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1、 1 工商银行的风险管理 2 主要内容 一 风险管理情况 二 风险管理展望 三 需要关注的风险管理问题 3 1 风险管理部主要职能 成立背景全行风险管理框架风险管理部的职能和处室设置风险管理部要实现的四个转变全面风险管理工作情况内部评级法工作进展情况市场风险管理情况 4 1 1风险管理部成立的背景 财务重组完成后 不良贷款已经处在相对合理的水平上 长期持续保持良好的信贷资产质量成为首要工作 5 1 1风险管理部成立的背景 为完善公司治理结构 满足上市后风险管理的新要求和新形势 需要建立牵头全面风险管理的部门 6 1 2全行风险管理框架 风险管理组织架构图 注 内部审计局直接向董事会汇报 分行层
2、面的各风险管理部门同时向总行层面的相应风险管理部门及分行的管理层汇报 董事会层面 董事长 行长 董事会风险管理委员会 风险管理委员会 资产负债管理委员会 总行层面 副行长 首席风险官 信贷管理部 信用风险 资产负债管理部 风险管理部 分行管理层 分行风险管理部门 分行层面 内控合规部 操作风险 市场风险 流动性风险 7 1 3风险管理部的职能和处室设置 1 2 风险管理部主要职能牵头负责全面风险管理工作 汇总 报告全行各类风险 包括信用风险 市场风险和操作风险等 管理工作情况 构建全面风险管理体系承担全行市场风险管理职能 制定全行市场风险管理相关政策 制度 办法和流程 审查定价模型 进行市值验
3、证 建立 完善和维护市场风险管理信息系统 报告市场风险 制定 监控市场风险限额 承担市场风险管理委员会秘书处职能组织推动内部评级法工程 负责收集 整理 分析与测算各类风险要素数据 进行模型设计承担风险管理委员会秘书处职能 汇总各类风险管理工作情况 报总行风险管理委员会和董事会风险管理委员会审议制订全行对公及个人特殊资产处置的管理制度和操作流程 并在授权范围内组织开展特殊资产清收 转化和处置工作 8 1 3风险管理部的职能和处室设置 2 2 风险管理部组织结构图 全面风险管理 风险管理部 综合管理处 风险管理委员会秘书处 风险报告处 内部评级及应用一处 监测分析处 制度管理处 风险资产处置处 特
4、殊资产管理 风险信息处 内部评级及应用二处 市场风险管理处 9 1 4风险管理部要实现的四个转变 面对当前的新形势 总行及时提出要加强全面风险管理工作 提升风险管理能力 实现 由单一的信用风险管理向全面风险管理转变由风险的事后处置向事前控制转变由传统定性为主的风险管理向国际高标准的定量与定性相结合的风险管理转变由分级的风险管理向垂直的风险管理转变 10 1 5全面风险管理工作情况 风险管理委员会工作情况风险报告工作情况风险管理制度建设风险管理信息系统建设与高盛风险管理领域战略合作情况 11 总行风险管理委员会 是本行行长进行风险管理的决策机构 管理范围主要包括信用风险 市场风险和操作风险等 委
5、员会设立常设办事机构 秘书处 负责组织协调委员会的日常工作 设秘书长一名 由风险管理部总经理担任 1 5风险管理委员会工作情况 1 11 12 2005年财务重组之前我行处在股份制改造准备时期 资产质量问题是重中之重 风险管理委员会主要审议不良资产处置与管理相关议题 内容比较单一 风险管理委员会工作的两个阶段 1 5风险管理委员会工作情况 2 11 13 2005年财务重组之后全球投资者对我行风险管理水平高度关注 在我行IPO全球路演过程中 风险管理相关问题共被提问104次 列第三位 为了应对激烈的市场竞争 并长久保持良好的资产质量 我行自身有提高风险管理水平的迫切需要 风险管理委员会审议内容
