银行从业考试《风险管理》最新分析试卷第3套教学文案

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1、银 行 从 业 考 试 风 险 管 理 最 新 分 析 试 卷 第 3 套 精品文档 收集于网络 如有侵权请联系管理员删除 单选题 当前 1 136题 0 5分 根据我国监管要求 商业银行不需要计提市场风险资本的业务有 A 外币债券投资 B 交易性人民币债券投资 C 人民币贷款 D 外币贷款和外汇交易 正确答案 C 您的答案 我国监管规定 第一支柱下市场风险资本要求覆盖范围包括交易账户的利率风险和股票风 险 交易账户和银行账户的汇率风险和商品风险 第二支柱下银行账户利率风险采用内部 资本充足评估程序 ICCAP 评估资本附加要求 而银行账户下的股票风险 通过第一支柱 信用风险资本要求覆盖 因此

2、 C 项人民币贷款不需要计提市场风险资本 单选题 当前 2 136题 0 5分 在99 的置信水平下 商业银行的外汇交易部门计算出的隔夜VaR 为500万美元 则该外 汇交易部门 A 预期在未来的1年中有 99天至多损失 500万美元 B 预期在未来的100天中有 1天至少损失 500万美元 C 预期在来来的1年中有 99天至少损失 500万美元 D 预期在未来的100天中有 1天至多损失 500万美元 正确答案 D 您的答案 在99 置信水平 VAR 500 万美元 意味着在1天后发生 500万美元以上损失的可能性不会 超过 1 也就是未来100天中有 1天至多损失 500万美元 故D 项正

3、确 单选题 当前 3 136题 0 5分 根据监管机构的要求 商业银行采用VaR 模型计量市场风险监管资本时的乘数因子为 A 4 精品文档 收集于网络 如有侵权请联系管理员删除 B 3 C 1 D 2 正确答案 B 您的答案 根据教材中最低市场风险资本的计算公式及说明 乘数因子最小为3 单选题 当前 4 136题 0 5分 根据监管要求 商业银行使用权重法计算风险加权资产时 对个人住房抵押贷款的风险权 重为 A 0 B 1 C 0 5 D 0 7 正确答案 C 您的答案 权重法下 不同的资产类别分别对应不同的风险权重 例如 对一般企业的债权权重为 100 对符合标准的微型和小型企业的债权权重为

4、75 对个人住房抵押贷款债权权重为 50 对个人其他债权权重为75 单选题 当前 5 136题 0 5分 商业银行计划推出A B C 三种不同金融产品 预期在不同市场条件下 三种产品可能 的收益率分别为5 10 15 产生不同收益率的可能性如下表所示 A 低于市场预期 25 正常市场条件50 高于市场预期25 B 低于市场预期50 正常市场条件0 高于市场预期 50 C 低于市场预期25 正常市场条件25 高于市场预期 50 综上所 述 商业银行如果以预期收益率作为决策依据 下列描述正确的是 A 和 B具有 同样的预期收益水平 A 和 B 的预期收益率同为10 C 的预期收益率为11 25 C

5、 的预期收益水平最高 因此可以作为最佳选择 A 和 B 的组合是一种良好的风险转移策 略 A B C D 正确答案 D 精品文档 收集于网络 如有侵权请联系管理员删除 您的答案 解析 产品A 的预期收益率 5 25 10 50 15 25 1 25 5 3 75 10 产 品 B 的预期收益率 5 50 10 0 15 50 2 5 0 7 5 10 C 的预期收益率 5 25 10 25 15 50 1 25 2 5 7 5 11 25 单选题 当前 6 136题 0 5分 实施信用风险内部评级法初级法的银行必须自行估计的风险要素是 A 有效期限 M B 违约损失率 LGD C 违约概率 P

6、D D 违约风险暴露 EAD 正确答案 C 您的答案 课本 3 2 2违约概率是实施内部评级法的商业银行需要准确估计的重要风险要素 无论商业 银行是采用内部评级法初级法还是内部评级法高级法 都必须按照监管要求估计违约概 率 单选题 当前 7 136题 0 5分 某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值 VaR 值为 780万元人民币 置信区间为 99 持有期为 1天 则该银行在未来250个交易日内 预期会有 天交易账户 的损失超过 780万元 A 2 B 3 5 C 3 D 2 5 正确答案 D 您的答案 风险价值 VaR 值为 780万元人民币 置信区间为99 持有期为 1

