《《精编》南方沪深300指数证券投资基金年度第2季度报告》由会员分享，可在线阅读，更多相关《《精编》南方沪深300指数证券投资基金年度第2季度报告（8页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、南方沪深300指数证券投资基金2009年第2季度报告2009年06月30日基金管理人：南方基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：2009年07月18日1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年7月13日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往
2、业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2009年4月1日起至2009年6月30日止。2 基金产品概况基金简称南方沪深300指数交易代码202015前端交易代码202015后端交易代码202016基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2009年03月25日报告期末基金份额总额1,116,344,585.30份投资目标本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差不超过0.3%，年跟踪误差不超过4%，以实现对沪深300指数的有
3、效跟踪。投资策略本基金为完全被动式指数基金，原则上采用指数复制法，按照成份股在沪深300指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，并辅之以金融衍生产品投资管理等，最终使跟踪误差控制在限定的范围之内。业绩比较基准沪深300指数收益率95%一年期银行定期存款收益率（税后）5%风险收益特征本基金属股票基金，风险与收
4、益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用指数复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。基金管理人南方基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方300”。 3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2009年04月01日-2009年06月30日）1.本期已实现收益66,343,877.132.本期利润 280,481,106.413.加权平均基金份额本期利润0.22444.期末基金资产净值1,377,011
5、,857.635.期末基金份额净值1.234注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率净值增长率标准差业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差过去三个月23.15%1.33%24.86%1.48%-1.71%-0.15% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及
6、其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：基金合同生效起至披露时点不满一年。建仓期为2009年3月25日至2009年4月30日，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。由于本基金正式跟踪标的指数起始日为5月1日，因此上图未能体现本基金建仓期之后拟合业绩基准的情况。4 管理人报告4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期潘海宁本基金的基金经理2009-03-25-9年会计学学士，具有基金从业资格。曾先后任职于兴业证券股份有限公司、富国基金管理有限公司。2003年3月加入南方基金，历任行业研究员、基金开元经理助理、投资部总监助理等职务。2
7、009年3月至今，任南方沪深300指数基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明报告期内,本基金管理人严格遵守中华人民共和国证券投资基金法、证券投资基金运作管理办法和证券投资基金销售管理办法等有关法律法规及其各项实施准则，并严格按照南方沪深300指数证券投资基金基金合同的各项规定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求与标的指数相近的收益。本报告期内,基金运作整体合法合规,无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情
8、况本报告期内，本基金管理人严格执行证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较本基金管理人没有管理与本基金投资风格相似的其他投资组合。4.3.3 异常交易行为的专项说明本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明2009年初, 与海外市场的弱势相比，A股市场在全球几乎一枝独秀，显示出较强的独立性而率先企稳，市场在不确定中持续上涨。我们认为本轮上涨的原因一方面是由于08年单边下跌结
9、束后，市场系统性风险得到充分释放；另一方面是由于政府庞大的经济刺激计划、宽松的货币政策以及我国政府强大的执行力，提高了投资者信心，为国内资本市场创造了相对独立的良性环境，伴随着充裕的流动性而催生的一波恢复性上涨行情。从目前已公布的主要经济数据来看，中国经济复苏迹象明显，特别是固定资产投资继续攀高，PMI指数已连续4个月保持在50以上的扩张区间，工业生产活动趋于重新活跃，宽松的货币政策环境短期发生重大转变的可能性较低。随着地产销售的持续火爆，我们看到地产商拿地和新开工的意愿已明显提高，房地产投资有望启动，加之出口逐步见底，我们认为下阶段经济持续向好的趋势将更加明朗。但我们仍需关注，随着下一阶段经
10、济复苏的进一步深化，金融市场趋于活跃，而央行来不及及时收回流动性，物价上涨压力阶段性高涨，市场存在对引发过度紧缩货币政策的预期，从经验来看这将是导致本轮股市上升周期出现较大级别调整的因素之一，也是我们判断未来市场走势需要密切关注的重要变量之一。本基金于3月底进入建仓期，当时我们基于如下判断确定了较为快速的建仓策略：流动性充裕将持续；政府对实体经济的政策支持力度将有增无减；市场风格将逐步向大盘蓝筹切换。我们在短时间内建仓至70以上，于4月13日打开日常申购赎回，并于4月30日结束建仓期，随后正式进入指数跟踪状态，充分参与了5月以来的持续上升行情。自建仓期结束至报告期末（5月1日6月30日）的指数
11、跟踪期间，本基金净值增长率为20.27，同期业绩基准涨幅为19.63，期间相对于业绩基准的日均跟踪偏离度为0.013，跟踪误差为0.048，年化跟踪误差为0.761，较好的完成了基金合同中控制年化跟踪误差不超过4的投资目标。作为投资者，可以根据自己对证券市场的判断及投资风格，选择合适的方式与点位，借助投资本基金参与市场。而作为指数基金管理人，我们将通过严格的投资管理流程、精确的数量化计算、精益求精的工作态度、恪守指数化投资的宗旨，实现对标的指数的有效跟踪，为持有人提供与之相近的收益。在此，基金管理组全体成员也向各位持有人能在基金发行低迷时期给予我们信任与重托，表示由衷的感谢，这也将时刻提醒我们
12、在投资管理工作中更加勤勉尽责、恪尽职守。5投资组合报告5.1报告期末基金资产组合情况 序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）1权益投资1,294,960,353.6991.75其中：股票 1,294,960,353.6991.752固定收益投资 其中：债券 资产支持证券 3金融衍生品投资4买入返售金融资产 其中：买断式回购的买入返售金融资产 5银行存款和结算备付金合计 91,976,455.356.526其他资产 24,520,932.141.747合计 1,411,457,741.18 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(
13、%)A农、林、牧、渔业5,515,999.000.40B采掘业146,770,518.8910.66C制造业339,035,959.6324.62C0食品、饮料44,760,334.483.25C1纺织、服装、皮毛7,611,909.000.55C2木材、家具C3造纸、印刷4,794,672.400.35C4石油、化学、塑胶、塑料30,081,451.462.18C5电子6,241,599.000.45C6金属、非金属115,845,728.208.41C7机械、设备、仪表95,849,680.026.96C8医药、生物制品26,656,205.571.94C99其他制造业7,194,379.
14、500.52D电力、煤气及水的生产和供应业45,322,957.003.29E建筑业30,558,371.252.22F交通运输、仓储业68,225,731.004.95G信息技术业37,511,437.702.72H批发和零售贸易39,801,774.682.89I金融、保险业434,005,769.9431.52J房地产业94,720,923.806.88K社会服务业21,657,963.801.57L传播与文化产业3,325,753.000.24M综合类28,507,194.002.07合计1,294,960,353.6994.04 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（）1600036招商银行2,275,80051,000,678.003.702601328交通银行5,176,70046,642,
