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1、博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金2017年第3季度报告2017年9月30日基金管理人：博时基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：二一七年十月二十七日博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金2017年第3季度报告1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
2、漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。2 基金产品概况2.1 基金产品概况基金简称博时上证超大盘ETF联接基金主代码050013交易代码050013基金运作方式交易型开放式指数基金的联接基金基金合同生效日2009年12月29日报告期末基金份额总额258,161,339.17份投资目标通过主要投资于上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金，紧密跟踪标的指数即上证超级大盘指数
3、的表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。投资策略本基金通过主要投资于上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金，标的指数即上证超级大盘指数成份股和备选成份股等，新股、债券以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种，紧密跟踪标的指数的表现，以期获得标的指数所表征的市场组合所代表的市场平均水平的投资收益。业绩比较基准上证超级大盘指数收益率X95%+银行活期存款税后利率X5%风险收益特征本基金属于股票型基金，其预期收益及风险水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金，属于高风险高收益的开放式基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金，跟踪上证超级大盘指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益
4、特征相似。基金管理人博时基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司2.1.1 目标基金基本情况基金名称上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金基金主代码510020基金运作方式交易型开放式指数基金基金合同生效日2009年12月29日基金份额上市的证券交易所上海证券交易所上市日期2010年3月19日基金管理人名称博时基金管理有限公司基金托管人名称中国建设银行股份有限公司2.1.2 目标基金产品说明投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。投资策略本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行
5、相应的调整。业绩比较基准上证超级大盘指数（价格指数）。风险收益特征本基金属于股票型基金，其预期收益及风险水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金，属于高风险高收益的开放式基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪上证超级大盘指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2017年7月1日-2017年9月30日）1.本期已实现收益1,991,666.872.本期利润9,654,055.183.加权平均基金份额本期利润0.03654.期末基金资产净值255,567,2
6、95.145.期末基金份额净值0.9900注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率净值增长率标准差业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差-过去三个月3.69%0.51%2.36%0.51%1.33%0.00%3.2.2自基金合同生效以来 基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基
7、准收益率变动的比较4 管理人报告4.1 基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期万琼基金经理2015-06-08-10.62004年起先后在中企动力科技股份有限公司、华夏基金工作。2011年加入博时基金，历任投资助理，基金经理助理。现任博时上证超大盘ETF基金、博时上证超大盘ETF联接基金、博时上证自然资源ETF基金、博时上证自然资源ETF联接基金、博时标普500ETF基金、博时标普500ETF联接(QDII)基金、博时富时中国A股指数基金的基金经理。 注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协
8、会证券业从业人员资格管理办法的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明在本报告期内，本基金管理人严格遵循了中华人民共和国证券投资基金法及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况报告期内，本基金管理人严格执行了证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见和公司制定的公平交易相关制度。4.3.2 异常交易行为的专项说明报告期内
9、未发现本基金存在异常交易行为。4.4 报告期内基金投资策略和运作分析2017年3季度，国内宏观经济运行继续好转，官方制造业PMI持续攀升，9月官方制造业PMI创3年来新高，为52.4。PPI、CPI低位回升，小幅上行，8月PPI、CPI同比分别为6.3%、1.5%。汇率方面，人民币汇率在延续调升趋势，外汇储备增加，资金外流压力较轻。但国内资金面维持紧平衡，国债收益率处于震荡趋势。A股风格方面，板块表现比较均衡，中盘表现较好，上证50和沪深300分别上涨4.80%、4.63%，中证500上涨7.58%，创业板指，中证1000分别上涨2.69%、5.05%。板块方面，受经济回暖及供给侧收缩影响下，
10、有色金属、钢铁、煤炭等周期板块表现抢眼，其中，季度涨幅分别为25.62%、17.40%、15.71%，而传媒、纺织服装、电力与公共事业、医药行业板块下跌，跌幅分别为3.08%、1.04%、0.28%、0.18%。本基金主要投资于上证超大盘交易型开放式指数证券投资基金，以期获得和跟踪标的指数所表征的市场平均水平的收益。在报告期内，本基金严格按照基金合同，以不低于基金资产净值90%的资产都投资于上证超大盘交易型开放式指数证券投资基金，保证投资收益紧贴标的指数；现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。展望2017年4季度， 宏观经济方面，经济增长的宏观环境超预期的概率与幅
11、度均弱于第三季度，政策监管也难以进一步“温和”。利率方面，对流动性收紧的担忧还有一定的收缩空间，海外资金的流入幅度可能还会进一步增加。政策方面，十九大即将召开，改革预期升温，风险偏好预计会继续好转，大会之后市场还具备一定向上变盘的概率。综合考虑，A 股的波动预计不会进一步下降，赚钱效应可能不及第三季度，对交易的要求也在进一步变高。落实到股票市场，结构上，金融与消费相对占优，周期趁低位加仓，成长反弹基本到位，关注滞涨主题或个股。主题方面，主题紧抓政策推进+产业革新：其一、抓住改革预期下政策推进层面的边际提升，布局催化将至、预期升温的政策主题，推荐：雄安新区、国企改革、煤电重组；其二，捕捉大增量、
12、有壁垒的产业发展趋势和确定性成长，推荐：5G、新能源车、核电、人工智能、中国芯。在投资策略上，超大盘联接基金作为一只被动的指数基金，我们会以最小化跟踪误差为目标，通过投资于超大盘ETF紧密跟踪上证超大盘指数。同时我们仍然看好中国长期的经济增长，希望通过超大盘联接基金为投资人提供分享中国长期经济增长的机会。4.5 报告期内基金的业绩表现截至2017年09月30日,本基金基金份额净值为0.990元，份额累计净值为0.990元。报告期内,本基金基金份额净值增长率为3.69%,同期业绩基准增长率2.36%。4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无。5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组
13、合情况序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)1权益投资1,382,077.000.54其中：股票1,382,077.000.542基金投资241,459,655.4994.223固定收益投资1,499,250.000.59其中：债券1,499,250.000.59资产支持证券-4贵金属投资-5金融衍生品投资-6买入返售金融资产-其中：买断式回购的买入返售金融资产-7银行存款和结算备付金合计11,815,462.484.618其他各项资产105,380.900.049合计256,261,825.87100.005.2 期末投资目标基金明细序号基金名称基金类型运作方式管理人公允价值占基金资产净
14、值比例（%）1上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金股票指数型交易型开放式指数基金博时基金管理有限公司241,459,655.4994.485.3 报告期末按行业分类的股票投资组合5.3.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（）A农、林、牧、渔业-B采矿业-C制造业1,382,077.000.54D电力、热力、燃气及水生产和供应业-E建筑业-F批发和零售业-G交通运输、仓储和邮政业-H住宿和餐饮业-I信息传输、软件和信息技术服务业-J金融业-K房地产业-L租赁和商务服务业-M科学研究和技术服务业-N水利、环境和公共设施管理业-O居民服务、修理和其他服务业-P教育-Q卫生和社会工作-R文化、体育和娱乐业-S综合-合计1,382,077.000.545.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基