7、天 表明未来250个交易 日内 该交易账户发生780万美元以上损失的可能性不会超过1 也就是 2 5天 单选题 当前 8 136题 0 5分 按照商业银行操作风险监管资本计量标准法的规定 私人银行业务应属于 业务条线 精品文档 收集于网络 如有侵权请联系管理员删除 A 代理服务 B 公司金融 C 资产管理 D 零售银行 正确答案 D 您的答案 零售银行业务包括零售业务 私人银行业务 银行卡业务 单选题 当前 9 136题 0 5分 根据监管机构的要求 商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法 其中 风险敏感 度最高 A 高级计量法 B 内部评级法 C 标准法 D 替代标准法 正确答案 A 您的

8、答案 基本指标法 标准法和高级计量法的复杂程度和风险敏感度逐渐增强 单选题 当前 10 136题 0 5分 2008年初 法国兴业银行因为来授权交易而在金融衍生产品市场损失惨重 该事件揭示了 商业银行在操作风险管理等领域普遍存在的严重问题 据此下列关于操作风险的表述错误 的是 A 金融工具和信息系统的复杂性降低了潜在的操作风险 B 最高管理层和审计委员会必须确保重大缺陷能够迅速得到修正 C 必须严禁交易人员在未经授权的情况下建立巨大的风险敞口 D 必须对所有的业务活动建立相关内部控制 包括建立独立风险管理部门 正确答案 A 您的答案 2008年初 法国兴业银行因为未授权交易而在金融衍生产品市场

9、损失惨重 是继美国巴林 银行之后 又一家因金融衍生产品交易而遭受重创的国际大型银行 法国兴业银行官方声 精品文档 收集于网络 如有侵权请联系管理员删除 明 此次重大损失是银行内部人员违规操作而不是银行自身运作出现问题 但实际上 金 融衍生产品交易潜在的巨大风险及丰厚利润的诱惑 与交易是否得到授权已经没有密切关 系 可 以想象 如果法国兴业银行的员工在此违规操作中获得巨额收益 则其很可能继续 违规操作此类业务 甚至获得管理层的嘉奖 但终将难逃损失惨重的厄运 此违规事件同 时也印证了金融机构所面临的风险交错复杂 通常被认为是简单的操作风险事件 却可能 引发声誉风险和战略风险的连锁反应 单选题 当前

10、 11 136题 0 5分 下列关于内部资本充足评估报告的表述 错误的是 A 报告作为银行的自我评估过程和结论的书面报告 可以作为内部完善风险管 理体系和控制机制的重要参考文件 B 报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险 C 监管机构在评估报告后 不需要再对银行内部资本充足评估程序进行检查 D 监管机构在评估报告后 认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求 时 监管机构可以给予银行自行评估的内部资本水平来确定监管资本要求 正确答案 C 您的答案 报告应至少包括以下内容 1 评估 主要风险状况及发展趋势 战略目标和外部环境对资本 水平的影响 2 评估实际持有的资本是否足以抵御主要风险

11、 3 提出确保资本能够充分覆 盖主要风险的建议 ICAAP 报告有两方面的作用 一方面作为银行的自我评估过程和结 论的书面报告 可以作为内部完善风险管理体系和控制机制 实现资本管理与风险管理密 切结 合的重要参考文件 另一方面 ICAAP 报告作为银行提交给监管机构的合规文件 当 监管机构在评估后认为银行的ICAAP 程序符合监管要求时 监管机构可以基于银行自行 评估的内部资本水平来确定监管资本要求 单选题 当前 12 136题 0 5分 根据我国监管机构和巴塞尔新资本协议的要求 商业银行可采用 来计量市场风险资本 A 基本指标法 B 内部评级法 C 内部模型法 D 高级计量法 正确答案 C

