响 为控制经济活动提供理论指导但是 它并没有揭示因素之间的定量关系 其中的参数是未知的 计量经济模型 3 3计量经济学与经济统计学的关系 联系经

9、济统计也是对经济现象的一种计量 侧重于对社会经济现象的描述 提供的数据是计量经济学具以估计参数 验证经济理论的基本依据 区别经济统计学主要用统计指标和统计方法对经济现象进行计量 计量经济学主要利用数理统计方法对经济变量间的关系进行计量 两者间没有绝对的界限 3 4计量经济学与数理统计学的关系 联系数理统计学是研究随机变量统计规律的学科 计量经济学经常借鉴数理统计学的许多工具 区别数理统计学在标准的假定条件下抽象地研究一般的随机变量的统计规律 计量经济学从经济模型出发 研究模型参数的估计和推断 参数有特定的经济意义 标准假定经常不能满足 需要建立专门的经济计量方法 研究结果不仅要看在数学上能通过

10、 而且要看是否与实际经济内容一致 数理统计学作为一门数学学科 它可以应用于经济领域 也可以应用于其它领域 但它与经济理论 经济统计学结合而形成的计量经济学 则限于经济领域 经济学数学化的好处 逻辑严谨 表达简练精确 对概念和原理的表述具有惟一性可以引用 普遍适用的 数学定理最经济的语言 提高思考和表述的效率降低经济学家之间交流的交易费用 易于流传 经济学数学化的不足 数学代替知识以计算代替理解把研究的问题局限在数学上能够解决的问题为数学上的方便 随意假设 抛弃经济原则数学语言不是经济学家的行话 加大难度 显然 以上这些并非数学模型之错 3计量经济学的产生与发展 英文 econometrics

11、一词最早是由挪威经济学家R Frish于1926年仿照 Biometrics 生物计量学 提出来的中文译名 经济计量学 与 计量经济学 前者试图从名称上强调它是一门计量经济活动方法论的学科 后者强调它是一门经济学科 它们其实是等价的说法 一般认为 1930年12月29日世界计量经济学会成立和由它创办的学术刊物 Econometrica 于 1933年正式出版 标志着计量经济学作为一个独立的学科正式诞生 计量经济学的昨天 产生背景 本世纪30年代经济总危机 使传统的经济理论陷入破产 垄断资本及其政府迫切需要研究预测经济波动和防止经济危机的理论方法 在市场经济中市场主体之间存在错综复杂的关系 企业

12、要在激烈的竞争中生存 发展 必须有可靠的市场预测 政府要干预国民经济运行 更需要及时分析经济动态 企业和政府都十分重视基于计量经济学关于经济景气 循环周期的研究 以及政策模拟 预测分析 于是 计量经济学就应运而生 计量经济学的昨天 发展历程 最初10年 主要研究微观经济问题40 70年代 重点研究宏观经济问题电脑的出现和广泛地使用 促进了计量经济学理论和应用的发展 1 最初10年 主要研究微观经济问题 发展初期的十多年 主要用于研究微观经济 如舒尔次在消费理论和市场行为方面的研究 道格拉斯对边际生产力的研究 丁伯根在景气循环理论方面的研究 都为计量经济学拓宽了新的领域 弗里希在以经济学和统计学

13、理论为基础来测定弹性 边际生产力以及总体经济的稳定性 是一大贡献 2 40 70年代 重点是研究宏观经济问题 计量经济学家致力于经济理论的模型化与数学化的研究 威勒莫 Havelmo 瓦尔德 Wald 将统计推断运用与计量经济学 50年代瑟尔 Theil 发明了两阶段最小二乘法 60年分布滞后新处理方法得以发表 电脑的出现和广泛地使用 使大量复杂的经济计量模型得以建立和应用 促进了计量经济学理论和应用的发展 计量经济学的今天 计量经济学更广泛地运用于实际经济生活中 各国普遍利用经济计量模型从事经济预测与经济分析 拟订经济发展计划 提出经济对策 经济计量模型正日益成为一个重要的经济管理决策工具

14、经济计量模型在设计方案 制定经济政策和评价政策中用作模拟仿真的经济实验室 计量经济学的发展 计算机应用 模型的变量和方程由少到多 又趋向较少 多个模型归并为整体模型 理论与方法的新突破除了经典线性计量经济学模型以外 出现非线性模型 合理预期模型 变参数 无参数 半参数模型 动态模型 时间序列模型 协整理论 贝叶斯方法 小样本理论等研究领域 应用领域的拓展宏观 微观经济领域应用 由预测为主转向更多地对经济理论假设和政策假设的检验 模型 是对现实的描述和模拟 模型对现实怎样描述 抓住本质的抽象与简化模型分类 语义 逻辑 模型 物理模型 几何模型 数学模型 计算机模拟模型等等 模型对现实怎样的模拟

15、通过模型机制虚拟 仿真 现实 二 计量经济学模型 几点解释 经济现象错综复杂 变化不定 为便于研究往往舍去一些次要因素 专门研究普遍性 决定性的因素之间的因果关系 形成系统的经济理论 经济理论是实践的高度概括 经济模型则是经济理论的简明描述 文字模型比较细腻 几何模型比较简明 数学模型比较严谨 数学模型运用数学定理进行推理 经济计量模型的定义 经济计量模型包括一个或一个以上的随机方程式 它简洁有效地描述 概括某个真实经济系统的数量特征 更深刻地揭示出该经济系统的数量变化规律 经济计量模型由系统或方程组成 方程由变量和系数组成 其中 系统也是由方程组成 怎样看待计量经济模型 广义地说 一切包括经

16、济 数学 统计三者的模型 狭义地说 仅只用参数估计和假设检验的数理统计方法研究经验数据的模型 事实上 理论研究需要经验数据的检验 而经验研究也需要理论分析的指导 我们不能只搞没有计量的理论 更不能搞 没有理论的计量 统计 炼金术 经济计量模型的一般形式 三 计量经济学的内容体系 中国特色的数量经济学 国外一般称为广义计量经济学 计量经济学 优化理论 投入产出 技术经济学 等等一切涉及经济的数量分析方面的各个学科的综合 2 初 中 高级计量经济学 初级以计量经济学的数理统计学基础知识和经典的线性单方程模型理论与方法为主要内容 中级以用矩阵描述的经典的线性单方程模型理论与方法 经典的线性联立方程模型理论与方法 以及传统的应用模型为主要内容 3 高级以非经典的 现代的计量经济学模型理论 方法与应用为主要内容 3 本课程定位于初级水平上 适当引入中高级的内容 3 理论计量经济学与应用计量经济学 计量经济学根据研究对象和内容侧重面不同 可以分为理论计量经济学和应用计量经济学 理论计量经济学 以介绍 研究计量经济学的理论与方法为主要内容 侧重于理论与方法的数学证明与推导 与数理统计联系极为密切 除