6、由信用风险管理的一部分扩展到信用风险 市场风险 操作风险和流动性风险管理风险管理委员会作为各级行风险管理的核心领导组织 议题更加丰富全面 对各项议题的审议更加充分和深入 今年以来总行已经召开四次风险管理委员会 且都取得了良好效果 1 5风险管理委员会工作情况 3 11 14 1 5风险管理委员会工作情况 4 11 风险管理委员会审议过的议题 1 3 15 1 5风险管理委员会工作情况 5 11 风险管理委员会审议过的议题 2 3 备注 2005年第三次会议在财务重组之后召开 16 1 5风险管理委员会工作情况 6 11 风险管理委员会审议过的议题 3 3 17 1 5风险管理委员会工作情况 7
7、 11 2007年风险管理委员会将要审议的议题 18 1 5风险管理委员会工作情况 8 11 风险管理委员会工作机制制定委员会工作计划原则全局性重要性及时性方法与途径紧跟全行发展战略搜索监管动态独立分析研究了解部门需求 计划制定流程 19 1 5风险管理委员会工作情况 9 11 议案编写方式秘书处征求 汇总相关部门议案 向各部门明确编写内容与格式 并给予必要支持 秘书处联席会议商定 进行相应的协调 20 1 5风险管理委员会工作情况 10 11 会议筹备 秘书处 秘书处提前准备好会议材料和签报 根据行长签批第一时间得知会议开会的时间进行会务筹备会议召开会后工作 秘书处 秘书处调整确认会议纪要
8、在全行印发跟踪督导工作 工作计划 和各次会议的会议纪要是秘书处督查督办的主要依据根据工作计划和会议纪要 按照需要完成的时间 列出各项任务 牵头部门和协助部门 编制任务完成时间表根据任务完成时间表 按月对各部门执行情况进行跟踪 要求其按月向秘书处反馈执行信息 秘书处做好跟踪记录定期形成 风险管理委员会决议执行情况的报告 签报行领导 21 1 5风险管理委员会工作情况 11 11 秘书处联席会议秘书处承担跨部门 跨产品的风险管理协调职能 需要在各个部门间进行协调秘书处联席会议是各部门进行充分交流的平台 是解决多部门交叉问题的良好形式联席会议适宜解决单个部门无法独立解决的问题委员会会议前 后均可召开
9、联席会议 22 风险报告制度 中国工商银行风险报告制度 于2007年3月22日第一届董事会第十八次会议审议通过 4月下发执行 工银发 2007 57号 风险报告制度 规定了风险报告的形式 内容和报告频率 总行及分行层面的报告路径以及风险报告的落实责任和监督反馈机制等 规范和推动全行风险报告工作 1 5风险报告工作情况 1 7 23 风险报告作用为经营决策服务为风险管理服务为创造价值服务 1 5风险报告工作情况 2 7 24 全面风险管理报告专业风险管理报告专题风险管理报告全行风险状况报告风险统计分析报告压力测试报告重大风险事件报告 1 5风险报告工作情况 3 7 风险报告体系 25 全面风险管
10、理报告完成情况 中国工商银行第一份全面风险管理报告中国工商银行2005年度风险管理报告风险部编写的风险管理报告2006年中期风险管理报告2006年度风险管理报告2007年一季度风险管理报告2007年中期风险管理报告 1 5风险报告工作情况 4 7 26 专题风险管理报告情况 1 5风险报告工作情况 5 7 已完成9个专题报告2006年三季度表外业务风险管理报告2006年新增公司客户风险报告2004年度个人客户信用风险企业委托贷款业务资产托管业务证券专项委托贷款业务电子银行业务住房委托贷款业务信息系统和表外业务报告等 已完成5个行业压力测试报告公路行业电力行业房地产行业基础设施行业汽车行业 27
11、 1 5风险报告工作情况 6 7 目前总行正在进行的专题风险报告2006年新增公司客户风险报告中国工商银行房地产信贷风险报告美国次级按揭危机及其对我行的启示出口退税政策调整对我行的影响分析 28 指导分行做好风险报告工作 安排分行风险报告工作下发 关于做好风险报告工作的意见 从全面型 及时性 准确性和前瞻性等各个方面对分行风险报告工作提出要求并做出安排 审议分行风险管理报告对各分行报告逐一进行审阅根据审阅结果下发情况通报考核分行风险报告工作设计了年度报告和专题报告的质量 及时性等6项指标 根据考核指标对分行风险报告工作完成情况进行考核 1 5风险报告工作情况 7 7 29 全面风险管理框架风险