12、您的答案 精品文档 收集于网络 如有侵权请联系管理员删除 商业银行资本管理办法 行试 规 定商业银行可以采用标准法或内部模型法计量市场风 险资本要求 未经银监会核准 商业银行不得变更市场风险资本计量方法 经银监会核 准 商业银行可组合采用内部模型法和标准法计量市场风险资本要求 但银行集团内部同 一机构不得对同一种市场风险采用不同方法计量市场风险资本要求 基本指标法 标准法 和高级计量法是操作风险的计量方法 单选题 当前 13 136题 0 5分 下列对商业银行日常资产负债期限结构的描述 恰当的是 A 通常情况下 资产的久期小于负债的久期 B 通常情况下 资产与负债的久期相等 C 通常情况下 资

13、产与负债的久期缺口为零 D 通常情况下 资产的久期大于负债的久期 正确答案 D 您的答案 在绝大多数情况下 银行的久期缺口都为正值 单选题 当前 14 136题 0 5分 计量市场风险时 计算VaR 值方法通常需要采用压力测试进行补充 因为 A VaR 值反映一定置信区间内的最大损失 但没有说明极端损失 B 压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失 C 压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平 D VaR 方法只有在 99 的置信区间内有效 正确答案 A 您的答案 在持有期为 1天 置信水平为99 的情况下 所计算的风险价值为1万美元 则表明该资产 组合在 1天后的发生 1万美元以上

14、损失的可能性不会超过1 但是VaR 并不是即将发生的 真实损失 VaR 也不意味着可能发生的最大损失 VAR 可在 95 99 等置信区间内进行 计量 单选题 当前 15 136题 0 5分 精品文档 收集于网络 如有侵权请联系管理员删除 商业银行发放贷款时 未严格执行先落实抵押手续 后放款的规定 致使贷款处于无抵押 的高风险状态 此类风险事件属于 类别 A 流动性风险 B 法律风险 C 操作风险 D 市场风险 正确答案 C 您的答案 该商业银行如果未在授信管理规定中明确 先落实抵押手续 后放款 的规定 则属于该商 业银行流程缺失 设计不完善 属于操作风险中的内部流程风险 单选题 当前 16

15、136题 0 5分 下列不属于内部资本充足评估程序核心内容的是 A 资本规划 B 信息披露 C 压力测试 D 风险评估 正确答案 B 您的答案 银行的内部资本充足评估包括风险评估 资本规划 压力测试等内容 单选题 当前 17 136题 0 5分 某商业银行的一个信用组合由2000万 元的 A 级债券和 3000万元的 BBB 级债券组成 一年 内 A 级债券和BBB 级债券的违约概率分别为2 和 4 且相互独立 如果在违约的情况 下 A 级债券回收率为 60 BBB 级债券回收率为40 那么一年内该信用组合的预期信 用损失为 元 A 923000 B 672000 C 880000 D 742

16、000 正确答案 C 您的答案 精品文档 收集于网络 如有侵权请联系管理员删除 课本 3 5 2预期损失 违约概率 违约风险暴露 违约损失率 20000000 2 1 60 30000000 4 1 40 880000 单选题 当前 18 136题 0 5分 下列关于商业银行董事会对市场风险管理职责的表述 最不恰当的是 A 负责确定本行可以承受的市场风险水平 B 负责监督和评价市场风险管理的全面性 有效性 C 负责督促高级管理层采取必要措施识别 计量 监测和控制市场风险 D 负责制定市场风险管理战略 政策和程序 正确答案 D 您的答案 高级管理层负责制定 定期审查和监督执行市场风险管理的政策 程序以及具体的操作规 程 及时了解市场风险水平及其管理状况 董事会承担对市场风险管理实施监控的最终责 任 确保银行有效地识别 计量 监测和控制各项业务所承担的各类市场风险 单选题 当前 19 136题 0 5分 下列不属于资本充足率压力测试框架的是 A 定量压力测试 B 情景选择 C 资本规划 D 定性压力测试及管理行动 正确答案 C 您的答案 资本充足率压力测试框架的主要内容如下 1 情景选择