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1、 中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2018年第1号）基金管理人：中邮创业基金管理股份有限公司基金托管人：兴业银行股份有限公司二零一八年二月重要提示本基金根据2015年11月20日中国证券监督管理委员会关于准予中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金募集的批复（证监许可20152683号）的注册进行募集。基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动
2、，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人在获得基金投资收益的同时，亦承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险。本基金以绝对收益策略为主要投资策略，运用股指期货对冲投资组合的系统性风险，通过同时构建多头和空头的方式实现绝对收益策略，因此除面临一般混合型基金风险
3、外还包括本基金所特有的风险。首先，本基金的绝对收益策略是否能实现剥离多头股票系统性风险具有不确定性；其次，本基金的主要投资工具股指期货还可能引发的基差风险、杠杆风险、对手方风险、盯市结算风险等；此外，在本基金的封闭运作期间，基金份额持有人还面临不能赎回基金份额的风险。本基金同时为发起式基金，在基金募集时，基金管理人及基金经理将运用公司固有资金及基金经理自有资金认购本基金的金额不低于1000 万元，认购的基金份额持有期限不低于三年。基金管理人认购的基金份额持有期限满三年后，基金管理人及基金经理将根据自身情况决定是否继续持有，届时，基金管理人及基金经理有可能赎回认购的本基金份额。另外，在基金成立满
4、三年之日，如果本基金的资产规模低于2 亿元，基金合同将自动终止，投资者将面临基金合同可能终止的不确定性风险。本基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者应当认真阅读基金合同、招募说明书等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身的风险承受能力相适应，并通过基金管理人或基金管理人委托的具有基金代销业务资格的其他机构购买基金。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但
5、不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本更新招募说明书所载内容截止日为2017年12月30日，有关财务数据和净值表现数据截止日为2017年12月31日。本更新招募说明书已经基金托管人复核。目 录一、前 言1二、释 义2三、基金管理人6四、基金托管人19五、相关服务机构25六、基金的募集27七、基金备案30八、基金份额的开放期、封闭期、申购与赎回31九、基金的投资39十、基金的财产46十一、基金资产的估值47十二、基金收益与分配52十三、基金费用与税收54十四、基金的会计与审计57十五、基金的信息披露58十六、风险揭示63十七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算68十八、基金合同内容摘要70十
6、九、基金托管协议内容摘要84二十、对基金份额持有人的服务102二十一、其他披露事项104二十二、招募说明书存放及查阅方式105二十三、备查文件106一、前 言中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书（以下简称“本招募说明书”）依据中华人民共和国证券投资基金法（以下简称基金法）、公开募集证券投资基金运作管理办法（以下简称运作办法）、证券投资基金销售管理办法（以下简称销售办法）、证券投资基金信息披露管理办法（以下简称信息披露办法）等有关法律法规以及中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同（以下简称“基金合同”）编写。本招募说明书阐述了中邮绝对收益策略定期开放混合型
7、发起式证券投资基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由中邮创业基金管理股份有限公司解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书做出任何解释或者说明。本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金
8、份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照基金法、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。1二、释 义在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：1、基金或本基金：指中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金2、基金管理人：指中邮创业基金管理股份有限公司 3、基金托管人：指兴业银行股份有限公司 4、基金合同：指中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同及对基金合同的任何有效修订和补充5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之中邮绝
9、对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金托管协议及对该托管协议的任何有效修订和补充6、招募说明书或本招募说明书：指中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书及其定期的更新7、基金份额发售公告：指中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金份额发售公告8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等9、基金法：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，自2004年6月1日起实施，并经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议
10、修订，自2013年6月1日起实施的中华人民共和国证券投资基金法及颁布机关对其不时做出的修订10、销售办法：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日起实施的证券投资基金销售管理办法及颁布机关对其不时做出的修订11、信息披露办法：指中国证监会2004年6月8日颁布、同年7月1日实施的证券投资基金信息披露管理办法及颁布机关对其不时做出的修订12、运作办法：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日起实施的公开募集证券投资基金运作管理办法及颁布机关对其不时做出的修订13、中国证监会：指中国证券监督管理委员会14、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会15、基金
11、合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人16、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人17、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织18、合格境外机构投资者：指符合合格境外机构投资者境内证券投资管理办法及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者19、发起式基金：指符合运作办法和中国证监会规定的相关条件而募集、运作，由基金管理人、基金管理人股东、基金管理人高
12、级管理人员或基金经理等人员承诺认购一定金额并持有一定期限的证券投资基金20、发起资金：指用于认购发起式基金且来源于基金管理人的股东资金、基金管理人固有资金、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员的资金21、发起资金提供方：以发起资金认购本基金且承诺以发起资金认购的基金份额持有期限不少于三年的基金管理人的股东、基金管理人、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员22、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称23、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人24、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介
13、基金，发售基金份额，办理基金份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务。25、销售机构：指中邮创业基金管理股份有限公司以及符合销售办法和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构26、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等27、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为中邮创业基金管理股份有限公司或接受中邮创业基金管理股份有限公司委托代为办理
14、登记业务的机构28、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户29、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构买卖基金的基金份额变动及结余情况的账户30、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期31、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期32、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3个月33、存续期：指基金合同生效
15、至终止之间的不定期期限34、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日35、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日36、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)37、定期开放：指本基金采取的在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式38、封闭期：本基金的首个封闭期为自基金合同生效日起至第一个开放期的首日（不含该日）之间期间，之后的封闭期为每相邻两个开放期之间的期间。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务39、开放期：本基金开放申购、赎回等业务的期间。本基金自每个封闭期结束之后进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务。本基金每三个月开放一次，每次开放期不超过5个工作日，每个开放期所在月份为基金合同生效日所在月份在后续每三个日历月中最后一个日历月，每个开放期的首日为当月沪深300股指期货交割日前五个工作日的第一个工作日。开