12、管理报告制度风险管理评价体系风险限额管理制度风险战略 1 5制度建设 30 框架 所起的作用 框架 主要回答的五个问题 1 5 1制订风险管理框架 1 3 31 1 5 1风险管理框架 2 3 框架 整体编写思路 参照COSO委员会 企业风险管理 整合框架 充分考虑我行风险管理现状 32 框架拟包括的内容总则内部环境目标管理风险管理流程各专业风险管理风险管理信息与沟通监督与评价附则 1 5 1风险管理框架 3 3 33 总行报告路径 1 5 2建立统一的风险管理报告制度 1 3 34 分行报告路径 1 5 2建立统一的风险管理报告制度 2 3 35 1 5 2建立统一的风险管理报告制度 3 3
13、 风险报告下一步工作设想 努力提高风险报告工作的全面性 独立性 前瞻性和敏感性 缩减全面风险管理报告篇幅 努力将报告写薄提高风险报告的前瞻性 从 后视镜 改为 望远镜 更加关注未来风险的变化趋势 增加报告分析方法的多样性 在分析各类风险状况中 从 文字为主 图表为辅 改变为 图文共茂 拓展专题报告范围 寻找潜在风险点 提高专题报告的针对性和实用性 36 在年初分行长会议上 姜董事长要求加快完善全面风险管理体系 建立统一的风险管理评价体系 杨行长提出了建立统一的风险管理评价体系 综合评价分行风险管理情况 明确目标导向 督导落实全面风险管理工作 各监管部门的分支机构也陆续开始对我行分支机构进行评价
14、 总行风险管理部根据董事长及行领导要求积极开展课题研究 着手建立全行风险管理评价体系 1 5 3风险管理评价体系 1 3 37 风险管理评价体系的作用 1 5 3风险管理评价体系 2 3 38 1 5 3风险管理评价体系 3 3 39 风险限额我行设定风险限额的必要性 1 5 4建立统一的风险限额管理制度 1 3 40 我行风险限额管理发展现状 1 5 4建立统一的风险限额管理制度 2 3 41 董事长及行领导的要求建立我行风险限额管理制度的设想 1 5 4建立统一的风险限额管理制度 3 3 42 风险战略定位我行风险战略发展与现状 1 5 5系统提出风险战略 1 2 43 风险战略目标风险战
15、略内容 1 5 5系统提出风险战略 2 2 44 系统建设面临的形势与任务 风险管理部承担推进全行全面风险管理的工作职能 负责汇总 分析全行信用 市场 操作 流动性风险状况 需要及时 全面地掌握全行各类主要风险信息 上市后全行对不良贷款管理 处置提出了新的 更高的工作要求 不良贷款处置环境发生变化 不良贷款处置业务自身也在不断创新和发展 现有系统难以很好地满足业务发展需要 处置速度不断加快逐户逐笔管理 1 5风险管理信息系统建设 1 6 45 两大板块全面风险管理不良贷款 特殊资产 管理 风险管理系统概况 板块 已有系统 在建系统 拟建系统 不良贷款 特殊 资产 管理 呆账核销管理系统 抵债业
16、务管理系统 不良贷款管理系统 资产处置专栏 不良贷款管理信息系统 账销案存资产管理系统 个人不良贷款管理系统 全面风险管理 全面风险管理信息支持 平台 风险报表子系统 报表子系统二期 全面风险监测子系统 1 5风险管理信息系统建设 2 6 已有5个系统 在建2个系统 拟建3个系统 46 历时10个月 完成了 全面风险管理信息支持平台总体建设方案 并以风险管理报告形式全行编发 既完成了总行风险管理委员会布置的整合规划任务 也为支持平台的建设明确了方向推广应用一期 在编制总体建设方案的同时 于2006年7月启动了平台风险报表子系统建设 2007年4月投产 首批17张报表已可以使用 全面风险管理板块 1 5风险管理信息系统建设 3 6 47 开发建设一期已经编制完成了风险报表子系统二期需求 并提交信息科技部 近期将加强与上海研发部的沟通协调 推动项目早日开发完毕并投产 提升报表子系统对风险报告工作的支持水平持续提升已有报表质量研究启动一期继续做好 全面风险监测课题 研究工作 为形成全面风险监测子系统需求 开发建设全面风险监测子系统做准备 全面风险管理板块 1 5风险管理信息系统建设 4 6
